Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Февраля'21

ФР МБ: результаты Февраля'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/673553.php

По итогам месяца модель заработала +3.8%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +2.1%, с максимальной просадкой 4.3%. Результатом я доволен и в абсолюте, и в сравнении с индексом.

С начала года модель заработала +7.6%, c максимальной просадкой 1.8% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности с начала года показал результат +1.9%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель уверенно (более чем в 3 раза) обходит индекс как по доходности, так и по риску (в терминах максимальной просадки).
ФР МБ: результаты Февраля'21

В настоящий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Февраля'21

Всем профитов!


39 комментариев
+1
Отличный результат! Что нового купилось недавно?
avatar
Laukar
+1
Laukar, нового — в основном ресурсные компании, которые в последнее время пошли наверх (Роснефть, Русал), так — в основном корректировал размер старых поз.
avatar
MadQuant
московский кредитный банк… дивиденды не платит… рост так себе — ниже среднего… какого Черта Вы его держите в портфеле?.....
avatar
wistopus
+1
wistopus, странная логика у вас. Дивиденды не платит — так это только плюс, не надо платить налоги гос-ву и думать, куда реинвестировать эти дивиденды.
Рост: 2021 г — +8.8% (и-с МосБиржи +1.9%), а если с ноября 20-го смотреть — так +20% добавил. В чем проблема? Я уж не говорю о том, что в портфельном контексте отличная бумажка из-за низкой бэты.
avatar
MadQuant


впрочем… и сам держу энтот банк в объеме 2%… но с удовольствием скину при удобном случае…
avatar
wistopus
завтра ммвб в минус уйдет, а ваша система просядет. Когда выход?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, вы прям оракул, надо свой канал астрологических прогнозов завести)
Если бы все считали как вы — ММВБ бы уже в пятницу падение понедельника отыграл.
Вот совершенно другое мнение: smart-lab.ru/blog/680277.php
Когда выход?
Выход откуда?
avatar
MadQuant
MadQuant, выход из активов
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ну как будут какие-то серьезные движи — так и выход будет. Пока же, по ощущениям, лёгкая коррекция — о каком выходе речь?
avatar
MadQuant
ICEDONE, видите, оракул пока из вас не очень)
avatar
MadQuant
MadQuant, а что случилось?
avatar
ICEDONE
ICEDONE, вы обещали сегодня ММВБ в минус и просадку моей системе)
avatar
MadQuant
MadQuant, я думаю это отскок, ниже поедем.
avatar
ICEDONE
Считаю ваш портфель сильно не предсказуемы, а бумаги горячие. я долго ничего не держу, а у этих бумаг быстрый разгон под вопросом
avatar
IPbuilder
IPbuilder, а вы знаете предсказуемые портфели из акций? Поделитесь, если не секрет. «Бумаги горячие» — какие конкретно? ПИК, ФосАгро, всмпо-ависма горячие?
avatar
MadQuant
Ну, например в пик я не верю, бумага уже стрельнула))) ФосАгро тоже, нужен там где хайп возможен. В ехонмобиле например, там уже есть хороший Профит, но я немного бумаг оставил, тренд пока растет. Газпромнефть мне нравится, но сам в газпроме застрял, практически все позиции от него в минусе, а те что в плюсе тока-тока брокера покрывают((( я не Ванга, но в те бумаги веры меньше)
avatar
IPbuilder
IPbuilder, я не по хайпу торгую, а по технике, так что для моей модели это нормальные бумаги
avatar
MadQuant
+1
MadQuant, ну тоды удачной охоты)))
avatar
IPbuilder
+4
Invisible, всего лишь несколько съемочных дней саши бортич. При том, что она умеет только сосать, а для этого бизнеса нужен и капитал, и мозги. Что не так?)
avatar
MadQuant
MadQuant, как узнали, что без анала?
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, подробностей не знаю, может и не без. Просто учитывая, что актриса из нее примерно как из меня — рожа кирпичом в любых обстоятельствах — гонорары свои она получает явно не за актерское мастерство.
avatar
MadQuant
MadQuant, там свекор миллиардер и босс в ЕР. А где она «играет» я не знаю, ибо говносериалы не смотрю. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, я тоже, но, к сожалению, она еще и в некоторых российских фильмах появляется
avatar
MadQuant
+2
Прекрасный результат, большое спасибо за посты, каждый раз мотивируюсь! :) Первая версия уже в бою.
avatar
Павел Ку
avatar
sunman
Всмпо чисто технически или есть идея?)
avatar
Алексей [buythedip]
+1
Алексей К [mozg], нет, никаких идей здесь нет, я торгую чисто технику
avatar
MadQuant
эх, научиться бы бумаги фундаментально анализировать…
avatar
Врач-бондиатОр
+2
Врач-бондиатОр, ориентируйтесь на дивиденды, их отношение к цене бумаги и стабильности выплат, такая информация общедоступна и наиболее фундаментальна ну и плюс внешняя конъюнктура. Если компания регулярна платит хорошие дивы, а перспективы прозрачны, то цена ее акций вдолгосроке растет, не смотря на локальные падения.
avatar
IPbuilder
@MadQuant , привет, как америка?
Я пару недель назад нарушил правила и вышел, в итоге сохранил прибыль.
Смотрю хай бета (ккк, арк) на март рискОФ рисуют, но вэлью и спай пока лонг. Как у тебя февраль итоги/март планы?
avatar
Коля Гаврилов
+1
Коля Гаврилов, привет! Америка скромно, +0.5% в феврале. На март по итогам пятницы советует 20% уже уводить в SHY, посмотрим — если и в понедельник будет минусить, может и 30% уведу.
avatar
MadQuant
MadQuant, я вот тоже сижу межуюсь (в кеше). Точно не пойду в хайбету (типа АРК), скорее пока spy,iwn,gsg
avatar
Коля Гаврилов
MadQuant, а есть ли смысл сейчас покупать SHY? Доходности нулевые, транзакции и комис остался… Не лучше ли просто cash?
Или снять риск стрижки?
avatar
Dangerous Assumption
Intrinsic value, не, просто кэш это плохо, стараюсь просто кэш не держать на счетах.
avatar
MadQuant
MadQuant, то есть это дело вккса а не расчёт?
avatar
Dangerous Assumption
Intrinsic value, расчет на то, что когда брокер отъедет, бумаги тебе вернут с бОльшей вероятностью, чем кэш.
avatar
MadQuant
MadQuant, риск стрижки, ото ж.
Тоже так думаю…
avatar
Dangerous Assumption
Я тут все думаю...
Моментум, безусловно, хорош...
Но, как известно мы народ горячий существует эффект коллапса моментума.

Я к чему, это… Вы стопы ставите?
avatar
Dangerous Assumption

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★12 13 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 36 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 2 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 74 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 0 ИПЦ: идем на рекорд
★3 0 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 12 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+108 32 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+105 36 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+93 13 Круглые цифры
+87 46 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+83 2 LQDT Алибабаевич
+81 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+80 87 Увы, жду вторую мобилизацию
+78 101 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 13 Добрый вечер, ну как полет?!)
+64 65 Продавайте всё, берите доллары!

самые обсуждаемые сегодня

74к А не поторопились ли они с "орешником"?
44к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
34к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
24к Поможем копеечкой?
24к Про доллар-рубль
20к Полюс растет против рынка, почему?
13к Круглые цифры
12к Привет Чебурашка, который ищет друзей
13к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
9к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн