Блог им. goryinyich

ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2

ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2
Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

Далее я отбирал участников по нижеследующим фильтрам. Фильтры несильно изменились в прошлого раза — только увеличил требуемое минимальное количество торговых дней, ослабил требование на локальную гладкость эквити кривой (worst5 1 -> -2, потому что на длинном горизонте старому требованию все сложнее соответствовать), плюс добавил фильтр по волатильности.
  — количество торговых дней >= 27 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней для анализа, число 27 я взял как половина торговых дней, прошедших с начала конкурса
  — количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > -2 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > -2. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, нет недель (последовательных 5-ти дней) со статистически значимым сливом
  — годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики по ЛЧИ)


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2
Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. С моей точки зрения — на текущий момент ВЫ ЛУЧШИЕ!

Кстати, из сопоставления таблички выше и и таблички из предыдущего поста можно обнаружить, что половина участников, попавших в табличку ТОП-10 в этот раз, находились в ней и в прошлый раз! Это Damian1, FCLM, Emilen, nikosha80, FreeTrader. То есть выбранные критерии гладкости/значимости для отбора топовых участников позволяют довольно рано (в прошлый раз — через 25 дней после начала конкурса) выделить людей, которые дальше с хорошей вероятностью продолжат стабильно торговать! Так что я продолжаю утверждать, что до конца конкурса у ребят из таблички выше гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов (кто из лудоманов там сейчас в лидерах по доходности?).
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак продолжает творить чудеса с акциями, снимаю шляпу и низко кланяюсь:
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2

Отбирал почти по тем же показателям, что и участников фондовой секции, только на этот раз worst5 считается, на самом деле, не по 5-ти дням, а по 10-ти — на срочной секции, видимо, в силу худшей диверсификации, участникам оказалось тяжелее поддерживать стабильность торговли. И снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души!

На этот раз и результаты получились менее стабильные — из таблички из прошлого поста в новую смогли прорваться только участники ALANES (который в прошлый раз оказался на топовой позиции) и fkviking.com (и, возможно, другая его ипостась fkviking). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.

И напоследок эквити лидера этой номинации fkviking с наилучшим показателем worst5:
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2
Как видим, немногим участникам валютной секции удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
★20
«а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда»

а чем плохи трейдеры, которые забирают тренд одной сделкой? по мне, так они гораздо круче тех, кто дрочит по 100500 сделок в день
Виталий Вячеславович, потому что в «заборе тренда одной сделкой» нет статистической значимости, я не могу утверждать, что в следующий раз они одной сделкой не сольют полсчета.
avatar

MadQuant

че вы за пургу несете, возьмите Топ по фонде и посмотрите какие у некоторых обороты и при тарифах брокера они ваще у убытке. Есть тут у нас один у кого комиссия брокера 0,01% на фонде, где так  дают? 
Владимир Гончаров, если мосбиржа может доходность считать без комиссии для определения победителей — почему я не могу гладкость без комиссии считать? При том, что доходность после комиссионных меняется сильно, а гладкость — нет?
avatar

MadQuant

MadQuant,  потому что при обороте капитала на фонде больше 100 раз  за месяц (не путать с числом сделок, это могут быть разные показатели) стандартная брокерская комиссия «съест» 90% прибыли, «рисуемой» на ЛЧИ, а с ненулевой вероятностью вообще перевернет результат в противоположный. И все расчеты будут не верны.

Вот на срочке комиссии брокеров, как правило, не больше биржевой. Там результаты релевантнее. Только надо понимать, что и там опять же оборот по номиналу больше 100 раз в месяц реален только для счетов меньше 1-5 млн. руб… На бОльшее ликвидности не хватит для такого оборота.
avatar

А. Г.

А. Г., в данном упражнении, без комиссионных, мы анализируем скорее предсказательную силу торговых моделей, а не итоговый результат. Комиссия — это спорный момент. У двух участников, торгующих одинаково, но у разных брокеров, финансовый результат после комиссионных может быть сильно разный, при том, что торгуют они одинаково. Это раз. Второе — насколько я знаю, некоторые особо активные товарищи сидят вообще на фиксированном тарифе, независимо от оборотов. Таким тоже странно что-то вычитать из результата. Как итог — мой анализ это примерно то же, что делает МосБиржа, но имхо более правильно.
avatar

MadQuant

MadQuant, в предсказательной силе на 0,1-0,2%% мало толку для реальной торговли на нашем фондовом рынке. На небольшом капитале любая брокерская комиссия съест всю прибыль (фикс начинается с 25 тыс. руб. в месяц, не считая расходы на  быстрые «приводы»), а большой не всунешь в эти %%.
avatar

А. Г.

А. Г., ну есть всякие методы. Можно зарегать ММа и торговать через него — там еще биржа вам будет доплачивать. Вопрос комиссионных любая институциональная структура решает без проблем, был бы человек, который мог предсказывать цену, а сделать для тего все дешевым или бесплатным — это технический вопрос.
avatar

MadQuant

MadQuant,  ну у ММ объемы на котировки должны быть не 100 тыс. и плечо использовать нельзя. Минимальный капитал для ММ 10 млн. руб. на счёте. Комиссий и правда нет, но %% доходности надо считать как минимум к максимуму из этой суммы и номиналом позиции в моменте.
avatar

А. Г.

А. Г., ну и ок. 10 млн. руб. — это не такая большая сумма, еще к 10 млрд. у меня бы были вопросы, а так — не вижу препятствий.
avatar

MadQuant

MadQuant,  есть же и второй показатель: номинал позиции ММ. Если у конкретного ММ он больше 10 млн., то надо относить прибыль к нему. Потому что «живых» денег на счёте должно быть не меньше.
avatar

А. Г.

А. Г., я не хочу углубляться в детали. Утверждение мое такое: был бы [толковый] человек, а уж как сделать ему торговлю без комиссий — специалисты придумают. У крупных банков для институционалов на эту тему есть очень много разных услуг.
avatar

MadQuant

MadQuant,  конечно есть. Классный ММ-алгоритм с гладкой эквити ценится. Вот только доходность у лучших из них: ставка коротких ОФЗ+3-5%% годовых. На ЛЧИ это за пределами первой тысячи.
avatar

А. Г.

А. Г., да хэдж-фонды ММов специально регистрируют, чтобы через них бесплатно торговать! Какая разница, какая там доходность на копеечную сумму в $150000 требуемого капитала, если вы при этом можете без комиссионных десятки-сотни миллионов долларов прокручивать через этого ММа?
avatar

MadQuant

MadQuant, доходность как раз важна, потому что любой управляющий считает доходность от всей суммы капитала, а не от части. Что с того, что с 5% Вы сделаете 100%, а с оставшихся 95% — 10%? Сколько будет по итогу?

Тем более, что эти 5% в 99% случаев не масштабируемы.
avatar

А. Г.

А. Г., Я что-то не понял, о чем мы говорим? Мой аргумент был простой: вложив небольшую сумму (10 млн руб) в ММ бизнес — вы дальше можете экономить тонны денег в виде комиссионных. И пофиг, какая у вас доходность на эти 10 млн — да хоть 0 или небольшой минус. Главное, что вы можете через этого ММа проводить огромные обороты и иметь на них нулевые комиссионные.
avatar

MadQuant

MadQuant, не сэкономите. Комиссии нет только на сделках на ММ заявках. А они (заявки) должны быть сайзовые. Точнее сэкономите только на очень небольшой доле от всех средств.
avatar

А. Г.

А. Г., ну наша контора так много экономит, а на ЛСЕ ещё и гербовый сбор не платит
avatar

MadQuant

А. Г., как зарегестрироваться ММ, можно подробно? 
avatar

IliaM

IliaM, ну если у Вас на счёте больше 10 млн. и Вы юрлицо или ИП, то через своего брокера подать заявку на Мосбиржу. А если сами брокер или дилер, то напрямую. На сайте Мосбиржи описан механизм подачи заявки. А дальше ждать решения. Если оно положительно, то подписать договор и вперёд.
avatar

А. Г.

А. Г., а физик может?
avatar

IliaM

IliaM,  точно не могу сказать. Вот все регламентирующие документы для фондового рынка
www.moex.com/msn/ru-securitiesmm
avatar

А. Г.

MadQuant, и Вы правы и А.Г. прав. 
avatar

SergeyJu

MadQuant, да похрен торговая модель, если весь доход сжирает комиссия брокера и в итоге в убытке, значит модель не рассчитывает комиссию брокера. 
Владимир Гончаров, выше вся ветка о том, что комиссии можно избежать или на порядки ее уменьшить. Поэтому ее бессмысленно вычитать из результатов на конкурсе.
avatar

MadQuant

А. Г., 

avatar

damian1

damian1, отличное hft на 2 млн. Одно непонятно, как при почти линейном доходе в 15 млн. и выводе 7,2 млн. средние активы получились 2+ млн?
avatar

А. Г.

А. Г., Как считает Открытие средние активы мне не известно, но то что большую часть времени активы были близки к 2 млн. это факт, резкое увеличение активов началось где то год назад. И ещё из дохода нужно вычесть ндфл 13%
avatar

damian1

damian1, ну как считает Открытие средние активы я разобрался: просто по ее средней оценке счета на конец дня за выбранный период. НДФЛ у меня ещё не было, но финрез в рублях тоже понятно считается:

Оценка счета на конец периода — оценка счета на начало периода-зачисленные средства+выведенные.

Да и %% тоже просто: Финрез на последнюю дату/средние активы.

Вот я чисто математически  не понимаю, как из цифр на рисунке совместить Финрез, вывод и средние активы, если Финрез растет линейно.
avatar

А. Г.

А. Г., Я выложил этот график, исключительно чтобы показать, что торгуя так как я это делаю, выполняя сотни сделок в день ( от 300 — до 800 ), можно реально получать в итоге неплохой процент чистой прибыли за минусом комиссий и налога. Обязательное условие низкая комиссия ( ниже биржевой ). А упрёк в том что много сделок  ( причём всё исключительно вручную ) вообще не понятен, это моя работа, которой я занимаюсь с 2007 года и поверьте получаю удовольствие от скальпинга по 9 часов в день. Безусловно расчёты в статье несовершенны, как и моя торговля :)), в них не хватает корректирующих коэффициентов, но идея не плохая однозначно. И ещё что бы люди не ломали мозг расчётами, в таблицах ЛЧИ далеко не все мои сделки, последнее время большая часть дохода приносят акции которые не учитываются в конкурсе. всем удачи Господа!!!
avatar

damian1

damian1,  да я не против, если Вам нравится. Просто меня, как управляющего, интересует масштабируемость любой торговли
smart-lab.ru/blog/662747.php#comment11948981
avatar

А. Г.

А. Г., Я думаю что на сегодня, максимум чтобы я мог бы освоить, применяя мою стратегию это ~ 10 000 000 р, но всё меняется, 10 лет назад я думал что одного ляма вполне достаточно, четыре года назад 2 млн, сейчас думаю иначе. Ко всему на созревать. Сейчас появилась возможность одновременно торговать пятью семью акциями, хотя надо признать что чем больше одновременно акций в работе, тем больше риск облажаться. Вопрос лишь в том на сколько Вы способны быстро анализировать ситуацию и принимать решения.
avatar

damian1

damian1, то есть по вашей стратегии этой больше 2-3 млн в год нереально заработать по данным стратегиям?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, Пока вывод один, чем больше сумма тем меньше риски, тем больше доход. Я лично не вижу границ…
avatar

damian1

damian1,  а какая ожидаемая доходность на 10 млн.?
avatar

А. Г.

А. Г., При низкой волатильности цель минимум 5% за месяц, а так около 10% считаю очень хорошим результатом. Как не странно обычно больший процент удаётся показывать на падении рынка. Максимальный прирост в месяц за все годы был 45% в месяц и ~420% за 2014 год ( при маленьком депозите ). Худший год 2013, слил всё заработанное за год за 1,5 часа в конце ноября на Мечеле, год закрыл в ноль. ( сделал выводы :))… ).
avatar

damian1

damian1, 2015-2019 из рисунка из ЛК это результаты на 2 млн., в-основном? Просто от этой суммы там гораздо больше в %% по месяцу.
avatar

А. Г.

damian1, Вы очень большой молодец, что нашли свой стиль и делаете то, что почти никто не может. Я -точно  не могу. Но я прекрасно понимаю А.Г., собственно  наши взгляды в этом совпадают. Ваш метод торговли не тиражируется, Вас нельзя взять и увеличить в 100 раз. Ваши сделки не получится копировать с помощью автоследования. Для индустрии ДУ Вас нет. Но Вы есть — и это здорово!
avatar

SergeyJu

damian1, это больше оценка цены рубля чем улучшение торговли.
с одного до двух за 6 лет это вообще ровно цена рубля.

avatar

Антон Б

Антон Б, с одного до двух за 6 лет, это вы о чём?
avatar

damian1

damian1, «10 лет назад я думал что одного ляма вполне достаточно, четыре года назад 2 млн»
avatar

Антон Б

damian1, вручную 300-800 сделок в день с 2007 года?
avatar

IliaM

IliaM, Именно так!!! Скальпинг это изначально одно из хобби, перешедший  в регулярный доход. Я просто люблю цифры…
avatar

damian1

damian1, я думал такое невозможно. Вот уж воистину возможности человека безграничны.
avatar

Ынвестор

damian1, это конечно круто. А зачем вам вообще этот ЛЧИ?
avatar

Ынвестор

Ынвестор, Изначально по просьбе брокера, а сейчас на автомате регистрируюсь на конкурс. Почему нет? Я прекрасно осознаю, что мне ничего не светит на конкурсе, а подарок в 2017 году, за победу в одной из номинации был приятным бонусом.
avatar

damian1

damian1, спасибо, что выложили, а то неверующие здесь считают, что вы сливаете с учетом комиссионных) Если не секрет — у вас какие-то специальные договоренности с брокером/биржей, или вы просто на фиксированном тарифе, который не зависит от оборота?
P.S. Эквити у вас просто улетная, мое почтение! Даже для небольшого сайза это очень круто!
avatar

MadQuant

MadQuant,  Конечно, озвучить извините я тариф не могу. Единственное что могу сказать это то, что тариф я получил показывая ежедневные восьмизначные обороты.
avatar

damian1

damian1, а что стесняться то? у мя вот тоже оборот восьмизначный в день
от 20ти до 50 мио и комисс 0.017% 
avatar

ves2010

ves2010, у вас, я так понимаю, стандартный тариф из сборника, у Дамиана, видимо, кастомный еще ниже, либо вообще фиксированный:
Обязательное условие низкая комиссия ( ниже биржевой )
Биржевая, вроде бы, в районе 0.005%, хотя может я ошибаюсь.
avatar

MadQuant

MadQuant, Биржевая стандартная 0,01%, комисс брокера ниже. Тариф фиксированный в % и НЕ зависит от объёма. На переговорах было несколько вариантов, я выбрал самый удобный для себя. И ещё мне кажется не писал торгую только на фондовой секции и часто держу валюту на фонде под обеспечение.
avatar

damian1

damian1, а биржевая кстати не стандартная ниразу… счас если брокер делает оборот то ему биржа опускает до 0.005%… я этой темой интересовался года 2 тому… могло и поменяться
avatar

ves2010

MadQuant, на фонде биржевая 0,01%.

У Открытия есть тариф Инвестор+: суммарная комиссия 0,025% от оборота, но не меньше 125 руб. за исполненную полностью или частично заявку. Если Вы работаете заявками от 500 000 руб. и стараетесь их исполнить на 100%, то брокерская комиссия 0,015%, т. е. в 1,5 раз больше биржевой.

Еще есть Инвестор, там 0,035% от оборота, но не меньше 35 руб. за заявку,  исполненную полностью или частично. На этом тарифе от исполненных заявкок на сумму больше 100000 руб. брокерская комиссия получается 0,025%.

На срочке в Открытии комиссия зависит от счета и позиций там по номиналу. Для счетов со среднемесячной позицией от 500 тыс. по номиналу она 24 коп. за контракт, от 5 млн. — вообще 10 коп.

В Финаме новый тариф 0,025% брокерская комиссия вне зависимости от оборота при ежемесячной дополнительной плате за тариф — 200 руб., а на Free Trade, который только для мобильного приложения или комона (счет с таким тарифом клиент не увидит ни в Транзаке, ни в Квике, ни в DMA и т. д.), вообще брокерская комиссия 0% на фонде безо всякого фикса. На срочке у Финама на всех тарифах 45 коп. за контракт.

У меня в Церихе была льготная (заключил договор  в такой момент, когда Церих ее ввел ненадолго): на фонде брокерская 0,01%, но не менее 35 руб. в день со сделками или не менее 600 руб. в месяц со сделками, на срочке 45 коп. за контракт (вторая общая для всех клиентов).

Депозитарный сбор при наличии движения бумаг 177 руб. в месяц в Финаме и Церихе и 175 руб. в Открытии. Так как в Церихе нет своего депозитария, то клиенты платят по расценкам НРД (депозитарий Мосбиржи), как это было и в Форуме.

Биржевые комиссии на срочке после новаций сейчас колеблются в диапазоне 0,003-0,005%% от оборота по номиналу в зависимости от инструмента.

Вот такие комиссии. Сейчас.
avatar

А. Г.

А. Г., счас в бкс тариф хорош… при счете от 30 мио 0.012%
avatar

ves2010

ves2010, есть договоренность с брокером о неразглашении, мой тариф значительно ниже, но если вас устраивает, тогда хорошо…
avatar

damian1

MadQuant, у меня уйма выигрышных интрадейных стратегий. Их всех убивает суммарная комиссия брокера и биржи.
avatar

Rostislav Kudryashov

Rostislav Kudryashov, на самом деле нет, вам так кажется. Как правило, брокерская комиссия — это малая доля от общих издержек трейда, основные — это проскальзывание. Результаты выше — уже с проскальзываниями, а ваши бэктестовые — нет, если вы явно на них не закладываетесь. Поэтому не стоит утверждать, что без комиссионных на бэктесте вы торгуете в плюс, а с ними — в минус. Это не так, в реале все будет сильно хуже.
avatar

MadQuant

MadQuant, как раз у Damiana1 нет проскальзывания непосредственно при исполнении. Судя по представленным графикам со сделками, торговля идет по заявкам, выставляемым на покупку в биды, а на продажу в офера. Если оно и есть, то исключительно между его желаемым и действительным.
avatar

А. Г.

А. Г., ну как это на «покупку в биды» нет проскальзывания? А если вы встали в бид, а цена ушла выше — придется переставляться? В итоге вы получаете (когда все-таки исполнитесь) цену хуже, чем была изначально — это тоже де факто проскальзывание. Можно его называть по-другому, там execution shortfall и тд, но суть от этого не меняется.
avatar

MadQuant

MadQuant, ну это я и отнес к проскальзыванию между «желаемым и действительным». Для меня проскальзывание «по исполнению» — это когда покупка идет с оферов, а продажа по бидам.
avatar

А. Г.

А. Г., ну так вот, оно в результатах Дамиана уже сидит — вы же видите только ПнЛ по реализованным трейдам, желаемая цена там лучше, но вы ее не видите.
avatar

MadQuant

MadQuant, этого никто не знает, кроме Дамиана: желаемая цена та же или хуже.
avatar

А. Г.

Владимир Гончаров, за скальперские сделки фючерса RI многие брокеры берут 1 руб. От объёма контракта в 100000 руб это 0.001%.
А ГО можешь на Едином брокерском счёте засчитывать из купленных маржинальных бумаг. Хоть EURRUB_TOM или CHFRUB_TOM.
avatar

Rostislav Kudryashov

Удивительно было у видеть в статистике karpov72
avatar

Nikolay Timakov

Потому что стоит срез статистики «доходность НЕ БОЛЕЕ ххх%»
Считаю это ошибочным фильтром.
Ну реально, кому интересен трейдер, который не отлипая от терминала и проводя 100500 сделок, имеет _стабильную_ линию эквити с наклоном 3% годовых? Вклад в Сбербанке даст ещё более гладкую линию, и прибыльность выше.
Имхо, хороший трейдер — это не только гладкость графика, но и его наклон.
В остальном работу автора поддерживаю!
avatar

Kolya Marketolog

Kolya Marketolog, у меня в табличках выше доходности не в годовых, а за прошедший период (2.5 месяца). Минимум там 3%, в годовых 15%, а у большинства — в разы больше. По крайней мере, это реалистичный, долгосрок достижимый результат, а не как у ваших лудоманов, сегодня +100500%, а завтра -100500%. Это вот кому надо, из тех кто реально зарабатывает на бирже?
Во-вторых, никакого фильтра «доходность < ХХХ%» у меня не стоит — проходят все, кто удовлетворяет критериям гладкости. Видимо, лудоманам с доходностью > ХХХ% просто не удается стабильно торговать (почему-то)))
avatar

MadQuant

MadQuant, а капиталисты здесь учтены? Они в общей статистике не представлены 
avatar

Вот Так

Вот Так, все должны быть учтены
avatar

MadQuant

MadQuant, ))) молодость )). 15% годовых не отлипая от экрана год.
  И столько же совершая 2-4 сделки в год. Почувствуй разницу
avatar

Дед Панас

Дед Панас, ну все зависит от капитала. Нашей компании вот на несколько миллиардов сделать 15% — ради этого несколько сотен человек не отлипают от экрана год)
avatar

MadQuant

MadQuant, согласен, куда я лезу со своим пенсионерским депо. Тут хулиардеры. Беру свои слова обратно.
avatar

Дед Панас

Nikolay Timakov, ну в этом году он реально крут!
avatar

matroskin

не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1
требую разоблачения стратегии .....… сидящие в зале должны видеть, в чем заключается секрет его фокуса…
avatar

wistopus

wistopus, поддерживаю. Но он вряд ли нам расскажет))
avatar

MadQuant

Есди серьезно, то за исключением хфт с неясной итоговой комиссией, по краткосрочникам я ожидал лучшего. Тот же evostr 21% дохи на 3% просадки на таком рынке — это не фонтан для топ-10 по гладкости эквити по стране)) карпов молодца!
avatar

krolix

krolix, по мне — так отличные результаты. Если они могут показывать такое долгосрок — в топов я бы с удовольствием вложился (конечно, ещё посмотрев на результаты после реалистичных комиссионных).
avatar

MadQuant

MadQuant, у меня 9 к 1 доход/просадка с 10 сентября, при этом я себя считаю в меру «физкультурником». Просто ожидал чего-то сверхэффективного в топе. Дамиан красив, но хз что там по комиссии. Не очень разбираюсь в методике подсчета конкурса. Как понимаю, брутто доходность считают))
avatar

krolix

krolix, ЛЧИ по-моему конкурс как раз именно для «физкультурников». Кроме того, просадки меньше 3% реально сложно избежать, если не заниматься откровенным пипсодрочерством. Тем более, когда рынок по дороге сильно развернулся — сначала хорошо корректировался, а потом начал бурно расти. Немногие способны такое пережить без каких-либо потерь.
avatar

MadQuant

MadQuant, я тут Владимира Твардовского недавно почитал, когда он про свой шарп 4ку писал и подумал, что по-настоящему серьезные люди не идут в лчи. Призы никакие и стратегии светятся)
avatar

krolix

krolix, с шарпом 4-кой он уже должен быть долларовым миллиардером и управлять крупным фондом. Где оно? А если это результат за год-два, как обычно, и на копеечном капитале — это неинтересно.
avatar

MadQuant

MadQuant, не представляю себе шарп 4 ни у кого, кроме ХФТ. То есть методов  весьма ограниченной емкости. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, смотря за какой период. На промежутке в пределах двух лет — я видел такое на большой капитал (миллиарды зеленых президентов), но систему поддерживали в работоспособном состоянии несколько сотен человек. Еще где-то читал, что у Медальона в нулевые во время ралли до 2008-го кажется было окно лет 5, с просадкой не больше 2% и шарпом > 5. Но это уже неверифицируемые цифры.
avatar

MadQuant

MadQuant, я о системе, конечно, а не о случайном совпадении попутных факторов. И не о ежедневном овернайте или депозите с ежедневным начислением процентов :) 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, принципиальных проблем сделать шарп 10 нет… диверсификация снижает просадку в корень из числа торгуемых активов раз...
т.е где то на 100 торгуемых активов просодка перестанет влиять на состояние счета совсем
проблема только в том что гдеж их взять 100 торгуемых активов… на мелкие деньги можно легко набрать… а на охульоны уже никак

но и тут есть вариант… но его кодить надо а мне лениво
avatar

ves2010

ves2010, Вам надо иметь 100 НЕКОРРЕЛИРУЕМЫХ между собой емких систем. Это не просто. Уверен, что ни у Вас, ни у Медаллиона, ни в компании уважаемого Мадкванта такого набора нет.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, если они некоррелируемые то просадка уменьшается не в корень квадратный из числа инструментов раз а сразу в размере числа инструментов раз… т.е 1/sqrt(N) и 1/N 
т.е для первого случая надо 100 а для второго 10

но подчеркну что есть способ обойти это ограничение и вместо 100 например достаточно будет 16 или 25
avatar

ves2010

ves2010, Вы ошибаетесь.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, проверяется элементарно
делаешь 10 генераторов случайных чисел или псевдослучайных чтоб без корреляции
потом их суммируешь
и смотришь на результат
разброс уменьшится в 10 раз
avatar

ves2010

ves2010, а Вы попробуйте строго описать, а не на пальцах и про непонятный разброс. В общем, вспоминая анек про асфальтовый каток :) рассказывайте, как суммировать, что разбрасывать
avatar

SergeyJu

SergeyJu, http://statistica.ru/glossary/general/dispersiya-rasseyanie-razbros/
avatar

ves2010

ves2010, вообще-то мы не разбросы и заносы обсуждаем, а к-т Шарпа суммы нескольких систем. Наводящий вопрос. Как вычислить МО  суммы двух независимых одинаково распределенных случайных величин и её СКО? 
avatar

SergeyJu

MadQuant, так он управляет фондом вроде как. По поводу миллиардера — ликвидность систем ограничена. Например, я не оч представляю, как своим зоопарком торговать уже на ляме долларов. Возможно, если дойду, буду всерьез решать эту задачу.
avatar

krolix

трудно найти на СЛ более полезные статьи. к тому же, достаточно компактные, но абсолютно понятные и исчерпывающие
avatar

(1:10) || algo

Я предлагаю лотерейщиков с опционами вывести в отдельную категорию в разделе Лучший на срочном рынке.
avatar

mrRobot

mrRobot, я бы с удовольствием, но из данных, которые публикует мосбиржа, их непросто отфильтровать — надо уже лезть в сделки, а это долго и муторно.
avatar

MadQuant

MadQuant, я вот посмотрел бегло сделки Дамиана, при всем уважении, но там 3+ эшелон, для которого остается по прежнему в силе аксиома — вход рубль выход два. Т.е. можно купить и потом долго-долго смотреть в пустой стакан, а когда предложения появятся, они тебе могут сильно не понравиться.
ps думаю даже при твоем опыте ты не все тикеры сразу определишь.
avatar

dim800

Да, спасибо. Смотря на результаты можно дальше мечтать(и верить) о 40% годовых. Но вот реально вопрос, можно ли показать такую среднюю (40% годовых)на 10-15 годах… Такие люди вообще есть? (трейдеры, не инвесторы)
avatar

Андрей

Андрей, тут не надо забывать, что это еще результаты без учета комиссионных. Касаемо 40% годовых — трейдеры такие, наверное, есть, в принципе, это достижимый результат, если готовы терпеть сопоставимые просадки временами.
avatar

MadQuant

MadQuant, то есть средняя за 10-15 лет это отнршение 1/1 профит к просадке примерно? Ну, вот ради интереса, поразмышлять, кто эти люди… Ведь это не крупные хедж фонды с миллиардами. По официальным данным (но это только официальные), доход таких фондов сравним с индексом (sp) или немного лучше. Эти фонды широко диверсифицированы за счет наличия огромных денег. Значит это не они.
Физики… Какой физик и сколько может терпеть 40% вниз… Вообще, это огромная просадка для любого крупного трейдера частного или управляющего. Такого он не должен допустить.
Дальше. Трейдер средний, ну скажем 50-100 млн… Наверное, это они? Скажем дивксификация облигов /акций (производных) 30/70. Т.е.при просадке 40% он живет с фиксов.
Я нигде не ошибся?
Просто, чтобы торговать учиться, мне кажется, правильно узнать участников рынка и их возможности и свойства
avatar

Андрей

Андрей, доходность-просадка = 1 это еще неплохо, далеко не всем даже фондам это удается. Я бы на месте физика долгосрок ориентировался на цифру просадки в районе 60%. Да, это много, но если есть хорошая система и уверенность в том, что делаешь — можно высидеть. Как раз в отличие от институционалов, которые часто заканчивают свое существование уже в просадке в районе 30%, потому что тупо выносят деньги. Именно поэтому для них устойчиво торговать с доходностью 40% годовых нереально (и никто так не торгует — если посмотреть топовые фонды, это 20% годовых максимум).
avatar

MadQuant

MadQuant, круто, 60% просадка… Но тогда выходит, что это физик, кто столько вниз терпит, не живет с прибыли рынка, а просто доп прибыль. Да и 60% вниз, можно уже никогда не отбить. У меня, например, есть агреесивная часть в управлении на насдаке, там летают и по 30% и по 20% в разные стороны, но это всего на 10% капитала… А 60% на капитал это убийство
avatar

Андрей

Андрей, ну, просадка 60% при годовой доходности 40% съест прибыль чуть меньше чем за 3 года. Это, конечно, неприятно, но, еще раз повторяю: в отличие от институционала, который точно от такого загнется — физик может это пережить, если есть другие источники доходов и уверенность в том, что делаешь.
avatar

MadQuant

MadQuant, хмм, а если физик живет только с прибыли рынка, не может терпеть 60% вниз, то и доходности в 40% годовых ему не видать на дистанции 10-15 лет, выходит?
avatar

Андрей

Андрей, ну это базовое правило в инвестициях: не надо лезть туда, где не можете терпеть, яйки рано или поздно оторвет.
avatar

MadQuant

Ух ты! Карпуха попал в список самых стабильных и дисциплинированных трейдеров! А жалуется тут на смартлабе постоянно на лудоманию. Как такое может сочетаться в одном человеке?! Что-то тут не так )))
avatar

AlexChi

AlexChi, у меня всегда были сомнения, скажем так, в реалистичности его постов и самокритике. Ну в крайнем случае — на горизонте 53 торговых дней могло просто повезти)
avatar

MadQuant

AlexChi, а я ещё и Силент Хамстеру немного не доверяю. 
для достижения заявленных целей применять фильтр по волатильности  это наверное правильно.но вообще он искажает истинную картину и выплёскивает вместе с водой и ребёнка 
avatar

Tуземец

Tуземец, ну, я же тут маленький диктатор
А если серьезно — фильтр по волатильности отрезал буквально 1-2 человек со слишком «рваными» эквити — как раз каких-нибудь диких опционщиков.
avatar

MadQuant

MadQuant, 
Вот таких тоже, как я понимаю, фильтр по волатильности отрезал

Moon
investor.moex.com/trader2020?user=246761

Legioner
investor.moex.com/trader2020?user=237471

При этом у них это не первый ЛЧИ, у Legioner как минимум третий.
Интуитивно кажется, что тем, кто не первый раз достойный результат показывает, можно как то смягчить «годовую волатильность» — прошлыми годами они доказали, что умеют работать и не сливать даже при такой волатильности. Ну и worst 5 day sharpe для тех, у кого 270 дней в ЛЧИ (3 раза) как-то жестко, как раз отсекает лишнего, имхо.
avatar

Анастасия К

Анастасия К, Легионера отрезал фильтр worst5, и у него действительно слишком затяжная просадка, Муна — фильтр по волатильности, и у него действительно слишком адский расколбас в конце. «Глазами» я бы тоже их отрезал, так что фильтры сделали хорошую работу.
Что касается смягчения фильтров тем, кто не первый раз участвует — а в чем прикол? Вы предлагаете на стометровке давать первое место не тем, кто раньше прибежал, а тем, кто раньше стометровку бегал хорошо? Это спорно, все-таки, если вы раньше хорошо участвовали — будьте добры и на этот раз показать такой же или лучший результат.
avatar

MadQuant

MadQuant, 
Что касается смягчения фильтров тем, кто не первый раз участвует — а в чем прикол? Вы предлагаете на стометровке давать первое место не тем, кто раньше прибежал, а тем, кто раньше стометровку бегал хорошо? Это спорно,

Я о том, что раз биржа не может провести конкурс на «забег трехсотметровки», то давайте для тех, кто 3 раза успешно стометровку пробежал считать как-то иначе. А то вот karpov72 стометровку в этом году отлично бежит, но в «трехсотметровке» (и даже «четырехсотметровке») — страх и ужас. Про worst-5-day sharpe там даже говорить не стоит

avatar

Анастасия К

Анастасия К, простим сливающего Энтера, ведь он выигрывал ЛЧИ)
avatar

UnembossedName

UnembossedName, 
Вы бы на примеры посмотрели, прежде чем говорить.
В моих примерах не было сливающего -50% и больше ЛЧИ (как у Энтера), даже уход в минус там в самом начале незначительный.

А сказать я хотела лишь, что для успешного периода в 270 дней брать 5-дневное худшее — слишком жестко.

У Энтера вашего и близко не было 270-дневного периода, раз он как минимум один конкурс слил.
avatar

Анастасия К

UnembossedName, 

Я даже не стала приводить пример участника с 2 отличными ЛЧИ (даже критерии мэдкванта бы прошел скорее всего), но третьим сливным.
Так что Энтер с 1 выигрыш против 1 полного слива (или даже двух, там двойная регистрация вроде была) уж точно мимо моих примеров.

Я даже не стала приводить в пример фуллкапа, где после выигрыша в ЛЧИ буквально через пару месяцев были проливы на comon-е.


avatar

Анастасия К

Анастасия К, у Энтера больше одного полного слива)
Он умудрился слить несколько раз на одном ЛЧИ)
И по-моему этим не ограничивается.

Я согласен с автором, что заслуги молодости в прошлом. Примеры для этого смотреть не надо.
avatar

UnembossedName

Анастасия К, Легионер крут, Moon и в прошлом году и сейчас показывает что это чистое везение.когда рынок против нее, она прсото беспоммощна… на днях с 250 до 198 и никакой реакции а ведь могло движение в 7 процентов просто прибить весь ее результат, как в прошлом году с +40 до нуля… короче фильтр ее отрезал верно, а Легионера нет  !)
avatar

Тарасов Виктор

Карпов среди лучших. Это прекрасно
avatar

HIM

HIM, а в чем проблема? У него отличная эквити, которая даже разворот рынка не заметила:



avatar

MadQuant

MadQuant, разве я написал это проблема? Я написал это прекрасно и очень рад за него
avatar

HIM

HIM, а, извините, я думал, что это троллинг. Фраза «это прекрасно» чаще используется в таком контексте)
avatar

MadQuant

MadQuant, Там  Татарин руку приложил к успеху Карпухи, научил его на славу! так что все закономерно и мой прогноз про его +80 % сработать должен…
avatar

Тарасов Виктор

MadQuant, проблема в том, что на смарт-лабе слишком много фейков рекламирующих сами себя и ставящих себе плюсики 😂
avatar

Ivan Gurov

Карпуха молодец. А я говорил (писал ему), что придет его рынок… :-)
Он не на любом рынке может, на прошлом ЛЧИ я специально глянул его сделки — системы не было видно, лудоманил он.
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, это не его рынок, это работа по методу Татарина
avatar

Tуземец

Tуземец, ты хочешь сказать что он (Карпуха) изменил свою манеру торговли через 9 лет? Я не смотрел как он торгует сейчас, но в это не верю. Хотя это и возможно. Тогда это серьезный шаг. Лучше подождем подтверждений перед выводами.
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, а я смотрел штук десять сделок в сентябре.я канеш не специалист и не влезал в подробности(мне оно без надобности)но визуально в точности соответствует описанию сделок Татарина, которые он совершал  ещё будучи участником «планового чата»
avatar

Tуземец

Tуземец, ну х.з. Я в этом году его не смотрел. Подождем окончания ЛЧИ. Если Карпуха многих считавших себя крутыми, а его дурачком, обойдет, во время этого веселья может что-то и напишут интересное.
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, 
Видимо, Вы один из немногих, кто его реальным человеком считает. Многие думают, что karpov72 либо тролль, либо чей-то проект. Ну, например, проект какой-то группы инвесторов, или околорыночника.
avatar

Анастасия К

Анастасия К, когда мне стало любопытно (в прошлом году, кажется) я посмотрел его торговлю. Так вот как он пишет, так он и торгует. И я считаю его реальным человеком. Можно обсуждать список психических особенностей, психотип и т.д. но у нас очень разные ребята на рынке есть.
У Карпухи (как я понял) своя манера и на определенном рынке он зажигает. Но не на любом. В общем я рад что верно это определил и он хорошо выступает сейчас.

Карпуха молодец (я его забанил, правда, за что перед ним извиняюсь, просто он не пишет по темам, которые мне интересны).
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, человек может быть и реальный и то под вопросом. Но на ЛЧИ под карпухой сидит не карпов точно. Там четкий читерский метод Татарина.
За 2 первых минуты начала  торгов открыть сделки в трех акциях, и закрыть 2 бумаги с прибылью нужно иметь ресурс и информацию, куда заранее выставить лимитки, что бы они сработали.

avatar

Денис Михайлов

Денис Михайлов, 
В том году karpov72 вроде тоже основные сделки совершал в первый и последний час торгов. Смотрим здесь
ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/

Хотя я подробности Татарина не знаю, может, там еще какими формальными признаками можно по-быстрому определить, была ли в 2017-2018-2019 годах его стратегия.
avatar

Анастасия К

анализ просто мусор

смотрим 2 по списку FCLM
стартовые активы: 1903191.66 руб
доход: 93 097 руб
Доход, %: 5 (!)

оборот 413331373.53 руб
комиссия по обороту: 413331373.53 руб * 0,03%=124000 руб
==> комиссия просто съела весь доход чудо-трейдера 
по факту он в минусе
investor.moex.com/trader2020?user=238921
avatar

VpnS

VpnS, я уже отписался по этому вопросу: если МосБиржа ДОХОДНОСТЬ может считать по этим результатам, почему я не могу гладкость?
Что касается комиссионных — они у всех разные. Вы можете зарегистрировать брокера — и торговать, платя только комиссии биржи, то есть 0.005%. А некоторые, насколько я знаю, вообще на фиксированных тарифах сидят, независимо от оборота. Поэтому вы не можете утверждать, что кто-то в минусе.
avatar

MadQuant

MadQuant, так смысл твоей методы просто плавность эквити
независимо от дохода и комиссий.
причём здесь трейдинг вообще тогда, если хфт пипсовщики выиграют по этой методе.
у живого трейдера всегда будет корявая эквити, потому что он не машина и не алгоритм, а акции ходят волнами и он не совершает 1000 сделок в день.
avatar

VpnS

VpnS, ну тогда я для вложения своих денег лучше выберу машину, которая совершает 1000 сделок в день, и обеспечит мне гладкую эквити. И лидерство в таблице ей отдам.
avatar

MadQuant

MadQuant, тогда переименуй топик
это не трейдеры, а боты лудоманят скриптовые
и никакого отношения к торговле и принятию решений они не имеют
avatar

VpnS

VpnS, где-то здесь в комментах прочитайте — Damian1, никакой не бот, делает 300-800 сделок в день руками
avatar

MadQuant

MadQuant, я б тоже по гладкости отбирал
avatar

ves2010

фуфлограм-апогей it
avatar

Вольдемар0.3%

Карпов — это Мартынов. Он один раз зашел со своего ника когда то давно и это многие видели, правда их не осталось на смартлабе. По поводу таких гладких эквити, тот же вопрос про комиссии и этот вопрос уж поверьте очень серьезный. Тк такие стратегиии работают только у тех, кто вообще комиссию не платит!!! Это очень важный момент и нужно оценивать отдельно, тк эти товарищи могли себе в убыток работать для пиара на ЛЧИ. 
avatar

GoodBargains

GoodBargains,  потом такие гладкие эквити при частых сделках еще ни о какой стабмльности не говорят, тк уж очень часто они за несколько дней сливаются. 
avatar

GoodBargains

GoodBargains, 
потом такие гладкие эквити при частых сделках еще ни о какой стабмльности не говорят, тк уж очень часто они за несколько дней сливаются.
И прошлые года karpov72 это доказал!
avatar

Анастасия К

Анастасия К, сейчас тренд идет сильнейший лонговый. Как закончится Карпов начнет лить 
avatar

GoodBargains

GoodBargains, 
В конце 2019 тоже был лонговый тренд и Карпов тогда «лил». Не эпически, но всего 1% заработал, с адскими просадками под 20%.

Я не смотрю сделки Карпова в ЛЧИ, я лишь бегло сравнила данные по его стратегии за разные года через вот этот сервис
ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/
Там много общего: основные сделки в первый и последний час, только в этом году еще вечерка один час добавился. Ну и еще ряд параметров схожих.
Но тут выше люди говорят, что в этом году он вроде бы поменял стратегию на «татаринскую».
avatar

Анастасия К

Анастасия К, а где он её взял?:)) Можт Татарин так пиарится ?:) После Лчи Карпов напишет, что он прошел обучение у Татарина и Татарин может не торговать на децельные капиталлв больше:)
avatar

GoodBargains

GoodBargains,

Он один раз зашел со своего ника когда то давно и это многие видели, правда их не осталось на смартлабе

хах, почему многим эта шутка запомнилась как случайная ошибка Мартынова, уже и слухи появляются «многие видели, их не осталось на смартлабе». Пошутил тогда Карпов, вот этот топик, цел и невредим www.smart-lab.ru/blog/526050.php
avatar

Андрей Гордеев

 ALSNEs только продает опционы, типа Коровина стратегия. Нму может долго везти, но итог может быть не очень
avatar

GoodBargains

Лучше бы серединку как бы вытаскивать, а не вершки и это понадежнее будут товарищи
avatar

GoodBargains

GoodBargains, это конкурс, и мы пытаемся выявить лучших. Серединка — она серединка и есть, почему она должна быть интересна?
avatar

MadQuant

MadQuant, хз. Ну если карпов сливала попал в топ, то эта статистика вызывает сомнение.  Даже не серединка, а для оценки просто необходима комиссия и тогда да, вершки. а так статистика может быть обманчива. Ну золотая серединка она всегда по надежнее. Точнее не серединка, а следующий под верхним слоем)
avatar

GoodBargains

GoodBargains, откуда вы знаете, что карпов сливала? Это он вам об этом написал? Эквити за 2.5 месяца — хорошая, других данных у меня нет, чтобы оценить его сливальность.
avatar

MadQuant

MadQuant, 
karpov72 в 2018 -35%
investor.moex.com/ru/statistics/2018/default.aspx
karpov72 в 2019 1%, но не прошел бы ваших критериев
investor.moex.com/trader2019?user=210727
avatar

Анастасия К

Анастасия К, и где гарантия, что это «тот самый Карпов»?
avatar

MadQuant

MadQuant, 
Он на смартлабе об этом писал много раз. Его в прошлые два года за сливы троллили неслабо, впрочем, как всегда.

Ну и формальный биржевой критерий «Лгенда ЛЧИ» — в эту номинацию от 3 раз попадают. Значит, точно один ник — один аккаунт.
А уж если за ником сидит куча околорыночников — тут уж не знаю, версий много об этом персонаже.
avatar

Анастасия К

Анастасия К, где-то в правилах написано, что я не могу зарегистрировать ник karpov72 в следующем году? Если да — могу сделать анализ за несколько лет, если нет — тогда я и карпова не буду трогать.
То, что сам Карпов писал, что это он — ну извините, у меня нет времени мемуары каждого участника ЛЧИ читать и проверять, он это или кто-то другой, у меня все скриптами мэтчится и считается.
avatar

MadQuant

MadQuant, 
где-то в правилах написано, что я не могу зарегистрировать ник karpov72 в следующем году?
Тогда точно не попадете в номинацию «Легенда ЛЧИ».

Скриптами можно взять номинацию Легенда ЛЧИ.


avatar

Анастасия К

MadQuant, 
Если да — могу сделать анализ за несколько лет,

Да считайте как считаете, я ж не могу повлиять на ваши критерии. Просто тогда объясните, в чем смысл того же Шарпа, да еще 5-worst-days на примере карпова. Ну в эти 90 дней он отличный, но год и два назад полный ужас. Шарп бы как раз на более длинном, чем 90 дней, периоде смотреть. Вроде в теории хотим по такому фильтру 5-worst-day sharpe отобрать тех, у кого с рисками и доходность-к-риску все отлично, но получаем карпова — где полный провал с рисками в прошлые года. Что нам скажет этот год?
Не надо видеть троллинг в моем комменте,  это не троллинг, я не вижу искренне смысла в шарпе (и других риск-подобных метриках) на коротком периоде, когда рядом есть более длинный период, где совсем иначе.

avatar

Анастасия К

Анастасия К, любой такой отбор — это статистическая задача. Да, половина из того, что мы отберем — будут торговать с околоноулевым результатом, а половина — будет продолжать торговать стабильно (как у нас и получилось на фонде), в среднем — результат отбора будет положительный, в сравнении со средним участником.
Вы даже про Карпова не можете утверждать, что мы его плохо отобрали — он же человек, возможно обучаемый. Раньше мог сливать, сейчас — научился зарабатывать.
avatar

MadQuant

Анастасия К, «Лгенда ЛЧИ» — в эту номинацию от 3 раз попадают.
Все-таки от пяти. Пять раз надо участвовать. И проверяют по паспорту, а не по нику.
avatar

Евгений Петров

Евгений Петров, 
Хмм, да, в правилах так написано.
Почему-то я вижу ники, которые только три года в ЛЧИ, заявленные в номинации «Легенда ЛЧИ». Значит, еще два года они были под другими никами, но с теми же паспортами.
avatar

Анастасия К

Анастасия К, если это не околорынок и не ду, т.е. у участника нет прямого интереса тень на плетень наводить, то дело обычное. Тем более народ асоциальный, аутисты (профессия отпечаток накладывает). Все это условность.
avatar

Евгений Петров

MadQuant, нужно с комиссией считать, можно просто добавить фильтр по средней сделке в процентах.

А так получается это просто виртуальные кривые доходностей, биржа заинтересована в этом, поэтому и конкурс без комиссий, чтобы больше людей в рынок засадить. 

avatar

Lagamail

Lagamail, вы это МосБирже пишите, а не мне. Комиссионные — это сложный момент. Два участника могут одинаково прибыльно торговать, но из-за сильно разных тарифов у разных брокеров показывать после комиссионных сильно разные результаты, что для конкурса не очень честно. Так что мы здесь оцениваем, скорее, силу предсказательных моделей, на которых торгуют разные трейдеры, а не конкретный результат.
avatar

MadQuant

MadQuant, можно попробовать добавить среднюю сделку в процентах к каждому участнику без фильтра, для информации, и тогда каждый читатель сможет сам сделать вывод по этому показателю. 
avatar

Lagamail

Lagamail, да, провести анализ с учетом разного уровня издержек — можно попробовать. Если в агрегированных результатах данные по оборотам есть — добавлю, если нет — высчитывать их из сделок я не полезу.
avatar

MadQuant

MadQuant, естественно, чтобы не заморачиваться, самый простой вариант.
avatar

Lagamail

Lagamail, да, абсолютно верно. Добавив к средней сделке реальную комиссию брокера получится точный результат. Думаю Тарасова смыть должно
avatar

GoodBargains

GoodBargains, я без комиссии такие графики доходностей на биткоине получаю, космос пробивают.
avatar

Lagamail

GoodBargains, 

Данные за период

14.09.2020 - 05.12.2020

Доходность к средним активам

75,93 %

Средние активы

450 491,88 ₽
Это чтобы Вы во мне не сомневались! )
avatar

Тарасов Виктор

Как указано выше, неплохо бы какую-то одинаковую небольшую комиссию вычесть из результатов.
Потомоу что требование к минимальной частоте сделок понятно, но не учитывает и их негативную сторону.
avatar

UnembossedName

UnembossedName, ок, посмотрю, что здесь можно сделать.
avatar

MadQuant

MadQuant, у всех с частыми сделками и под 45 градусов эквити как то каждую сделку их нужно уменьшить на размер реальной комиссии брокера и эквити съедет.  Можно просто отнять общую сумму комисс брокера и оценить итоговый результат.
avatar

GoodBargains

GoodBargains, я выше уже отписался по этому вопросу.
Комиссионные у всех разные. Вы можете зарегистрировать брокера — и торговать, платя только комиссии биржи, то есть 0.005%, это раз в 10 меньше, чем платит большинство ритейловых трейдеров. А некоторые, насколько я знаю, вообще на фиксированных тарифах сидят, независимо от оборота. Что вы предлагаете им вычитать?
Так что мы здесь оцениваем, скорее, силу предсказательных моделей, на которых торгуют разные трейдеры, а не конкретный результат.
avatar

MadQuant

MadQuant, но Вы то точно знаете, как реальная комиссия убивает стратегии:) просто переворачивает их из плюса в минус. Иногда и 0,005 является решающей
avatar

GoodBargains

GoodBargains, я более чем точно знаю, но я отписался, почему я не учитываю ее и не могу учесть.
avatar

MadQuant

MadQuant, по крайней мере из твоего топа они все с частыми сделками скорее всего вылетят. Только поэтому твоя оценка может сбить с толку. Без комисси броккров минимальной, которая есть на нашем рынке данная оценка таких эквити лишена смысла. Вот с комиссией будет очень точна!
avatar

GoodBargains

GoodBargains, если есть человек, который умеет хорошо предсказывать направление цены -  ему можно сделать так, что он будет торговать без комиссий, поверьте мне. Самое простое — регаем маркет-мейкера и работаем через него.
avatar

MadQuant

MadQuant, нельзя, иначе бы это первыми сделали именно те, кто не умеют предсказывать направление цены.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ну я немного в теме по этому вопросу, можно.
avatar

MadQuant

MadQuant, мне сделаете? 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, а я ваша мама, или почему я вам должен что-то делать?
avatar

MadQuant

MadQuant, а почему бы и не сделать?! Знаете как, да ещё и бесплатно. 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, лайфхак такой: регистрируете ММа, соблюдаете при этом минимальные требования для ММов в стакане, а дальше — можете торговать любыми объемами бесплатно, и вам ещё биржа будет доплачивать!
avatar

MadQuant

MadQuant, то есть не совсем бесплатно… Может быть даже не бесплатно и убыточно по деньгам, но зато можно будет без комиссий протолкнуть левый объем в основных портфелях...  
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ну да, крупные конторы так и делают: ММ с околонулевой рентабельностью и минимальным капиталом, зато потом торгуй-не хочу.
Ну как не совсем бесплатно. Это не так легко, но в принципе, у вас и ММ может быть прибыльный, если толково за это взяться, и комиссионные нулевые.
avatar

MadQuant

MadQuant, но все же некоторую комиссию биржевую алгоритм должен учитывать, тк это же не ярды при таких эквити, чтобы брокеру было интересно  я до компа доберусь и покажу алгоритм, которы с маленькой средней == комису биржи в небеса уходит, а как добаваляешь реальную на реальных торгах начинает лить
avatar

GoodBargains

MadQuant, попытка хорошая. Плюс за это. В остальном опять смешите. Про собственного брокера пишете уйню. Если бы вы представляли какими будут накладные расходы на сопровождение этого добра — то уйни бы не писали. Народ правильно на учет комисов указывает. 
avatar

Ынвестор

Ынвестор, почему расходы должны быть ваши? Идете работать на контору с брокерской лицензией — и вуаля.
avatar

MadQuant

MadQuant, ну крупняку точно эти крохи будут неинтересны. То что хорошо для одинокого трейдуна (скажем пол-ляма в месяц) то у приличной конторы — пара командировок для топов. Проблема нашей песочницы в емкости стратегий. А уж если это мясорубка на тысячи транзакций, то это точно станет большой проблемой.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, я знавал конторы с лицензией, которые бы с удовольствием вас взяли, если вы умеете делать пол-ляма в месяц без комиссионных, и за долю от этой прибыли вы бы у них в уголке тихо сидели и делали свои бабки. А на 100-200 тыр в месяц можно доп. бухгалтера содержать, или хорошие снэки с кофемашиной в офис — кто от такого откажется?
avatar

MadQuant

MadQuant, забейте на комиссии брокера,  все у Вас нормально. Это конкурс по макс доходности без учёта комиссии брокера, и точка.
Если бы это был конкурс  с учётом комиссии брокера, то и стратегии были бы другие.

avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, ну справедливая доля критики в этом всем есть, но я, кажется, попытался объяснить, что с комиссионными не все так просто, тем более что они могут быть разными у разных брокеров для одной и той же стратегии, и даже у одного брокера могут быть разными в зависимости от торгуемого сайза.
avatar

MadQuant

Было бы здорово если бы биржа учитывала реальные комиссии и вот после этого пройтись всеми вашими фильтрами! Вот тогда бы и говорили о истинных чемпионах! А не случайных лудоманах.
Но биржа на это не пойдет никогда, так как смысл конкурса в пиаре биржи и активной торговли. Кому охота показать реальность, что не все так просто.
Спасибо за пост, как всегда отличные исследования!
avatar

matroskin

matroskin, хотя бы примерную( среднюю)  комиссию в отдельной колонке у брокеров по каждому инструменту. А так Madquant дрлго времени убьет на эту колонку
avatar

GoodBargains

«Исследование» сферического коня в вакууме.
 Автор восторгается виртуальными результатами участнегов с наплеванием на комиссии и реальный фин. результат.
 Но как только задумывается над вложением реальных своих денег в лидеров — тут же вспоминает про комиссии. 
 О том, что Карпуха довносил деньги на счёт — просто не знает. О том, что под ником Карпухи на ЛЧИ фактически торгует другой человек — подозреваю уже второй ЛЧИ. Уж категорически разнятся его технология и результаты на счёте ЛЧИ и в его отчётах за весь последующий год.

 Я уж молчу, что Смешинка, трижды победившая в ЛЧИ и ушедшая от нас, непобеждённая рынком, по его критериям не попала бы вообще в табличку.

 Итого — черезжопные условия участия и подсчёта мосьбиржей ЛЧИ — ни о чём не говорят о реальном трейдере, и любые «исследования» такого коня — пустой звук, к реальности отношения не имеющий.
avatar

О'Грин

О'Грин,  
Я уж молчу, что Смешинка, трижды победившая в ЛЧИ и ушедшая от нас, непобеждённая рынком, по его критериям не попала бы вообще в табличку

и правильно что не попала бы.потому что её стиль торговли нихера не отличался от торговли опционных лотерейщиков.
avatar

Tуземец

Tуземец, 
Кстати да. Она всегда говорила, что ее стратегия — чудовищный риск.
Поэтому многих скорее отговаривала и никогда не занималась обучением-околорынком.

И да, сливы были, но они были уже после ЛЧИ. В том числе на сайте ITInvest тогда был публичный конкурс «Лига трейдеров», который в отличие от ЛЧИ, длился постоянно.
avatar

Анастасия К

Анастасия К, надо иметь в виду, что многие оценивают счет как самостоятельный портфель. Но есть совсем не такой стиль торговли. Человек выделяет на очень большой риск некую долю своих средств, заводит их на отдельный счет, и сознательно торгует «пан или пропал». Если вероятность «пан» достаточно велик и выигрыш ощутимо больше вложенных средств, то на всем портфеле такая тактика оправдана. Собственно, Снежинка делала что-то похожее. По крайней мере она так объясняла на каком-то сейшене, где я присутствовал.  Даже была запись от Верникова  с её тамошным выступлением и моим интервью.
avatar

SergeyJu

Tуземец, 
 " — … как-то неправильно он бежит, не концептуально!
— Да пошёл ты…, ты сам так пробеги 100м. за 10 сек! " ( О чём говорят мужчины )
 
 Эт я к тому, что своим «неправильным стилем» Смешинка год за годом показывала результат, который ценителям «правильного» стиля и не снился.
 И сколько она не сливала — а зарабатывала значительно больше, выводя вовремя прибыль. Нормальный грамотный мани-менеджмент.

 Для меня мерилом всего является результат — сальдо от и до.
Она начала с торговли 1 (одним! ) контрактом РИ на занятые деньги.
 И ушла от нас в плюсе. 

 А хаятелей у неё всегда было предостаточно — элементарная зависть в природе человеческой.
avatar

О'Грин

О'Грин, справедливости ради, результат Смешинки на ЛЧИ-2014 -70%+. Она так торговала и не скрывала, что на рынке держит 30-50%% капитала в режиме «пан или пропал». Если «пан", то выводит, если „пропал“, то довносит из „кубышки“.  И сама в интервью говорила, что в 2008-м у нее был полный „пропал“ и только после последующего „пана“ она смогла сделать еще серию „панов“ (которые мы и видели на ЛЧИ-2013, 2016 и 2017), за счет которых и получился общий положительный результат.

Но она молодец, получила в итоге плюс такой, что „дай Бог каждому“. А вот ушла по такой причине, что и вспоминать грустно… Не должны люди уходить от нас по таким причинам.
avatar

А. Г.

А. Г., Да, спасибо, я читал все её посты и комменты и смотрел все её интервью...
 Для меня она — великолепный пример терпения и выдержки в рынке, а вообще идеальных трейдеров на дистанции просто не бывает.
 Провалы и МК бывали у всех известных и на мировом уровне, даже любимый здесь Баффет весной здорово лажанулся.
 Главное — итоговый результат. А если эстетам нужна плавненькая эквити — ну, это уже их эстетичные проблемы. )))
avatar

О'Грин

О'Грин, ну она бы точно в публикуемый список не попала. А Баффет? Ну у него только на публичном отрезке было три просадки под 50%, а сам он говорил, что раньше была и еще одна такая же. Март этого года по сравнению с теми просадками, «так, легкая флуктуация».
avatar

А. Г.

А. Г., Отож...
 Весной Баффет на самом днище сбросил всю свою авиацию, ему даже Трамп у виска пальцем крутил. После чего весь авиасектор бодренько полетел вверх. 
avatar

О'Грин

Обожаю такие посты
Тимофей Мартынов, Карпов, кто за тебя торгует признавайся!!!)
avatar

GoodBargains

Не понимаю восторгов по поводу эквити Damian1. Он совершает сотни сделок в день. Даже имея минимальное торговое преимущество, такое количество сделок будет сглаживать любые просадки. 
avatar

Михаил К.

Михаил К., ну так и отлично, почему другие не совершают сотни сделок в день и не торгуют так же гладко?
avatar

MadQuant

MadQuant, а кто совершает сотни сделок в день и не имеет плавной эквити? Не важно, положительной или отрицательной? Понятно, что у человека есть какая-то система с положительным матожиданием. Но её плавность — это результат сглаживания большим числом сделок. Допустим, я торгую на дневном таймфрейме и в год совершаю 200 сделок. Мою эквити может как угодно колбасить в течение года, но сам год я закрываю в плюс. Если построить эквити моей торговли, отмечая только результаты каждых двухсот сделок, то лет за сто построенная кривая будет похожа на кривую Дамиана. Просто, его год длится один день. Человек, торгующий на дневном ТФ никогда не будет иметь подобной кривой. 
avatar

Михаил К.

Михаил К., вы объясняете очевидные вещи, но ещё раз — мне, как клиенту, важна плавность эквити, а уж как она получена — количеством сделок или хорошим прогнозированием — вопрос десятый. Если у А плавность эквити выше, чем у В при прочих равных — он для меня более предпочтительный трейдер, вот и весь разговор.
avatar

MadQuant

Михаил К., у Damian только на Детском мире:



и Ленэнерго много сделок.


Но он еще много других тикеров торгует ничуть не хуже:


avatar

r0man

r0man, можно узнать, где это вы сделки так просматриваете? 
avatar

Михаил К.

Михаил К., в телеграм боте https://t.me/LCHIStatbot
avatar

r0man

r0man, спасибо!
avatar

Михаил К.

У Вас ещё одна некорректность. Нельзя сравнивать гладкость эквити по дням того, кто делает 1-3 операции в день на одном активе и у того, у кого по 100+ операций в день на том же активе. Реальная гладкость любой торговли на одном активе отражается только на эквити в 2 и более раз чаще, чем среднее время в позиции. И очевидно, что во втором случае это не день.
avatar

А. Г.

А. Г., а вам, как внешнему инвестору, вообще интересно, насколько чаще кто торгует? Вам важен результат на счёте и риски, а как они получаются — мне как клиенту обычно фиолетово.
avatar

MadQuant

MadQuant,  внешнему инвестору важна масштабируемость. Я писал, что в 2010-2011 годах у меня был коллега, который на hft делал 100-150%% в год на 5 миллионах руб. Но это были деньги фирмы и из-за отсутствия масштабируемости он фирме стал неинтересен: в России в его торговлю больше не помещалось, в штатах фирма сочла, что за такую же «обвязку» платить слишком дорого, а в Гонконге оказались «драконовские» комиссии.

Ещё был случай в Форуме. Один управляющий сделал контртренд в Si. В июле-августе 2016-го за два месяца он на счёте в 1,5 млн. руб. сделал +80% и только 2 убыточных дня из 43 рабочих, при том, что в целом на деньгах Форума оба месяца были минусы. В сентябре в качестве эксперимента подключили к нему счёт автоследования на 5 млн. руб. За полмесяца на исходном счёте +25%, на счёте автоследования -10%. Хорошо ещё, что провели эксперимент на деньгах фирмы, а не транслировали на клиентов, которые торговались через ПО автоследования. Ведь директор планировал эту систему на 50% клиентских средств запустить. А ведь  это и не hft было: 10 закрытых сделок в день в среднем (1 закрытая сделка = 2 сделки на ЛЧИ).
avatar

А. Г.

А. Г., какое отношение лчи имеет к масштабируемости? И исследование автора,  если я правильно понял,  не имеет отношения к выбору управляющего, хоть он и пишет о том, что мог бы дать кой кому денег.
Это лишь выбор плавной эквити.
И ничего больше.
Ежу понятно, что посмотрев сделки Аланеса (попавшего в топ, по методике анализа, представленной автором), никто в здравом уме не дал бы ему денег на продажу опционов. 
avatar

Дмитрий К

Дмитрий К, ну только топиком выше автор корневого топика написал:
Вам важен результат на счёте и риски, а как они получаются — мне как клиенту обычно фиолетово.

А насчёт сравнения эквити я написал в комментарии, начавшем эту цепочку.
avatar

А. Г.

А. Г., масштабируемость нужна опять же управу, а мне, как внешнему клиенту — вообще фиолетово, я не должен знать что это такое, я отдал деньги управу, если он их взял — значит, у него емкости хватает, если у него не хватает (но он все равно взял деньги) — значит, он говно, а не управ. Как и в этом конкурсе — мы уже видим результаты со всеми проскальзываниями и market impact'ом. Если они нас устраивают — значит, стратегии торгуют в пределах своей емкости, и как-то дополнительно ее анализировать через обороты — нет никакого смысла.

Тем более, емкость очень нелинейно зависит от турновера. Можно грамотно торговать в малоликвидных инструментах и умудряться запихивать туда много денег, а можно торговать как говно, огромными маркет-ордерами двигая даже ликвидные инструменты и делая много импакта. На уровне анализа, какой проводил я, не погружаясь в трейды и торгуемые инструменты, делать какие-то выводу тупо по турноверу совершенно бесполезное занятие.
avatar

MadQuant

MadQuant, а если не взял, то как клиент, Вы «в пролете». И какой смысл для Вас в красоте недоступной эквити?

Не знаю, но видимо годы работы на  комоне (да и в Форуме, где клиенты управлялись  ПО, построенному по  принципу автоследования и отличие комона от Форума только в том, что на комоне клиент может делать операции, отличные от действий автора стратегии, а в Форуме это было исключено) приучили меня смотреть «под углом»: интересен трейдер, как автор стратегии на комоне или нет.

Автоследование диктует свои «правила игры»: торговля с близкими и частыми тейк-профитами — это слив клиентских средств вне зависимости от результата автора стратегии.
avatar

А. Г.

А. Г., это вы уже смотрите в другом направлении — а именно, оценивать не предсказательную силу моделей, а сколько управ способен заработать, и какая у него «емкость». Здесь ответ кто круче относительно простой: надо просто упорядочить всех по ПнЛю — и вот он, список касафчегов (кстати, крупные хэдж-фонды именно абсолютной прибылью — и ничем иным — друг с другом и меряются).
Но, я еще раз повторюсь, я так далеко не лезу, это надо уже лезть на уровень трейдов и торгуемых инструментов. Меня же в данном анализе интересует всего лишь предсказательная сила моделей. И используемые метрики гладкости — имхо, то что надо в первом приближении.
avatar

MadQuant

MadQuant, ну это не так и «глубоко», достаточно посмотреть сделки на одном самом часто торгуемом инструменте за 2-3 дня. И этого будет достаточно, чтобы понять: большое число сделок — это следствие большого числа торговых систем, торгуемых на небольшую долю капитала или торговля с близкими тейк-профитами на большую долю капитала. В первом случае все будет ок и на бОльшем капитале, во втором — это торговля только «на себя». И P&L во втором случае имеет место только на том капитале, которым торгует автор. Сравнивать его с P&L на бОльшем  капитале не имеет никакого практического смысла. И даже создать похожее на аналогичном капитале, как у автора в торгуемых им инструментах — проблематично. Потому что исчезнет та самая предсказательная сила.
avatar

А. Г.

А. Г., 
ну это не так и «глубоко», достаточно посмотреть сделки на одном самом часто торгуемом инструменте за 2-3 дня

Не согласен. Можно супер-активно торговать Сбербанком — и по емкости это будет ок. А можно торговать какой-нибудь парный арбитраж Сбера и чего-нибудь сильно менее ликвидного (ВТБ там), реже чем в первом случае — но емкость уже будет сильно ниже.
Емкость рассчитать без реальной торговли — это сложная задача. Надо строить модели маркет-импакта по всем инструментам, и потом по ним для заданной стратегии вычислять, сколько можно в нее залить денег. Если все так легко — что ж вы в примере с контр-трендом на Si обнаружили, что он плохо масштабируется, только после реальной торговли на большем капитале, а не сразу «посмотрели сделки за 2-3 дня»?)
avatar

MadQuant

MadQuant,  не получится и в Сбере всунуть больше десятка миллионов рублей, открывая позу с расчётом зафиксировать тейк-профит в 20-30 коп… Даже в Si не получится, если рассчитывать на тейк в 50-70 пунктов.
avatar

А. Г.

А. Г., это уже детали, все зависит от частотности. Если у вас обороты по каждому инструменту — не более 1% от объема портфеля в день (даже по сберу, а по менее ликвидным — и того меньше) — а это примерно то, что торгую я — то с емкостью там все будет хорошо.
avatar

MadQuant

MadQuant, это не детали. Если у Вас «обороты по каждому инструменту — не более 1% от объема портфеля в день», то сколько надо инструментов, чтобы сделать хотя бы 50 оборотов капитала в месяц?

Вот мы и пришли к точке, о которой я говорил с самого начала: надо учитывать обороты капитала за месяц и для корректной оценки либо сравнивать между собой только эквити с этим близким показателем, либо вводить «поправочный» коэффициент, который уменьшается с ростом оборотов. 
avatar

А. Г.

MadQuant, тыж не технарь… тебе многое не достуно для понимания… полюбасу нельзя через алго торговать более 1-2% рынка… это физическое ограничение
на деле все хуже… 2-3% от объема свечи
avatar

ves2010

ves2010, конечно, можно. Только многие крупные фонды торгуют 1-2% рынка, а вместе — алго торгует десятки процентов рынка.
avatar

MadQuant

MadQuant, вопрос не в том что торгуют
а вопрос в том что зарабатывают

насколько помню только пара алгофондов имеет доху выше сипи
ибо против физики не попрешь
может конечно повезти… т.к на америке аптренд идет с 2009г 11 лет уже… но сольются в итоге...

торговать больше 1-2% рынка алго это все равно что писать при ветре
… пока ветер попутный — вроде все ок… а как ветер переменился или стих — мокрые штаны

кстати на америке я неоднократно видел, как доходность крупняк сторговывал в 0... 
avatar

ves2010

ves2010, я пишу про нормальный крупняк, который торговать умеет и по доходности на риск точно обходит СнП: Цитадель, ТуСигма, Миллениум, Медальон тот же. Все эти фонды по оборотам прокручивают те самые 1-2%, если не больше, и зарабатывают как на бычьих рынках, так и на медвежьих
avatar

MadQuant

а есть на ЛЧИ вообще настоящие ВЧА? Биржа вроде до мсек показывает время сделки, или тут все балконные алгосы не быстрее 1мин, есть тут те кто делает сделки в первую секунду торгов например?
avatar

Сергей

Спасибо за классный разбор, обзор и за упоминание меня в списке по фонде, приятно что оценили!
avatar

Тарасов Виктор

можно для тех кто в танке, что это за буквы английские? worst, sharpe и т.д. Почему нельзя по русски, стартовый капитал, текущее депо и т.д.?
avatar

Вячеслав

Вячеслав, потому что используемые библиотеки с кириллицей в заголовках плохо дружат
avatar

MadQuant

 Думаю в топе все подсадные лица, чтобы хомячки совсем не отчаивались и думали, что на бирже, все таки можно заработать дофига денег.
avatar

Вячеслав

Вячеслав, это не так
avatar

VpnS

Вячеслав, они не подсадные. а договорные.

бот биржи (маркетмайкер) не играет против них на конкурсе.

получается всем выгодно.
бирже реклама.
а людям доход.

эти же стратегии hft вне конкурса дают в районе 0.


avatar

Антон Б

 Сговорились с брокерами и биржей.
avatar

Вячеслав

Интересный спекуль Damian1, спс, что подсветил.

выбранные критерии гладкости/значимости для отбора топовых участников позволяют довольно рано выделить людей, которые дальше с хорошей вероятностью продолжат стабильно торговать

Убедительно доказал.
avatar

Reshpekt Fund Russia

где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?
Сунулся я посмотреть валютную секцию мосбиржи: спреды — адский ад. Скальпить можно только Евродолларом и Рублём.
P.S. Убыточных дней навалом.
avatar

aMCa


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW