Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Ноября'20

ФР МБ: результаты Ноября'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/655336.php

По месяцу: модель заработала +6.86%, что в 3-4 раза превышает ожидаемые результаты, поэтому, как total return инвестор, месяц считаю удачным. Правда, было бы нечестно не отметить, что индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период 15.5%, поэтому индексу модель сильно проиграла. Впрочем, при «бэте» портфеля в районе 0.4 ничего другого ожидать и не приходится — обычно эта модель проигрывает индексу при бурном росте, но зато обыгрывает его при бурном падении (что и проверил март), и как следствие — долгосрок получается выигрыш у индекса (а в этом году это видно и с начала года). Думаю, от «плечевиков» спокойно можем ожидать в этом месяце результатов по 20-30-40%.

С начала года модель заработала 36.6%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, прибавивший только 7.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
(у «Открывашки» результаты традиционно другие, поскольку я результаты считаю по GIPS, а они — непонятно как)
ФР МБ: результаты Ноября'20

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Ноября'20

Всем профитов!
★2
Крутой результат! 
avatar

Value

MadQuant, подскажи переформирование портфеля происходит в последний день месяца?
avatar

Nikolay Timakov

Nikolay Timakov, сейчас в связи с ЛЧИ оно происходит каждый день почти. А так — обычно в начале каждого месяца.
avatar

MadQuant

С начала года модель заработала 36.6%
даже страшно подумать… сколько у Вас будет на счету денег через 15 лет.....
avatar

wistopus

wistopus, ну результат этого года в определенном смысле аномальный, так ожидаемый результат — это 20-25% годовых на истории, хотя есть годы и по 70%. Впрочем, даже с 30% годовых миллиардером за 15 лет не станешь, даже рублевым, хотя даже сегодня уже миллиард рублей гордо звучит, а по факту — это сраные 13 миллионов долларов
avatar

MadQuant

MadQuant, по памяти… в Америке настоящий долларовый миллионер считается с 14 миллионов… так что да… 13 может и не прокатить...
avatar

wistopus

wistopus, ну так и есть, мы с коллегами прикидывали (кто жил в штатах хотя бы пару месяцев) — чтобы просто более-менее комфортно в штатах жить на доходы с пассивных инвестиций и может чуть проедать — надо иметь миллионов 5 бачей, один миллион — там уже давно не деньги, это только на захудалую пенсию кое-как хватит. Поэтому, наверное, да, чтобы почувствовать себя обеспеченным — надо лямов 14 иметь, соглашусь.
avatar

MadQuant

а что такое доходность к средним активам?
avatar

Врач-бондиатОр

Мои поздравления с солидным результатом! Но средние активы почему затерли?)
avatar

cso

cso, чтобы не будоражить лишний раз народные массы, которые «делают деньги на бирже» и обвиняют в своих невзгодах Путина по любому пустяку)
avatar

MadQuant

Врач-бондиатОр, это какой-то хитрый овощ, придуманный «открывашкой» — они почему-то считают, что это для васи-трейдера более полезная цифирь, чем результат по GIPS, а может сами про GIPS никогда не слышали
avatar

MadQuant

MadQuant , привет. Как результат по америке? Что на декабрь лонжыш там? Моя модель в риск он ведёт там.
avatar

Коля Гаврилов

Коля Гаврилов, привет! Америку сейчас даже проверяю нечасто (заметил, что чем реже туда лезу — тем лучше результат, в отличие от России), вот только сейчас прочитал твой коммент — решил глянуть в первый раз за месяц) А там результат лучше — +11.5% в твердой валюте, модель весь месяц в лонгах на всю катушку сидела, ну и вроде как сейчас должна продолжать это делать.
avatar

MadQuant

MadQuant, молодец, очень круто!
avatar

Коля Гаврилов


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW