теория ддх

Антон Антонов, не думаю, что хоть кто-то сам дельту ровняет ручками. Это же какая позиция должна быть, чтобы так своё время и здоровье не ценить?

Только робот, только стим-панк.

Антон Антонов, ну, если позиция на лям баксов, то, наверное, не сложно «щелкнуть».

А если Вы торгуете 10 разных активов? Будете сидеть перед монитором 5 дней в неделю по 14 часов? Или как на СМЕ — по 23 часа в сутки? А на криптобиржах вообще круглосуточно 24/7/365.

Антон Антонов, допустим, это действительно «грааль» (хотя это не так, имхо, но допустим).

в1) Сколько раз на истории айви сипи падала до 3.8%?
в2) Сколько времени она оставалась примерно на этом уровне без взрывного роста?
в3) Какая при этом была ашви?
в4) Что делать всё остальное время с выделенными на торговлю ресурсами?

Антон Антонов, взял 164 мартовских пута по 603.

И, соответственно, КУПИЛ, 73 фьючерса по 63 714.

Вангую, что если просто дельта-хеджить, то будет печаль к марту.

А Вы где предлагаете фиксировать? Если айви вырастет на процент?

Антон Антонов, у меня??? Не, у меня голый купленный стреддл + ддх.

Видимо, тогда я и есть та самая «нейтральная стратегия». А Вы будете использовать «знание ТА и ФА»?

Антон Антонов, сам на заказ для всех. Сейчас она является частью TSLab.

Сам дх идейно прост: набежала дельта указанной величины — машинка выравнивает фьючерсом и приводит к указанному значению (обычно к 0, но это не обязательно).

Соответственно, частота сделок зависит от рынка. Рынок стоит — сделок мало. Побежал — много. По «пропорции» могу только по своей позе сказать: на 164 купленных пута сейчас куплено 72 фьючерса.

Картинка позиции выглядит ожидаемо и, возможно, покажется Вам скучной:

Кстати, что меня удивило, у нас одинаковая оценка веги: 12 тысяч рублей/за процент. То есть по сути мы с нашей позиции хотим получить прибыль +10-15 тыр после чего с чувством большого облегчения постараемся зафиксироваться и убежать в кеш.

Антон Антонов, по купленным опционам ГО маленькое. Думаю, около 80 тысяч. Может, 100. Для ДХ никакую волатильность не жду. Набежала дельта — выравниваю.

Ашви/айви как выясняется сравнивать напрямую бесполезно. Если скажу, что у меня ашви 8.2% сейчас — для Вас это будет бесполезная информация.

Но могу сказать, что для СИ — это ОЧЕНЬ МНОГО. Ещё недавно типичное значение ашви было 5% или даже меньше.

Антон Антонов, ашви и айви смотрю там же в TSLab. На моей картинке внизу есть дополнительный график. Зеленый — бары СИ. Жирный розовый — ашви.

К моему глубокому сожалению наш рынок (на мой взгляд) не даёт возможностей для покупки опционов вот так «в лоб». Поэтому обычно продаю опционы на СИ (с дельта-хеджем, конечно).

Антон Антонов, а итоговый финрез оп_ру умеет считать?

У меня (-1492) руб на данный момент. Думал, будет хуже.

Антон Антонов, не знаю, какой сейчас день по счету. Айви поднялась действительно.

Наша позиция в плсе на +8 тыр. Сделано грубо 400 пар операций «купил фьючерс/продал фьючерс» в рамках дельта-хеджа.

Недельку поболел, за позицией не следил, параметры дельта-хеджера не менял.

Ещё 4 тыщи если дадут, будем считать нашу цель по прибыли выполненной.
Ждём-с.

С уважением.

Антон Антонов, если цена вернется в точку старта «пассивный стреддл» себе все волосы на всех местах вырвет. =)

Имхо, это примерно как сравнивать машину с ABS и без и говорить, что «поганая электроника не дала как следует разогнаться».

Антон Антонов, кстати, можно попробовать и в EDH0 зайти на нашем рынке.

Надо подумать.

Ещё раз большое спасибо за интересную беседу.

Антон Антонов, в сбер не стоит идти. Оттуда ушел маркет-мейкер и теперь там совсем грустно работать.

СИ — прекрасный вариант для начала работы.

Антон Антонов, может сливать бабло в ситуации, когда Вы по идее должны зарабатывать.

ivanov petya, в Айтиай сделано несколько опционных плагинов для их терминала SmartX. К сожалению, они их совершенно не развивают уже лет 10. После появления недельных опционов эти плагины на годик вообще вырубились и не функционировали вообще.

То есть по сути это «для галочки» сделанные модули. Реально не знаю ни одного человека, кто ими бы пользовался. Поскольку у них была дружба с Елисеевым и его Option-Lab, это никого не парило. Но потом они разругались и теперь главное достоинство Айти — протокол SmartCOM (бесплатный) и брокерский терминал НЕ-квик с некоторыми классными плюшками.

Антон Антонов, не возьмусь про ГО гадать. Для купленных и захеджированных позиций оно в разы меньше.

Ну и про «количество» тоже бессмысленно говорить. Зависит от ситуации, серии, страйка. Если в обычный день, то купить можно много. 5 тысяч лотов, 10 тысяч. Надо только не жадничать, а выкупать по ценам маркет-мейкера или чуть выше. А утром в пятницу 28/2/2020 по нормальным ценам вряд ли больше тысячи лотов можно было успеть купить. С другой стороны, что такое «нормальные цены», если айви росла весь день? Покупай по любым и наслаждайся. =)