Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Июля'20

ФР МБ: результаты Июля'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июня: smart-lab.ru/blog/631029.php

За прошедший месяц модель показала воистину эпический результат +13.2% (у Открывашки цифры традиционно немного другие, потому что я перформанс делаю по GIPS, а они черт-те как), заработав за месяц, фактически, плановую полугодовую прибыль. Рост счета был практически безоткатный, с максимальной просадкой меньше 2% по дороге. Для портфеля без плеч и с умеренными рисками — это лучше любых самых оптимистичных прогнозов. Справедливости ради стоит сказать, что и индекс ММВБ полной доходности прибавил за это время 8.3%, с просадкой в районе 2.5%, поэтому больших чудес в результате нет, думаю, у остальных толковых трейдеров результат будет не хуже (а любители плеч могут нарубить и все 20-30% без особых фокусов и с приемлемыми рисками).

По результатам полугодия модель показала +25%, индекс же ММВБ полной доходности до сих пор не может выйти с начала года из отрицательной зоны: -1.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
Теперь задача — не потерять заработанное, ухожу в консервативный режим, в случае шухера буду быстро фиксить лосей (что хорошо мне помогло в марте).
ФР МБ: результаты Июля'20

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Июля'20


Всем профитов!

27 комментариев
Опять 25%, тут пол смартлаба по 100 % в день делает) И пичально что вы жадный и ленивый, это к добру не приведет
avatar
хорошая работа.
avatar
Модель лидеров роста держит?
avatar
noTrust, походу да.
Моментум плюс перк в виде fxgd и чет еще…
Гуд!
avatar
noTrust, по сути своей модель трендовая, но держит не лидеров роста, отбор по более сложным параметрам динамики цены.
avatar
А что TCS через открытие можно купить?
avatar
ПBМ, 
ГДР Тинькофф-банка торгуются на мосбирже с конца октября 2019 года
avatar
депошка 20м+? а валютый риск хеджируете, и если хеджируете, то как? а то переоценка в настоящих деньгах может убить доходность. 
avatar
wot, настоящие деньги — это зелёная бумага государства с долгами 50+ трлн, которое ее безостановочно печатает? Ну-ну)))
Если серьезно — в рублях держу примерно половину активов, из них часть — в акциях. Вот эта часть и есть.
avatar
В сумме портфель только 91,1%.
Понятно, какие инструменты тянули депо. А по TCS на каких уровнях будете выходить?  

avatar
Вад, ну там ещё немного рублей и совсем небольших позиций в акциях, в которые только начал входить или почти вышел.
По тинькову и уровням — уровни эта модель не смотрит, выходить буду, когда будут сигналы, по мере падения бумажки или не роста с течением времени.
avatar
Сергей, хедж золотом лонгов в акциях и рубля к доллару поскоку акции рублевые.
Имхо.
avatar
Сергей, ни за какой, я выше отписал — это трендовая модель, но не моментум.
avatar

MadQuant , у меня америка +5% Что у тебя?

avatar
Коля Гаврилов, у меня +8%, месяц норм был на обоих рынках
avatar
MadQuant, +8 это круто. Даже QQQ меньше дал. Ты узкие ИТ етфы используешь? Типа wcld, arkw?
avatar
Коля Гаврилов, да не, 30 отраслевых ЕТФов торгую, ИТ в этом месяце даже не было в портфеле вроде.
XLY, XRT, GLD, TLT, XLV, XHE, XLB + ещё пяток-десяток, вот это вот все
avatar
MadQuant, выйти и посидеть на заборе не тянет? Слишком бодро растем… Правда толпа верит в скорый разворот, судя по AAII suvey
avatar
Коля Гаврилов, ну, дискрешенари я торговать не умею, валить буду когда система скажет валить. А пока растем — смысла валить не вижу.
avatar
MadQuant, я про то и пишу. Мы сидим по тренду в лонгах, а ритейл — или на заборе или шортает, как полуумок василий.
avatar
Отличный результат!
avatar
Спасибо, очень интересно! 
avatar
Начало не открывается, 404. Модель не палится? Ликвидности на всех не хватит? ;)
avatar
Александр Элс, запятую надо из ссылки убрать, поправил. Модель не палится, чтобы не палиться)
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW