Наконец-то по основному счету обновил хай эквити (ну или около того), достигнутый еще в ноябре'21. Это, справедливости ради, на эквити по GIPS (т.е. time-weighted). В деньгах, с учетом того, что со счета было выведено прошлой весной-летом где-то в районе трети-четверти, максимума еще нет. С другой стороны, то бабло пошло на закупку бакса и золота прошлым летом-осенью, так что с учетом текущей стоимости покупок с того бабла, максимум пробили, наверное, даже некоторое время назад.
Вроде бы полагается радоваться, но что-то нифига не радостно(



Всем профитов!

Пока ненадолго вернулся из бана — кратенько напишу мнение по ситуации с ГазПроном (имхо, после событий этого года его правильнее так переименовать):

1. Несмотря на все охи-ахи, визги и подрывы пятых точек по поводу буйства инсайдеров за день до оглашения, «в Омерике бы такого не было и все бы сидели» и вот этого всего. На самом деле, ситуация совершенно нормальная и для Америки, с их достаточно суровым законодательством по инсайдерской торговле, и уж тем более для России, где серьезных прецедентов по инсайдерской торговле вообще не было, и даже Марламов не хлебает баланду на шконке, а выступает на конференциях СмартЛаба.
Во всем мире распространенным феноменом является ситуация, когда за несколько дней (и даже за несколько десятков дней!) до объявления важной информации начинается движ цены в направлении будущего сентимента (вверх — если в будущем выйдет хорошая новость, вниз — если плохая).

( Читать дальше )

Всем привет! Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты по итогам июня: smart-lab.ru/blog/816310.php

По итогам месяца модель заработала +1.64%, с максимальной просадкой 1.5% по дороге. К сожалению, поскольку брокер Открытие совсем зашкварился и рисует на месте исторического эквити какой-то неадекват (они исправили шпильку вниз в предыдущем месяце, зато теперь рисует шпильку вверх в 20%, и поддержка не дает на это никакого адекватного ответа) — только СмартЛабчик помогает трэкать состояние счета.
Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +1.4%, с максимальной просадкой 7.03%. Результат за месяц на уровне ожиданий, и индекс сильно побит по рискам, поэтому как total return инвестор результатом я доволен.

( Читать дальше )

В последние 2 дня на СмартЛабе бомбило не по-детски. И то были не украинские фугасы, а всего лишь реакция пятых точек участников на, казалось бы, малозначительное событие отмены дивидендов «национального достояния». Чего мы только не увидели в топиках: и, разумеется, многочисленные заявления о кидке (даже в ЦБ!), и заявления инфоцыган, что они всех предупреждали (еще в прошлом году), а иногда и просто открытое ликование по поводу того, что у соседа корова сдохла. Не обошлось, как водится, без теорий заговора, а дошло даже до заявлений о финансовой педофилии и тотальной отмене российской фонды. Встречались, конечно, и более взвешенные мнения (айн, цвай,

( Читать дальше )

Всем привет! Че-то на СЛ совсем все приуныли, особенно после ситуации с Газпромом (про нее, может, напишу отдельно, если захочу отхватить немного хейта), итогов месяца я почти не помню (или это из-за того, что я стал меньше читать СЛ из-за военной истерии последнего времени). В общем, дай-ка напишу немного по трейдингу и закину немного отстойных результатов (я знаю, их тут все любят =)  Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты по итогам февраля: smart-lab.ru/blog/778884.php  С тех пор ничего не писал, поскольку то не было торгов, то я практически держал в портфеле только кэш (в смысле, кэшевые ЕТФы).

По итогам месяца модель заработала +1.9%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге (на графике у Открывашки просадка почему-то около 20% из-за непонятного дропа активов на 1 день 13-го июня, разбираюсь сейчас с поддержкой что это за художества)

( Читать дальше )

Кажись, Америка тоже постепенно закрывается для российского инвестора ((






( Читать дальше )

Всем привет! Че-то на Смарте сплошная пропаганда войны и того, какие мы молодцы, что сделали себе экономическое харакири. Дай-ка немного по трейдингу напишу и чутка минусовых результатов закину (да-да, я знаю, их здесь все любят =). Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/763168.php

По итогам месяца модель потеряла -8.9%, с максимальной просадкой 11.3% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -30.02%, с максимальной просадкой 43.7%. Если смотреть просадку от ранее достигнутых глобальных максимумов, то у модели она в феврале достигала 18.6%, у индекса МосБиржи полной доходности — 51.4%. Разумеется, будучи total return инвестором, результатом я крайне недоволен — февраль оказался для модели худшим месяцем за всю историю торговли с 2015-го года, достигнут «антирекорд» по просадке (почти 20%). В то же время, радует, что удалось стабилизировать доходность и просадку на уровнях гораздо лучше индекса.

( Читать дальше )

Один год и 11 дней назад я опубликовал пост, который оспаривал другой пост смартлабовского Главного о том, что все пропало, и инвесторы-новички могут потерять на бирже все. Очень кратко, мои аргументы были следующими:
  — рынки ни в России, ни даже в США не переоценены
  — инвесторы (по крайней мере в России) НЕ покупают акции в огромных объемах, в частности, за год, предшествующий времени написания того поста, на рынок было заведено всего 15% от суммы выплаченных за тот год дивидендов
  — если вы тру-инвестор, то торгуете без плеч и радуетесь падениям, а если не совсем тру — можете использовать инструменты ограничения убытков, такие как «продавать ниже 200-дневного скользящего среднего» и диверсификация.

В ответ я получил от «управляющего деньгами одного миллиардера», на криках «фсепропало» которого и был основан мартыновский пост, следующее сочинение:

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря и прошлого года: smart-lab.ru/blog/754251.php

По итогам месяца модель заработала -5.04%, с максимальной просадкой 5.5% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -6.36%, с максимальной просадкой 16.1%. Если смотреть просадку от ранее достигнутых глобальных максимумов, то у модели она в январе достигала 10.98%, у индекса МосБиржи полной доходности — 23.55%. Разумеется, будучи total return инвестором, результатом я крайне недоволен — январь оказался для модели худшим месяцем после февраля 2017-го (даже не 2020-го!) года, то есть достигнут «антирекорд» почти за 5 лет. В то же время, несколько радует, что удалось стабилизировать просадку на уровне гораздо ниже индекса — весь портфель к середине месяца был уже распродан, и не ушел бы ниже, начнись хоть третья мировая.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/744057.php

По итогам месяца модель заработала +0.65%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -1.82%, с максимальной просадкой 8.5%. В принципе, результатом я доволен — плюс (хоть и ниже среднего), при индексе в коррекции.

По итогам четвертого квартала модель заработала +3.6%, с максимальной просадкой 7.6%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -4.45%, с максимальной просадкой 15.5% по дороге. Опять же, результатом я в целом доволен: хоть он и ниже моих ожиданий (5-6% за квартал), однако более чем на 8% обогнал падающий индекс по доходности, с просадкой в 2 раза ниже чем у индекса.

( Читать дальше )