11 февраля 2020, 15:36

теория ддх

Что говорит теория о динамическом дельтахедже, относительно самого хорошего срока для этой стратегии? Недельные опционы, месячные или квартальные? Если взять ришку, то понятно, что купить 18%-ую айви это сверхкруто… но непонятно, 150 купленных путов и 75 фьючей это нормально или много, если хеджить единичное отклонение?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ришка дельтахедж

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

166 Комментариев

Дмитрий Новиков
11 февраля 2020, 15:46
Единичное отклонение чего? Ваше единичное отклонение это сигма.
0
Дмитрий Новиков
11 февраля 2020, 15:56
Ну у вас индекс. Там, обычно, измеряют в сигмах. У вас дневное изменение в квадрате * гамму * 0.5 должно быть больше чем тета. Тогда у вас профит.
0

Читайте на SMART-LAB:

2 пары лучших и худших акций мая — куда в июне?

Индекс МосБиржи весной обновил полугодовые минимумы, лидеры взлетали на десятки процентов, аутсайдеры рухнули на треть. Какие ориентиры курсов бенчмарка и отличившихся в мае бумаг на июнь?...

БКС Мир инвестиций

10:01

Начинаем лето не с отпуска

Традиционное время начала летних отпусков – июнь – начинается у российских бизнесменов, крупных предпринимателей и банкиров с середины месяца, потому что в начале июня все встречаются на ПМЭФ....

Норникель

09:57

Каждый третий геймер в стране — это геймер Х5

📱 По итогам 2025 года около 9 млн человек приняли участие в наших игровых проектах, что составляет почти треть от общего числа людей (почти 30 млн) в стране, которые играют в мобильных...

X5 Group

10:10

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...