Давно просили порекомендовать сервис для аренды VPS в Москве. Вот тот, на котором торгую сейчас я. Не факт, что он самый лучший, быстрый и дешёвый, но по совокупности обстоятельств, на конец 2025 года, мои роботы запущены на нём.

 

Это Cloud4box.

Зачем вообще торговать на удалёнке, можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1031318.php

Нас будут интересовать вот эти две услуги у них:

( Читать дальше )

Среди многих разновидностей арбитража есть и такой — простой и прибыльный.
Доступный на нашем рынке.

Как его правильно обозначить, теоретики могут спорить — внутрибиржевой, межрыночный — БА разные, синтетический или горизонтальный спрэд, кэрри-трейд и т.д.

Суть одна — есть валютный спот, есть срочный рынок,  есть опционы на курс доллара и опционы на фьючерс курса доллар-рубль.
Но в дату экспирации, например, завтра,  расчетная цена в вечерний клиринг ПО и МО станет единой  и позиция закроется автоматически.

Это к вопросу о ликвидности, спрэдах в стаканах и т.д.

Если вы видите разницу цен в 500-1000 пунктов, а она всегда есть из-за того, что БА разные — спот и фьючерс    и волатильность тоже  будет различной, то можно спокойно текущий базис фиксировать как потенциальный доход и закрываться досрочно или в дату экспирации.

О преимуществах стратегии  судить вам.

Но мне всегда нравилась монотонная положительная маржа ).


Все изложенное выше видно на графике.

Опционы на Si, страйк  колл 80000 — премиальный и маржируемый на 18.09.25

( Читать дальше )

Спойлер: АФК, Балтлиз, ГТЛК, ВЭБ, РосАгроЛизинг, Сибур, Славнефть, СКБ-Лизинг, АвтоФинансБанк, ТрансКонтейнер

Флоатеры – необходимый инструмент любого портфеля. Но что делать неквалифицированным инвесторам, ведь все, что ниже АА- требует квалификации. Мы подобрали самые интересные выпуски, для работы с которыми достаточно выполнить тест. Квал не нужен. На любой вкус, рейтинг, срок, купон…

🔹🔹🔹

 Систем1P27 RU000A107GX8

 Рейтинг: АА-

 Срок: 2,3 года

 Купон: RUONIA+1,9%

 Цена: 93,5%

 Доходность купонная: 20,3%

 Доходность total return: 24,7%

 🔹🔹🔹

 БалтЛизП12 RU000A109551

 Рейтинг: АА-

 Срок: 1,9 лет

 Купон: КС+2,3%

 Цена: 96,2%

 Доходность купонная: 20,1%

 Доходность total return: 24%

 🔹🔹🔹

 ГТЛК 2P-03 RU000A107TT9

 Рейтинг: АА-

 Срок: 1,7 лет

 Купон: КС+2,3%

 Цена: 98,8%

 Доходность купонная: 19,5%

 Доходность total return: 21,7%

 🔹🔹🔹

( Читать дальше )

В мире алгоритмической торговли доминируют крупные фонды с их колоссальными ресурсами. Но что, если мы, частные инвесторы и разработчики, можем создать собственный мощный и доступный инструмент? Что, если больше не придётся зависеть от проприетарных платформ или писать с нуля сложную инфраструктуру для тестирования каждой новой идеи?

Сегодня у нас есть Python и такие мощные библиотеки, как Backtrader. Однако голый фреймворк — это лишь половина дела. Чтобы он стал по‑настоящему народным инструментом, ему нужна удобная обвязка: готовая структура проекта, автоматический импорт стратегий, наглядные отчёты, тепловые карты для оптимизации и бесшовное подключение к API брокеров — не только российских, но надо начать с Мосбиржи.

Мы стремимся сделать инструмент таким же удобным, как TradingView. Простота в использовании и доступность всех функций для пользователей без глубокой технической экспертизы — мне кажется вот идеал. Чтобы каждый, кто заинтересован в алгоритмической торговле, мог без усилий внедрить свою стратегию, протестировать её и получить результаты, не проводя часы и дни за настройкой системы.

( Читать дальше )

Время от времени составляю различные топы облигаций с разными условиями. Где-то купончик высокий, где-то как зарплата, на каждый месяц. Сегодня у нас подборка облигаций с не мусорным рейтингом и щедрой доходностью до 30% годовых.

Рынок все больше и больше верит в постепенное снижение ставки, интересные облигации торгуются сильно выше своего номинала, а новые выпуски эмитентов, которые еще полгода назад давали купон под 23-25%, сейчас на размещении укатывают в 19-20%.

Мне лично нравятся облигации с высоким купоном и ежемесячными выплатами, но они не всегда дают самую высокую доходность, тут просто для моей головы так легче, идет денежный поток и мне хорошо, а теперь пойдем посмотрим, что предлагает нам рейтинг А-.

❗ Подборки облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:

💠10 облигаций с ежемесячными выплатами и купоном выше 23% и рейтингом А-

💠 7 облигаций с высоким купоном выше 23% и рейтингом А

💠10 облигаций с купоном до 27%, рейтинг BBB и выше

💠 12 надежных облигаций, как зарплата

( Читать дальше )

   У брокера Алор есть любопытный тариф на срочном рынке, где брок.комм=бирж.сбор.

   Я настроил своего робота на торговлю заявками «Book or cancel», т.е. только мейкерскими заявками (тейкерские заявки отклоняются).

   Получается, без комиссий вообще, но 250р. / мес. стоит ведение счёта. При активной торговле и счёте от 300т.р. это достаточно выгодное предложение. Если сумма меньше, может не окупиться стоимость ведения счёта.

   Расскажу, как я открывал счёт. Есть нюансы.

1. Счёт можно открывать через Госуслуги. ВАЖНО, в точности заполнить данные, как в паспорте, учитывая заглавные буквы, пробелы и пр. Мне это удалось со второго раза. Счёт открыли в течение дня.

2. Далее, можно подключить QUIK, скачать, установить, сгенерировать ключи (KeyGen они есть в папке установленного QUIK), публичный ключ pubring.txk нужно отправить по эл. почте  quik@alor.ru. В течение часа ключи были зарегистрированы.

3. Для торговли фьючерсами и опционами потребуется пройти тестирование. Количество попыток неограниченно.

( Читать дальше )

Комментарии относительно ультра-жесткой ДКП становятся все критичнее, поэтому стоит еще раз оценить что можно ждать от рынка классических ОФЗ при нормализации ДКП. В оценку заложена классическая форма кривой ОФЗ и прогноз самого ЦБ относительно R*. Скачать PDF




( Читать дальше )

 

Если вы задумывались о системной торговле, то, скорее всего, уже слышали о Python библиотеке Backtrader. Это гибкий фреймворк для тестирования торговых стратегий на исторических данных, который к тому же может быть подключён к автоторговле через API российского брокера. В нём можно реализовать практически любую логику, от простого пересечения скользящих средних до сложных многофакторных моделей.

➡️ Робот, который живёт в стене: мой опыт автоматизации торговли на Python

Однако даже самая изощрённая стратегия ничего не стоит, если протестирована на неликвидных бумагах — там, где в реальной торговле вы бы просто не смогли купить или продать по нужной цене. Именно поэтому работа с ликвидными акциями — ключ к достоверному тесту.

Ликвидность — это не про «красиво на графике», а про то, как на самом деле исполняются сделки, насколько проскальзывает цена и как часто ваши заявки останутся без исполнения. Здесь нам поможет Игорь Чечет — автор библиотек AlorPy, TinkoffPy и FinamPy, размещенных на GitHub, которые дают удобный способ подключиться к API этих трёх брокеров из Python. Эти инструменты и библиотека-обертка — фактически мост между Backtrader и живым рынком.

( Читать дальше )

VK Видео:

RuTube:

( Читать дальше )

Pine Script — это язык программирования, разработанный командой TradingView как Domain Specific Language, то есть специализированный язык для решения конкретной задачи — анализа и визуализации финансовых данных. Он создан для тех, кто хочет строить собственные индикаторы, тестировать торговые стратегии и делать всё это прямо в интерфейсе графика — без установки Python, без импорта исторических котировок и без настройки среды разработки.

Pine Script предельно прост по синтаксису, но в то же время достаточно мощный, чтобы покрыть 95% потребностей розничного трейдера. В нём предусмотрены ключевые блоки: работа с таймсериями, доступ к фундаментальным данным, рисование на графике и даже поддержка таблиц.

Базовый синтаксис: как читать и писать код

Pine Script создан с акцентом на простоту: даже если вы раньше не писали код на нём, освоить базовые конструкции можно за вечер. У каждого скрипта есть чёткая структура, и разобраться в ней — первый шаг к созданию собственного инструмента на TradingView.

( Читать дальше )