Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Февраля'22

ФР МБ: результаты Февраля'22

Всем привет! Че-то на Смарте сплошная пропаганда войны и того, какие мы молодцы, что сделали себе экономическое харакири. Дай-ка немного по трейдингу напишу и чутка минусовых результатов закину (да-да, я знаю, их здесь все любят =). Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/763168.php

По итогам месяца модель потеряла -8.9%, с максимальной просадкой 11.3% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -30.02%, с максимальной просадкой 43.7%. Если смотреть просадку от ранее достигнутых глобальных максимумов, то у модели она в феврале достигала 18.6%, у индекса МосБиржи полной доходности — 51.4%. Разумеется, будучи total return инвестором, результатом я крайне недоволен — февраль оказался для модели худшим месяцем за всю историю торговли с 2015-го года, достигнут «антирекорд» по просадке (почти 20%). В то же время, радует, что удалось стабилизировать доходность и просадку на уровнях гораздо лучше индекса.

С начала года модель потеряла 13.33%, с максимальной просадкой 13.55% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -34.48% с максимальной просадкой 46.6%. Убытки не радуют, но немного скрашивает боль потерь только тот факт, что они не катастрофические и гораздо меньше, чем у индекса.
ФР МБ: результаты Февраля'22

В настоящее время весь портфель находится в ЕТФах на кэш (~90%) и золото (~10%). До остановки торговли ЕТФами удалось закупиться ими с хорошими дисконтами (VTBM — на 2% ниже расчетной стоимости, брал на «шпильке» 22-го вечером, золото — на 30-40% ниже текущей расчетной стоимости), так что как торги возобновятся — надеюсь получится немного отбить убыток февраля.
ФР МБ: результаты Февраля'22

Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.

★1
12 комментариев
Приятно видеть хорошее управление капиталом (относительно всего того, что я вижу на форуме), спасибо за посты.
P.S. Увидел новость про «временный порядок обращения наличной валюты», всё больше происходящее начинает напоминать 98 год.
avatar
Очень достойный результат. Браво. Смотрим на март.

Насчет хорошего дисконта — примерно неделю назад в Москве можно было прикупить USDT с дисконтом 7% относительно USD.
Понимаю, что нельзя сравнивать крипту и фонду, но USDT — стейблкойн, привязанный к доллару, с капитализацией, превышающей 90% ETF.
Так что времена сейчас мутные и суровые, это да.

С уважением
avatar
привет, по стопам вываливался из рынка не дожидаясь конца месяца?
как дела в американском портфеле?
Коля Гаврилов, привет!
по стопам вываливался из рынка не дожидаясь конца месяца?

Да, я рос. рынок более активно торгую, потому что он гораздо более спекулятивный.
как дела в американском портфеле?

Февраль закончил примерно в нулях (-0.1%), март советует треть портфеля уже в кэш пихать, но пока в плюсе с начала месяца.
avatar

Отличный результат (по сравнению с индексом).

 

В настоящее время весь портфель находится в ЕТФах на кэш (~90%) и золото (~10%). До остановки торговли ЕТФами удалось закупиться ими с хорошими дисконтами.

 

Можно уточнить, это по системе был выход в кеш или срочное решение «руками»?

avatar
Value, это по системе, причем, прямо скажем, с запозданием.
avatar
MadQuant, хорошая система. 
avatar
Value, обычный трендфолловинг. Причем самые консервативные компоненты предлагали выходить еще в декабре-январе. Но я снизил их вес в системе и работал по более «агрессивным», но даже те уже 21-го порекомендовали выходить нах полностью.
avatar
MadQuant, опс, а я-то думал, что у Вас 100% отработка алгоритма. 
avatar

SergeyJu, у меня есть несколько вариантов системы (3 штуки, если быть точным) с разными уровнями доходности-риска и не на 100% коррелированных (но сильно). В обычные времена результаты там +-2% годовых, и я просто исходя из понимания ситуации решаю торговать сейчас более или менее консервативно. Разницы особой нет, но на душе спокойнее, потому что есть иллюзия, что контролируешь систему =)

До середины февраля я считал, что рынок отпадал на всяком-разном негативе, и можно дать больше веса более агрессивным компонентам. Реальность оказалась сильно хуже, это скушало где-то 7% доходности по сравнению со случаем, если бы торговал «средний уровень риска». Это, конечно, сильно хуже чем обычные 2% годовых, и обидно, но в целом некритичный просчет, учитывая экстраординарность ситуации.

avatar
Очень хороший результат для медленной системы ребалансировки. 
avatar
Finex теперь не продать, или я не прав?
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн