ФР МБ: результаты Июля'22

Всем привет! Публикую ежемесячные результаты системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты по итогам июня: smart-lab.ru/blog/816310.php

По итогам месяца модель заработала +1.64%, с максимальной просадкой 1.5% по дороге. К сожалению, поскольку брокер Открытие совсем зашкварился и рисует на месте исторического эквити какой-то неадекват (они исправили шпильку вниз в предыдущем месяце, зато теперь рисует шпильку вверх в 20%, и поддержка не дает на это никакого адекватного ответа) — только СмартЛабчик помогает трэкать состояние счета.
Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +1.4%, с максимальной просадкой 7.03%. Результат за месяц на уровне ожиданий, и индекс сильно побит по рискам, поэтому как total return инвестор результатом я доволен.

С начала года модель потеряла -10.26%, с максимальной просадкой 14.6% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат -40.54%, c максимальной просадкой 46.6%. Опять же, как total return investor, я недоволен результатом, несмотря на значительно лучший, чем у индекса, итог.

В настоящее время примерно 30% портфеля находится в акциях, 70% — в облигациях. Акций — много позиций понемногу, поскольку мало что сейчас показывает убедительный перформанс:
С весом 4-5%: TRMK
С весом 2-3%: DSKY
С весом 1-2%: NVTK, NLMK, LNTA, ROSN, RSTI, BELU, MGNT, PIKK, SMLT, SELG, GCHE, GMKN, BSPB, AFKS, TATNP, CBOM, MTSS


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.