Блог им. goryinyich

ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.

ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь
Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:
ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь
★1
Про LQI больше не будешь писать?
avatar

JITF

JITF, буду, просто пока не ребалансировал портфель, завтра собираюсь.
Круто!
А как с масштабируемостью? В такие бумаги как SVAV, IRKT, GCHE, KMAZ я бы больше 500к не засунул. Опыты показали, что для этих бумаг это предел, если только не самый пассивный БНХ лет на 10.
Sergey Pavlov, для текущего капитала (~3M) проблем нет никаких, с учетом ограничений на размер позиции 10% портфеля пока даже 300к в одну бумагу не заливается.
Но контроль ликвидности в системе предусмотрен — размер позы не может превышать 5% медианного дневного объема за последний месяц, поэтому низколиквидные стоки автоматически будут получать все меньший вес при увеличении капитала. Тесты показывают, что увеличение до нескольких десятков М рублей система переносит без какого-либо значимого падения перформанса.

....все тэги
UPDONW