Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Марта и Q1'21

ФР МБ: результаты Марта и Q1'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты февраля: smart-lab.ru/blog/680297.php

По итогам месяца модель заработала +3.64%, с максимальной просадкой 1.5% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +5.84%, с максимальной просадкой 4.2%. По доходности в этом месяце от индекса отстали, но зато и риски (в терминах макс. просадки) удалось снизить почти в 3 раза.

С начала года модель заработала +11.5%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +7.8%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель уверенно обходит индекс по доходности и в особенности по рискам (в терминах максимальной просадки).


( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Февраля'21

ФР МБ: результаты Февраля'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/673553.php

По итогам месяца модель заработала +3.8%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +2.1%, с максимальной просадкой 4.3%. Результатом я доволен и в абсолюте, и в сравнении с индексом.

С начала года модель заработала +7.6%, c максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности с начала года показал результат +1.9%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель уверенно (более чем в 3 раза) обходит индекс как по доходности, так и по риску (в терминах максимальной просадки).
ФР МБ: результаты Февраля'21

В настоящий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Февраля'21

Всем профитов!



Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Января'21

ФР МБ: результаты Января'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря и прошлого года: smart-lab.ru/blog/667842.php

По итогам месяца модель заработала +3.6%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -0.3%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом я доволен и в абсолюте, и в сравнении с индексом. Модель хорошо себя повела во второй половине месяца, когда индекс бодро посвистал вниз, а модели удалось оставить портфель в нулях.

Кстати, если вы верите в пресловутый January barometer, то ничего хорошего для годового перформанса индекса МосБиржи январь не сулит.

В настоящий момент портфель примерно такой (сумма долей сильно меньше 100%, потому что четверть портфеля в настоящее время находится в кэше):
ФР МБ: результаты Января'21

Всем профитов!

Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года

ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года


Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/661570.php

По месяцу: модель заработала +2.3%, что на уровне или чуть выше ожидаемых результатов. Однако индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период результат +6.3%, при сопоставимой максимальной просадке (в районе 2%), так что месяцем я скорее недоволен.

По кварталу: модель заработала +9.4%, что выше ожиданий (у Открывашки традиционно другие результаты, потому что я считаю перформанс по GIPS, а они — деля на некие «средние активы»). Тем не менее, будет несправедливо не отметить, что индекс ММВБ полной доходности за тот же период показал результат +15.3%, так что индекс обогнать не удалось. Правда, индекс при этом имел максимальную просадку в районе 7.5%, при значении, не превышающем 2.5% у модели, так что результат меня устраивает.

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Ноября'20

ФР МБ: результаты Ноября'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/655336.php

По месяцу: модель заработала +6.86%, что в 3-4 раза превышает ожидаемые результаты, поэтому, как total return инвестор, месяц считаю удачным. Правда, было бы нечестно не отметить, что индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период 15.5%, поэтому индексу модель сильно проиграла. Впрочем, при «бэте» портфеля в районе 0.4 ничего другого ожидать и не приходится — обычно эта модель проигрывает индексу при бурном росте, но зато обыгрывает его при бурном падении (что и проверил март), и как следствие — долгосрок получается выигрыш у индекса (а в этом году это видно и с начала года). Думаю, от «плечевиков» спокойно можем ожидать в этом месяце результатов по 20-30-40%.

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: результаты Августа'20

    • 01 сентября 2020, 15:51
    • |
    • MadQuant
  • Еще
ФР МБ: результаты Августа'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/637271.php

За прошедший месяц модель показала результаты выше ожиданий: +3.64%, значимо обогнав прибавивший за тот же период +1.94% индекс ММВБ полной доходности. Максимальная просадка по дороге составила 1.6%, против 3.6% у индекса — чистая победа по всем фронтам. Спасибо Яндексу, Тинькоффу и Золоту за это.

С начала года модель заработала +28.4%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, которому только по результатам августа удалось выйти в положительную зону +0.72% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю перформанс по GIPS и с учетом уплаченных в начале года налогов за прошлый год, а они — черт знает как). С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги февраля и портфель на март

ФР МБ: итоги февраля и портфель на март

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/519959.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:
ФР МБ: итоги февраля и портфель на март



( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.

ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь
Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:
ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь



( Читать дальше )

Блог им. goryinyich |ФР МБ: итоги июля и портфель на август

Баловства ради держу небольшой счет в рублях (поскольку основной капитал надо все-таки держать в валюте), торгую на нем трендовую систему. Июль выдался ударный — доходность под 5% за месяц. Отчасти этому поспособствовал и рост индекса ММВБ, однако портфель хорошо вел себя и во второй половине месяца, когда индекс вел себя не очень:
ФР МБ: итоги июля и портфель на август
Продал: AFLT, TATNP, GCHE, AVAZP, CBOM
Купил: SBERP, MSTT, RUALR, FXGD
Держу: NMTP, NLMK, VSMO, FXCN, FXAU, FXUK, FXDE, FXJP

Итого портфель на следующий месяц такой:
ФР МБ: итоги июля и портфель на август

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW