Всем привет! Че-то на Смарте сплошная пропаганда войны и того, какие мы молодцы, что сделали себе экономическое харакири. Дай-ка немного по трейдингу напишу и чутка минусовых результатов закину (да-да, я знаю, их здесь все любят =). Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь:
smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января:
smart-lab.ru/blog/763168.php
По итогам месяца модель потеряла -8.9%, с максимальной просадкой 11.3% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -30.02%, с максимальной просадкой 43.7%. Если смотреть просадку от ранее достигнутых глобальных максимумов, то у модели она в феврале достигала 18.6%, у индекса МосБиржи полной доходности — 51.4%. Разумеется, будучи total return инвестором, результатом я крайне недоволен — февраль оказался для модели худшим месяцем за всю историю торговли с 2015-го года, достигнут «антирекорд» по просадке (почти 20%). В то же время, радует, что удалось стабилизировать доходность и просадку на уровнях гораздо лучше индекса.
С начала года модель потеряла 13.33%, с максимальной просадкой 13.55% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -34.48% с максимальной просадкой 46.6%. Убытки не радуют, но немного скрашивает боль потерь только тот факт, что они не катастрофические и гораздо меньше, чем у индекса.
В настоящее время весь портфель находится в ЕТФах на кэш (~90%) и золото (~10%). До остановки торговли ЕТФами удалось закупиться ими с хорошими дисконтами (VTBM — на 2% ниже расчетной стоимости, брал на «шпильке» 22-го вечером, золото — на 30-40% ниже текущей расчетной стоимости), так что как торги возобновятся — надеюсь получится немного отбить убыток февраля.
Всем профитов!
Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
P.S. Увидел новость про «временный порядок обращения наличной валюты», всё больше происходящее начинает напоминать 98 год.
Насчет хорошего дисконта — примерно неделю назад в Москве можно было прикупить USDT с дисконтом 7% относительно USD.
Понимаю, что нельзя сравнивать крипту и фонду, но USDT — стейблкойн, привязанный к доллару, с капитализацией, превышающей 90% ETF.
Так что времена сейчас мутные и суровые, это да.
С уважением
как дела в американском портфеле?
Да, я рос. рынок более активно торгую, потому что он гораздо более спекулятивный.
Февраль закончил примерно в нулях (-0.1%), март советует треть портфеля уже в кэш пихать, но пока в плюсе с начала месяца.
Отличный результат (по сравнению с индексом).
Можно уточнить, это по системе был выход в кеш или срочное решение «руками»?
SergeyJu, у меня есть несколько вариантов системы (3 штуки, если быть точным) с разными уровнями доходности-риска и не на 100% коррелированных (но сильно). В обычные времена результаты там +-2% годовых, и я просто исходя из понимания ситуации решаю торговать сейчас более или менее консервативно. Разницы особой нет, но на душе спокойнее, потому что есть иллюзия, что контролируешь систему =)
До середины февраля я считал, что рынок отпадал на всяком-разном негативе, и можно дать больше веса более агрессивным компонентам. Реальность оказалась сильно хуже, это скушало где-то 7% доходности по сравнению со случаем, если бы торговал «средний уровень риска». Это, конечно, сильно хуже чем обычные 2% годовых, и обидно, но в целом некритичный просчет, учитывая экстраординарность ситуации.