Блог им. ivbog

Шаг цены ртс

Копаясь во фьючерсах московской биржи, обнаружил интересные наперстки. Спешу поделиться может кто как прокомментирует.

При цене фьючерса ртс выше 110тыс, шаг цены был 1,3 где-то. Сейчас при цене фьючерса ниже 100, шаг цены сделали на 12.03.2020г. 1,446. 

Те при падении убыток растет быстрее, чем будет восстанавливаться прибыль по инструменту, если шаг цены при росте вернут на 1,3.

Кто как может это прокомментировать?

★4
26 комментариев
+11
шаг цены рассчитывается исходя из цены доллар/рубль. 10 пунктов РТС (1 шаг) = 20 центов. В прошлом году в это время примерно мы были на этих же котировках по РТС, а вот доллар был шибко меньше и тогда стоимость шага была около 12-12,5 рублей если мне не изменяет память. Так же для нефти — 1 шаг = 10 центов
avatar
Vitaliy
Vitaliy, хм, так исходя из этой логики, взяв 200 пунктов прибыли к примеру, и продав дороже, при изменении резко шага цены можно остаться в убытке. Во дела. Все еще веселее в этом огороде.
avatar
Crogall
+2
Иван Боженков, учите матчасть. Все здесь. https://fs.moex.com/files/535/32761 и здесь https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-3.20
avatar
SashaSkipper
+1
SashaSkipper, благодарю. Я предполагал что значение статично 1,1-1,2. 
avatar
Crogall
SashaSkipper, только из этого толмута черт ногу сломит. 
avatar
Crogall
Иван Боженков, абсолютно с вами согласен. 
avatar
SashaSkipper
+1
Иван Боженков, взяв 200п. РТС в заработаете 4$ на контракт, без вариантов. Какой в этот момент будет курс $  в рублях, это уже другой вопрос.
avatar
Reznor
Reznor, Очень оптимистично.
Если рынок ходил далеко вниз, на дорогом долларе, а вернулся вверх на дешевом долларе.
то +200п может оказаться минусовой! сделкой.
из-за серии клирингов.
на клиринге вниз с тебя снимут пункты по дорогой цене в рублях за пункт.
а на клиринге вверх отдадут пункты по дешевой цене в рублях за пункт.

особенно это видно в опционах.
там можно хорошо влететь продавая пункты только в +
avatar
Антон Б
+1
И как всегда все молчат. Все правильно, я же не ютюб пугало и каналов телеграм не веду как девка чернобровая.
avatar
Crogall
+4
Иван Боженков, Vitaliy Вам все правильно написал. Этот вопрос уже на смартлабе сто раз обмусоливался и разбирался.
avatar
Ajax
+2
Иван Боженков, все молчат, т.к. вопрос как считать профит по ри возникает тут ежегодно
avatar
Феликс Осколков
+1
ну он же долларовый
avatar
Gypsy
+5
Иван… ты три года на рынке.
что ты здесь делаешь?
avatar
skatino
skatino, ну слушай я могу десяткам тут сидящих задать тот же вопрос исходя из их действий и графиков.
avatar
Crogall
+1
Иван Боженков, ты торгуешь бумагу и даже не знаешь, что она из себя представляет. это не серьёзно!
avatar
skatino
+2
бакс дорожает, поэтому растет шаг цены

тоже самое с моим золотом на фьючах

при росте цена шага была меньше, чем сейчас на падении, так как доллар/рубль сильно вырос а золото падает
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Тимофей Мартынов, это он вчера с тобой обедал?)
avatar
monte_carlo
Тимофей Мартынов, я предполагал, что падение ртс это просто падение курса * 1,1*1,2. Факт того, что от роста бакса они умножать станут убытки на 1,44 и выше при росте мной в рассчет не брался. Итого при падении убытки +20+%, а при снижении курса выходит, но при росте ртс, точка выхода, выходит должна расти как мин на 20% и выше. Лихо. 
avatar
Crogall
Иван Боженков, как я понимаю, ситуации, что есть прибыль в пунктах и убыток в деньгах не получится из-за клирингов, во время которых вас посчитают по стоимости шага открытой позиции.
avatar
Силуан Сахипзадов
Силуан Сахипзадов, не могу взять в толк причем тут клиринга. До клиринга как до китая еще. Да и ценник там по последнему дню вроде рассчитывается. У меня не одна сделка в квартал.
avatar
Crogall
+1
Иван Боженков, вот есть 1 контракт, проданный вчера вечером по 106000 со стоимостью шага 14,46264. Сегодня к дневному клирингу будет к примеру 101500. Вам начислят маржу 4500*14,46264/10 =6508 и переоткроют позицию по 101500 с новым шагом цены, который на вечернем клиринге не изменится. Я так понимаю, могу ошибаться.
avatar
Силуан Сахипзадов
Силуан Сахипзадов, а да, извини, перепутал клиринг с экспирацией. Возвращаясь к твоему примеру. Если при обратной ситуации ты купил, соответственно при падении со 106000 до 101500 убыток будет исходя из шага 6508руб. Но при откате обратно и изменении курса доллара вернется из них только 5000руб, если шаг изменят на 1,2 вместо 1,4. Вот такая жопа.
avatar
Crogall
Иван Боженков, возможно. Сам глубоко не разбирался, надо будет понаблюдать за изменением стоимости шага.
avatar
Силуан Сахипзадов
Обычному трейдеру это не нужно знать, его убивает не шаг цены, а ловля ножей и плечи
avatar
wrmngr
wrmngr, ну ну. Ты еще на ГО посмотри. Продажа 72000го, покупка 32000 го. Сказка. После клиринга меняют на 36000руб. +-50% че там уже. Ерунда. )) Во биржа развлекается.
avatar
Crogall
Иван Боженков, ага. Это как раз про плечи инфа
avatar
wrmngr

полезные записи за 24 часа

★7 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★6 39 Ситуация на текущий момент
★6 43 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 0 Как выбрать облигации для покупки?
★4 9 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 153 О Карпове и Медсестре............
★4 9 Компания с самым большим дивидендом
★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
+230 39 Ситуация на текущий момент
+135 72 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+79 153 О Карпове и Медсестре............
+76 155 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+62 9 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+61 9 Компания с самым большим дивидендом
+61 16 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+59 1 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел

самые обсуждаемые сегодня

19к Высокая ставка - верный путь к инфляции
4к Хм.... Красиво кто то поАлросил на вечерке...
1к Позиции на 26.04
1к Слежка за криптой в России. В России 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб.

теги блога Crogall

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн