ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

29 сентября 2018, 02:09
|
MadQuant

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/491582.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на сентябрь:

Модель показала за месяц результат +3.6%, почти на 2% отстав от индекса ММВБ. На реальном счете результаты аналогичные (на картинке — меньше, потому что часть активов лежит в кэше для последующей равномерной заливки). С одной стороны, индексу проиграли, однако после предыдущего месяца и YTD индекс все равно позади (а если принять во внимание просадки индекса — то далеко позади), а месячный план по прибыли выполнен.

Так что успешный полет последних месяцев продолжается, и модель заработала с начала года уже солидные для текущего рынка 17.2%, и такими темпами годовой таргет 20% уже совсем близко.

НА ПОКУПКУ: SIBN, MTLR, BANEP, IRKT
НА ПРОДАЖУ: CBOM, MVID, PHOR, FXDE,
ДЕРЖАТЬ: PIKK, SNGSP, AKRN, ROSN, LKOH, GMKN, GAZP, TATN, TATNP, ALRS, CHMF, MAGN, NVTK, NLMK

Итоговый портфель на октябрь:

3.8К | ★6

11 комментариев

Спасибо вам.
Один из немногих авторов на ресурсе- кого стоит читать..)

alt

29 сентября 2018, 09:09
Ответить

интересно, спасибо!

Toras

29 сентября 2018, 10:41
Ответить

Судя по всему отсекались в северстали и гмк, дивы как то учитываете в подсчетах?

Toras

29 сентября 2018, 10:43
Ответить

Toras, отсекался, конечно. В расчетах в таблице результаты с дивидендами, на счёте — без, понятное дело. Но основная причина почему отстал от индекса — портфель был загружен экспортерами, а они в прошлом месяце не перформили в силу укрепления рубля

MadQuant

29 сентября 2018, 12:18
Ответить

Скажите пожалуйста, а на протяжении всей вашей эпопеи не сравнивали общий результат по портфелю и индексу ММВБ? Почему спрашиваю. Получается у вас от месяца к месяцу что то ваш портфель то индекс выигрывает. Не выходит ли так, что в итоге, по среднему за период или равно будет или индекс будет в выигрыше?

LordMerlin

29 сентября 2018, 11:33
Ответить

Куницын Евгений, а что такое «эпопея»? В реальной торговле индекс обыгрывается с лихвой: в прошлом году ~+20% на счёте против 0 по ммвб. В этом — тоже уделываю на несколько % пока. Но это ещё индексу везёт — он растет. По модели долгосрочно — тоже в районе 20 годовых, что сильно больше чем индекс. И опять же — у меня за 2 года торговли ещё просадки 5% не было, а ммвб тут гулял сильно поболее.

MadQuant