Добрый день, коллеги

Наверняка у многих из вас открыт ИИС для получения налогового вычета. И также наверняка многие задаются вопросом, как снять деньги и не потерять налоговые льготы. Объясняю:
— Получаете статус КПУР для того чтобы оперировать с большим плечом
— Пишете заявление брокеру чтобы перевести выплату купонов на отдельный счет
— Изучаете даты выплаты купонов по облигациям, и выбираете бумагу с интересующей вас датой
— Покупаете облигации за 1 день до выплаты (этого должно быть достаточно, но на всякий случай проверьте режим торгов) с максимальным плечом
— Получаете купон на отдельный счет
— Продаете облигации.
Используете полученные деньги для пополнения того же ИИС или в других целях.
Итого ваши расходы составят: использование плеча от 1 до 3 дней; комиссия при покупке и продаже

Теперь в цифрах
Исходим из того что на ИИС нет позиций на начало операции.
КПУР присваивается от 600т, пусть это будет начальная сумма.
Покупать будем 26205 с купоном 37.9р, дата выплаты 14.04. Текущая цена составляет 100.05 

( Читать дальше )

Всем привет!

Копался в старых записях и нашел вот такой опус который писал для себя после первых шишек, когда начинал торговать.
Без претензий на гуруизм :) Может кому-то поможет найти ответы на вопросы.


О готовности к совершению сделок.

Рассмотрим три основных блока:

Психологическая готовность — базируется на изучении собственного или чужого опыта, который позволяет моделировать/предполагать наступление событий и корректировать степень реагирование на эти события настолько, что психика остается в состоянии способном контролировать текущую ситуацию.

Если я знаю что может наступить событие которое я еще не проходил практически, но знаю о его существовании (например спайк приводящий к внезапной потере большого количества средств), надо превентивно подготовится к управлению событиями в данной ситуации (например отказ от физической постановке коротких стоп-заявок в период выхода сильных новостей, но понимать при этом, что это повлечет другую проблему – принятие решения о ликвидации позиции ручным образом).

( Читать дальше )

                                           "И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     

( Читать дальше )

Привет всем! Посмотрим, что полезного-хорошего вы накатали за неделю?

Топ-полезности пост: Список полезных сайтов для инвестора и аналитика набрал ★244
Он же набрал максимальное число репостов и лайков в нашей вк-группе.

Топ-просмотров и топ-плюсов пост: Немного о венесуэле от человека который там жил  ⊙8193 +560

Автору топ-поста ФИНДИР предлагаю вручить смартлаб-толстовку!

Вот вам еще несколько полезных вещей недели:

Новые требования от налоговой для владельцев зарубежных счетов

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

Книга, которая научит торговать грамотно  

Дивидендная стратегия на 2019 год: Россия – щедрая душа 

Спасибо всем, кто интересно пишет и тем кто нас читает!

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня разберем тему, которую вы видите выше. Инвестиции против спекуляций. Или, что же выбрать? Что лучше? Что менее рискованно? Где более высокая доходность? Что стабильнее в долгосрочной перспективе и т. д… Приготовьтесь. Статья объемная, но надеюсь, окажется полезной.

Данную статью меня побудило написать посещение конференции Смарт – лаба. Я столкнулся с тем, что каждый автор обосновывал в основном свою позицию. Один спикер приводил доказательства теорий заработка инвестициями, другой спекуляциями. По факту вся конференция была противостоянием двух сил. Я считаю, что это очень хорошо! В целом конференция была насыщенной. Мне она понравилась. Единственное, где я скучал – это алготрейдинг. Просто, наверное, потому, что я в нем ничего не понимаю. Но я уверен, что тем, кто разбирается было интересно.

( Читать дальше )

Итак, ЦБ поднял процентную ставку на 0,25 пунта до 7,5% — а это значит, что облигации упали, а доходность по  ним выросла. Примерно такого развития событий мы и ожидали и писали об этом в нашей группе ВК и также недавно опубликовали обучающую статью по облигациям на тему такого понятия как дюрация.

Теперь настало время обещанного обзора облигаций. Сегодня будет только первая часть, где мы в общем рассмотрим те ОФЗ, которые сейчас могут быть интересными, а во второй части мы уже дадим конкретную рекомендацию и сами что-то купим в портфель.

ОФЗ на Московской бирже

К сожалению сейчас нет доступа к терминалу QUIK — поэтому будем пользоваться данными с сайта Московской биржи (там нет показателя дюрации и это плохо, также поэтому будет 2 часть обзора).

Почему мы будем смотреть именно ОФЗ? Ведь есть еще корпоративные облигации, доходность по которым может быть выше. Да, это действительно так, но и риски там могут быть намного выше. Мы же в целом исходим из того, что ОФЗ — самый надежный инструмент инвестирования на Российском фондовом рынке (надежнее, чем депозит в Сбербанке). И этот самый надежный инструмент может дать очень неплохую доходность. Поэтому берем ОФЗ, а для более рискованных вложений у нас есть акции.

( Читать дальше )

Уже очевидно, что тренд роста доходности облигаций приведет к смене долгосрочного тренда. Стоимость ресурсов, акций, надежность эмитентов — все будет пересмотрено. При этом, в отличии от «быстрых кризисов», столь глобальные смены тренда не проходят мгновенно. Прошлый тренд повышения ставки трейжерис продлился около 30 лет!

Все мы прекрасно знаем, какие события в мире произошли в прошлый период минимальных процентных ставок. Подготовится к подобному сценарию не удастся, с учетом современного вооружения очередная мировая война сотрет с лица земли все живое. Поэтому такой вариант лучше просто не рассматривать, хотя и исключать его полностью, увы, нельзя. Будем надеется что все самое худшее в мире уже произошло и мы сейчас наблюдаем пик торговых войн и локальных военных конфликтов с переделом сфер влияния. Если это так, то дальше ситуация будет постепенно налаживаться.

При этом повторения 2008-2009 года ожидать не стоит, нас ждет период длительной волатильности со взлетами и падениями различных активов. Стоимость компаний одного сектора может быть существенно выше обоснованной, при этом других — болтаться у дна. Через некоторое время ситуация изменится, но процесс быстрым не будет — на это как раз может уйти следующие 10 лет.

Пока не понятно, как подобные процессы отразятся на нашем рынке. Высказываются разные идеи — от безудержного роста до полного коллапса. Причем, судя по ощущениям обывателей, люди не ждут ничего хорошего. Но, как известно, покупать активы нужно в момент максимального пессимизма. И думаю мы близки к этому.

В целом наш рынок весь недооценен, исключение — нефтяная отрасль. Стоимость многих акций экспортеров черного золота на максимуме, при этом их дальнейшая судьба — под вопросом. Во-первых, в течении 10 лет мы как раз можем увидеть пик потребления нефти. Во-вторых, отдача нефтяных месторождений в России падает. В-третьих, быстро торговые войны не закончатся, а ограничения на нефть, как инструмент давления, очень удобны. В-четвертых, Россия постепенно слезает с «нефтяной иглы», доля поступлений от экспорта углеводородов в бюджет все-таки снижается. Думаю в течении 10 лет нефтяная отрасль может даже перестать быть образующей.

А остальные сектора? Тут полное раздолье: финансовый сектор, телекомы, ритейл, энергетика — все на минимуме. Начнем формировать портфель:

( Читать дальше )

Кроме того, что графики показывают историю цен финансового инструмента в сопровождении объема, они являются еще и отражением человеческого поведения. И потому, что они отражают основной человеческий характер, они могут использоваться, как психологическая карта, если Вы научитесь правильно их читать.

 

 


Как технические аналитики, мы знаем, что акции, индексы и фьючерсы часто формируют модели, похожие друг на друга. В то время, как никакие две модели не дублируют друг друга абсолютно, распознаваемые особенности проявляются достаточно часто, чтобы мы могли идентифицировать эти модели и использовать их для прогнозирования движения цены. Так как эти модели отражают веру и эмоции людей, важный аспект знания модели — способность понять основное поведение человека и торговать соответственно ему.

  Множество индексов и акций на своих дневных графиках в настоящее время формируют или уже сформировали модель разворота, известную как «голова и плечи». Голова и плечи появляется на графике (в любом масштабе времени), когда акция (например) растет в восходящем тренде к новому максимуму. Сильный объем поднимает цену к пику, который формирует вершину левого плеча.

( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые читатели, рад приветствовать вас после очередного перерыва.
Рынок постепенно ползет вверх, с завидным упорством. В такой ситуации и в связи с некоторым информационным вакуумом разбирать особо нечего кроме непосредственно работы на росте. Совсем скоро начнется новый этап отчетов и новостей и можно будет что-то поанализировать. Многие ожидаемые события до сих пор не реализовались, появились новые, но обо всем этом — в другой раз. 

Нам потребуется несколько аналогий, поэтому прежде всего вспомним, как происходит работа на падении. В этом случае необходима подготовка в трех аспектах
1. Финансовый. Для работы необходима возможность работы, резерв, простанство для маневра. Если вы попросите повара приготовить блюдо, выдав ему только воду, соль и вилку, то для него это будет проблематично. Ваш инструмент — денежные средства или оставленный резерв, обычно он располагается в коротких облигациях. Не имея совершенно резерва или возможности пополнить счет, работа по сути невозможна. При отсутствии хотя бы одной растущей/находящейся в плюсе бумаги единственное, на что остается уповать, близость поступающих дивидендов и их достойный размер. 

( Читать дальше )

Дюрация от слова Duration

Очень надеюсь, что эта статья окажется максимально понятной и полезной для сообщества инвесторов, так как сам очень долго понимал смысл дюрации.

Первое, что вам нужно знать, слово дюрация — это адаптация на русский язык слова (duration — длительность). И отсюда же вытекает второй момент. Раз у нас дюрация — это на самом деле длительность, сразу становится логично, что измеряется данный показатель во временных единицах (обычно годы, могут быть дни).

Не смотрите Википедию

Мы все хотим, чтобы нам объясняли так, чтобы было понятно. Когда  заходишь на википедию и видишь формулу дюрации — совсем непонятно:

Формула дюрации на википедии

Формулу выше можете не запоминать, важно здесь осознать только первую ее часть:

( Читать дальше )