Блог им. goryinyich

ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

    • 29 сентября 2018, 02:09
    • |
    • MadQuant
  • Еще

ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/491582.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на сентябрь:
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь
Модель показала за месяц результат +3.6%, почти на 2% отстав от индекса ММВБ. На реальном счете результаты аналогичные (на картинке — меньше, потому что часть активов лежит в кэше для последующей равномерной заливки). С одной стороны, индексу проиграли, однако после предыдущего месяца и YTD индекс все равно позади (а если принять во внимание просадки индекса — то далеко позади), а месячный план по прибыли выполнен.

Так что успешный полет последних месяцев продолжается, и модель заработала с начала года уже солидные для текущего рынка 17.2%, и такими темпами годовой таргет 20% уже совсем близко.

НА ПОКУПКУ: SIBN, MTLR, BANEP, IRKT
НА ПРОДАЖУ: CBOM, MVID, PHOR, FXDE,
ДЕРЖАТЬ: PIKK, SNGSP, AKRN, ROSN, LKOH, GMKN, GAZP, TATN, TATNP, ALRS, CHMF, MAGN, NVTK, NLMK

Итоговый портфель на октябрь:
ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

★6
Спасибо вам.
Один из немногих авторов на ресурсе- кого стоит читать..)
avatar

alt

интересно, спасибо!
avatar

Toras

 Судя по всему отсекались в северстали и гмк, дивы как то учитываете в подсчетах?
avatar

Toras

Toras, отсекался, конечно. В расчетах в таблице результаты с дивидендами, на счёте — без, понятное дело. Но основная причина почему отстал от индекса — портфель был загружен экспортерами, а они в прошлом месяце не перформили в силу укрепления рубля
avatar

MadQuant

Скажите пожалуйста, а на протяжении всей вашей эпопеи не сравнивали общий результат по портфелю и индексу ММВБ? Почему спрашиваю. Получается у вас от месяца к месяцу что то ваш портфель то индекс выигрывает. Не выходит ли так, что в итоге, по среднему за период или равно будет или индекс будет в выигрыше?
avatar

Куницын Евгений

Куницын Евгений, а что такое «эпопея»? В реальной торговле индекс обыгрывается с лихвой: в прошлом году ~+20% на счёте против 0 по ммвб. В этом — тоже уделываю на несколько % пока. Но это ещё индексу везёт — он растет. По модели долгосрочно — тоже в районе 20 годовых, что сильно больше чем индекс. И опять же — у меня за 2 года торговли ещё просадки 5% не было, а ммвб тут гулял сильно поболее.
avatar

MadQuant

MadQuant, а чем ограничивается просадка? удачным подбором бумаг?
avatar

Vad

Vad, грамотным составлением портфеля в первую очередь, во вторую — выбором бумаг (в частности, я не покупаю летящие ножи)
avatar

MadQuant

ребаланс америки когда ожидать?
avatar

Роман incognito

Роман incognito, ну раз это кому-то интересно — видимо сегодня) Там революция в весах
avatar

MadQuant

MadQuant, ага, всегда интересно, я бы плюсы ставил но не хватает рейтинга.
avatar

Роман incognito


теги блога MadQuant

....все тэги



2010-2020
UPDONW