Блог им. algotrade

Постигая опционы #1

Качественный способ обучиться чему-либо — попытаться объяснить предмет изучения кому-то другому. Среди программистов (коим являюсь и я) в роли слушателя иногда выступает кот. Кота у меня нет, а учить аудиторию смартлаба торговле опционами было бы глупо, здесь же все, итак, умные и зарабатывают на бирже (ага?), поэтому я никого учить не собираюсь, а пишу ради себя.

Постигая опционы. Прелюдия

Эти записи будут выступать в роли дневника, в котором я буду стараться описывать свой путь изучения опционов. Зачем мне эти опционы? Забегая вперед, скажу, что это очень интересно и что самое главное, похоже, что торговля опционами больше всего подходит под мой характер.

На бирже я с 2016 года, за это время овладел двумя навыками: терять деньги и иногда их зарабатывать. Само собой, на спекуляциях я в целом в нуле. И тут считаю и кроется 3-й навык, который стоит постичь — научиться не терять.

Наверное, стоит сказать немного слов о том какой подход у меня к торговле и в целом как я отношусь к трейдингу. А к трейденгу я отношусь негативно (разрыв да?).  Копнем поглубже.

Во-первых, я не питаю каких-то надежд разбогатеть путем спекуляций. Трейдинг не станет моим основным источником дохода, это бред. Кто мне эти деньги даст? Чей убыток станет моей прибылью?  Я прекрасно знаком с общей статистикой средней убыточности от этого дела.

Во-вторых, я отношу себя к разряду людей, которые обладают хоть какой-то финансовой грамотностью. У меня есть подушка безопасности, я откладываю средства на черный день и накопления. И все это потому, что я знаю, что кроме меня никто другой не позаботится о моем будущем и поэтому я настоящий сейчас должен делать правильные шаги, чтобы в будущем мне было хорошо. Что я имею ввиду?

Пару лет назад я начал задумываться над тем, что нужно бы начать откладывать деньги так, чтобы, когда я вдруг решу, что мне пора на пенсию я просто взял и ушел. Посмотрите на наших пенсионеров и людей предпенсионного возраста, вы хотите так же? Я нет. И есть здесь одна магическая штука, под названием сложный процент. Если кому интересно, посчитайте в каком возрасте вы станете долларовым миллионером если с 20-25 лет начнете ежемесячно откладывать жалкие 5000₽ (допустим под 7%).

Так вот. Я делю свои денежные потоки на несколько «фондов» и один из них — долгосрочные накопления. Раз в месяц я стараюсь закинуть деньжат на брокерский счет и купить моих любимых акций. Возможно, когда-нибудь я напишу об этом подробнее, но сейчас ближе к опционам собственно.

Всем нам становится скучно и когда скучно становится мне, я вдруг вспоминаю, что у меня есть счет на срочном рынке. И тут мозг начинает сам вырабатывать очередные идеи роботов и стратегий, которые было бы здорово потестить, если бы на это было время (как вы понимаете топлю я за алго, спасибо прошлому). Ну и в общем, хоп лей лалалей. Из заработанного только очередное внутреннее (хоть и легкое) не спокойствие и какие-то копейки со знаком плюс или минус.

Так воот, опционы. Всегда они мне казались чем-то высоким и сложным, но безумно интересным. Хотя только сейчас я, кажется, начинаю догадываться, что дело тут было скорее в лени. Пожалуй, еще одним останавливающим фактором было то, что я не очень то дружу с вышматом. Поэтому было пару попыток, набегами, попытаться осознать чтож это за производные такие и нафига они нужны, но попытки эти были сугубо теоретические и до практики не доходили. 

И вот сейчас, очередным набегом я решил пойти практическим путем и параллельно описывать что из этого получается (тут цель скорее не поделиться с кем-то своими посредственными результатами, а проанализировать свои действия + возможно получить дельные советы, от разумных людей).

Постигая опционы. Практика

Обойдусь пока без точных чисел, так как неохота их искать. В качестве своего первого шага я покупал путы на сбер. Было это как раз за день до того, как он начал откатывать после бурного роста. Таким образом первую свою сделку я закрыл в отличный плюс. На что я рассчитывал? Да ни на что. Опцион на сбер оказался мне по карману + в то время должны был озвучить дивиденды, на этом я и решил сыграть.

Первый опыт и сразу положительный. В целом, конечно, хорошо, но для обучения не очень.

Спустя неделю я решил двигаться дальше и собрать уже что-то по сложнее и интереснее. Спасибо сервису option.ru. Где я просто просматривал свои догадки о том, что и как можно построить. Так родилась моя следующая конструкция – обратный спред путов (уже спустя время, я целенаправленно нашел описание этой стратегии)

И так мы неспешно подошли к текущему моменту. На сегодня позиция выглядит так 

 Постигая опционы #1


На этом, пожалуй, и закончу. Спасибо всем, кто уделил свое время на прочтение моих мыслей.

★20
28 комментариев
очень хороший топик!
++++!
Чаще всего кондор рулит, самая универсальная стратегия для любого рынка имхо.
avatar
Pac-Man, кроме того дня, когда рынок уходит из-под шапки прибыли небольшим гепчиком. =)
avatar
ch5oh, это да, но риск заранее понятен в принципе...
а так я ее набираю не в моменте обычно+гамма-скальпингом шапку удается повыше поднять.
avatar
Pac-Man, =) ну, если у Вас там еще и гамма-скальпинг порылся, то, наверное, и дельта-хедж где-то сидит? А кондор с ДХ — совсем не тот кондор, про который можно подумать, прочитав Ваш первоначальный комментарий.
avatar
ch5oh, в целом да. А в первоначальном комментарии был просто совет начинающему, что направленные конструкции реже выстреливать будут.
avatar
Pac-Man, =) такими темпами можно и до продажи опционов договориться. Конечно, с ДХ. А кондор (статический) — он то приносит, то уносит. Соотношение прибылей и убытков немного разочаровывающее.
avatar
ch5oh, да, если профиль не поднимать и тупо построить его в моменте и сидеть — доха так себе Но все равно лучше, чем направленные страты гонять
avatar
Успеха!
avatar
Один вопрос остаётся…
Почему А.Каленкович, с его опытом и знанием кухни опционов изнутри- решил покинуть рынок!?
avatar

igor12, ну, поставьте себя на его место. Вы торгуете лет 20, денег уже заработано достаточно, возраст ближе к пенсии. Рынок протух и перестал давать доходность как раньше. Чего бы не пожить в свое удовольствие?

 

В конце концов рынок — это и есть свобода. Хочу торгую, хочу на печке сижу. Он же не раб на галере, прикованный к веслам.

avatar
ch5oh, он не покинул рынок, он сказал что за 2 года не заработал ничего не опционах и уходит торговать направленно. Его неэффективность, что он торговал, ушла…
avatar
igor12, откуда информация, что Каленкович покинул рынок?
avatar
aks19, https://www.youtube.com/watch?v=YnL2O7_fixA
avatar
Мысли грамотные но слабым покажуться болью)), кстати скоро дивы на сбере, время чудес и сделок в стиле «день год кормит». 
avatar
Хорошо что вторую ногу не продали) А в целом интересно, проделываю примерно такой же путь, буду следить за вашими постами.
avatar
-я отношу себя к разряду людей, которые обладают хоть какой-то финансовой грамотностью.-  Это за 2 года удалось фин грамотность обрести? Какой же я обладаю грамотностью после 24х лет торговли? За это время я понял что опционы это 2я производная от цены, как ускорение от расстояния. В то же время хедж быка неплохая штука.Что опционы не ликвидны и торговать ими в любых конструкциях опасно.
1е правило выживания на бирже -полюбить правильный (небольшой )убыток. Это возможно если жарить во 2й угол ПП.
avatar
ezomm, 24 года ниче се вы завязли, и к чему пришли спустя эти годы? 
avatar
КАРАТЕЛЬ, Я совмещал торговлю и работу с 2000г. Я понял что самый крутой для торговли — свечной анализ.Но его можно понять только после волнового анализа(после 5 лет ФА и 8 лет ТА +ВА), те это следующий шаг развития.Предел — счет перемен (углов графика).Лучший паттерн  -3 солдата(ценовой). Его близнец ГиП(временной). Объем прячется в теле свечи.Замысел рынка рисовать на графике… идеального солдата.Лучшая сделка во 2й угол ПП, тк тут наименьший убыток.
avatar
ezomm, то есть вы верите в то что взглянув на вчерашние цены можно понять что то о будущих ценах, мммм. Открыл график глянул и бац уже знаешь куда пойдет! То есть проанализировал график и знаешь будущее, и не случайно заработал а потому что круто анализируешь вчерашние свечи, ну да, 24 года торговли, ну да. Норм че. Я то хотел узнать почему с ваших слов опционы не ликвидны и почему ими опасно в любых конструкциях торговать, а тут вот оно как оказывается, 3 солдата и обьемы)…
avatar
КАРАТЕЛЬ, верно.Это как строитель дома представляет каким он будет. Или токарь глядя в чертеж представляет деталь в объеме. Скульптор глядя в кусок камня представляет законченную форму.В торговле это фрактал Эллиота 3-2. Свечи -они и есть фракталы тк повторяют форму в любых таймах. В любом деле надо выделить главное, те отделить мух от котлет. Свеча солдат= котлета.Торговать опционы я учился у мастеров с голоса(яма) в 1998г. Это как острый перчик, но и обычный товар, который можно изучать и понимать (как построить дом без денег ).
avatar
ezomm, в принципе знаете, у меня коллега на работе увлекается транссерфингом реальности, то есть перечитала кучу книг и стала смотреть на мир через призму автора тех книг, там типа свое понимание мира филосовско-эзотерическое, даже сленг там свой, но она грит что ей хороше. Мне без транссервинга хороше и я не понимаю зачем вся эта лабуда. В реальной жизни можно позволить себе смотреть на мир через что годно, но филосовско-эзотерические темы в финансах сомнительная тема мягко скажем...

Как считаете если вместо свечей представить цену в виде фигурок из секстриса то можно будет более успешно предсказывать куда цена сходит?
avatar
КАРАТЕЛЬ, однообразие скучно. Японцы каждому фракталу дают свое имя и это оригинально.Мы можем давать форме свои имена. Но понимание формы очевидно -талант художника.Скорблю по людям, не видящим танец цены 3 шага вперед и 2 назад.
avatar
вместо свечей бывают крестики нолики, каджи, ренко, бары, свечи с объемом(разная толщина свечей ), и тд.
avatar
Уважаемый автор, интересно будет вас почитать. Очень хорошо, что вы заинтересовались опционами, данные трехмерные шахматы добавят вам интереса. Но вот вопрос — зачем вы начинаете использовать лишь линейные стратегии? Вы же пишете, что вы программист — можно хорошо оттестировать и запрограммировать хорошие маркет-нейтральтные стратегии. Этот интересно, и более безопасно, чем направленная торговля…
avatar

теги блога algotrade

....все тэги



UPDONW