Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Июня, 2Q и 1H'20

ФР МБ: результаты Июня, 2Q и 1H'20


Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/624813.php

За прошедший месяц модель показала результаты чуть хуже среднего: +1.47%, но в 2 раза лучше индекса ММВБ полной доходности, прибавившего за период 0.7%. Риск (в терминах максимальной просадки в течение месяца) также оказался ниже: 2.5% против 3.7%. В целом результат нормальный.

Завершившийся квартал также оказался примерно на уровне ожиданий: +6.2% против +10.4% у индекса ММВБ полной доходности. Макс. просадка модели 2.5% против 7.9% у индекса. С учетом болтанки апреля результат также нормальный, с хорошим опережением индекса по доходности/риск.
ФР МБ: результаты Июня, 2Q и 1H'20

По результатам полугодия модель показала +11.1% (у Открывашки результаты другие, потому что я считаю результаты по GIPS, а они через известное место + из результата вычитают уплаченные в начале января налоги за прошлый год) против -8.8% у индекса ММВБ полной доходности. Индекс разбит в пух и прах, особенно если учесть максимальные просадки: ~10% у модели против 34.3% у индекса. Собственно, чтобы не переживать в периоды наподобие марта — я и занимаюсь полуактивной торговлей, а не держу индекс.
ФР МБ: результаты Июня, 2Q и 1H'20
Если говорить в целом по текущей ситуации — результаты на уровне ожиданий, счет обновляет хаи, жуем попкорн и наблюдаем за ковидом обнулением.


Портфель на текущий момент примерно такой:
ФР МБ: результаты Июня, 2Q и 1H'20


Всем профитов!
★2
загадка из разряда 300*100/1.47 ? 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, чтобы не возбуждать народные массы лишний раз лишними нулями (а то на этом сайте успешных трейдеров вас за зп 200+ тыр живьём сожрут). К тому же мечтающие попасть на работу в Макдональдс могут и не решить)
avatar

MadQuant

А портфель на основе ETF вы перестали вести?
avatar

alt

alt, веду, просто он был совсем никому не интересен, там 1.5 плюса к каждому посту было, так что мне лень писать апдейты
avatar

MadQuant

MadQuant, По  этому портфелю  вы где то выкладываете информацию?
avatar

alt

alt, нет
avatar

MadQuant

MadQuant, хай
у меня июнь выдалось адское косилово, за счет узких тех етфов
Июль дальше повело в риск он (техи, биотех) и золото
у тебя примерно так?

Коля Гаврилов, давайте скинемся ему на час работы (упоминались 5к/за мес апдейт по етф)

 

и еще интересно, будет ли ваша система работать если сделать портфель из топ 20 крипты по капе, не считая тезера.

Роман incognito, зачем? За июнь моя моментум система забрала больше 140тысяч долларов с рынка, зачем мне скидываться и просить что то…

теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW