Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Июля'20

ФР МБ: результаты Июля'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июня: smart-lab.ru/blog/631029.php

За прошедший месяц модель показала воистину эпический результат +13.2% (у Открывашки цифры традиционно немного другие, потому что я перформанс делаю по GIPS, а они черт-те как), заработав за месяц, фактически, плановую полугодовую прибыль. Рост счета был практически безоткатный, с максимальной просадкой меньше 2% по дороге. Для портфеля без плеч и с умеренными рисками — это лучше любых самых оптимистичных прогнозов. Справедливости ради стоит сказать, что и индекс ММВБ полной доходности прибавил за это время 8.3%, с просадкой в районе 2.5%, поэтому больших чудес в результате нет, думаю, у остальных толковых трейдеров результат будет не хуже (а любители плеч могут нарубить и все 20-30% без особых фокусов и с приемлемыми рисками).

По результатам полугодия модель показала +25%, индекс же ММВБ полной доходности до сих пор не может выйти с начала года из отрицательной зоны: -1.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
Теперь задача — не потерять заработанное, ухожу в консервативный режим, в случае шухера буду быстро фиксить лосей (что хорошо мне помогло в марте).
ФР МБ: результаты Июля'20

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Июля'20


Всем профитов!

Опять 25%, тут пол смартлаба по 100 % в день делает) И пичально что вы жадный и ленивый, это к добру не приведет
avatar

Lewvik

хорошая работа.
avatar

Русский

Модель лидеров роста держит?
avatar

noTrust

noTrust, походу да.
Моментум плюс перк в виде fxgd и чет еще…
Гуд!
avatar

Intrinsic value

noTrust, по сути своей модель трендовая, но держит не лидеров роста, отбор по более сложным параметрам динамики цены.
avatar

MadQuant

А что TCS через открытие можно купить?
avatar

ПBМ

ПBМ, 
ГДР Тинькофф-банка торгуются на мосбирже с конца октября 2019 года
avatar

Анастасия К

депошка 20м+? а валютый риск хеджируете, и если хеджируете, то как? а то переоценка в настоящих деньгах может убить доходность. 
avatar

wot

wot, настоящие деньги — это зелёная бумага государства с долгами 50+ трлн, которое ее безостановочно печатает? Ну-ну)))
Если серьезно — в рублях держу примерно половину активов, из них часть — в акциях. Вот эта часть и есть.
avatar

MadQuant

В сумме портфель только 91,1%.
Понятно, какие инструменты тянули депо. А по TCS на каких уровнях будете выходить?  

avatar

Вад

Вад, ну там ещё немного рублей и совсем небольших позиций в акциях, в которые только начал входить или почти вышел.
По тинькову и уровням — уровни эта модель не смотрит, выходить буду, когда будут сигналы, по мере падения бумажки или не роста с течением времени.
avatar

MadQuant

Сергей, хедж золотом лонгов в акциях и рубля к доллару поскоку акции рублевые.
Имхо.
avatar

Intrinsic value

Сергей, ни за какой, я выше отписал — это трендовая модель, но не моментум.
avatar

MadQuant

MadQuant , у меня америка +5% Что у тебя?

avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, у меня +8%, месяц норм был на обоих рынках
avatar

MadQuant

MadQuant, +8 это круто. Даже QQQ меньше дал. Ты узкие ИТ етфы используешь? Типа wcld, arkw?
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, да не, 30 отраслевых ЕТФов торгую, ИТ в этом месяце даже не было в портфеле вроде.
XLY, XRT, GLD, TLT, XLV, XHE, XLB + ещё пяток-десяток, вот это вот все
avatar

MadQuant

MadQuant, выйти и посидеть на заборе не тянет? Слишком бодро растем… Правда толпа верит в скорый разворот, судя по AAII suvey
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, ну, дискрешенари я торговать не умею, валить буду когда система скажет валить. А пока растем — смысла валить не вижу.
avatar

MadQuant

MadQuant, я про то и пишу. Мы сидим по тренду в лонгах, а ритейл — или на заборе или шортает, как полуумок василий.
avatar

Коля Гаврилов

Отличный результат!
avatar

Value

Спасибо, очень интересно! 
avatar

Носорог

Начало не открывается, 404. Модель не палится? Ликвидности на всех не хватит? ;)
avatar

Александр Элс

Александр Элс, запятую надо из ссылки убрать, поправил. Модель не палится, чтобы не палиться)
avatar

MadQuant


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW