Блог им. straddler

Прибыльные умеренные и агрессивные спекуляции фьючерсом на бирже без знаний

Первые три- это умеренные варианты… Шестой вариант самый хороший и подойдет для тех у кого есть 200000 рублей и еще 200000 в редких случаях.
Именно шестой вариант в этой торговой системе заставляет деньги работать
Собрание моих комментариев можете видеть на нескольких видео на ютюб, а то тут все смешалось с комментариями других
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: На фьючерсе (для новичков)

а) Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED… Фьюч распадается и это не выгодно для покупателя, но собрать индекс из акций самостоятельно обойдется дорого… Лучше заморочиться и научиться продавать недельный пут на индекс РТС

б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по фьючерсу 

в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)

...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС

...2. Ищем движение на 1000 и более пунктов одной или максимум десятью свечами (как на рисунке)

...3. Покупаем один фьючерс при депозите в 1 млн рублей (или 750000 пунктов)

...4. Второй и последующие фьючерсы покупаем только, если видим движение вверх в 1000 пунктов на минутном графике

...5. Максимум, при таком депозите и при текущем курсе доллара, можно позволить себе купить пять фьючерсов постепенно. 

...6. На рисунке мы купили по 150200 один фьючерс и есть источники, где я показываю, что по этому фьючерсу прибыль 1320 пунктов (сейчас, после фиксации первой прибыли- есть позиция, где куплен фьючерс по 151520)

...7. Прибыль закрываем, если второй и последующие фьючерсы достигли цены ранее купленного фьючерса, а прибыль пересиживается. Стоплоссов нет
...8. Смотрим м30 и от хая графика чертим линию до лоу графика, чтобы выяснить нисходящий тренд… затем от лоу графика и до хая… если в росте пунктов больше, то можно начинать наши спекуляции
...9. Фьючерс надо закрывать, если он вырос на 7500 и более пунктов… Чтобы повторно купить- надо ждать отката на 2500 пунктов


ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Эта же стратегия для продвинутых:


а) Инвестировать через продажу недельного центрального пута выгоднее, чем через фьючерс, акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED

б) в рублях держим только ГО для поддержания позиции по проданному путу 

в) перед клирингом проверяем, а хватает ли ГО для обеспечения позиций (это 13.40 и 19.40 мск)

...1. Открываем минутный график фьючерса на индекс РТС

...2. Ищем движение вверх на 1000 и более пунктов одной или максимум десятью свечами (как на рисунке)

...3. Продаем один центральный пут при депозите в 1 млн рублей (или 750000 пунктов)

...4. Второй и последующие путы продаем только, если видим движение в 1000 пунктов на минутном графике

...5. Максимум, при таком депозите и при текущем курсе доллара, можно позволить себе продать пять путов постепенно. 

...6. На рисунке мы продали один пут со страйком 150000 по цене 1200 пунктов и есть источники, где я показываю, что по этому путу прибыль 730 пунктов (сейчас, после фиксации первой прибыли- есть позиция, где продан один пут со страйком 152500 по 1580 пунктов)… Первый пут продавал по 1200 пунктов

...7. Прибыль закрываем, если второй и последующие фьючерсы достигли цены ранее купленного фьючерса, а прибыль пересиживается. Стоплоссов нет
...8. пут можно закрыть только на экспирации с любым результатом или с прибылью при движени и наверх. Также, если выгодно откупить и продать более высокий страйк

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ- микс между двумя стратегиями: ЭТО СОВЕРШЕНСТВО ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ИСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 1000000 РУБЛЕЙ, НО И НА МИЗЕРНУЮ ПРИБЫЛЬ НЕ СОГЛАСЕН

Итак, возьмем наши старые результаты. Торговля от 13.12.19-го…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов

У фьючерсника- пять попыток. Максимум- это пять фьючерсов на депозит в 1000000 рублей. 

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа.

Новый купленный фьючерс закрываем около цены ранее купленного фьючерса

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720

у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)

Депозит у каждого — 1000000 рублей

Вход страховщика- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов… у него лишь три попытки. В первых двух он продает два пута, чтобы за счет хорошей ТС иметь равную дельту с фьючерсником. А в третий- лишь один. Максимум- это пять путов проданных на депозит в 1000000 рублей. Большинство правил схоже с правилами для фьючерсника

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ:

Итак, возьмем наши старые результаты…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*5= 2700 п

Фьючерсник- плюс 1720*5= 8600 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720

у страховщика- продано пять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ:

Итак, возьмем наши старые результаты…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*10= 5400 п

Фьючерсник- плюс 1720*5= 8600 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720

у страховщика- продано десять путов 152500 по 910 (19.12.19)
Депозит у каждого — 1000000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 1000000 рублей)

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ- самый идеальный и подходит большинству:

Итак, возьмем наши старые результаты…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720

у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)

  Прибыльные умеренные и агрессивные спекуляции фьючерсом на бирже без знаний
а тем, кому лень читать &feature=youtu.be
&feature=emb_title
★30
214 комментариев
Прибыль закрываем…. Стоплоссов нет

Что делать если цена пойдет против позиции и обратно не вернется?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, статистика такова, что индексы всегда растут… если все пять попыток будут провальными, а риск этого лишь 7.5%, то по стратегии для новичков придется пересиживать и через 5-10 лет иметь 200-400%, а по продвинутой стратегии получать хорошую прибыль, а спустя 5 или 10 лет выйти с плюсом в 400-600%
avatar

спекуляции

5-10 лет

хех

avatar
kyotaa, видите, как меняется смысл, когда ударение не там! 5-10 лет пересидки, если все пять попыток мимо… стоппарь уже бы слился, а у нас 99% шансов рано или поздно выйти в плюс… а если отмерять по системе на м30 хаи и лоу и потом лишь входить, то это не сливаемая система
avatar
Антон Антонов, я честно скажу что не представляю как жить с рынка с такими перспективами
avatar
kyotaa, у вас три степени защиты при путах- м30 вам показал направление, м1 вам дал сигнал на вход, недельный пут вам показал статистику, что у вас аж 92.5% на плюс… это лучше, чем слиться в 95% случаев со стопами, как у многих получается… сорри, 4 степени- еще у нас 95% шансов  выйти в плюс на путах на отрезке 5-15 лет, в случае потери всех пяти шансов
avatar
kyotaa, как вам такой расклад? 

avatar
Антон Антонов, у меня периодически случается 5 стопов. Но у меня денежных потоков кроме рынка сидеть 5-10 лет ждать откат. В опционах не разбираюсь. Совсем недавно я был совсем новичок и как чееловек у которого пока еще свежо ощущение того как сложно осваиваться в рынке, я бы такое точно не рекомендовал новичку. Да и вообще я не настаиваю на своем мнении, просто у меня слово спекуляция не вяжется с 5-10 лет и все.
avatar
kyotaa, так система дает вам 4 степени защиты и это очень маловероятно, что все четыре сломаются… во вторых, у вас лишь 7.5% шансов попасть в просадку на 5-15 лет… И чтобы сравнивать с вашими стопами- ваши стопы должны быть по 20% от движения фьюча… а эту опционную схему и трехклашка- племянник понял
avatar
kyotaa, а может так понятней будет 

avatar
kyotaa, вот еще 

avatar
kyotaa, как видите, быстро прибыль получается 

avatar
kyotaa, 

Третий вариант- микс между двумя стратегиями:

Итак, возьмем наши старые результаты. Торговля от 13.12.19-го…

Сейчас у страховщика и фьючерсника такие позиции:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов

У фьючерсника- пять попыток. Максимум- это пять фьючерсов на депозит в 1000000 рублей. 

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа.

Новый купленный фьючерс закрываем около цены ранее купленного фьючерса

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- пять фьючей куплено по 151720

у страховщика- продано пять путов 152500 по 910 (19.12.19)

Депозит у каждого — 1000000 рублей

Вход страховщика- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Вход по минутке, если одной или максимум десятью свечами образован рост в 1000 и более пунктов… у него лишь три попытки. В первых двух он продает два пута, чтобы за счет хорошей ТС иметь равную дельту с фьючерсником. А в третий- лишь один. Максимум- это пять путов проданных на депозит в 1000000 рублей. Большинство правил схоже с правилами для фьючерсника

 
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а вы о какой стратегии спрашиваете? если для новичков, то после пяти попыток фьючерсом- надо в пяти фьючах сидеть до победного конца… если по продвинутой стратегии- придется каждую неделю продавать по пять недельных центральных путов и иметь больше прибыли, чем фьючерсник
avatar
Антон Антонов, 
индексы всегда растут

Небольшая история существования фьючерса на индекс РТС показывает что в 2006 году цена была выше чем сейчас. То есть уже 13 лет надо было бы пересиживать если купили в 2006 году чтобы только выйти в безубыток. Не говоря уже о том что на падении необходимо было пополнять депозит чтобы не закрыли по маржин колу.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, маржинколла не будет, ибо мы торгуем фьючом без плеча (750000 пунктов депо делим на стоимость фьюча сейчас и получается, что при пяти попытках нам маржинколл не грозит)… тем более, торговлю фьючом я не рекомендую- лучше заморочиться и продавать недельный пут и выхлопа будет гораздо больше
avatar
Антон Антонов, 
маржинколла не будет, ибо мы торгуем фьючом без плеча

А, ну тогда, конечно, можно и 25 лет в просадке сидеть. Деньги пристроены, что еще надо)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так я же вхожу как спекулянт и пересиживаю лишь после пять неудач, но это конечно лучше делать через проданный пут
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, по крайней мере, первая сделка в плюс
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, видите, быстро получаем прибыль 

avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так дело в том, что мы же не на все деньги покупали фьюч в 2006 году, если говорить по этой стратегии… я предлагаю фьючом усредняться по сигналу на минутке и значит, что результат будет гораздо лучше, чем у того, кто просто сразу купил бы пять фьючей
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот и ответ 

avatar
По первому пункту сразу же
а) Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс, ибо можно основную сумму держать в долларах или получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED

Фьюч на бумагу обычно торгуется с контанго к БА, которое распадается со временем. Соответственно, все мифическое «преимущество» будет здесь и потеряно.
Дальше читать не стал.
avatar
PSH, вы предлагаете собрать индекс вручную или вложить все в акции, которые входят в индекс? пусть распадается… собрать индекс не у всех денег хватит… а так, хоть основное депо в долларах держим…
avatar
Антон Антонов, я предлагаю думать головой и не писать ерунду. Хотя, судя по треду, здесь это не в почете, извините.
avatar
PSH, а учитывая ликвидность фьюча- видимо не всем есть дело до распада фьюча
avatar
PSH, и нас выручает сигнал, что мы на резком движении заходим… мы же не слепо покупаем фьюч или продаем пут
avatar
Инвестировать во фьючерс выгоднее, чем в акции или непосредственно в индекс
avatar
Биотехнолог, а почему тогда столько лохов во фьюч лезет? покупали бы индекс напрямую? спекулируют, как и я предлагаю… но согласен, что покупка фьюча просто меркнет на фоне продажи недельного пута
avatar
Антон Антонов, 
а почему тогда столько лохов во фьюч лезет?
Потому считают себя умнее остальных. В итоге больше 95% в убытках.
На фьючерсах нельзя торговать без стопов. Это не инвестиционный инструмент.
avatar
Биотехнолог, Можно. И профитно.
 Вы их просто готовить не умеете… ©
avatar
О'Грин, есть опыт торговли без стопов и хотя с одной более менее серьезной просадкой?
avatar
Биотехнолог, разделил депо на попытки без плеча и при средненьком знании теханализа на н1- 40% в год, а на недельных опцах еще больше
avatar
Антон Антонов, стратегия правильная, но только не на фьючах.
Просто еще не попадал когда индекс 1-2 года падает. Тогда поймешь все «плюсы» фьючей.
avatar
Биотехнолог, опыт 10 лет- я и не такие просадки видел, но благо, что нет плечей и есть усреднения, а также хорошее понимание н1 и я не покупаю фьюч- я продаю недельный пут на него
avatar
Антон Антонов, причем здесь видел или не видел. По такой стратегии сколько торгуете?
avatar
Биотехнолог, 3 года нормально, если разделить депо на пять попыток и на резком выстреле пут продать
avatar
Антон Антонов, 3 года как раз совпало с растущим трендом. Все изменится когда начнется падающий тренд.
avatar
Биотехнолог, а там пять путов будет спасать
avatar
Антон Антонов, если хочешь по такой стратегии торговать, то нужно использовать именно акции, с долгосрочным растущим трендом.
avatar
Биотехнолог, у нас нет путов на акции
avatar
Антон Антонов, зачем они нужны? опционы это всегда потери.
avatar
Биотехнолог, если без плеча недельные путы, то это приличный плюс… сейчас у меня первая сделка в плюс и думаю, что история нас рассудит
avatar
Антон Антонов, приличный плюс если повезет. это казино
я такую же почти стратегию использую, но только без фьючерсов.
avatar
Биотехнолог, ...8. Смотрим м30 и от хая графика чертим лоу линию, чтобы выяснить нисходящий тренд… затем от лоу графика и жо хая… если в росте пунктов больше, то можно начнинать наши спекуляции
avatar
Биотехнолог, сколько стоит собрать индекс акциями?
avatar
Биотехнолог, Регулярно отчитываюсь в ветка ИгрРазума. Пересиживал просадки до 100руб. Но это в начале пути, сейчас входы делаю не такие поспешные и мани-менеджмент подтянул, так что в последние месяцы просадки копеешные. Брент.
avatar
О'Грин, я не читаю ИгрРазума. Еще если на бренде такая стратегия, то это вообще треш
avatar
Биотехнолог, я ж грю — Вы его готовить не умеете. ))) Свои 70% на депо готов буду подтвердить на итогах Игр.
avatar
О'Грин, просто в просадку не попадали серьезную с падением 1-2 года и более.
avatar
Биотехнолог, И не попаду. Апатамучта готовить брент научился. )))
avatar
О'Грин, а как его готовить-то??? («Начинающий кулинар» )
avatar
Биотехнолог, если индекс упал, то он в 95% случаев все равно отрастет и значит, что можно усредняться и улучшать результат
avatar
Антон Антонов, да, но только не долларовый индекс.
Лучше на рублевом спекулировать (лучше взять SBMX)
avatar
Биотехнолог, это ликвидный аналог ришки? и там нет распада, как в ришке? сколько стоит контракт?
avatar
Антон Антонов, это аналог индекса мосбиржи. Ликвидность так себе 30 млн в день, но там стоят ММ в стакане, так что проблем нет.
Это не контракт! это етф на индекс. Это акция, а не фьючерс, нет там никаких распадов.
1380р. стоит 1 акция. 
Я сам торгую примерно как у тебя описано, но индексе Наздака с плечом, также етфом.
avatar
О'Грин, поддержу, ведь не все имеют возможность собрать индекс акциями
avatar
Биотехнолог, а сколько стоит собрать индекс акциями?
avatar
Антон Антонов, пишут что есть полностью его повторить то нужно милионов 30.
Самоего его собирать бессмыслено, есть хороший инструмент SBMX.
Лучший по надежности на нашем рынке.
avatar
Биотехнолог, 
— Чем выгоднее??? Ну скажи, чем???
— (спокойно) Чем в акции.
avatar
Jame Bonds, что чем выгоднее? не понял вопроса.
avatar
Биотехнолог, https://www.anekdot.ru/id/56883/
avatar
го на срочке в баксах можно иметь… нафиг в рублях го держать то епт?
avatar
сергей иванов, так 3% же хочется- купил евро и продал фьюч евродоллар
avatar
сергей иванов, тем более мой брокер принимает ГО в баксах с дисконтом в 20%
avatar
Антон Антонов, а плата за перенос через ночь? (То, что на форексе называют своп).
Неужели не берут? Тогда огласите брокера, стоит присмотреться.
avatar
Jame Bonds, если вы о ГО в долларах, то мне брок сказал, чтобы до экспира успевал баксы в рубли перевести и тогда все нормально… поэтому, я из ришки убрал валютный риск
avatar
Антон Антонов, только внутри дня можно, иначе двойная конвертация что ли?
avatar
кукловедофилофоб, я не вникал, ибо меня не напрягает перед клирингами свои проблемы по гО решать и поэтому мне не приходилось баксы под ГО отдавать… купил трансформер 10 дюймовый и с любого места могу разменять баксы на рубли
avatar
Антон Антонов, чем больше читаю, тем больше вопросов )
Что за «трансформер 10 дюймовый»? Я тоже хочу баксы на рубли на лету менять.
avatar
кукловедофилофоб, гуглите- планшет и ноут 2 в 1
avatar
Антон Антонов, не поверил, что вы мне тут о железке )
Тема клиринга не раскрыта. Пожалуйста, о брокере выскажетесь. Кто это?
avatar
кукловедофилофоб, тема клиринга и для меня не раскрыта- я до него решаю все свои проблмы… у меня церих
avatar
Антон Антонов, это какой? А когда вы fRTS или нефть или золото или еще что-то «долларовое» торгуете, они просто сразу в баксах клиринг проводят, а не дважды туды-сюды через рубль?
avatar
кукловедофилофоб, я неплохо знаю теханализ и поэтому могу заранее рубли сделать на счете, если вижу, что у меня попадос по открытым путам
avatar
 есть позиция, где куплен фьючерс по 151520)
Спасибо, кормилец — я там последнюю ступеньку как раз продавал в шорт. 
avatar
О'Грин, я не кормилец, ибо продаю путы и рано или поздно за счет флэта отобью любой минус… благо, что по теханализа с третьей попытки в ноль выхожу
avatar
О'Грин, да и в целом у нас по н1 есть аптренд и скорее это вы меня покормите
avatar
Антон Антонов, я это уже слышал неоднократно, когда в ноябре шортил ри и по 147, и по 148. Только при отвале все адепты «РИ на 160!» вдруг резко замолчали, а я взял дважды 4К.п. и остался доволен.)))
avatar
О'Грин, так меня флэт накормит, я же путы продаю без плеча
avatar
О'Грин, пока вы в плюсе по отношению к моей покупке
avatar
Антон Антонов, Пока это не имеет значения, мелкий шум. До марта времени ещё куча, санкции на Россию на горизонте, а сейчас я озабочен лишь внимательной ловлей возможных сквизов, когда большие деньги к экспирации будут перекладываться в новый контракт — можно будет и добавить вкусно шортовую позу, и частично крыть на низах с целью перезахода повыше.
 Посмотрим…
avatar
О'Грин, думаете в рихе не учли, что все будут пересаживаться из риза?
avatar
Антон Антонов, Учли, не учли… какая разница? Если под это дело местный кукл может сгрести вкусные стопы, как 6го ноября, например?  Я подальше лимитки расставил — не исполнятся — от меня не убудет, жахнут по ним — лёгкие быстрые деньги. 
 Моя жаба давно удушена, у меня очень осторожный мани-менеджмент, поэтому любые резкие удары хоть по 5К.п. для меня лишь повод улучшить позу или взять профит.
avatar
О'Грин, как только народ пойдет в рих, то он может как вверх сходить, если больше баеров будет, а может и упасть, если будет больше селлеров… нулевое ожидание, в общем
avatar
получать около 3% в год на свои доллары, если купить евро и продать такой же объем фьючерса ED
avatar
 купил евро за 1165 
продал едН0 за 1235
доходность  в годовых 2,41 %
avatar
Атласов Михаил, не, у валюты нет статистики, что за 5-15 лет выскочат в плюс… идеал это двудневные опцы на спай

avatar
Антон Антонов, как нет а 2,5 % в баксах где?
avatar
Атласов Михаил, так вот, если купить евро и продать ед, то и будет 2.5%
avatar
 сейчас что делать флет уже 3 часа 151000, должно  улететь на 152000? а может и на 150
avatar
Атласов Михаил, вот ради того, чтобы получать прибыль на флэте, который 8% времени и надо продавать путы без плеча
avatar
продажа путов от покупки фьюча чем отличается по кеш фло 
avatar
Атласов Михаил, при продаже путов получаешь не только от роста, но и от флэта, а флэт это 85% времени
avatar
...9. Фьючерс надо закрывать, если он вырос на 7500 и более пунктов… Чтобы повторно купить- надо ждать отката на 2500 пунктов
avatar
 ри сглазил стоит 151200 и не шевелится ща опять хренак и на 151500, кишки выворачивать, да и не могу я его покупать так дорого )))
avatar
Атласов Михаил, продавать пут надо
avatar
...8. пут можно закрыть только на экспирации с любым результатом или с прибылью при движени и наверх. Также, если выгодно откупить и продать более высокий страйк
avatar
Антон Антонов, то есть  продажа  пут по 430  лучше чем покупка фьюча по 151200?
avatar
Атласов Михаил, конечно, ведь у покупателя лишь 7.5% на выигрыш, а у продавца 92.5% за два дня
avatar
 это как рассчитывается?
avatar
Атласов Михаил, вы про это? 

avatar
эх, цены не было если бы ю-500 имел ликвидные двудневные опцы… ришку все забыли бы
avatar
 не, ребята, по крайней мере для продавца опцев- это грааль, а если он технарь, который по фьючерсу при 100 сделках выходит в ноль, хотя бы, то продавая путы без плеча- он много заработает
avatar
 весело, но если цена замрет там, где сейчас, то у фьючерсника общий плюс около 320 пунктов, а у путовщика- общий плюс 1100
avatar
что сложного, увидел эту картинку и все… бык уделал мишку по всем  статьям… это м30… так я и продавал пут в первой сделке, а потом откупил и продал пут повыше
avatar
вот расклад по прибыльности- прошу прощения за опечатки на рисунке


avatar
длительный флэт, он же сжатая пружина — признак предстоящего сильного движения.
Почему вы думаете, что обязательно будет выстрел вверх?
На мелких фреймах направление движения непредсказуемо: это вполне может робот работать.
avatar
Врач-бондиатОр, если бы вы скальпировали фьючом, то робот был бы нужен, а тут надо просто продать и поставить пищалку на 1500 пунктов выше текущей цены, чтобы переобуться, если выгодно… насчет пружины- мы же входим в продажу только после того как выстрел наверх состоялся… а потом на м30 перепроверили, что это аптренд
avatar
не ленимся перекладываться в новые путы 
avatar
Антон Антонов, вот метод расчета

avatar
собрал все важные коменты в файл для удобства… если звук мешает то можно отключить и читать ставя паузу&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=5&t=0s
avatar
и еще, есть дополнительная спекуляция 

avatar
и еще 

avatar
аналогия 

avatar
и еще про фиксацию прибыли 

avatar
 после покупки откат должен быть на 2500 и более пунктов 

avatar
добавлю — четвертый квадрат это м30
avatar
еще дополню 

avatar
 по фьючу 

avatar
еще 

avatar
 еще 

avatar
 вот 

avatar
просто не ожидал что рих уже очень ликвиден и решил из риза сразу выйти и купить рих
avatar
26.12 пустует 

avatar
на данный момент, хотя фьюч имеет дельту в два раза больше- он не опережает пут по прибыльности в два раза
avatar
 и то при  довольно сильном движении в обе стороны- продажа пута все равно выглядит интереснее чем покупка фьюча
avatar
 Вы разбираетесь в тонкостях опционов — Может, стоило бы поучаствовать в очередных ИграхРазума? Там бы и сравнили результат Вашей технологии с простейшей линейной торговлей фьючами...
avatar
О'Грин, так там то стопари, а я люблю позиционнно-шахматный трейдинг. у меня ученик торгует банком америки и совершил за год 60 сделок и все в плюс, нет ни одного минуса
avatar
Антон Антонов, И у меня (новичка) все в плюс, с 70% на депо. Завтра вечером или в пятницу будем подбивать итог на ИграхРазума — опционщики против фьючерсников, выложу свою эквити.
avatar
О'Грин, плюс в конкурсе? так там только жахать… а призовые в этих играх разума какие?
avatar
Антон Антонов, Вы с какой планеты сюда прилетели? Неужто на Главной даже заголовки красным цветом не читали? Хотя бы из любопытства?
https://smart-lab.ru/tag/%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AB%D1%80%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%B0%202019
avatar
О'Грин, а вы часто при просмотре видео на ютюб смотрите баннеры и рекламу?
avatar
Антон Антонов, Господи, не интересно — не читайте, что я уговариваю взрослого человека, который на Главной баннера от раздела отличить не может.
avatar
О'Грин, пойду посмотрю
avatar
Антон Антонов, пойду посмотрю
avatar
 поторопился и быстро посмотрел на 26.12- думал, что даже если доска пустая, то хотя бы теорцена есть, но все пусто и поэтому при ризе 151010- продал пут 150000 по 340 с экспирой 19.12
avatar
 

avatar
Антон Антонов, наверно надо (было) добавить фьюч 3.20, т.к. экспирация 26.12 — это уже мартовский фьюч.
Данная стратегия только для лонга? Продажа коллов на падающем тренде не оправдывает себя?
Какая доходность получилась за этот год по данной стратегии?
avatar
asfa, 

Можно сказать, что улучшенный шестой вариант дает прибыль если у вас следующее- нет позиций и рынок падает, а вы не входите в рынок, ведь у вас нет сигнала на вход. Фьючерс падает на 10% и появляется ваш сигнал на вход- вот, вы фактически заработали 10%, ведь на длинной дистанции индексы растут по статистике, а вы на 10% лучше вошли в рынок. А так как вы теперь можете фьюч купить или опцы продать на 10% дешевле, то и денег на счету надо меньше. Можно вывести 10% от счета и прогулять. 

 
avatar
asfa, 

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Итак, возьмем наши старые результаты…

ТЕПЕРЬ:

у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550

у страховщика- продано два пута 152500 по 1220

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 2180 п

Фьючерсник- плюс 2090 п

Начало торговли 13.12.19

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на минутке найти выстрел на 1000 пунктов одной или максимум десятью свечами и покупать один фьючерс или продавать два недельных пута.

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа

Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 152550

у страховщика- продано два пута 152500 по 1200 (26.12.19)

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей

ВНИМАНИЕ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ- а фьючерсник может взять дополнительные 200000 при просадке фьючерса на 50%) и купит еще один фьючерс

 
avatar
asfa, продавать коллы по ришке нельзя, ибо у этого отрицательное матожидание… на отрезке 10-15 лет индексы растут 
avatar
asfa, про доходность- если у вас на фьюче получается выходить в ноль, хотя бы при 100 совершенных сделках, то ежегодно можно иметь от 25-60%… а вот неопытный новичок может рассчитывать на 25-30% в среднем, то есть 250-300% за 10 лет
avatar
 это и есть скальпинг опционов- спекульнул неудачно, когда откупил пут 152500 по 1880 или около того, а потом ришка выросла и мой пут я мог откупить по 1710 и так я уменьшил прибыль на 300 пунктов относительно общей прибыли… зато теперь продал пут 150000 по 360 и вероятность, что я их получу за два дня более 92%
avatar
avatar
отсекаем ложные сигналы 

avatar
как то так… см. фото и там невыгодно перекладываться 

avatar
 

Откупил пут 150000 (12.19 это срок истечения) по 130 и продал пут 152500 (12.19) по 910, ибо в первом путе оставалось внутренней ст-ости лишь 130, а в 152500- аж 340… А 110 пунктов за полтора дня это круто, если пересчитать в годовом или месячном варианте 

Прибыль страховщика в общем- это 540 пунктов за 4 дня

Прибыль фьючерсника- 1720 (сейчас цена 151700 и надо отнять цену покупки 150540= 1160 и старая прибыль)

Сейчас у страховщика и фьючерсника по одной позиции:

Страховщик- плюс 540 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

Пока сильный тренд выручает фьючерсника, но так бывает лишь 7.5% времени

 
avatar

Можно усложнить фьючерснику и при желании регулярно смотреть какой хай у фьючерса на м30.

Если есть купленный фьюч- посмотреть, а есть ли хай и есть ли просадка в 2500 пунктов от хая. Если есть, то поставить тейк профит около цены хая

Есть нет позиции по фьючу- посмотреть, а есть ли хай и есть ли просадка в 2500 пунктов от хая. Если есть, то купить в просадке фьюч  и поставить тейк профит около цены хая

Хай- это самая высокая вершина графика

 
avatar
есть другая тема с агрессивным но безопасным подходом Агрессивные безопасные спекуляции без плеча и знаний
avatar
тут надо будет пересчитывать, но мне лень, но только насладитесь тем, как ущербны варианты тут по сравнению с шестым

Страховщик уделал фьючерсника

По шестому варианту (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)

Пут 152500 риз откупил по 360… фьюч закрыт по 152090

Имелись такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 151720

у страховщика- продано два пута 152500 по 910 (19.12.19)

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

ТЕПЕРЬ:

у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 

у страховщика- продано ничего (доска 26.12 пустая пока)

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 2180 п

Фьючерсник- плюс 2090 п

Начало торговли 13.12.19

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа

avatar
 поделитесь, есть минусы системы, особенно шестой вариант?
avatar

 и я буду стараться отписываться для новичков тут как выходить именно при падении на 2500, когда выставляется тейк у хая то есть у первого круга
По шестому варианту- к остальным пяти тоже применимо:

В белом круге- это 152500 или около того… 150700 это желтый и  мы там недавно были. В общем, каждый сам себе устанавливает правила, когда выходить из купленного фьючерса. Это же касается и проданных двух путов. Я рекомендовал для новичка 2500…

avatar
ришка падает, а у нас нет поз… супер
avatar
Именно шестой вариант в этой торговой системе заставляет деньги работать
avatar
 сейчас у нас по нулям- нет ни одной позиции и ждем прохода к 152550, чтобы купить 1 фьюч или продать два недельных центральных пута при депо 200000 р
avatar

для трудолюбивых по шестому варианту: можно сильно улучшить результат по страховкам, если в момент перекладывания из одного опциона в другой ждать пробития хая на минутке (в общем, искать хай на графике не выше 15 минут). Вот на этом рисунке 

я выходил из путов на 152090- желтое

а снова продавать путы буду 

в красном- выше хая…  общем, хай был на 152500 продаем путы, когда фьюч будет на 152550

 
avatar
По остальным пяти стратегиям считать легко. Например, если вам интересен пятый, то надо умножить результаты шестого варианта на пять по фьючерсам и опционам
avatar
по ссылкам в первом посте собраны все мои каменты, чтобы не искать их среди каментов других
avatar
без опыта и без частого наблюдения за позицией нельзя рассчитывать на более, чем 20% в год, но на отрезке в 5-10 можно получить хорошую инвесторскую прибыль в 200-300%, если хотя бы пару раз в неделю роллироваться (далее- перекладываться в новые путы) по шестой стратегии...
тот, кто по фьючу за 100 краткосрочных сделок выходит в ноль- может рассчитывать на 40 и более процентов, если готов торговать опционами так, как приблизительно входил по фьючерсам или иным линейным инструментам 
avatar
 А какая статистика по ртс- как часто и за какой период он падал более чем на 70-80%
avatar
В среднем раз в пять лет страховщику по шестой стратегии придется искать дополнительные 200000, но если он не будет изымать прибыль, то дополнительные 200000 согласно статистике и истории ришки- не понадобятся 
avatar
Собрался я завтра в баню, а как продать два пута по шестому варианту я не знаю, ведь во время открытия биржи я буду в бане. Вот именно в этом у фьючерсника есть преимущество, ведь он может поставить отложенный ордер на 152550 и идти делать свои дела, а покупка совершится из без него, если цена подойдет к 152550
avatar
 

Можно полгода потренироваться на бумаге- открыть опционную доску на сайте мосбирже. И с задержкой в 15 минут отмечать, где открыл бы и где закрыл… Но лучше открыть у одного из пяти лучших брокеров демо-счет и торговать там

 
avatar
да, а ришка пока не хочет пробивать 152550 и это потеря денег для страховщика- можно было небольшую тэтту положить в карман от нынешнего флэта
avatar
ну вот, вторая сделка

По шестому варианту (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей)

Пут 152500 риз откупил по 360, а фьюч закрыл по 152090

Имелись такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 

у страховщика- продано ничего 

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 540*2= 1080 п

Фьючерсник- плюс 1720 п

ТЕПЕРЬ:

у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550

у страховщика- продано два пута 152500 по 1220

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 2180 п

Фьючерсник- плюс 2090 п

Начало торговли 13.12.19

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа

 

avatar
я откупил пут… ладно, видимо тема никому не интересна
avatar

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Итак, возьмем наши старые результаты…

ТЕПЕРЬ:

у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550

у страховщика- продано два пута 152500 по 1220

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 2180 п

Фьючерсник- плюс 2090 п

Начало торговли 13.12.19

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на минутке найти выстрел на 1000 пунктов одной или максимум десятью свечами и покупать один фьючерс или продавать два недельных пута.

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию  на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа 

Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в видео в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 152550

у страховщика- продано два пута 152500 по 1200 (26.12.19)

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей

ВНИМАНИЕ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ- а фьючерсник может взять дополнительные 200000 при просадке фьючерса на 50%) и купит еще один фьючерс

avatar
Антон Антонов, главный риск при продаже путов — это выход (глубоко) в деньги.
При экспирации получается лонг фьюча. Как дальше живёт позиция?
Если позиция по фьючу не закрывается до его экспирации, то фиксируется небумажный, а реальный убыток. Происходит принятие убытка или переоткрывание позиции в следующем фьюче с целью выхода в безубыток/расчётную первоначально прибыль?
avatar
asfa,

 Проданный пут без плеча не даст больше убытка, чем купленный равный объем фьюча… более того- еще премию даст… я не жду экспира и закрываю, а значит поставки фьюча не будет… оставить пут можно если продал по 40-ой айви, а потом он вырос до 45-60%… про фиксацию фьюча можно не писать- его надо фиксировать только на экспире… тут я пишу про закрытие фьюча лишь для того, чтобы сравнить результаты с недельным проданным путом… А по путу пусть фиксируется убыток- все равно у проданного центрального пута потенциал приносить прибыль в 92,5% случаев

Например- фьюч на 152500- продали центральный недельный пут (далее- цпн) по 1200. Рынок упал за неделю на 149500. Страховщик фиксирует минус 1800, а фьючерсник имеет нефиксированный минус 3000… На следующей неделе страховщик продает еще один цпн по 1200 и рынок растет за неделю со 149500 до 152400… Фьючерсник по нулям, а у страховщика общий минус лишь 600. На третьей неделе флэт- фьючерсник по нулям, а страховщик имеет плюс 600… А если учесть, что флэт 85% времени и рост 7.5% времени...

 
avatar
Антон Антонов, ясно, спасибо! Я это и хотел уточнить.
avatar
asfa, как вы считаете, может ли евродоллар быть опережающим индюком для ришки? вроде они хорошо коррелируют
avatar
Антон Антонов, в целом опережающим — не может.
Было время, когда был позитив = всё растёт, а доллар падает и наоборот. Очень чётко это было с большой корреляцией (бывало и 90%, и 95%).
Потом начались изменения у нас и это нарушилось. Сейчас что-то есть, но корреляция явно меньше.
Больше похоже, что присутствует некая ручная манипуляция, которая не даёт свободно ходить рынкам. Особенно у нас это видно.
avatar
asfa, вот, грядет сигнал 

avatar
Антон Антонов, по идее должны переписать максимум на 300-500 п. минимум.
Вот ещё вопрос: если коллы на Ри имеют полож. мат. ожидание, то не выгоднее ли их брать вместо продажи путов? Ну или бычьи вертикальные спрэды?
avatar
asfa, не, продажа коллов, как и их покупка это отрицательное матожидание, ибо рынки на большой дистанции растут
avatar
asfa, 

К шестой усовершенствованной стратегии:

Есть у вас, как минимум 200000 рублей или около 150000 пунктов ришки. Будем считать, что это у вас весь торговый капитал. Можно купить один фьючерс и торговать по системе описанной в этой теме. А можно продать два центральных недельных пута и иметь гораздо большие перспективы. Можно эти дополнительные 200000 взять временно из другого своего бизнеса, временно прикрыв второй бизнес, если изъятие 200000 будет критично для него. Или делать как я- одалживать у друга в долларах под 6-10% годовых. Все равно, такое решение по поиску дополнительных 200000 имеет крайне высокое матожидание, особенно у продавца двойного объема путов, ведь за год он может при флэте или росте заработать столько, что дополнительные 200000 искать и не придется

 
avatar
asfa, вот еще фильтр 

avatar
опцы рвут фьюч..

Имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420

у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)

Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 4200 п

Фьючерсник- плюс 3960 п

Начало торговли 13.12.19

 

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Итак, возьмем наши старые результаты…

Продали 152500 по 190 и это дает 1010*2

Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч  по 154420 и это дает 1870

Было:

у фьючерсника- один фьюч рих куплен по 152550

у страховщика- продано два пута 152500 по 1200

Сейчас у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 2180 п

Фьючерсник- плюс 2090 п

Начало торговли 13.12.19

А теперь меются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420

у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)

Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 4200 п

Фьючерсник- плюс 3960 п

Начало торговли 13.12.19

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на минутке найти выстрел на 1000 пунктов одной или максимум десятью свечами и покупать один фьючерс или продавать два недельных пута.

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа

Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю

 

Депозит у каждого — 200000 рублей (но опционщик в крайне редких случаях может взять дополнительные 200000 рублей

ВНИМАНИЕ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ- а фьючерсник может взять дополнительные 200000 при просадке фьючерса на 50%) и купит еще один фьючерс

  
avatar
коменты собраны в видео &feature=youtu.be
avatar

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Итак, возьмем наши старые результаты…

Продавали 155000 по 930 и это дает 260

Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч  по 154420 и это дает 150

Было:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420

у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)

у страховщика и фьючерсника БЫЛА такая прибыль:

Страховщик- плюс 2180 п

Фьючерсник- плюс 2090 п

Начало торговли 13.12.19

А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270

у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 9.1.19)

Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 4460 п

Фьючерсник- плюс 4110 п

Начало торговли 13.12.19

ПОПРОБУЕМ ВАРИАНТ С ДЕСЯТЬЮ ФИКСИРОВАННЫМИ СТОПЛОССАМИ ПО ФЬЮЧЕРСУ. ЕСЛИ ОНИ НЕ УВЕНЧАЮТСЯ УСПЕХОМ И ПРИНЕСУТ 10% УБЫТКА (ТЕЙКПРОФИТ 156000), ТО ПЕРЕХОДИМ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ШЕСТОЙ ВАРИАНТ.

ПЕРВЫЙ СТОПЛОСС НА 153000

ШЕСТОЙ ВАРИАНТ:

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на м1-м5 найти сигналы по ВТОРОМУ ВАРИАНТУ и иметь инвестиционную позицию из пяти фьючерсов или вариант страхового бизнеса в виде позиции по десяти проданным недельным опционам (в последней пятой попытке по опционам можно продать не один пут, а шесть, чтобы иметь десять проданных путов)

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа

Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю

 
avatar
теория закончилась- теперь только практика
&feature=youtu.be
avatar
седьмой вариант вообще не требует знаний, если говорить за работу страховщика

СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: сократил позицию и депо в 10 раз

Инвестор покупал по 213.61, а сейчас 212.01= минус 160

Страховщик продавал 200 страховок по 0.7, а сейчас вынужден откупить по 1.05 и это минус 70 долларов 

27.12.19- начало 

при депозите у каждого по 45000 долларов

были такие позиции: первая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 213.61

...2. страховщик продал 200 путов 213 по 0.7 доллара до 31.12.19

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 212.01

...2. страховщик продал 200 путов 212 по 1.01 доллара до 3.1.20

Результаты: И-минус 160, С- минус 70

Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций

 

(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)

Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций

Суть стратегии у страховщика- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- продает 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. 

 

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный (остальные пять можно самим посчитать, если они кому-то нужны)

Итак, возьмем наши старые результаты…

Откупал 155000 по 930 и это дает 260

Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч  по 154420 и это дает 150

Было:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154420

у страховщика- продано два пута 155000 по 1060 (26.12.19)

Начало торговли 13.12.19

А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270

у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 9.1.19)

Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 4460 п

Фьючерсник- плюс 4110 п

Начало торговли 13.12.19

ШЕСТОЙ ВАРИАНТ: правила

Вход в позицию- Тренд вниз на м30 должен быть в два и более раза меньше восходящего тренда и нет двух хаев на одном ценовом уровне. Затем, как и советовалось- надо на м1-м5 найти сигналы по ВТОРОМУ ВАРИАНТУ и иметь инвестиционную позицию из пяти фьючерсов или вариант страхового бизнеса в виде позиции по десяти проданным недельным опционам (в последней пятой попытке по опционам можно продать не один пут, а шесть, чтобы иметь десять проданных путов)

Выход из позиции по графику м30, который описывался ранее, когда от хая на м30 ждем коррекцию на 2500 и если она есть, то при имеющейся позиции: фьючерсник выходит по тейку около хая графика, а страховщик откупает путы там же, где выходит по тейку фьючерсник… и ждем пробоя хая для очередного входа

Также, не забываем перекладываться из старых путов в новые при росте фьючерса на 1500 пунктов. Достаточно посмотреть на доске опционов, а есть ли в более высоком путе больше временной стоимости. Все это показывалось в виде в первом посте. Так можно перекладываться чаще, чем раз в неделю

СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 45000 долларов

27.12.19- начало 

Цена прошла быстро, за день более 1 доллара и надо фиксировать прибыль по путам и продавать новый страйк с тем же сроком. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже)

Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62

Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92

Были такие позиции: первая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 212.01

...2. страховщик продал 200 путов 212 по 1.01 доллара до 3.1.20

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23

...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20

Результаты: И- плюс 62, С- плюс 92

Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций

 

(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)

Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций

Суть стратегии у страховщика- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- продает 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. 

 &list=PLC1-T8QPDnKKbu_pKlWfSfQm2MSnMn5wP&index=7&t=0s
можно и без брокера поторговать на демо &feature=youtu.be

Мы прошли 1500 пунктов наверх и временная стоимость проданных путов 155000 меньше, чем у путов 157500- значит, можно откупить старые и продать новые
страховщик опять переиграл инвестора
ВАРИАНТ ШЕСТОЙ Усовершенствованный — это на российский индекс РТС

Итак, возьмем наши старые результаты…

Откупал 155000 по 890 и это дает 1370 (2260-890)*2

Фьючерсник закрыл купленный 1 фьюч  по 156550 и это дает 2280 (156550-154270)

Было:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 154270

у страховщика- продано два пута 155000 по 2260 (9.1.19)

Начало торговли 13.12.19

А ТЕПЕРЬ имеются такие позиции:

у фьючерсника- один фьюч куплен по 156550

у страховщика- продано два пута 157500 по 2080 (9.1.19)

Теперь у страховщика и фьючерсника такая прибыль:

Страховщик- плюс 7200 (раньше было 4460 п)

Фьючерсник- плюс 6390 (раньше было 4110 п)

Начало торговли 13.12.19

Депозит 320000 пунктов у фьючерсника и 320000 пунктов у страховщика

(к значениям пунктов можно прибавить 20% и получить значения в рублях, но учтите, что каждый день надо проверять, ибо пункты привязаны к курсу доллара)

СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 45000 долларов

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Откупаем пут 214 по 5 центов, а продавал по 65= 0.60*200=120+ 92 (старая прибыль)=208

По акциям: сейчас 215.35, а покупал по 214.23= 1.12*100=112+62=174

Продаем недельные, ибо более близких сроков почему то нет

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

27.12.19- начало 

Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62

Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92

Были такие позиции: первая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23

...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 215.23

...2. страховщик продал 200 путов 215 по 1.47 доллара до 10.1.20

Результаты: И- плюс 174, С- плюс 208

Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций

 

(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)

Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций

Суть стратегии у страховщика- продать на 50% от депозита 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже или выше)

 

СЕДЬМОЙ ВАРИАНТ: при депозите у каждого по 66000 долларов

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У нас изменения: насдак-100 почему-то мне больше не выдает 2-3 дневные опционы и поэтому буду продавать спай- акции на 500 лучших акций сша и депозит нужен в 66000 долларов

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

27.12.19- начало 

Инвестор покупал по 212.01, а сейчас 214.23= плюс 222- 160 (предыдущий убыток)=62

Страховщик продавал 200 страховок по 1.01, а сейчас раньше времени откупил по 0.2 и это плюс 162 долларов- 70= 92

Были такие позиции: первая сделка

...1. инвестор купил 100 акций насдак-100 по 214.23

...2. страховщик продал 200 путов 214 по 0.65 доллара до 3.1.20

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ТАКИЕ ПОЗИЦИИ: вторая сделка

...1. инвестор купил 100 акций спай по 323.53

...2. страховщик продал 200 путов 323 по 0.74 доллара до 6.1.20

Результаты: И- плюс 174, С- плюс 208

Дельта на старте одинаковая. При просадке на 50% от депо- акционер может купить еще 100 акций

 

(НА САМОМ ДЕЛЕ ИНВЕСТОР НИЧЕГО НЕ ПРОДАЛ- ОН КУПИЛ ПО 213.61 И ПРОДОЛЖАЕТ СИДЕТЬ В ПОЗИЦИИ… Я ФИКСИРУЮ ЕГО ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ СО СТРАХОВЩИКОМ)

Суть стратегии у инвестора- купить на 50% от депозита индекс насдак-100 (теперь это спай) и ждать прибыли- покупает 100 акций. Если просадка по счету на 50%, то можно на вторую половину депо купить еще 100 акций

Суть стратегии у страховщика- продать на 50% от депозита 200 путов, которые истекают через 1-3 дня. (страйк должен быть равен цене акции или чуть ниже или выше)

это для полных новичков &list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=2&t=0s
 ..1. Фьючерс это контракт на будущее. Это как заключение контракта на поставку летней картошки 19 марта 20-го по оговоренной сейчас цене
...2. Мы страхуем фьючерс на индекс РТС (ртс- лучшие 50 компаний России), который истекает в марте 20-о года
...3. Цена была около 155440 пунктов (стоимость курса привязана к курсу доллара против рубля и на данный момент, чтобы узнать стоимость в рублях надо прибавить 20% к 155440)
….4. Страхуем мы через продажу самых близких по срокам ванильных опционов пут
...5. На м30 (30-ти минутный график) или часовом графике мы должны увидеть рост по ссылке на смартлаб (ссылка ниже)

...6. смартлаб- smart-lab.ru/g/MOEX%3ARIH0/60/
надо обновлять страницу всякий раз, когда хотите посмотреть свежий график и цену
...7. Видим цену на RIH2020 (именно так называется на смартлаб самый близкий нам фьючерс на индекс)
....8. Открываем ссылку на мосбиржу www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=ED-3.19&sid=1&c2=on&c6=on&c3=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C

и выбираем — RTS 3.20 — именно так называется на сайте мосбиржи наш фьючерс
...9. Ставим галочки везде, как на рисунке
Ссылки будут ниже- не пытайтесь переписывать отсюда
...10. Выбираем дневную сессию, если время до 13.45 по мск и вечернюю, если позже 13.45
...11. Нажимаем на обновить (нажимаем на эту кнопку всякий раз, когда хотим получить свежие данные)
...12. Так как цена 155440 (цифра 3 на графике), то мы на м30 или часовике ищем рост- он есть и помечен на графике восходящей черной линией, которая расположена на большей части графика- это значит, что можно начинать страховать
...13. Так как цена 155440 (цифра 3 на графике), то ближайшее, что мы можем продать это “пут 155000”… мы продаем то, что равно или чуть выше текущей цены не более чем на 500 пунктов… либо то, что ниже текущей цены.
...14. На сайте мосбиржи путы находятся справа и желтоватого цвета как на рисунке под номером два… (чтобы увидеть это надо пролистать страницу мосбиржи ниже)
...15. Смотрим на теоретическую цену и записываем себе (минус один по 1430)- это мы продали один пут 155000 по 1430 пунктов…
...16. Пут был со сроком 4 дня. Это значит, что через четыре дня, не позднее 20.00 мск (лучше всего в это время) мы должны снова на сайте мосбирже посмотреть, сколько стоил наш проданный пут 155000. Если он меньше 1430, то разница в цене это и есть наша прибыль (1430 продали- через 4 дня стоит 1000… мы мысленно покупаем по 1000 и фиксируем, что прибыль 430 и исправляем минус один на ноль)… Если пут 155000 стоит дороже 1430, то считаем убыток
...17. Затем обновляем график на смартлаб и смотрим цену фьюча и затем обновляем страницу мосбиржи и ищем следующий срок, проматываея страницу ниже. Это будет 16.01.20 и продаем снова пут, которые поближе к цене фьюча
...18. И так все время
...19. Депозит как минимум нужен в 250000 рублей по текущему курсу доллара.
...20. Продаем две страховки пут
....21. Надо иметь ввиду, что нужно не 250000 рублей, а 400000, но можно остальные 150000 найти только если на счету есть нехватка денег. Но дополнительные 150000 понадобятся лишь в 10% случаев при форс-мажоре
...22. При долговременной деятельности есть риск, что вы потеряете деньги лишь в 5% случаев
...23. Новички могут по этой системе заработать около 200% за 10 лет в долларах. Если повезет, то каждый год по 20-40%… А везти вам будет в 92.5% случаев

...24. Дополнительные 150000 при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери.
...25. Все деньги держим в долларах

 ...24. Дополнительные 150000 при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери.
...25. Все деньги держим в долларах

Начинаем торговлю от 3.1.20-го:
Депозит 250000, Прибыль- 0
При фьюче 155440
Продали до 9.1.20-го
Продали 2 пута 155000 по 1430 пунктов

для полных новичков:

...24. Дополнительные 150000 при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. 

...25. Все деньги держим в долларах

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Первая сделка-

опцы- откупаем пут 155000 по 10 пунктов (продавали по 1430)= 1420*2=2840 (9.1.20)

фьюч- покупали по 155440, а продаем по 160320= 4880

Вторая сделка-

Продаем 2 пута 160000 по 1660 (16.1.20)

Покупаем 1 фьюч по 160320

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю от 3.1.20-го:

 Депозит 250000 рублей, Прибыль- 2840 пунктов

При фьюче 160320

Продали до 16.1.20-го

Продали 2 пута 160000 по 1660 пунктов

 

Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

он купил 1 фьюч по 160320

депозит у него 250000 рублей, прибыль- 4880 пунктов

тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%

 

быстро, просто и 1.8% в неделю без знаний

 &list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=9&t=1s

Легкий и быстрый заработок на страховках

Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit 

и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 160000 для откупки

для полных новичков:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Смотрим и видим, что пут 160000 (16.1.20) стоит лишь 50 пунктов- надо откупить, а продавали по 1660… 1660-50*2= 3220+2840 (старая прибыль)= 6060

А фьючерс стоит 161570 и продаем по этой цене, а покупали по 160320= 1250+4880= 6130

Пока фьючерсник впереди

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:

 Депозит 155000 (+50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать), Прибыль- 6060 

При фьюче 161570

Продали до 23.1.20-го

Продали 2 пута 162000 по 2000 


Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

Самостоятельная отдельная позиция:

Он купил 1 фьюч по 161570

Депозит у него 155000, прибыль- 6130 пунктов

Тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%

 

...24. К страховкам- Дополнительные 150000 рублей (при курсе 64 рубля за доллар… иначе торгуйте страховками сбербанка в рублях) при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. Если первые три года не будет падения на 50%, то эти 150000 вообще не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 

Легкий и быстрый заработок на страховках- страховщик впереди

Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit 

и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 162500 для откупки

для полных новичков:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Смотрим и видим, что пут 162500 (23.1.20) стоит 1840 пунктов- надо откупить, а продавали по 2000… 2000-1840*2= 320+6060 (старая прибыль)= 6380

А фьючерс стоит 160760 и продаем по этой цене, а покупали по 161570= (-810)+6130= 5320


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:

 Депозит 155000 (+50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать), Прибыль- 6380 

При фьюче 160730

Продали до 30.1.20-го

Продали 2 пута 160000 по 1290


Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

Самостоятельная отдельная позиция:

Он купил 1 фьюч по 160730

Депозит у него 155000, прибыль- 5320 пунктов

Тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%

 

...24. К страховкам- Дополнительные 150000 рублей (при курсе 64 рубля за доллар… иначе торгуйте страховками сбербанка в рублях) при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. Если первые три года не будет падения на 50%, то эти 150000 вообще не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 
 

по страхованию: приведем пример с Россией. Представим, что живем в те времена, когда доллар стоил 32 рубля. И мы бы застраховали кого-то. Доллар резко вырос до 64 и мы один раз выплатили кому-то большое вознаграждение, если бы страховали от роста доллара. А потом 10 лет доллар практически стоит на месте и стоит 64 рубля и мы за это срок не только возместили наши убытки, но и хорошо сверху заработали. И это смог сделать тот, кто вообще ничего в рынке не понимает. Представьте, какая у вас будет прибыль, если вы на фьючерсе хотя бы при 100 сделках за год выходите в ноль? 

А учитывая, что мы ст рахуем экономику России- у нас шансы получить прибыль от страхования гораздо выше

 

Легкий и быстрый заработок на страховках

Фьючерсник в убытках, да и страховщику надо сделать выплаты, но результаты страховщика в два раза лучше

Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit 

и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 160000 для откупки

для полных новичков:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Смотрим и видим, что пут 160000 (30.1.20) стоит 3960 пунктов- надо откупить, а продавали по 1290… 3960-1290*2= (-5340)+6380 (старая прибыль)= 1040

А фьючерс стоит 156010 и продаем по этой цене, а покупали по 160730= (-4720)+5320= 600


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:

 Депозит 155000 (+50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать), Прибыль- 1040 

При фьюче 155980

Продали до 6.2.20-го

Продали 2 пута 155000 по 1490


Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

Самостоятельная отдельная позиция:

Он купил 1 фьюч по 155980

Депозит у него 155000, прибыль- 600 пунктов

Тоже может взять кредит на 150000 рублей, если у него счет просядет на 50%

 

...24. К страховкам- Дополнительные 150000 рублей (при курсе 64 рубля за доллар… иначе торгуйте страховками сбербанка в рублях) при форс-мажоре можно даже взять в банке через кредит. Все равно прибыль отобьет все потери. Если первые три года не будет падения на 50%, то эти 150000 вообще не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 
87% вероятности на быстрый и легкий заработок &list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=12&t=0s
avatar

Обновление

Фьючерс- 

3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета


...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…

. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 
avatar

Легкий и быстрый заработок на страховках

Фьючерсник немного получил прибыли, а страховщик хорошо заработал. Страховщик вслепую переигрывает инвестора

Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit 

и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки

для полных новичков:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Смотрим и видим, что пут 155000 (6.2.20) стоит 90 пунктов- надо откупить, а продавали по 1490… 1490-90*2= 2800+1040 (старая прибыль)= 3840

А фьючерс стоит 156880 и продаем по этой цене, а покупали по 155980= 900+600=1500

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:

 Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать) 

При фьюче 156700

Продали до 13.2.20-го

Продали 2 пута 157500 по 2290


Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

Самостоятельная отдельная позиция:

Он купил 1 фьюч по 156700

Депозит у него 3000 долларов  (или 155000 пунктов)

3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета


...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…

. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 
avatar

Легкий и быстрый заработок на страховках

Плохая неделя. Фьючерсник пока впереди, ибо мы сильно упали и две проданные страховки сильно дали минус.

Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit 

и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки

для полных новичков:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Смотрим и видим, что пут 157500 (13.2.20) стоит 3700 пунктов- надо откупить, а продавали по 2290… 3700-2290*2= (-2810)+3840 (старая прибыль)= 1030

А фьючерс стоит 153810 и продаем по этой цене, а покупали по 156700= (-2890)+1500=1390

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:

 Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать) 

При фьюче 153880

Продали до 20.2.20-го

Продали 2 пута 155000 по 2450


Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

Самостоятельная отдельная позиция:

Он купил 1 фьюч по 153880

Депозит у него 3000 долларов  (или 155000 пунктов)

3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета


...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…

. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 
avatar

Легкий и быстрый заработок на страховках

Отличная неделя. Страховщик просто за счет теории вероятности сильно опередил обычного инвестора в акции. Теперь я начну выставлять фото терминала, где совершаются сделки, чтобы вы привыкали к торговому терминалу. Черное- это либо продажа, либо откупка страховки. Красное- это последняя цена фьючерса. Зеленое- это дата истечения страховки

Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit 

 

(или смотрим в терминале квик) и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки

для полных новичков:

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Смотрим и видим, что пут 155000 (20.2.20) стоит 270 пунктов- надо откупить, а продавали по 2450… 2450-270*2= 4360+1030 (старая прибыль)= 4390

А фьючерс стоит 154960 и продаем по этой цене, а покупали по 153880= 1080+1390=2470

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:

 Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать) 

При фьюче 154960

Продали до 27.2.20-го

Продали 2 пута 155000 по 1750


Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс

Самостоятельная отдельная позиция:

Он купил 1 фьюч по 154960

Депозит у него 3000 долларов  (или 155000 пунктов)

3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета


...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…

. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся

...25. Все деньги держим в долларах

155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов

Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции

Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет

Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%

 



avatar
&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=19&t=0s
avatar
&list=PLC1-T8QPDnKKs2TzYBa3H7khGokbjatck&index=2&t=4s
avatar
&list=PLC1-T8QPDnKIfBCq0zxz3csvila8UAqMd&index=8&t=0s

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW