Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Сентября и Q3'20

ФР МБ: результаты Сентября и Q3'20

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/643310.php

БОльшую часть прошедшего месяца модель болталась в минусах, только под конец вернувшись в ноль: -0.1%, тем не менее обогнала индекс ММВБ полной доходности, показавший результат -1.96% за месяц. Максимальная просадка у модели по дороге составила 2.3%, против 3.9% у индекса — индекс удалось обогнать с хорошим запасом. Тем не менее, с точки зрения total return инвестора результат неудовлетворительный.

За прошедший квартал модель показала результат выше ожиданий, заработав +16.8% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю по GIPS, а они непонятно как), с максимальной просадкой 3.8% по дороге. Индекс ММВБ полной доходности за это же время показал результат 8.26% с максимальной просадкой 6.9% по дороге. Индекс уделан в пух и прах.
ФР МБ: результаты Сентября и Q3'20



С начала года модель заработала +28.2%, положив на лопатки индекс МосБиржи полной доходности, который по результатам сентября вернулся в отрицательную зону с начала года с результатом -1.24%. С учетом максимальных просадок с начала года ~10% у модели против 34.3% у индекса — flawless victory =)
ФР МБ: результаты Сентября и Q3'20

На текущий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Сентября и Q3'20


Всем профитов!
★1
23 комментария
Молодец!
Только не понимаю почему все так МВидео любят. Из-за девальвации импорт растет в цене, спрос на товары не первой необходимости соответственно падает. И тем более из-за карантина многие недополучили доход.
avatar
chizhan, ну лично я его люблю, потому что уже 400+ тыр на нем заработал, про других не знаю)
avatar
MadQuant, ну это субъективно. Вот график, видим что начал заваливаться еще в декабре 2019, еще до короны. Но потом откуда такой рост...



avatar
chizhan, возможно, секрет моих прибылей в том, что я не задаюсь такими сложными вопросами, растет — покупаю, падает — продаю)
avatar
chizhan, 
Ходят слухи про SPO, про то, что разгоняют к этому событию.
У нас под корпоративные события разгоняют независимо от прибыли и мультипликаторов. Яндекс-ТКС, например.
Так что тут да, только присоединяться к движению, а не гадать о причинах. Ну или в стороне постоять.
avatar
chizhan, https://www.rbc.ru/business/20/11/2020/5fb7fed59a7947de91aca5dd
Теперь понимаете, почему все так любили М-Видео? Ну и чтобы забрать свою копеечку с этого праздника жизни — не надо было быть инсайдером, достаточно просто торговать тренды)
avatar
MadQuant, нутк тренд это уже симптомы, а знать хотелось бы диагноз)
avatar
chizhan, эт понятно. Но зарабатывать можно и на симптомах, а диагноз — далеко не всегда помогает заработать)
avatar
Шикарный результат у вас для ребаланса раз в месяц! Спасибо, что делитесь! У меня пока так:


avatar
Павел Ку, круто, это на акциях? Как часто торгуете?
avatar
MadQuant, ну это пока везение, вот случится momentum crash, как в конце нулевых, глядишь, и картинка испортится :))
В начале года часто торговал, сейчас ребалансирую раз в 3 месяца (это в РФ, у амеров раз в 10 дней), в кэш не выходил (хорошо золото отработало весной). Плюс поверх боты на валюте и акциях. Часть позиций с вашими совпадает, но у меня на вид моделька подлиннее в удержании и попроще.
avatar
Спасибо, что выкладываете свой портфель. Мой долгосрочный портфель за последний месяц также показал чисто символический рост, но с начала года всё относительно неплохо:


avatar
Отличный результат!
avatar
MadQuant, вам не кажется, что сейчас риски нахождения в активах являются достаточно высокими?
Да и индикатор «Василий» в зоне перекупленности)
avatar
CyclopEye, кажется. Но я работаю по модели, а она пока сигнализирует «олл ин»)
avatar
MadQuant , привет. Что у тебя по америке? Мои некоторые модели выход в рискОФФ показали.
avatar
Коля Гаврилов, привет! Я пока где-то на 20% в кэше, может сейчас буду еще выходить.
avatar
MadQuant, сегодня конечно неприятный пролив намечается. Надо бы собрать удочки, если уровни продавят…
avatar

в пух и прах, на лопатки

бивал корзина



avatar
Роман incognito, зачем вы как тв-пропагандист взяли какой-то случайный ряд за короткий период, и пытаетесь стратегию, у которой мандат по рискам совершенно иной, с ним сравнивать? Если взять хаи марта — бакс в нулях, а я проценов 30+ нарубил с тех пор. А если взять последние 3 года — моя страта удвоилась, а бакс как-то не особо.
avatar
А у вас ребаланс раз в месяц, или чаще?
avatar
Павел Ку, последнее время, в связи с ЛЧИ, чаще — при более активном ребалансе чуть выше доходность и лучше контроль рисков. Но традиционно эта модель разрабатывалась с ребалансом раз в месяц, с такой частотой она тоже хорошо работает.
avatar
MadQuant, о, желаю удачи в ЛЧИ!
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW