Новичкам в инвестировании сложно определиться с выбором акций для покупки, потому что у них еще нет своей четкой стратегии. Но очень важно правильно сформировать основу портфеля именно в самом начале, чтобы в будущем не терять время и деньги на исправление ошибок.

Я инвестирую с февраля 2020г и на основе своего инвестиционного опыта постараюсь собрать долгосрочный портфель акций, диверсифицированный по основным секторам нашего рынка, с упором на дивидендную доходность, который можно будет взять за основу начинающему инвестору.

Мой портфель

Для начала, покажу состав своего портфеля:

Когда я начинал инвестировать, опыта у меня не было и часть акций я покупал по советам аналитиков, другие бумаги попали в мой портфель на фоне каких то моих субъективных оценок.
Только спустя примерно полтора года инвестирования я четко понял, что хочу получать от своей инвестиционной деятельности и пришёл к дивидендной стратегии, которую использую и по сей день.

Моя стратегия

Данные об облигациях, дающих премию или дисконт к средней доходности для их кредитного рейтинга – в наших обычных 4-х таблицах. Первые две – облигации с премиями доходностей, для дюраций 0,5-2 года и 2-4 года, т.е. формально недооцененные. Вторые две – облигации с дисконтами доходностей, т.е. формально переоцененные, тоже с делением по дюрации.

В первой таблице множество облигаций, которые мы держим в публичном портфеле ВДО (а значит, и в доверительном управлении). При этом мы не трогаем Гарант-Инвест, Сегежу, М.Видео, ВИС, О`КЕЙ по соображениям риска. Мы также стараемся не брать бумаги хоть и с премиями, но ниже рейтинга BBB ( Быстроденьги с рейтингом BB-, вероятно, доберем). Изучим Новые Технологии и РКС, чтобы добавить их в портфель, либо тоже отставить в сторону.

Опыт показывает, что большое количество людей хотят вести подсчёт всех показателей своего облигационного портфеля в таблицах Excel. Об этом говорят сотни репостов, лайков, комментариев под постами по таблицам, что я публиковал.

В ведении excel таблицы с облигациями есть много преимуществ. Одним из главных считаю возможность кастомизации всего, что угодно. Если вам нужен любой из десятков параметров, вы можете без труда их указать. Миксовать по своему усмотрению всё, что только вздумается.

Привязка к API Московской биржи позволяет тянуть всю информацию напрямую с первоисточника, что гарантирует вам наиболее достоверные данные.

В этой статье собрал абсолютно все материалы по работе с таблицами excel и гугл, что написал более чем за год.

Статья состоит из следующих разделов:

• Подготовка таблицы Excel к работе
• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи
• Пример практического использования таблицы
• Работа с ОФЗ в Excel

Надеюсь, ты не успел забыть мой прошлый набросок и все те идеи, которые я пытался погрузить в тебя. У меня вроде получилось попасть синим прямоугольником в нужное отверстие.

Если ты сейчас читаешь и не понимаешь, что за отверстие, что за синий прямоугольник, какие, нафиг, идеи, то ты явно позабыл, а, может, даже не видел нашу прошлую часть. Лови ссылку, освежи в памяти и возвращайся сюда.

Что ж, надеюсь, ты вспомнил о том, что мы выбрали всё-таки вложиться в разработку модели машинного обучения и даже помечтали о том, как это можно сделать, но настало время подумать о том, какие этические вызовы и риски возникают. В этом и есть вся моя натура: сначала сделать, а потом думать. Привыкайте.

Когда речь заходит о рисках, я в первую очередь вспоминаю Арнольда Шварценеггера и не забываю о восстании машин, шучу. Хотя у меня большие вопросы вызывает момент безопасности. Если крупные фонды подключат свои модели к торговле, то при нарушении работы одной из них на рынках начинается кровавая баня. Стоп, снова я думаю о плохом, где «to the moon», позитив, надо явно проработать этот момент с психологом.

В первой части… Да, была первая часть, уже столько времени прошло, что сам немного в шоке, вот ссылка на неё, освежи в памяти материал. Там мы, собственно, обсудили, как можно совместить машинное обучение и трейдинг. В итоге получили что-то похожее на картинку.

Сегодня я продолжу гадать, где всё-таки должен стоять этот синий прямоугольник, попытаюсь в ходе монолога разобраться, есть ли вообще смысл заниматься предсказанием цен, поговорим, как это можно реализовать, а также сколько это будет стоить.

Представь себе Усейна Болта и Анатолия Вассермана в одном механизме — это будет модель машинного обучения, и то самые первые прототипы, вероятно, были быстрее и умнее, чем два выдающихся человека нашей планеты. По секрету скажу тебе один факт, что когда ChatGPT пишет, я даже не успеваю читать за ним, не то что что-то обдумывать. Чтобы люди могли как-то сравниться с нынешним ИИ, надо возвести российского интеллектуала и ямайского легкоатлета в степень. Я как представил себе, что за мутант получится, аж страшно стало, пожалуй, хватит смотреть сериалы перед сном.

Пока готовлюсь к конфе, пересмотрел тут мое интервью с Максимом Орловским в октябре 2023, на предыдущей конференции смартлаба. Решил составить для вас полезный конспект: 

Средняя годовая доходность личного инвестирования чуть больше 30% в долларах.

Принципы инвестиций:

• никаких долгов (плечей) 
• спокойствие
• акции — всего лишь инструменты, без эмоций
• купить акции, если дешевы уже, либо дешевы относительно будущих перспектив
• быть хорошей компанией мало: меня не должен обманывать менеджмент, он должен делиться со мной деньгами
• редко участвую в IPO. Последнее было ЦИАН
• рынок может игнорировать кэш, P/E но никогда не можешь игнорировать дивидендный поток!
• оценка акций опирается на кучу условностей, которые предсказать невозможно
• зато если ты понимаешь, что Новатэк например через 2-3 года удвоит мощности, то на это нужно смотреть
• Лучший мультипликатор для меня — это P/E, где прибыль очищена от разовых (курсовых и прочих) доходов. Причем P/E текущего и будущего года

Визуализация сигналов.

Очевидно, что правила контртренда немного сложнее, чем простая низкочастотная система предыдущей стратегии. Алиса хочет посмотреть на отдельные кривые данных, чтобы убедиться, что все работает так, как нужно. Для этого она вставляет еще несколько строк в конце сценария:

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

0. Рекомендуемый вход для новичка.

1. Скринеры акций. Стартовый набор роботов.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Скачивание и Запуск терминала. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Поддержка OsEngine по направлению международной торговли.
8. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
9. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.
10. Обновление движка для OsEngine. Переехали на .NET 9 Текст. Видео.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.

Хотел бы продемонстрировать свою наработку (ссылка на ядиск), которая помогает мне найти нужные к покупке облигации. Это не идеальный документ, но (для меня) рабочий. Для корректной работы нужен интернет и компьютер, пробовал на телефоне – не корректно отображает таблицу.

При открытии файла Excel нужно обновить данные (выделено красным). Данные беру из открытых источников (тот-же SMART-LAB). Обновится нужно для отображения новых показателей, можно делать единоразово при открытии файла.

По вкладкам внизу (1) нужно определить какие именно облигации мы хотим добавить в свой портфель. Также есть сопутствующие вкладки помогающие в инвестировании.

Я приведу свой пример на основе ОФЗ.

Зеленая часть таблицы — это выгружаемая информация, белая (2) – простые математические формулы позволяющие определить приемлемую облигацию.