ФР МБ: результаты Декабря, Q4'21 и года

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/744057.php

По итогам месяца модель заработала +0.65%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -1.82%, с максимальной просадкой 8.5%. В принципе, результатом я доволен — плюс (хоть и ниже среднего), при индексе в коррекции.

По итогам четвертого квартала модель заработала +3.6%, с максимальной просадкой 7.6%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -4.45%, с максимальной просадкой 15.5% по дороге. Опять же, результатом я в целом доволен: хоть он и ниже моих ожиданий (5-6% за квартал), однако более чем на 8% обогнал падающий индекс по доходности, с просадкой в 2 раза ниже чем у индекса.


За 2021 год модель заработала +44.4%, с максимальной просадкой 7.6% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +20.8%, с максимальной просадкой 15.5% по дороге. Отличный результат: модель обогнала индекс более чем в 2 раза по доходности, и более чем в 2 раза по максимальной просадке.



В настоящий момент портфель примерно такой. 20% еще в кэше, но модель уже рекомендует закупаться на все.

Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.