Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Октября'20

ФР МБ: результаты Октября'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/649443.php

По месяцу: основные результаты видны на графике, вкратце: рынок продолжал падать, модель продолжала болтаться в районе 0. За месяц модель слегка подслила -0.35%, индекс ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR) слил за месяц -6.1%, при этом максимальная просадка в течение месяца у модели — 2.3%, у индекса — 6.7%. На фоне индекса модель выглядит неплохо, но с точки зрения total return инвестора результаты неудовлетворительные.

С начала года модель заработала +27.8%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, который по результатам октября показывает с начала года доходность -7.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
ФР МБ: результаты Октября'20

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Октября'20

Всем профитов!
★1
22 комментария
Очень круто 
avatar
Kot_Begemot, спасибо, но похвастаться особо тут нечем. Уже квартал почти болтается в нулях. Это более чем нормально с шарпом 1.7, тем более на падающем рынке, но хотелось бы немного плюса(
avatar
MadQuant, насколько комиссия брокера оказывает влияние на результат (учитывая достаточно большое количество сделок)? 
avatar
CyclopEye, комиссия — 2-3% от годовой прибыли, то есть незначительна
avatar
У Вас в ЛЧИ-аккаунте биржа показывает шорт Интеррао.
investor.moex.com/trader2020?user=237248
Как я понимаю, при регистрации в ЛЧИ вы забыли указать лонг, поэтому закрытие лонга ЛЧИ трактует как открытие шорта.

avatar
Анастасия К, спасибо за замечание. Но мне лень с мосбиржей разбираться — победа все равно не светит, да и одна поза < 100 тыр погоды к результату не сделает.
avatar
Привет, что Америка? Я -1 октябрь и риск офф 100% ноябрь.
Коля Гаврилов, привет! Америка пока в лонгах на 70-80%, в понедельник немного подсолью как посоветует, но совсем выходить не буду. Я помню прошлые выборы, когда все орали про -50% в случае победы Трампа — а рынок потом как втопил, только успевай запрыгивать.
avatar
MadQuant,
A. Думаю все так ждут;
Б. Стараюсь не умничать, а торговать по системе. На забор, значит на забор;
В. Наблюдаю с забора сквозь сигналы ТА, если по рынок пойдёт разворот из п.А, то влонжу.
Коля Гаврилов, я думаю, что в случае победы Байдена действительно будет падение, но это еще бабка надвое сказала, что он победит. По опросам-то конечно так, но это вопрос, на который многие в США честно не отвечают, потому что поддерживать Трампа типо зашквар. Система в настоящее время советует только 25% держать в кэше, +золото/трежеря еще процентов 20, итого акций 55%. Ну может дискретно перед выборами еще чуть подснижусь, но процентов 40-50 аллокации буду держать в акциях на случай апсайда. А как понятно будет кто победил и куда двинул рынок — буду уже досливать или добирать.
avatar
А как вы отбираете акции в портфель? По индикатором системы или фундаментально?
avatar
Андрей, покажите мне, сколько фундаменталистов в этом году заработали хотя бы 10+%? Нет, только техника и управление рисками, только хардкор)
avatar
MadQuant, у меня есть предположение, что у меня получилось, хотя, вероятнее всего, это была случайность(( но 26% годовых вышло с большого депо в этом и 19% в том. Технику вообще не использовал. Но управление рисками и мани менеджмент в полной мере)
avatar
Андрей, ну вы ж наверное в марте распродавались? Ну так вот это уже имеет смутное отношение к фундаментальному анализу)
avatar
MadQuant, нет, я распродался в конце января, а в марте, наоборот, купил мостотрест под выкуп и это принесло +10% к депо. Хотя я далеко не уверен, что это была не случайность) так интересно, как выбирает система акции, понятно, что не скажете, но что-то вроде перескчиня машек или отбоев каналов? Это правда работает?
avatar
Андрей, ну да, что-то типа пересечения машек и пробоя каналов, но собственные индикаторы, понятно.
Ну, по крайней мере за 20 лет на бэктесте и за 5 в реальной торговле меня устраивает как работает.
Да и на работе на крупный фонд я примерно тем же занимаюсь, моего работодателя тоже устраивает как работает)
avatar
MadQuant, да, я вам белой завистью завидую. Пока не продвинулся нисколько в этом вопросе ((все болели. А на чем индикаторы? Price action, обьемы или время? Ведь все остальное — произвдные
avatar
@MadQuant, хороший результат относительно падающего рынка.
avatar
Прекрасный результат, спасибо, что делитесь! :)

avatar
Подскажите, что такое «Finex Инструменты денежного рынка» или «Finex USD cash equivalents UCITS ETF»? Finex пишет на оба определения FXMM.
avatar
Covax, FXMM & FXTB
avatar
MadQuant, спасибо.
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW