Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь:
smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты декабря и прошлого года:
smart-lab.ru/blog/754251.php
По итогам месяца модель заработала -5.04%, с максимальной просадкой 5.5% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -6.36%, с максимальной просадкой 16.1%. Если смотреть просадку от ранее достигнутых глобальных максимумов, то у модели она в январе достигала 10.98%, у индекса МосБиржи полной доходности — 23.55%. Разумеется, будучи total return инвестором, результатом я крайне недоволен — январь оказался для модели худшим месяцем после февраля 2017-го (даже не 2020-го!) года, то есть достигнут «антирекорд» почти за 5 лет. В то же время, несколько радует, что удалось стабилизировать просадку на уровне гораздо ниже индекса — весь портфель к середине месяца был уже распродан, и не ушел бы ниже, начнись хоть третья мировая.
В настоящий момент портфель примерно такой. 70+% портфеля до сих пор лежат в кэше, что совершенно нормально для в разы возросшей волатильности, остальное медленно и аккуратно (но с готовностью быстро распродать при начале военных действий на украинском направлении) вкладывается в растущие бумаги по мере восстановления рынка.
Всем профитов!
Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
а гепы?
и какой расчёт что озон или другая переоценённый актив будет расти в рыночной цене?
если набрать таких 30 штук ..
гепы то возникают далеко не хаотично, а на перекосе в реальной стоимости, условно, компания была незаметна на рынке, а потом отчёт всех удивил или ещё что, или кеш не хватает на дивы, поэтому сокращают, хотя всё заметно заранее такое
MadQuant, вот ДА! Адово плюсую и апплодирую стоя!
ФА ненавижу так, что аж кюшать не могу. В первую очередь исключительно потому, что не понимаю как конвертируются все эти P/E, P/S ESP и прочая буквы в курс акций. $TSLA известная чуть более чем всем при совершенно конских P/E и прочих неочень располагающих мултипликаторах сделала за год десятикратный рост. Пусть мне Бенджамин Грэм (Großbaum) покойный и его ярый сторонни и ученик Варень Буфет пояснят мне за Теслу.
Проконсультируйтесь в Нидерландах по тюльпанам и в США в 1929 году.
Не все йогурты одинаково полезны.
На самом деле, на вкус и цвет фломастеры разные, но легенды ФА довольно не плохо себя чувствуют в весьма преклонном возрасте и с балом. Финал же спекулянтов, ИМХО, не особенно впечатляет, например, Ливенмора...
Что то где то когда то рвет ФА в дохерадцать раз. И если кому то ПОВЕЗЛО — он срубит на этом жирный куш. Но ни кто и не когда не узнает о тысячах тех, кто этот куш оплатил. Какова вероятность, что лично Вы будете с той стороны куша?
О как!? Ну тоды так: я весел и счастлив, и пофигу что психиатр шепчет санитарам!
Профита!
это софт\скрипт какой-то? эксель?
на чем запускаются подобные скрипты?
спасибо за разъяснение
разумно, основная прибыль на росте, переоценённые либо растут медленней рынка, либо против рынка
ещё пишут в комментах Озон не социален, типа кривое отношение к сотрудникам — проверяют чтобы не украли требуя раздеться
в бизнесе важна социальная составляющая, это становится всё более ценной частью внутренней стоимости на равне с фин данными
видеофиксация нужна, а не раздевать сотрудников после каждой смены, как писали в комментах — это имею в виду
ну да, видео посмотреть тяжелее, чем человеку придти смотреть…
если бы так, повторюсь — в комментах пользователь со СЛ писал что прям человек в присутствии другого раздевается якобы доказать что с собой ничего нет, всё на том же рабочем месте, и предложил решение — форменную одежду можно внедрить в которой ничего не пронесёшь и видеофиксация, а сейчас бред творится
по речи троллей понятно
согласен
привет
как порт америка? огреб по щам как и рынок? )
з.ы. я так понял ты досрочно по стопам выскакиваешь, есличо? не дожидаясь конца месяца
тогда это не по-Баффеттски
На России — да, у меня более частый ребаланс, особенно когда так колбасит как в январе, на америке — раз в месяц.
MadQuant, на февраль лонг в США или забор?
MadQuant, гуд.
я сижу 25spy25qqq/50iei и докупаю каждые -10 (недавно брал)
заебло рыпаться, мне хватает дохи и нервы не жгет на просадках, как в моментуме
Да и в чем претензии к моментуму — он разве как-то увеличивает слив? Наоборот вроде должен заставлять резать лосящие позы?
MadQuant, старая теория моментум говорит о ежемесячной ребалансировке. По факту, обычно, резать уже поздно. А резать/перезаходить по другим сигналам я не умею (по ощущениям и наугад не в счет). Как то так..
у меня тоже 1/10я в игре. Хотя, конечно, при такой моей балансировке вспоминается набивший оскомину боян:
— Вы рыбов продаёте?
— Нет, только показываем :)
Вы практикуете стоп-лоссы?
Я новичок, и результат за месяц примерно такой же как ваш и свой портфель собирал без опыта и знаний — как обезьяна эта.
Рисерч был, но особого outperforming там не было
smart-lab.ru/blog/622576.php
Так-то там весь блог можно просмотреть.
Оттуда же. Большой бэктест Value мультипликаторов по российским акциям 2004-2020.
smart-lab.ru/blog/609357.php
Ну да, антирекорд. Но бенчмарк порван в хлам (особенно что касается просадки). По-моему, отличная работа.
Да, совершенно безрезультатно гоняю(((
Почему деньги в кеше, а не вложен в etf фонд ликвидность от втб?