Параметры:
Таймфрем — 5 мин, 1 час
Стоп — 500 пунктов
Среднее время нахождения в сделке — от несколько секунд до 2-3 мин
Торговля в основном в лонг
Плечо от 0.7 до 4
Доходность за ~ 9 месяцев около 60%
Количество сделок — много (за сегодня 83)
Хорошо работает при восходящем тренде и боковике

Собрали скрипт. Подробно его логику расписывать нет смысла. Суть, попытка ловить тренд.

Соответственно сразу ремарка, если тикер не трендовый выбираете в скрипте — не ждите чудес))
Если кто-то не читает наши статьи до конца, то скрипты мы выкладываем в свободном доступе и все могут их скачать и покрутить в TSLab.
В тестах использовали фьючерс Si и стоит обратить внимание, что со временем, динамика бумаги меняется.
Если смотреть на график дохода, заметно как после всплеска, ускоряется «динамика»


Далее немного меняем скрипт, и теперь если мы «поймали» тренд, то входим дополнительно +1 лот каждый раз, когда значение стопа, выше чем средневзвешенная цена входа. Почему именно так? предполагая, что даже если закрывается позиция по стопу, то мы будем либо в профите, либо в минимальном убытке.
Так выглядет тот же алгоритм с добавлением позиции

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!

( Читать дальше )

Пару свойств и принципов движения цен, на основе которых построены два авторских торговых робота для терминала QUIK — трендовый робот ROBOT_PYRAMIDING и контртрендовый робот ROBOT_MARKET_REVERSAL:
1. Свойство трендов продолжаться, при этом цена колеблется от динамических уровней поддержки/сопротивления, в виде скользящих средних линий, в сторону существующего тренда;
2. Покупать следует то, что дёшево, но не дешевеет, продавать то, что дорого, но не дорожает. 

Скачать полнофункциональные ДЕМО версии торговых роботов можно по ссылке: 
www.tradingalgorithms2020.ru

Ниже приведены характерные точки входа против тренда (2-е дно с ложным пробоем, перевернутые голова и плечи, 2-й верх с ложным пробоем, голова и плечи), реализованные в контртрендовом роботе ROBOT_MARKET_REVERSAL:

Сбербанк   — бычий разворот 19.03.2020 (таймфрейм 4ч):


( Читать дальше )

Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

( Читать дальше )

Не смейте недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы.©

     Как так получилось, что в феврале-марте случилось падение рынка и тут же обратный рост? Размышление не для слабаков и поэтому меня это заставило глубже посмотреть на этот вопрос, я бы даже сказал, что осмелился войти внутрь и осмотреться, для увеличения широты обзора. Давайте с вами взглянем, чего из этого вышло.

     Рациональность человека.

     Как мы все знаем (или нет). Индивид сам по себе разумный, но толпа глупа. Как мыслит рациональный человек? Простейший алгоритм выглядит так:

 

     Выглядит просто? – безусловно. Все ли мы пользуемся этим? – ни-хре-на-туш-ки! Однако это не самое важное.
     При выявлении какой-либо проблемы, мозг сам начинает искать лучший вариант. Очень часто он останавливается на первой попавшейся более-менее нормальной альтернативе и говорит сам себе: поезд отправляется в депо, все выходим. Послушный организм использует лучшую единственную придуманную альтернативу. Почему так происходит? Потому как

( Читать дальше )

Коротко о сокровенной мечте смартлабовцев:

ВЛОЖИТЬ БАБЛО, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ!!!

Подземные (рядом с домами) и наземные (крытые) гаражи в местах плотной застройки ЮЗАО Москвы:

КУПИТЬ (ВЛОЖИТЬ БАБЛО)
650 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/204921592/
730 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/244205969/
900 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/236066753/
700 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/237174596/
800 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/238599240/
850 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/245407623/
725 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/211804972/

СДАТЬ (ПОЛУЧАТЬ РЕНТУ)
4500/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/165508285/
8000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/245407620/
7000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/222488248/
8700/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/235368451/
5000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/165689396/
8000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/235552726/
8500/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/228165321/

В среднем, место в нормальном гаражном комплексе обойдется в 800 тыс. Сдавать его можно примерно за 72 000 в год (6000/мес.).

( Читать дальше )

Немножко отвлечеся от нейросетей. Есть такая библиотека в питоне talib. Воспользовавшись ей, можно автоматически посчитать кучу всяческих индикаторов, а кроме того пощупать патерны. Тема паттернов мне близка, а тут еще все готовенькое, так что ничтоже сумняшеся я загнал туда все более менее ликвидные отечественные котировки на разных таймфремах. Некоторые результаты мне показались вполне такими интересными. Вот например на 15 минутках такое:


С 0,06-0,07% на сделку особой каши не сваришь, комиссиии, проскальзывания, спрэды сожрут больше (впрочем я не специалист, может кто на тикерах сидит по другому оценят все это) однако привлекло меня другое — для всех лет и для всех фишек не было ни одного убыточного года, а винрейт 63% для шорта и 57% для лонга.   Такое я люблю. Ну а то что профит не велик, ну так это 15 минутки, далеко ли фишка убежит за 15 то минут? Убрав дублирование (это когда в одно и то же время срабатывают сигналы больше чем по  фишке) получаем по 6000 сделок в год по +0,089%  в лонг и + 0,074% в шорт. В последние годы профитность падала, но если перемножить, все равно выходим на сотни процентов годовых. Осталось только найти план без комиссий и научиться торговать без проскальзывания. И если с ликвидными фишками торговлю без проскальзований еще можно как то представить, то с каким нибудь Аэрофлотом… пупок развяжется.

( Читать дальше )

Всем привет.

Сегодня изучим под лупой торговлю одного интересного участника смартлаба - ALANES .

Чем он интересен?

Я давно на него обратил внимание, у него эквити очень часто имеет обыкновение расти под углом 45 градусов, это вдохновляет на торговлю опционами.

Вот за второе полугодие 2019 года (данные взяты из его последних топиков):



Мы с ним пересекались в смартлабовских соревнованиях и в 2018, и в 2019, и в 2020 годах.

В конкурсе «Игры Разума 2019» он занял 3-ье место по доходности и 1-ое место по коэффициенту Сортино:



( Читать дальше )