ФР МБ: результаты Июня, 2Q и 1H'20

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/624813.php

За прошедший месяц модель показала результаты чуть хуже среднего: +1.47%, но в 2 раза лучше индекса ММВБ полной доходности, прибавившего за период 0.7%. Риск (в терминах максимальной просадки в течение месяца) также оказался ниже: 2.5% против 3.7%. В целом результат нормальный.

Завершившийся квартал также оказался примерно на уровне ожиданий: +6.2% против +10.4% у индекса ММВБ полной доходности. Макс. просадка модели 2.5% против 7.9% у индекса. С учетом болтанки апреля результат также нормальный, с хорошим опережением индекса по доходности/риск.


По результатам полугодия модель показала +11.1% (у Открывашки результаты другие, потому что я считаю результаты по GIPS, а они через известное место + из результата вычитают уплаченные в начале января налоги за прошлый год) против -8.8% у индекса ММВБ полной доходности. Индекс разбит в пух и прах, особенно если учесть максимальные просадки: ~10% у модели против 34.3% у индекса. Собственно, чтобы не переживать в периоды наподобие марта — я и занимаюсь полуактивной торговлей, а не держу индекс.

Если говорить в целом по текущей ситуации — результаты на уровне ожиданий, счет обновляет хаи, жуем попкорн и наблюдаем за ковидом обнулением.


Портфель на текущий момент примерно такой:



Всем профитов!