Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Октября'20

ФР МБ: результаты Октября'20
Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/649443.php

По месяцу: основные результаты видны на графике, вкратце: рынок продолжал падать, модель продолжала болтаться в районе 0. За месяц модель слегка подслила -0.35%, индекс ММВБ полной доходности после налогов (MCFTRR) слил за месяц -6.1%, при этом максимальная просадка в течение месяца у модели — 2.3%, у индекса — 6.7%. На фоне индекса модель выглядит неплохо, но с точки зрения total return инвестора результаты неудовлетворительные.

С начала года модель заработала +27.8%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, который по результатам октября показывает с начала года доходность -7.2%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
ФР МБ: результаты Октября'20

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Октября'20

Всем профитов!
★1
Очень круто 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, спасибо, но похвастаться особо тут нечем. Уже квартал почти болтается в нулях. Это более чем нормально с шарпом 1.7, тем более на падающем рынке, но хотелось бы немного плюса(
avatar

MadQuant

MadQuant, насколько комиссия брокера оказывает влияние на результат (учитывая достаточно большое количество сделок)? 
avatar

CyclopEye

CyclopEye, комиссия — 2-3% от годовой прибыли, то есть незначительна
avatar

MadQuant

У Вас в ЛЧИ-аккаунте биржа показывает шорт Интеррао.
investor.moex.com/trader2020?user=237248
Как я понимаю, при регистрации в ЛЧИ вы забыли указать лонг, поэтому закрытие лонга ЛЧИ трактует как открытие шорта.

avatar

Анастасия К

Анастасия К, спасибо за замечание. Но мне лень с мосбиржей разбираться — победа все равно не светит, да и одна поза < 100 тыр погоды к результату не сделает.
avatar

MadQuant

Привет, что Америка? Я -1 октябрь и риск офф 100% ноябрь.
Коля Гаврилов, привет! Америка пока в лонгах на 70-80%, в понедельник немного подсолью как посоветует, но совсем выходить не буду. Я помню прошлые выборы, когда все орали про -50% в случае победы Трампа — а рынок потом как втопил, только успевай запрыгивать.
avatar

MadQuant

MadQuant,
A. Думаю все так ждут;
Б. Стараюсь не умничать, а торговать по системе. На забор, значит на забор;
В. Наблюдаю с забора сквозь сигналы ТА, если по рынок пойдёт разворот из п.А, то влонжу.
Коля Гаврилов, я думаю, что в случае победы Байдена действительно будет падение, но это еще бабка надвое сказала, что он победит. По опросам-то конечно так, но это вопрос, на который многие в США честно не отвечают, потому что поддерживать Трампа типо зашквар. Система в настоящее время советует только 25% держать в кэше, +золото/трежеря еще процентов 20, итого акций 55%. Ну может дискретно перед выборами еще чуть подснижусь, но процентов 40-50 аллокации буду держать в акциях на случай апсайда. А как понятно будет кто победил и куда двинул рынок — буду уже досливать или добирать.
avatar

MadQuant

А как вы отбираете акции в портфель? По индикатором системы или фундаментально?
avatar

Андрей

Андрей, покажите мне, сколько фундаменталистов в этом году заработали хотя бы 10+%? Нет, только техника и управление рисками, только хардкор)
avatar

MadQuant

MadQuant, у меня есть предположение, что у меня получилось, хотя, вероятнее всего, это была случайность(( но 26% годовых вышло с большого депо в этом и 19% в том. Технику вообще не использовал. Но управление рисками и мани менеджмент в полной мере)
avatar

Андрей

Андрей, ну вы ж наверное в марте распродавались? Ну так вот это уже имеет смутное отношение к фундаментальному анализу)
avatar

MadQuant

MadQuant, нет, я распродался в конце января, а в марте, наоборот, купил мостотрест под выкуп и это принесло +10% к депо. Хотя я далеко не уверен, что это была не случайность) так интересно, как выбирает система акции, понятно, что не скажете, но что-то вроде перескчиня машек или отбоев каналов? Это правда работает?
avatar

Андрей

Андрей, ну да, что-то типа пересечения машек и пробоя каналов, но собственные индикаторы, понятно.
Ну, по крайней мере за 20 лет на бэктесте и за 5 в реальной торговле меня устраивает как работает.
Да и на работе на крупный фонд я примерно тем же занимаюсь, моего работодателя тоже устраивает как работает)
avatar

MadQuant

MadQuant, да, я вам белой завистью завидую. Пока не продвинулся нисколько в этом вопросе ((все болели. А на чем индикаторы? Price action, обьемы или время? Ведь все остальное — произвдные
avatar

Андрей

@MadQuant, хороший результат относительно падающего рынка.
avatar

CyclopEye

Прекрасный результат, спасибо, что делитесь! :)

avatar

Павел Ку

Подскажите, что такое «Finex Инструменты денежного рынка» или «Finex USD cash equivalents UCITS ETF»? Finex пишет на оба определения FXMM.
avatar

Covax

Covax, FXMM & FXTB
avatar

MadQuant

MadQuant, спасибо.
avatar

Covax


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW