Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Августа'20

    • 01 сентября 2020, 15:51
    • |
    • MadQuant
  • Еще
ФР МБ: результаты Августа'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/637271.php

За прошедший месяц модель показала результаты выше ожиданий: +3.64%, значимо обогнав прибавивший за тот же период +1.94% индекс ММВБ полной доходности. Максимальная просадка по дороге составила 1.6%, против 3.6% у индекса — чистая победа по всем фронтам. Спасибо Яндексу, Тинькоффу и Золоту за это.

С начала года модель заработала +28.4%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, которому только по результатам августа удалось выйти в положительную зону +0.72% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю перформанс по GIPS и с учетом уплаченных в начале года налогов за прошлый год, а они — черт знает как). С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
ФР МБ: результаты Августа'20



На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Августа'20


Всем профитов!

★3
21 комментарий
Отличный результат!
avatar
А  вы считаете просадку как то что ушло ниже нуля а не с предыдущего хая эквити?
avatar
trader_notes, считаю стандартно, с предыдущего хая, а иначе что это за просадка?
avatar
MadQuant, как то не совсем очевидно из графика. там красным подсвечена только зона ниже нуля. а с хая вроде как (визуально) совсем не 10% DD получается
какой у вас шарп с начала года? или ульцер. можно даже просто профит фактор, тоже понятно будет
avatar
trader_notes, я там убрал отовсюду активы, чтобы не возбуждать зарабатывающие на бирже состояния народные массы, но если очень надо и вы все цифры аккуратно сопоставите, принимая во внимание, что на картинках не эквити счета, а финансовый результат за период — по графику можно понять, что там примерно 10% получается просадка.
avatar
MadQuant, по фин резу и названным %% как бы совсем не сложно обратным счетом прикинуть СЧА :) думаю даже народные массы совладают )
но эквити активов то можно и не показывать ) просто шарп или индекс ульцера одним числом :)
avatar
trader_notes, по «живой» торговле я их отдельно не считаю. Есть цифры из бэктеста, но я не считаю правильным их приводить — бэктест есть бэктест.
по фин резу и названным %% как бы совсем не сложно обратным счетом прикинуть СЧА :) думаю даже народные массы совладают )
ИМХО вы слишком хорошо думаете о народных массах)
avatar
Congratulations!!!
avatar
браво!!!
avatar
— 30 % за неделю,  норм счет летает 
avatar
Skifan, какие 30% за неделю? Это вообще-то не эквити счета, а финансовый результат. Просадка максимальная 1.5% в течение месяца, как и написано.
avatar
MadQuant,  тогда смысл подобную картинку выкладывать ? 

«Финансовый результат»  первая дата 25 августа — 1,2 млн.   вторая дата 31 августа — 800 т.р.   

Сразу виден финансовый результат  
avatar
Skifan, в смысле, к чему? Это скрин из личного кабинета, с результатом за месяц. Потому что просто написанным цифрам обычно не верят — написать можно что угодно. А скрин — это скрин.
avatar
MadQuant, почему не верим, верим скрину, всю правду показывает 
а вот цифрам написанным нет )))  
avatar
Неплохо! А акции только от лонга торгуете? Нефть не торговали?
avatar
GoodBargains, нет, нефть не торговал, только акции и ЕТФы от лонга
avatar
MadQuant, я чет думал Вы больше выделываетесь:)) ну тут же в интернете не поймешь что к чему) Теперь так не считаю:) Кстати, когда напишите че нть про тех «бывалых» у кого Шарп равен 1 и доходность к риску 2/1 Примерно… Или шарп ~1, а доходность/ риск  20/-10 или даже 40/-20.?
avatar
GoodBargains, зачем мне выделываться, я в ДУ не беру)
про тех «бывалых» у кого Шарп равен 1 и доходность к риску 2/1 Примерно…
Это вы имеете в виду то, о чем я писал в «домашнем задании» в предыдущем топике? Как время будет, может на выходным. Сейчас все-таки рабочая неделя, дети в школы-детсады пошли.
avatar
MadQuant, ну да. Будем ждатьс)
avatar
Классный результат!
avatar
Good!
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW