Если интересуют алгоритмы компьютерной графики — рекомендую всю серию Graphics Gems, а также Роджерс Д. "Алгоритмические основы машинной графики". Если хочется заниматься именно разработкой игр — то и network programming следует начинать осваивать, multiplayer режимы гораздо интереснее))

Выше посоветовали трехтомник Кнута — тяжело читается. По алгоритмам/структурам данных лучше начинать с этих:
1. Кормен, Т., Лейзерсон, Ч., Ривест Р., Штайн К. «Алгоритмы: построение и анализ».
2. Седжвик Р «Фундаментальные алгоритмы на C++» (язык не так принципиален).

Для прогресса в целом как разработчика — Макконнелл С. «Совершенный код» и https://ru.wikipedia.org/wiki/Design_Patterns

KarL$oH, оно и видно,  что только учишься..

Продажа стренгла имеет смысл,  когда нужно переждать  коррекцию, что бы не закрывать профитную позу.

То есть поза фьючевая в плюсе и ожидается  продолжение движения.

Если ты продаешь непокрытый стренгл, и не знаешь куда пойдет рынок, то тя вынесут за границы стренгла и разорвут в клочья.

Захеджировать голый стренгл  в обе стороны не получится.

KarL$oH, Это смотря где остановится… Вообще: там стоит текущая вола… подразумевается, что она не изменится, а будет ходить примерно в том же диапазоне… (если есть риск остановки актива стреддел не строят вообще)… И скорость… скорость распада у первой больше… у второй колл в деньгах… тета практически не теряет… Если остановится актив, то можно продать стреддел практически без потерь… или с рехеджем жопу можно поднять, хоть при какой-то волатильности..
В первой, не учел наверно, что пока фьюч дойдет до страйка 115, он заминусит дельту дополнительно…

KarL$oH, вторая, ясен перец… тета меньше (потенциальные потери) и дельта больше(потенциальная прибыль)..
Но ваще как по мне обе отстой… я стреддлы или динамически делаю или через спред вертикальный… жопа в профит быстро поднимается…

KarL$oH, я книгу не читал… по интуиции примерно так же обыгрываю… только для стреддла(опциона) купленного это рехедж..
 Когда кончится книга, идея для размышления: можно разбирать сценарии:
— ждем рынок вверх… есть примерная цель по профиту..
методы:
1-покупаем колы вне денег (недостатки/достоинства)
2-покупаем центр колл
3-покупаем колл в деньгах
4- покупаем фьюч, вместо стопа пут
5-вертикальный спред
6-особенности поведения недельного, месячного и квартального опциона (там есть прикольные нелинейности по тете)
…

Мальчик Buybuy,
я Вам привел совершенно типовой пример.
Чтобы было более понятно я взял тему трейдинга.
Но такие задачи везде сплошь и рядом в любой предметной области.

Как Вы думаете, Почему почти все софтверные компании почти всегда позиционируют себя на рынке как СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР.

А потому, что они знают МНОГО РАЗНЫХ технологий программирования и  умеют их ИНТЕГРИРОВАТЬ в единое целое.

Поэтому когда они приходят на завод (или на биржу) для его автоматизации, они видят множество разных программистских поделок не связанных между собой и для них это просто КЛОНДАЙК.

За интеграцию хаоса они (системные интеграторы) берут НУ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.

Поэтому на рынке всегда будут востребованы программисты владеющими разными технологиями программирования.

А «площадь круга» пусть напишет токарь Вася в свободное от токарных дел время.

С Уважением.
Спасибо. Было приятно пообщаться.

PS. Я помню Ваш пост про последнюю свечу, которая поглощает N-1 предыдущих.

по самой дальней бумажке доха 8,2… имхо, рановато туда лезть...)
А вот 6,4 в 70 дневной бумажке уже кое-кому интересно -)

Анал, я лично нет… они один раз уже держали — держали и в итоге слили было это в 2014...
Но вот была новость:

ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ

И мне хочется понять по сколько они льют т.к. потом рост )))

шаг цены рассчитывается исходя из цены доллар/рубль. 10 пунктов РТС (1 шаг) = 20 центов. В прошлом году в это время примерно мы были на этих же котировках по РТС, а вот доллар был шибко меньше и тогда стоимость шага была около 12-12,5 рублей если мне не изменяет память. Так же для нефти — 1 шаг = 10 центов

Нет спроса, мало хеджеров, высокое ГО на продажу и морозить его впустую никто не хочет. 

Kot_Begemot, покупка гаммы — это на коротко живущих опционах (где гаммы много) быстрый кавалерийский наскок в виде покупки синтетического стрэддла, вол прыгнул — ты выскочил. Маленькая копеечка прилипла. В понед купил, в среду сдал недельные. Продажа гаммы из той же оперы, только ждешь, что актив притормозит и зависнет. Долго тоже не держим. Покупка веги — это на месяц или квартал вегу набираем, ждем бааааальшое движение. Мониторим вероятности (по DSPA-индикатору, например). Готовы его высиживать. Продажа веги и сбор тэты — соответственно наоборот. 
ГС = гамма-скальпинг. Всегда. Для принятия решения о типе стратегии и сделке считаем HV разными способами, смотрим на IV и на прогнозную IV: дёшево покупаем, дорого — продаём. Грубо, простыми словами без формул)

def get_data(url, timeout, tries=0, max_tries=10):
  try:
    txt = urlopen(url, timeout=timeout).readlines()
  except TimeoutError:
    print(f«Retry {tries + 1} for {url}»)
    if tries + 1 <= max_tries:
       txt = get_data(url, timeout, tries + 1, max_tries)
    else:
      raise TimeoutError
  return txt

Псевдокод:

MAX_ATTEMPTS = 10
attempts = 0
done = FALSE
while (!done && (attempts < MAX_ATTEMPTS)) {
  attempts++
  data = requestData(…)
  if (data != NULL) {
    done = TRUE
  }
}
if (!done) {
  error(«Failed to acquire data»)
}

requestData = function (…) {
  try {
    …
  } except {
    return NULL
  }
}

KarL$oH, есть аксиома, если вола высокая, ее нельзя продавать, а если низкая — покупать.

Волу пролают, когда она падает и покупают, когда она растет. Потому как, если вола 40, то она скорее вырастет до 60-80-100. А если она низкая 30, то легко упадет до 20- 15

tashik, это не арбитраж, то что вы как безрисковый профит видите — эта ставка рефинансирования на суму равную разнице между страйками, т.е. строя «Lock», вы строите синтетическую облигацию. 

Конвёршенами (-c +p) и риск реверсалами (-p + c) можно еще арбитражики ловить. Там суть в том, что страйк (k) + премия колла (cp) торгуется против текущей цены БА (u) плюс премии пута (pp).
Арбитраж реверсала возникает когда k+cp > u+pp, а арбитраж конвёршена, когда u+pp > k+cp. Практически безрисковый получается профит в арбитраже, потому что создаётся Lock, который до экспирации опционов не будет меняться в стоимости, а на экспирации запишется на счет.

SergeyJu, почему отрицательным? у меня закрытые риски, у меня неплохое потенциальное соотношение риск/прибыль, при первой же возможности я вообще уберу риск переводом позиций в безубыток, я простараюсь прикрыть хвост, чтобы он не минусанул при резком развороте, возможно, я зафиксирую часть прибыли, возможно, я не буду сидеть до самой экспирации и прикрою позы с возвратом части временной стоимости если увижу, что события идут явно не по моему плану или виден разворот тренда не доходя дл цели. я не буду сидеть статично, я постараюсь использовать максимум  возможностей, которые мне даст рынок для того, чтобы уменьшить расходную часть. ну а насчет доходов — это уже не ко мне, это к рынку — даст или не даст

После введения «бюджетного правила» ситуация зеркальна. Чем больше стоит нефть, тем на большую сумму идет закупка долларов на рынке ЦБ. По моему, цена нефти — 42$ за баррель Urals. Таким образом, повышение нефти давит на рубль в сторону ослабления курса рубля. Что интересно, что закупка идет не из тех денег с продажи нефти. Эта разница определяет объем закупки. А непосредственно закупка осуществляется на деньги полученные с размещения ОФЗ. А доходы с нефти финансируют бюджет, без этого он был бы дефицитный. Само же обслуживание Федерального долга, я так понимаю идет просто за счет эмиссии. Поэтому чисто технически дешевая нефть не давит в сторону ослабления рубля, потому что не увеличивает спрос на валюту, как было ранее.

Вы получите шорт колл страйк 155000 за премию X.
Формула финреза будет (Страйк(155000) + Премия(X)) — Цена фьючерса на дату и врем экспирации — Комиссионные. 

Антон Антонов, Цена опциона это стоимость его замещения. У него IV растет из за того что HV БА растет.