Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Ноября'19

ФР МБ: результаты Ноября'19
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: https://smart-lab.ru/blog/571535.php

Ноябрь выдался для модели неплохим месяцем — +2.75%, дополнительно радует тот факт, что обогнали и индекс ММВБ полной доходности (MCFTRR), прибавивший за тот же период +1.43%. В течение месяца была болтанка, вызванная тем, что сам индекс ушел куда-то в боковик, но портфель вел себя достойно.

С начала года результат примерно +25%,  что уступает индексу ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR), прибавившему за тот же период +31.1%, но с учетом того, что у модели существенно более низкие просадки и в принципе включен контроль риска — результатат нормальный, поскольку я total return investor.

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Ноября'19

Всем профитов!

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/496726.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на октябрь:
ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь



( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

    • 29 сентября 2018, 02:09
    • |
    • MadQuant
  • Еще

ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/491582.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на сентябрь:
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь



( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь

    • 01 сентября 2018, 01:47
    • |
    • MadQuant
  • Еще

ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июля: smart-lab.ru/blog/485051.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на август:
ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь



( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |IRKT vs. BTC: как я на время превратился из алгоинвестора в спекулянта

IRKT vs. BTC: как я на время превратился из алгоинвестора в спекулянта

Для тех, кто следит за вторым эшелоном, недавние полеты в космос «Иркута» не должны были остаться незамеченными. Торгую только технику, поэтому не знаю уж, по какой причине — хорошие ли новости, активность инсайдеров, или просто памп — но акция выстрелила на +60-70% от недавних уровней. И по счастливой случайности при очередной ребалансировке в начале месяца бумажка оказалась в моем портфеле с весом 5% (больше было нельзя из-за сниженной ликвидности).

Обычно я не трогаю позы в течение месяца — только ребалансировка раз в месяц. Но сильные колебания портфеля привлекли мое внимание, я сел смотреть позы — и OMG. С позой решено было разбираться по трем причинам:
— рост не выглядел устойчивым — за такими резкими взлетами цены часто следуют падения (что видно по динамике той же бумаги ранее)
— подскочившая волатильность портфеля, что в принципе с моей точки зрения как портфельного инвестора не есть хорошо
— наконец, не нашел нигде ни внятного объяснения источника такого роста, ни хотя бы отчетности (!)
В общем, вход был на 300 тыр. по цене 26.1, закрывать решил по науке:
— 30% позы (на 150 тыр на тот момент) продал по 43.5
— 30% остатка продал сегодня по 39.0 (на 100 тыр). Не лучшая цена дня, но и не худшая, учитывая дикий уровень волатильности
Итого 250 тыр. (т.е. почти вся исходная сумма) уже выведены, прибыль по позе на текущий момент — +180 тыр, остальную позу (на 230 тыр.) не планирую трогать до конца месяца. Если отрастет — еще заработаю, если упадет — не жалко, все равно останусь с хорошим профитом почти наверняка. 

Собственно, к чему я это все пишу, и при чем тут BTC в заголовке? Даже при росте +60-70% от цены за короткий промежуток времени (3 дня) нереально ровно сидеть на попе. По сути вышел — потому что подгорело, и побоялся потерять уже неплохую прибыль, которую удалось взять. Многие любят порассуждать на тему «вот если бы закупился битком в 2010-м, то сейчас бы был миллиардером». Скорее всего нет — выскочили бы гораздо раньше 2017-го, и даже 2015-2016, потому что если какая-то хрень непонятно почему хорошо выросла и образовался халявный профит — то еще по совету дедушки Баффета надо брать его и валить, и только единицы (возможно не самых умных в эволюционном плане) особей способны сидеть и ждать дальше — пока их сотни тысяч или миллионы долларов превратятся в миллиарды (с вероятностью стремящейся к 0). Так что все эти «вот если бы» — очередной пример hindsight bias'а.

Всем профитов!


Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги июля и портфель на август

ФР МБ: итоги июля и портфель на август

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июня: smart-lab.ru/blog/479840.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на июль:
ФР МБ: итоги июля и портфель на август

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.

ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь
Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:
ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW