Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ.
И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!
Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на
ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).
Далее я отбирал участников по нижеследующим фильтрам. Фильтры несильно изменились в прошлого раза — только увеличил требуемое минимальное количество торговых дней, ослабил требование на локальную гладкость эквити кривой (worst5 1 -> -2, потому что на длинном горизонте старому требованию все сложнее соответствовать), плюс добавил фильтр по волатильности.
— количество торговых дней >= 27 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней для анализа, число 27 я взял как половина торговых дней, прошедших с начала конкурса
— количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
— t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
— worst 5 days Sharpe (worst5d) > -2 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > -2. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, нет недель (последовательных 5-ти дней) со статистически значимым сливом
— годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики по ЛЧИ)
*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):
Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. С моей точки зрения — на текущий момент ВЫ ЛУЧШИЕ!
Кстати, из сопоставления таблички выше и и таблички из
предыдущего поста можно обнаружить, что половина участников, попавших в табличку ТОП-10 в этот раз, находились в ней и в прошлый раз! Это Damian1, FCLM, Emilen, nikosha80, FreeTrader. То есть выбранные критерии гладкости/значимости для отбора топовых участников позволяют довольно рано (в прошлый раз — через 25 дней после начала конкурса) выделить людей, которые дальше с хорошей вероятностью продолжат стабильно торговать! Так что я продолжаю утверждать, что до конца конкурса у ребят из таблички выше гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов (кто из лудоманов там сейчас в лидерах по доходности?).
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника
Damian1, этот чувак продолжает творить чудеса с акциями, снимаю шляпу и низко кланяюсь:
*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
Отбирал почти по тем же показателям, что и участников фондовой секции, только на этот раз worst5 считается, на самом деле, не по 5-ти дням, а по 10-ти — на срочной секции, видимо, в силу худшей диверсификации, участникам оказалось тяжелее поддерживать стабильность торговли. И снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души!
На этот раз и результаты получились менее стабильные — из таблички из прошлого поста в новую смогли прорваться только участники
ALANES (который в прошлый раз оказался на топовой позиции) и
fkviking.com (и, возможно, другая его ипостась
fkviking). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.
И напоследок эквити лидера этой номинации
fkviking с наилучшим показателем worst5:
*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):

Как видим, немногим участникам валютной секции удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (
реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).
Всем профитов!
Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
а чем плохи трейдеры, которые забирают тренд одной сделкой? по мне, так они гораздо круче тех, кто дрочит по 100500 сделок в день
Виталий Вячеславович
MadQuant
Владимир Гончаров
MadQuant
Вот на срочке комиссии брокеров, как правило, не больше биржевой. Там результаты релевантнее. Только надо понимать, что и там опять же оборот по номиналу больше 100 раз в месяц реален только для счетов меньше 1-5 млн. руб… На бОльшее ликвидности не хватит для такого оборота.
А. Г.
MadQuant
А. Г.
MadQuant
А. Г.
MadQuant
А. Г.
MadQuant
А. Г.
MadQuant
Тем более, что эти 5% в 99% случаев не масштабируемы.
А. Г.
MadQuant
А. Г.
MadQuant
IliaM
А. Г.
IliaM
www.moex.com/msn/ru-securitiesmm
А. Г.
SergeyJu
Владимир Гончаров
MadQuant
damian1
А. Г.
damian1
Оценка счета на конец периода — оценка счета на начало периода-зачисленные средства+выведенные.
Да и %% тоже просто: Финрез на последнюю дату/средние активы.
Вот я чисто математически не понимаю, как из цифр на рисунке совместить Финрез, вывод и средние активы, если Финрез растет линейно.
А. Г.
damian1
smart-lab.ru/blog/662747.php#comment11948981
А. Г.
damian1
GoodBargains
damian1
А. Г.
damian1
А. Г.
SergeyJu
с одного до двух за 6 лет это вообще ровно цена рубля.
Антон Б
damian1
Антон Б
IliaM
damian1
Ынвестор
Ынвестор
damian1
P.S. Эквити у вас просто улетная, мое почтение! Даже для небольшого сайза это очень круто!
MadQuant
damian1
от 20ти до 50 мио и комисс 0.017%
ves2010
Биржевая, вроде бы, в районе 0.005%, хотя может я ошибаюсь.
MadQuant
damian1
ves2010
У Открытия есть тариф Инвестор+: суммарная комиссия 0,025% от оборота, но не меньше 125 руб. за исполненную полностью или частично заявку. Если Вы работаете заявками от 500 000 руб. и стараетесь их исполнить на 100%, то брокерская комиссия 0,015%, т. е. в 1,5 раз больше биржевой.
Еще есть Инвестор, там 0,035% от оборота, но не меньше 35 руб. за заявку, исполненную полностью или частично. На этом тарифе от исполненных заявкок на сумму больше 100000 руб. брокерская комиссия получается 0,025%.
На срочке в Открытии комиссия зависит от счета и позиций там по номиналу. Для счетов со среднемесячной позицией от 500 тыс. по номиналу она 24 коп. за контракт, от 5 млн. — вообще 10 коп.
В Финаме новый тариф 0,025% брокерская комиссия вне зависимости от оборота при ежемесячной дополнительной плате за тариф — 200 руб., а на Free Trade, который только для мобильного приложения или комона (счет с таким тарифом клиент не увидит ни в Транзаке, ни в Квике, ни в DMA и т. д.), вообще брокерская комиссия 0% на фонде безо всякого фикса. На срочке у Финама на всех тарифах 45 коп. за контракт.
У меня в Церихе была льготная (заключил договор в такой момент, когда Церих ее ввел ненадолго): на фонде брокерская 0,01%, но не менее 35 руб. в день со сделками или не менее 600 руб. в месяц со сделками, на срочке 45 коп. за контракт (вторая общая для всех клиентов).
Депозитарный сбор при наличии движения бумаг 177 руб. в месяц в Финаме и Церихе и 175 руб. в Открытии. Так как в Церихе нет своего депозитария, то клиенты платят по расценкам НРД (депозитарий Мосбиржи), как это было и в Форуме.
Биржевые комиссии на срочке после новаций сейчас колеблются в диапазоне 0,003-0,005%% от оборота по номиналу в зависимости от инструмента.
Вот такие комиссии. Сейчас.
А. Г.
ves2010
damian1
Rostislav Kudryashov
MadQuant
А. Г.
MadQuant
А. Г.
MadQuant
А. Г.
А ГО можешь на Едином брокерском счёте засчитывать из купленных маржинальных бумаг. Хоть EURRUB_TOM или CHFRUB_TOM.
Rostislav Kudryashov
Nikolay Timakov
Считаю это ошибочным фильтром.
Ну реально, кому интересен трейдер, который не отлипая от терминала и проводя 100500 сделок, имеет _стабильную_ линию эквити с наклоном 3% годовых? Вклад в Сбербанке даст ещё более гладкую линию, и прибыльность выше.
Имхо, хороший трейдер — это не только гладкость графика, но и его наклон.
В остальном работу автора поддерживаю!
Kolya Marketolog
Во-вторых, никакого фильтра «доходность < ХХХ%» у меня не стоит — проходят все, кто удовлетворяет критериям гладкости. Видимо, лудоманам с доходностью > ХХХ% просто не удается стабильно торговать (почему-то)))
MadQuant
Вот Так
MadQuant
И столько же совершая 2-4 сделки в год. Почувствуй разницу
Дед Панас
MadQuant
Дед Панас
matroskin
wistopus
MadQuant
krolix
MadQuant
krolix
MadQuant
krolix
MadQuant
SergeyJu
MadQuant
SergeyJu
т.е где то на 100 торгуемых активов просодка перестанет влиять на состояние счета совсем
проблема только в том что гдеж их взять 100 торгуемых активов… на мелкие деньги можно легко набрать… а на охульоны уже никак
но и тут есть вариант… но его кодить надо а мне лениво
ves2010
SergeyJu
т.е для первого случая надо 100 а для второго 10
но подчеркну что есть способ обойти это ограничение и вместо 100 например достаточно будет 16 или 25
ves2010
SergeyJu
делаешь 10 генераторов случайных чисел или псевдослучайных чтоб без корреляции
потом их суммируешь
и смотришь на результат
разброс уменьшится в 10 раз
ves2010
SergeyJu
ves2010
SergeyJu
krolix
(1:10) || algo
mrRobot
MadQuant
ps думаю даже при твоем опыте ты не все тикеры сразу определишь.
dim800
Андрей
MadQuant
Физики… Какой физик и сколько может терпеть 40% вниз… Вообще, это огромная просадка для любого крупного трейдера частного или управляющего. Такого он не должен допустить.
Дальше. Трейдер средний, ну скажем 50-100 млн… Наверное, это они? Скажем дивксификация облигов /акций (производных) 30/70. Т.е.при просадке 40% он живет с фиксов.
Я нигде не ошибся?
Просто, чтобы торговать учиться, мне кажется, правильно узнать участников рынка и их возможности и свойства
Андрей
MadQuant
Андрей
MadQuant
Андрей
MadQuant
AlexChi
MadQuant
Вестников (Витковский)
Tуземец
А если серьезно — фильтр по волатильности отрезал буквально 1-2 человек со слишком «рваными» эквити — как раз каких-нибудь диких опционщиков.
MadQuant
Вот таких тоже, как я понимаю, фильтр по волатильности отрезал
Moon
investor.moex.com/trader2020?user=246761
Legioner
investor.moex.com/trader2020?user=237471
При этом у них это не первый ЛЧИ, у Legioner как минимум третий.
Интуитивно кажется, что тем, кто не первый раз достойный результат показывает, можно как то смягчить «годовую волатильность» — прошлыми годами они доказали, что умеют работать и не сливать даже при такой волатильности. Ну и worst 5 day sharpe для тех, у кого 270 дней в ЛЧИ (3 раза) как-то жестко, как раз отсекает лишнего, имхо.
Анастасия К
Что касается смягчения фильтров тем, кто не первый раз участвует — а в чем прикол? Вы предлагаете на стометровке давать первое место не тем, кто раньше прибежал, а тем, кто раньше стометровку бегал хорошо? Это спорно, все-таки, если вы раньше хорошо участвовали — будьте добры и на этот раз показать такой же или лучший результат.
MadQuant
Я о том, что раз биржа не может провести конкурс на «забег трехсотметровки», то давайте для тех, кто 3 раза успешно стометровку пробежал считать как-то иначе. А то вот karpov72 стометровку в этом году отлично бежит, но в «трехсотметровке» (и даже «четырехсотметровке») — страх и ужас. Про worst-5-day sharpe там даже говорить не стоит
Анастасия К
UnembossedName
Вы бы на примеры посмотрели, прежде чем говорить.
В моих примерах не было сливающего -50% и больше ЛЧИ (как у Энтера), даже уход в минус там в самом начале незначительный.
А сказать я хотела лишь, что для успешного периода в 270 дней брать 5-дневное худшее — слишком жестко.
У Энтера вашего и близко не было 270-дневного периода, раз он как минимум один конкурс слил.
Анастасия К
Я даже не стала приводить пример участника с 2 отличными ЛЧИ (даже критерии мэдкванта бы прошел скорее всего), но третьим сливным.
Так что Энтер с 1 выигрыш против 1 полного слива (или даже двух, там двойная регистрация вроде была) уж точно мимо моих примеров.
Я даже не стала приводить в пример фуллкапа, где после выигрыша в ЛЧИ буквально через пару месяцев были проливы на comon-е.
Анастасия К
Он умудрился слить несколько раз на одном ЛЧИ)
И по-моему этим не ограничивается.
Я согласен с автором, что заслуги молодости в прошлом. Примеры для этого смотреть не надо.
UnembossedName
Тарасов Виктор
HIM
MadQuant
HIM
MadQuant
Тарасов Виктор
Ivan Gurov
Он не на любом рынке может, на прошлом ЛЧИ я специально глянул его сделки — системы не было видно, лудоманил он.
Евгений Петров
Tуземец
Евгений Петров
Tуземец
Евгений Петров
Видимо, Вы один из немногих, кто его реальным человеком считает. Многие думают, что karpov72 либо тролль, либо чей-то проект. Ну, например, проект какой-то группы инвесторов, или околорыночника.
Анастасия К
У Карпухи (как я понял) своя манера и на определенном рынке он зажигает. Но не на любом. В общем я рад что верно это определил и он хорошо выступает сейчас.
Карпуха молодец (я его забанил, правда, за что перед ним извиняюсь, просто он не пишет по темам, которые мне интересны).
Евгений Петров
За 2 первых минуты начала торгов открыть сделки в трех акциях, и закрыть 2 бумаги с прибылью нужно иметь ресурс и информацию, куда заранее выставить лимитки, что бы они сработали.
Денис Михайлов
В том году karpov72 вроде тоже основные сделки совершал в первый и последний час торгов. Смотрим здесь
ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/
Хотя я подробности Татарина не знаю, может, там еще какими формальными признаками можно по-быстрому определить, была ли в 2017-2018-2019 годах его стратегия.
Анастасия К
смотрим 2 по списку FCLM
стартовые активы: 1903191.66 руб
доход: 93 097 руб
Доход, %: 5 (!)
оборот 413331373.53 руб
комиссия по обороту: 413331373.53 руб * 0,03%=124000 руб
==> комиссия просто съела весь доход чудо-трейдера
по факту он в минусе
investor.moex.com/trader2020?user=238921
VpnS
Что касается комиссионных — они у всех разные. Вы можете зарегистрировать брокера — и торговать, платя только комиссии биржи, то есть 0.005%. А некоторые, насколько я знаю, вообще на фиксированных тарифах сидят, независимо от оборота. Поэтому вы не можете утверждать, что кто-то в минусе.
MadQuant
независимо от дохода и комиссий.
причём здесь трейдинг вообще тогда, если хфт пипсовщики выиграют по этой методе.
у живого трейдера всегда будет корявая эквити, потому что он не машина и не алгоритм, а акции ходят волнами и он не совершает 1000 сделок в день.
VpnS
MadQuant
это не трейдеры, а боты лудоманят скриптовые
и никакого отношения к торговле и принятию решений они не имеют
VpnS
MadQuant
ves2010
Вольдемар0.3%
GoodBargains
GoodBargains
Анастасия К
GoodBargains
В конце 2019 тоже был лонговый тренд и Карпов тогда «лил». Не эпически, но всего 1% заработал, с адскими просадками под 20%.
Я не смотрю сделки Карпова в ЛЧИ, я лишь бегло сравнила данные по его стратегии за разные года через вот этот сервис
ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/
Там много общего: основные сделки в первый и последний час, только в этом году еще вечерка один час добавился. Ну и еще ряд параметров схожих.
Но тут выше люди говорят, что в этом году он вроде бы поменял стратегию на «татаринскую».
Анастасия К
GoodBargains
хах, почему многим эта шутка запомнилась как случайная ошибка Мартынова, уже и слухи появляются «многие видели, их не осталось на смартлабе». Пошутил тогда Карпов, вот этот топик, цел и невредим www.smart-lab.ru/blog/526050.php
Андрей Гордеев
GoodBargains
GoodBargains
MadQuant
GoodBargains
MadQuant
karpov72 в 2018 -35%
investor.moex.com/ru/statistics/2018/default.aspx
karpov72 в 2019 1%, но не прошел бы ваших критериев
investor.moex.com/trader2019?user=210727
Анастасия К
MadQuant
Он на смартлабе об этом писал много раз. Его в прошлые два года за сливы троллили неслабо, впрочем, как всегда.
Ну и формальный биржевой критерий «Лгенда ЛЧИ» — в эту номинацию от 3 раз попадают. Значит, точно один ник — один аккаунт.
А уж если за ником сидит куча околорыночников — тут уж не знаю, версий много об этом персонаже.
Анастасия К
То, что сам Карпов писал, что это он — ну извините, у меня нет времени мемуары каждого участника ЛЧИ читать и проверять, он это или кто-то другой, у меня все скриптами мэтчится и считается.
MadQuant
Тогда точно не попадете в номинацию «Легенда ЛЧИ».
Скриптами можно взять номинацию Легенда ЛЧИ.
Анастасия К
Да считайте как считаете, я ж не могу повлиять на ваши критерии. Просто тогда объясните, в чем смысл того же Шарпа, да еще 5-worst-days на примере карпова. Ну в эти 90 дней он отличный, но год и два назад полный ужас. Шарп бы как раз на более длинном, чем 90 дней, периоде смотреть. Вроде в теории хотим по такому фильтру 5-worst-day sharpe отобрать тех, у кого с рисками и доходность-к-риску все отлично, но получаем карпова — где полный провал с рисками в прошлые года. Что нам скажет этот год?
Не надо видеть троллинг в моем комменте, это не троллинг, я не вижу искренне смысла в шарпе (и других риск-подобных метриках) на коротком периоде, когда рядом есть более длинный период, где совсем иначе.
Анастасия К
Вы даже про Карпова не можете утверждать, что мы его плохо отобрали — он же человек, возможно обучаемый. Раньше мог сливать, сейчас — научился зарабатывать.
MadQuant
Евгений Петров
Хмм, да, в правилах так написано.
Почему-то я вижу ники, которые только три года в ЛЧИ, заявленные в номинации «Легенда ЛЧИ». Значит, еще два года они были под другими никами, но с теми же паспортами.
Анастасия К
Евгений Петров
MadQuant, нужно с комиссией считать, можно просто добавить фильтр по средней сделке в процентах.
А так получается это просто виртуальные кривые доходностей, биржа заинтересована в этом, поэтому и конкурс без комиссий, чтобы больше людей в рынок засадить.
Lagamail
MadQuant
Lagamail
MadQuant
Lagamail
GoodBargains
Lagamail
Данные за период
14.09.2020 - 05.12.2020Доходность к средним активам
75,93 %Средние активы
450 491,88 ₽Это чтобы Вы во мне не сомневались! )
Тарасов Виктор
Потомоу что требование к минимальной частоте сделок понятно, но не учитывает и их негативную сторону.
UnembossedName
MadQuant
GoodBargains
Комиссионные у всех разные. Вы можете зарегистрировать брокера — и торговать, платя только комиссии биржи, то есть 0.005%, это раз в 10 меньше, чем платит большинство ритейловых трейдеров. А некоторые, насколько я знаю, вообще на фиксированных тарифах сидят, независимо от оборота. Что вы предлагаете им вычитать?
Так что мы здесь оцениваем, скорее, силу предсказательных моделей, на которых торгуют разные трейдеры, а не конкретный результат.
MadQuant
GoodBargains
MadQuant
GoodBargains
MadQuant
Kot_Begemot
MadQuant
Kot_Begemot
MadQuant
Kot_Begemot
MadQuant
Kot_Begemot
Ну как не совсем бесплатно. Это не так легко, но в принципе, у вас и ММ может быть прибыльный, если толково за это взяться, и комиссионные нулевые.
MadQuant
GoodBargains
Ынвестор
MadQuant
Ынвестор
MadQuant
Если бы это был конкурс с учётом комиссии брокера, то и стратегии были бы другие.
Дмитрий К
MadQuant
Но биржа на это не пойдет никогда, так как смысл конкурса в пиаре биржи и активной торговли. Кому охота показать реальность, что не все так просто.
Спасибо за пост, как всегда отличные исследования!
matroskin
GoodBargains
Автор восторгается виртуальными результатами участнегов с наплеванием на комиссии и реальный фин. результат.
Но как только задумывается над вложением реальных своих денег в лидеров — тут же вспоминает про комиссии.
О том, что Карпуха довносил деньги на счёт — просто не знает. О том, что под ником Карпухи на ЛЧИ фактически торгует другой человек — подозреваю уже второй ЛЧИ. Уж категорически разнятся его технология и результаты на счёте ЛЧИ и в его отчётах за весь последующий год.
Я уж молчу, что Смешинка, трижды победившая в ЛЧИ и ушедшая от нас, непобеждённая рынком, по его критериям не попала бы вообще в табличку.
Итого — черезжопные условия участия и подсчёта мосьбиржей ЛЧИ — ни о чём не говорят о реальном трейдере, и любые «исследования» такого коня — пустой звук, к реальности отношения не имеющий.
О'Грин
и правильно что не попала бы.потому что её стиль торговли нихера не отличался от торговли опционных лотерейщиков.
Tуземец
Кстати да. Она всегда говорила, что ее стратегия — чудовищный риск.
Поэтому многих скорее отговаривала и никогда не занималась обучением-околорынком.
И да, сливы были, но они были уже после ЛЧИ. В том числе на сайте ITInvest тогда был публичный конкурс «Лига трейдеров», который в отличие от ЛЧИ, длился постоянно.
Анастасия К
SergeyJu
" — … как-то неправильно он бежит, не концептуально!
— Да пошёл ты…, ты сам так пробеги 100м. за 10 сек! " ( О чём говорят мужчины )
Эт я к тому, что своим «неправильным стилем» Смешинка год за годом показывала результат, который ценителям «правильного» стиля и не снился.
И сколько она не сливала — а зарабатывала значительно больше, выводя вовремя прибыль. Нормальный грамотный мани-менеджмент.
Для меня мерилом всего является результат — сальдо от и до.
Она начала с торговли 1 (одним! ) контрактом РИ на занятые деньги.
И ушла от нас в плюсе.
А хаятелей у неё всегда было предостаточно — элементарная зависть в природе человеческой.
О'Грин
Но она молодец, получила в итоге плюс такой, что „дай Бог каждому“. А вот ушла по такой причине, что и вспоминать грустно… Не должны люди уходить от нас по таким причинам.
А. Г.
Для меня она — великолепный пример терпения и выдержки в рынке, а вообще идеальных трейдеров на дистанции просто не бывает.
Провалы и МК бывали у всех известных и на мировом уровне, даже любимый здесь Баффет весной здорово лажанулся.
Главное — итоговый результат. А если эстетам нужна плавненькая эквити — ну, это уже их эстетичные проблемы. )))
О'Грин
А. Г.
Весной Баффет на самом днище сбросил всю свою авиацию, ему даже Трамп у виска пальцем крутил. После чего весь авиасектор бодренько полетел вверх.
О'Грин
Тимофей Мартынов
GoodBargains
Михаил К.
MadQuant
Михаил К.
MadQuant
и Ленэнерго много сделок.
Но он еще много других тикеров торгует ничуть не хуже:
r0man
Михаил К.
r0man
Михаил К.
А. Г.
MadQuant
Ещё был случай в Форуме. Один управляющий сделал контртренд в Si. В июле-августе 2016-го за два месяца он на счёте в 1,5 млн. руб. сделал +80% и только 2 убыточных дня из 43 рабочих, при том, что в целом на деньгах Форума оба месяца были минусы. В сентябре в качестве эксперимента подключили к нему счёт автоследования на 5 млн. руб. За полмесяца на исходном счёте +25%, на счёте автоследования -10%. Хорошо ещё, что провели эксперимент на деньгах фирмы, а не транслировали на клиентов, которые торговались через ПО автоследования. Ведь директор планировал эту систему на 50% клиентских средств запустить. А ведь это и не hft было: 10 закрытых сделок в день в среднем (1 закрытая сделка = 2 сделки на ЛЧИ).
А. Г.
Это лишь выбор плавной эквити.
И ничего больше.
Ежу понятно, что посмотрев сделки Аланеса (попавшего в топ, по методике анализа, представленной автором), никто в здравом уме не дал бы ему денег на продажу опционов.
Дмитрий К
А насчёт сравнения эквити я написал в комментарии, начавшем эту цепочку.
А. Г.
Тем более, емкость очень нелинейно зависит от турновера. Можно грамотно торговать в малоликвидных инструментах и умудряться запихивать туда много денег, а можно торговать как говно, огромными маркет-ордерами двигая даже ликвидные инструменты и делая много импакта. На уровне анализа, какой проводил я, не погружаясь в трейды и торгуемые инструменты, делать какие-то выводу тупо по турноверу совершенно бесполезное занятие.
MadQuant
Не знаю, но видимо годы работы на комоне (да и в Форуме, где клиенты управлялись ПО, построенному по принципу автоследования и отличие комона от Форума только в том, что на комоне клиент может делать операции, отличные от действий автора стратегии, а в Форуме это было исключено) приучили меня смотреть «под углом»: интересен трейдер, как автор стратегии на комоне или нет.
Автоследование диктует свои «правила игры»: торговля с близкими и частыми тейк-профитами — это слив клиентских средств вне зависимости от результата автора стратегии.
А. Г.
Но, я еще раз повторюсь, я так далеко не лезу, это надо уже лезть на уровень трейдов и торгуемых инструментов. Меня же в данном анализе интересует всего лишь предсказательная сила моделей. И используемые метрики гладкости — имхо, то что надо в первом приближении.
MadQuant
А. Г.
Не согласен. Можно супер-активно торговать Сбербанком — и по емкости это будет ок. А можно торговать какой-нибудь парный арбитраж Сбера и чего-нибудь сильно менее ликвидного (ВТБ там), реже чем в первом случае — но емкость уже будет сильно ниже.
Емкость рассчитать без реальной торговли — это сложная задача. Надо строить модели маркет-импакта по всем инструментам, и потом по ним для заданной стратегии вычислять, сколько можно в нее залить денег. Если все так легко — что ж вы в примере с контр-трендом на Si обнаружили, что он плохо масштабируется, только после реальной торговли на большем капитале, а не сразу «посмотрели сделки за 2-3 дня»?)
MadQuant
А. Г.
MadQuant
Вот мы и пришли к точке, о которой я говорил с самого начала: надо учитывать обороты капитала за месяц и для корректной оценки либо сравнивать между собой только эквити с этим близким показателем, либо вводить «поправочный» коэффициент, который уменьшается с ростом оборотов.
А. Г.
на деле все хуже… 2-3% от объема свечи
ves2010
MadQuant
а вопрос в том что зарабатывают
насколько помню только пара алгофондов имеет доху выше сипи
ибо против физики не попрешь
может конечно повезти… т.к на америке аптренд идет с 2009г 11 лет уже… но сольются в итоге...
торговать больше 1-2% рынка алго это все равно что писать при ветре
… пока ветер попутный — вроде все ок… а как ветер переменился или стих — мокрые штаны
кстати на америке я неоднократно видел, как доходность крупняк сторговывал в 0...
ves2010
MadQuant
Сергей
Тарасов Виктор
Вячеслав
MadQuant
Вячеслав
VpnS
бот биржи (маркетмайкер) не играет против них на конкурсе.
получается всем выгодно.
бирже реклама.
а людям доход.
эти же стратегии hft вне конкурса дают в районе 0.
Антон Б
Вячеслав
Убедительно доказал.
Reshpekt Fund Russia
P.S. Убыточных дней навалом.
aMCa