ФР МБ: результаты Ноября'20

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/655336.php

По месяцу: модель заработала +6.86%, что в 3-4 раза превышает ожидаемые результаты, поэтому, как total return инвестор, месяц считаю удачным. Правда, было бы нечестно не отметить, что индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период 15.5%, поэтому индексу модель сильно проиграла. Впрочем, при «бэте» портфеля в районе 0.4 ничего другого ожидать и не приходится — обычно эта модель проигрывает индексу при бурном росте, но зато обыгрывает его при бурном падении (что и проверил март), и как следствие — долгосрок получается выигрыш у индекса (а в этом году это видно и с начала года). Думаю, от «плечевиков» спокойно можем ожидать в этом месяце результатов по 20-30-40%.

С начала года модель заработала 36.6%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, прибавивший только 7.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
(у «Открывашки» результаты традиционно другие, поскольку я результаты считаю по GIPS, а они — непонятно как)


На текущий момент портфель примерно такой:


Всем профитов!