ФР МБ: результаты Июня, Q2'22 и H1'22

Всем привет! Че-то на СЛ совсем все приуныли, особенно после ситуации с Газпромом (про нее, может, напишу отдельно, если захочу отхватить немного хейта), итогов месяца я почти не помню (или это из-за того, что я стал меньше читать СЛ из-за военной истерии последнего времени). В общем, дай-ка напишу немного по трейдингу и закину немного отстойных результатов (я знаю, их тут все любят =)  Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты по итогам февраля: smart-lab.ru/blog/778884.php  С тех пор ничего не писал, поскольку то не было торгов, то я практически держал в портфеле только кэш (в смысле, кэшевые ЕТФы).

По итогам месяца модель заработала +1.9%, с максимальной просадкой 1.8% по дороге (на графике у Открывашки просадка почему-то около 20% из-за непонятного дропа активов на 1 день 13-го июня, разбираюсь сейчас с поддержкой что это за художества) . Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -6.3%, с максимальной просадкой 8.8%. Результат за месяц на уровне ожиданий, и индекс сильно побит, поэтому как total return инвестор результатом я доволен.

По итогам второго квартала модель заработала +1.1%, с максимальной просадкой 1.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -18.2%, с максимальной просадкой 21.6%. С одной стороны, индекс удалось обыграть значительно, с другой, как total return investor, результатом я недоволен — депозит в банке дал бы результат лучше. Слабый результат на счете объясняется как падающим пилообразным рынком, так и всякими несистематическими/лудоманскими сделками (типа хэдж покупки физического золота перед его покупкой, попытка ловить отскок бакса), которые в основном приносили минуса на счет.


С начала года модель потеряла 12.3%, с максимальной просадкой 14.6% по дороге (картинка уже не из ЛК Открывашки, а из Статистики счета на СЛ, поскольку с начала года было несколько вводов-выводов + подмороженные и выведенные в ИП бумаги в размере 10-15% от счета отображаются как убыток). Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -41.4%, c максимальной просадкой 46.6%. Опять же, как total return investor, я недоволен результатом, несмотря на значительно лучший чем у индекса итог.


В настоящее время примерно 40% портфеля находится в акциях, 60% — в облигах и кэше. На максимуме в конце прошлой недели доля акций доходила до 60%, но события последний дней вынуждают играть в защиту. Состав портфеля в части акций примерно такой:


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.