Блог им. goryinyich

ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующих месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php).
Августовский портфель и рынок выдались для августа на удивление отличными — примерно +6% (на скрине больше, потому что 31-го числа доливал денег и заливал новые позы, и за день получилось +1.7%, time-weighted return — в районе 6%). Индекс ММВБ за тот же период сделал +5.4%, поэтому результат будет честнее отнести к рынку, нежели к моим скиллам или крутизне моих моделей, но +93 тыр — это +93 тыр =)

ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь

Продал: FXCN, VSMO, FXAU, FXDE, FXJP, FXUK
Купил: SBER, GMKN, MGNT, MAGN, CHMF, CBOM, MTLR, MSNG, DIXY, AKRN
Держу: MSTT, NLMK, NMTP, RUAL, SBERP, FXGD

Итого портфель на сентябрь:
ФР МБ: итоги августа и портфель на сентябрь


★1
Что за программа у вас для построения такого графика?
Дмитрий К., личный кабинет «Открывашки»
Брокер открытие наверное
avatar

Unknown

что по американскому портфелю на сентябрь сложили?
Петя Кукушкин, написал (https://smart-lab.ru/blog/418456.php) — по сравнению с предыдущим месяцем не большие изменения
Отлично:) Пусть дальше будет лучше:)
А фьючерсами принципиально не торгуете на нашем рынке?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, спасибо! =) Фьючерсами не торгую не принципиально, а потому что они не подходят для моего стиля торговли. Я зашел в позы (причем даже неважно в какой день и какое время) — и забыл про этот портфель на месяц. Фьючерс же более дикий инструмент — с ним надо постоянно сидеть у монитора и следить. Торговать тоже надо не абы когда, а довольно быстро от точки получения сигнала. А у меня работа, и никто мне на ней тратить время на свои счета не даст.
MadQuant, а если использовать фьючерсы в рамках этой же модели с теми же временами удержания позиций?
Sergey Pavlov, не вижу большого смысла — во-первых, ликвидных там наберется сколько, с десяток? Во-вторых, зачем зазря баловаться деривативами, если можно без проблем торговать базовыми активами — из-за контанго можно на акции заработать, а на фьюче в это же время слить? Ну и в-третьих плодить лишние счета тоже смысла не вижу — я так понимаю, налоговая результат по счету ФР и счету ФОРТС в случае убытка по одному из них не занетит?
MadQuant, зазря баловаться, конечно, не стоит. Однако, из очевидного: можно подключить сишку, ГО под которую в рамках ЕДП будет браться с акций. Также можно, пару фьючей на индексы подключить. По ним также под ГО можно задействовать имеющиеся акции. Задача-минимум — дополнительные возможности хэджа. Задача-максимум — увеличить риски. А как же брокер не будет всё вместе неттить, если это ЕДП? Опять же по разным счетам: у меня финам по 2016 году по всем счетам вычислил прибыль и списал общий налог с одного из счетов.
Sergey Pavlov, я в «Открытии» — и честно говоря, плохо себе представляю, как у них с ГО и налогами. Если налоги неттят — это хорошо.
ГО — тоже нигде не видел внятного объяснения. Если ГО берут с акций — тогда зачем в «Открывашке» под ФОРТС отдельный счет? Сомнительно, чтобы я мог на нем формировать позы с нулевым состоянием счета.
По поводу «увеличить риски» — согласен, но надо, чтобы это было бесплатно. Платить в среднем 15% годовых за заемные средства — грабеж при текущих доходностях по всему миру.
По поводу индексов — они мне не нужны особо, я торгую отдельными эмитентами, а это немного другой мир. Сишку покупать тоже не надо — счет у меня именно под рублевый экспоже, в долларах и так бОльшая часть активов, и больше уже точно не надо.
Sergey Pavlov, ну да, как я и предполагал, фактически у «открывашки» нельзя торговать фьючами под залог акцие даже на ЕБС: https://smart-lab.ru/blog/419508.php (то есть можно, но по 20% годовых =)

Вы утверждаете, что в ФИНАМе это можно и бесплатно?
MadQuant,  клиентом брокерских услуг ототкрытия я перестал быть три года назад, ничего не могу про них сказать. У меня на счетах в айти и в финаме есть портфель из бумаг.Примерно 20% стоимости этого портфеля я могу использовать под ГО — мне этого хватает. При этом на счете должно быть достаточно денег для списания отриц вармаржи. Иначе брокер возьмет с меня процент за кредит. Я за этим слежу и все ок.
Sergey Pavlov, т.е. я правильно понимаю: у меня на счете X. Я купил на X акций, у меня остается свободной маржи 0.3X, положим. Я могу еще под эти 0.3X маржи купить фьючей (например, notional еще на X, а то и на 2X — чтобы маржи хватало) — и Финам не возьмет с вам за это ни копейки?
MadQuant, в принципе — да. В деталях надо смотреть на ставки риска и тд, уровень минимальных требований и тд. Как у меня сейчас например? на счету скажем 10 единиц денег. на 7 единиц куплены акции. И открыты срочные позиции, номинал которых 10 единиц, а ГО по ним равно 2 единицам. Так вот свободных средств у меня по этому счету не 1 единица, а три единицы, ибо под ГО брокер использует часть бумаг. я лишь слежу, чтобы свободных денег хватало под списание убытка на фортсе, иначе буду плпатить кредит. 
Sergey Pavlov, а, так нет, это такая же лажа, как и в открывашке. Вот если бы у вас бумаг было куплено на 10 единиц, и под их залог вы могли срочных поз взять на 10 единиц без уплаты кредита брокеру — это была бы настоящая торговля под залог ценных бумаг.
А так понятно — у вас 3 единицы кэша лежит, 2 вы расходуете под ГО на фьючи — странно, если бы вы еще за это платили деньги ;) — а брокер вам рисует 3 единицы свободных средств, потому что 1 — это остаток кэша + 2 — это то, подо что брокер готов дать вам кредит. Но это будет небесплатно. А тогда это не «торговля фьючами под обеспечение акциями» — это будет обычная торговля с плечом, где брокер вас кредитует под обеспечение акциями.
MadQuant, не так. Из приведенного примера: на 3 единицы я могу купить любой неликвид, валюту или етфы и при этом не возникнет займа. Однако, под клиринг если по фортсу будет отриц финрез, то либо я довношу денег либо  что-то продаю на сумму этого финреза. иначе займ. если финрез положителен, то наоборот у меня появится св т бодная денюжка. Однако, я не сотрудник иили агент этих брокеров. Я это с ними по десять раз по телефону разжевывал, чтобычтобыпонять и убедиться. и в отчетах смотрю регулярно, нет ли займа.
Sergey Pavlov, ну так естественно — у вас же акций куплено на 7 единиц, а не на 10 — почему на оставшиеся 3 единицы вы не должны мочь купить что хотите без займа???
MadQuant, похоже, мы недопонимаем друг друга). Еще раз коротко. Вы на все свои купили акции. Поверх этого еще можете купить фьючей и опционов, не используя заемных средств. Чем не бонус в сравнении с раздельными счетами?)
Sergey Pavlov, меня смутило вот это ваше объяснение:
на счету скажем 10 единиц денег. на 7 единиц куплены акции.

Я подумал, что акций куплено на 7, а не на 10. На 7 — видимо маржа под акции, которых куплено на 10. Тогда да, действительно бонус

....все тэги
UPDONW