Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года

ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года


Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/661570.php

По месяцу: модель заработала +2.3%, что на уровне или чуть выше ожидаемых результатов. Однако индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период результат +6.3%, при сопоставимой максимальной просадке (в районе 2%), так что месяцем я скорее недоволен.

По кварталу: модель заработала +9.4%, что выше ожиданий (у Открывашки традиционно другие результаты, потому что я считаю перформанс по GIPS, а они — деля на некие «средние активы»). Тем не менее, будет несправедливо не отметить, что индекс ММВБ полной доходности за тот же период показал результат +15.3%, так что индекс обогнать не удалось. Правда, индекс при этом имел максимальную просадку в районе 7.5%, при значении, не превышающем 2.5% у модели, так что результат меня устраивает.
ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года

По полугодию: модель заработала +27.8%, что сильно лучше ожиданий (фактически, это лучше ожидаемого годового результата). Индекс ММВБ полной доходности за тот же период заработал 24.9%, так что мы практически on par с индексом. Но у модели сильно лучше обстоят дела с рисками: максимальная просадка за период не превышала 2.5%, в то время как у индекса за этот же период она достигала 12.7%. Поэтому уже здесь я справедливо могу утверждать, что по доходности на риск индекс разбит в пух и прах.
ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года

По году: модель заработала +38.6%, что лучше ожиданий. Индекс ММВБ полной доходности за тот же период показал результат +13.9% (многие тут пишут про <10%, но не забывайте о дивидендах!). При этом максимальная просадка у модели получилась в течение года в пределах 12%, тогда как у индекса она достигала 35%. Итого, модель почти в 3 раза обогнала индекс по доходности, при этом показав в 3 раза меньше реализованного риска. Flawless victory! Brutality!!!
ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года



В настоящий момент портфель примерно такой (сумма долей сильно меньше 100%, потому что четверть портфеля в настоящее время находится в кэше):
ФР МБ: результаты Декабря, 4Q, 2H'20 и года

Всем профитов!
★1
10 комментариев
Отличный результат! Молодцы!
Очень круто. Модель торгуете руками или роботами? В чем принципы работы модели?
avatar
Артур, автор раньше много писал о своих методах, в его блоге на смартике достаточно ОТКРЫТОЙ инфы. А закрытую он ни Вам, ни мне не расскажет. И это правильно.
avatar
Артур, торгую руками, поскольку ребаланс возможен нечастый (хоть раз в месяц, но я почаще делаю). Принципы — стандартные: трендфолловинг и качественный мани-мнгеджмент. Модель лонг-онли.
avatar
Великолепный результат!
Мой портфель показал далеко не такую хорошую динамику, особенно в 4 квартале.


Надеюсь, в наступающем году увидеть ещё большее количество постов и комментариев. 
P.S. Да и награда «сам ты лупоглазый» прекрасна ;-P
avatar
Шикраный результат! Индекс в клочья порван. Удачи в новом году!
avatar
Поздравляю! Отличный результат и очень интересный блог. 
avatar
MadQuant , привет. Ну что там омерига твоя? Я полный лонг на январь, декабрь норм.

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW