Введение

Многие, наверное, слышали о системе BWS, по которой я публично торгую уже много месяцев и сигналы которой каждый день выкладываю здесь на смартлабе. Эта система – не единственное, что у меня есть. Помимо этой системы у меня есть еще 3 торговых робота. Вот они:

1. Робот CandleMax
2. Робот AVP
3. Робот PVVI

Сигналами этих роботов я и планирую с вами поделиться.

Роботы спекулятивные, среднее время удержания позиции составляет около 3 дней. Срабатывают редко, сигналы бывают не каждую неделю.

Тем не менее, каждый из этих роботов прошел проверку на статистике с первого дня торгов на МММВ и по 29.12.2018. И результаты, показанные этими роботами, просто поражают!

Описание роботов

Робот CandleMax

CandleMax – это единственная свечная модель, которая выдержала проверку на истории.

Здесь вы можете найти подробное описание этой свечной модели:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

( Читать дальше )

Торгую опционами не более 6-и месяцев, хотел поделиться наблюдениями.
Раньше ненавидел опционы из-за всяких греков, математических формул, стреддлов, спредов, бабочек, нарисованных сисек без сосок и т.д., мне всегда казалось, а сейчас и уверен что можно обойтись без них.
Уверен прибыльные системы это самые простые системы.
Я по жизни эссенциалист, стремлюсь к упрошении, выбрасываю все что не нужно и все что не важно.

И так, Call опцион это право купит актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).
А Put опцион это право продать актив по заранее определенной цене до определенного дня (американский).

За такое право мы безвозвратно платим малую сумму называемой премией.

Заранее определенную цену называем страйком, а заранее определенный день — днем экспирации.
Один день экспирации может иметь множество страйков.

Ниже скрин так называемого Option Chain для акции MSFT.
Тут хорошо видны разные дни экспирации и показаны страйки (голубые) с датами экспирации 1, 29 и 645 дней.
Там по 30 страйков на каждую дату, я обычно смотрю не более 8-и.

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Хочу представить вам индикатор для Квика, который дает сигнал о возможном боковом движении базового актива. Индикатор построен на анализе структуры волатильности базового актива.

Для того, чтобы понять как, где и с какими параметрами применять этот индикатор, нужно понять на чем он основан и в каких ситуациях может иметь прогнозную ценность. Поэтому начнем с теории.

Кто пытался самостоятельно посчитать волатильность базового актива в годовом выражении, то знает, что надо взять данные по какому-нибудь таймфрейму  за статистически значимый период и посчитать по нему волатильность. Потом, чтобы привести значение волатильности к годовому значению, нужно полученное значение умножить на корень из  годового количества свечей  таймфрейма взятого для расчета. В этом расчете могут применяться всякие коэффициенты, чтобы учесть выходные и праздники, либо брать для расчета только количество рабочих дней, но суть не в этом.

Если мы хотим посчитать волатильность на длительном периоде исходя из данных более мелких периодов, то волатильность посчитанная на мелких периодах нужно умножить на корень из числа мелких периодов входящих в большой период.

( Читать дальше )

Я просто не выдержал… И по мотивам недавнего поста "GAME OVER. Спустил наследство 5 млн на этом вашем фондовом рынке" от чувака с ником anektar решил накатать пост.

Я всё ещё искренне надеюсь что автор того поста просто прикололся и сейчас стебёт над такими вот наивными дурачками как я, которые сидят в своих провинциях и тихо о*уевают от происходящего.

Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО БЫЛО ПРОЖРАТЬ 5 000 000 рублей??? Позвольте кое-что объясню. Я уже 4-ый год коплю себе на нормальный депозит. Небольшую часть денег я держу на маржинальном счёте, мне этого хватает для трейдинга так как я торгую фьючерсы и форекс с плечом. Остальная часть моего счёта (большая часть) лежит на ИИС. Я не то что торговать, я её (большую часть своего капитала) даже вносить к брокеру туда где нет государственного страхования (напомню по страхованию ИИС уже утверждается законопроект в ГД, так что это скоро будет так же надежно как депозит в сбере, но по профиту выгоднее) боюсь. 

( Читать дальше )

                                           "И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     

( Читать дальше )

Очень часто люди отказываются от инвестиций на российском рынке акций из-за обывательских заблуждений. И так их инвестиции заканчиваются, даже не начавшись. Жалко, потому что без инвестиций обычный средний человек, не бизнесмен, не может вырваться из круга «работа — дом», повысить свой уровень жизни, стать свободнее. Попробуем же развеять заблуждения и страхи.

( Читать дальше )

Первая часть 

В первой части говорили о том, что  для взятия регулярной прибыли по итогам торгового периода трейдеру нужно освоить, развить и совершенствовать свои торговые навыки и умения.

  Часть 2. Что такое торговые навыки?

                    Вопрос трейдеру: существует ли индикатор, который бы показывал, когда и где войти в сделку, с каким стопом и размером  позиции, как долго держать позицию когда из нее выйти?   — Есть, правда купить его не получится.   МОЗГ называется.

   Начну с главного: необходимые для прибыльного трейдинга торговые навыки(умения) изначально отсутствуют у большинства кандидатов в трейдеры.  Просто потому, что им негде было выработаться в обычной жизни. 

                 Это как летные навыки у кандидатов в летчики, неоткуда им взяться.  Люди — не птицы, в трех плоскостях действовать от рождения не     умеют.  Летной «соображалке» приходиться учиться, и не у каждого получится,  — это все понимают.

  Трейдеры почти так же отличаются от нетрейдеров 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Разбираем очень интересный реальный кейс:

за 2018 год Физлицом резидентом с одной стороны получен убыток по брокерскому счету (Операции с ФИСС) у брокера ХХХ на сумму около 3 млн руб,
 а с другой прибыль по ИИС в Открытии — 750 тыс руб, тип счета не определен, НДФЛ не возмещался.
В 2019 году уже образовалась прибыль почти 2 млн руб по основному брокерскому счету и небольшой + по ИИС
При выводе прибыли брокер хочет удержать НДФЛ за текущий год 13%(и это нормально), далее предлагается подать уточнение в налоговую по форме 3-НДФЛ чтобы оформить возврат удержанного брокером налога за 2019 (корректировка налоговой базы на сумму убытка в 2018)
-----------
Получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтен налогоплательщиком как при расчете налога в текущем периоде (в случае, если по иным операциям получена прибыль), либо (если в текущем году налогооблагаемый доход по иным операциям отсутствует) получившийся убыток может быть перенесен на последующие годы ст. 220.1 НК РФ.  

( Читать дальше )