ФР МБ: итоги сентября и портфель на октябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/491582.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на сентябрь:

Модель показала за месяц результат +3.6%, почти на 2% отстав от индекса ММВБ. На реальном счете результаты аналогичные (на картинке — меньше, потому что часть активов лежит в кэше для последующей равномерной заливки). С одной стороны, индексу проиграли, однако после предыдущего месяца и YTD индекс все равно позади (а если принять во внимание просадки индекса — то далеко позади), а месячный план по прибыли выполнен.

Так что успешный полет последних месяцев продолжается, и модель заработала с начала года уже солидные для текущего рынка 17.2%, и такими темпами годовой таргет 20% уже совсем близко.

НА ПОКУПКУ: SIBN, MTLR, BANEP, IRKT
НА ПРОДАЖУ: CBOM, MVID, PHOR, FXDE,
ДЕРЖАТЬ: PIKK, SNGSP, AKRN, ROSN, LKOH, GMKN, GAZP, TATN, TATNP, ALRS, CHMF, MAGN, NVTK, NLMK

Итоговый портфель на октябрь:

ФР РФ торговая система алготрейдинг SIBN MTLR BANEP IRKT CBOM MVID PHOR FXDE PIKK SNGSP AKRN ROSN LKOH GMKN GAZP TATN TATNP ALRS CHMF MAGN NVTK NLMK

MadQuant

не определен

791

17 091

с 24 ноября 2016

11 Комментариев

alt
29 сентября 2018, 09:09
Спасибо вам.
Один из немногих авторов на ресурсе- кого стоит читать..)
+2
Toras
29 сентября 2018, 10:41
интересно, спасибо!
0
Toras
29 сентября 2018, 10:43
Судя по всему отсекались в северстали и гмк, дивы как то учитываете в подсчетах?
0
- MadQuant
  29 сентября 2018, 12:18
  Toras, отсекался, конечно. В расчетах в таблице результаты с дивидендами, на счёте — без, понятное дело. Но основная причина почему отстал от индекса — портфель был загружен экспортерами, а они в прошлом месяце не перформили в силу укрепления рубля
  +1
Куницын Евгений
29 сентября 2018, 11:33
Скажите пожалуйста, а на протяжении всей вашей эпопеи не сравнивали общий результат по портфелю и индексу ММВБ? Почему спрашиваю. Получается у вас от месяца к месяцу что то ваш портфель то индекс выигрывает. Не выходит ли так, что в итоге, по среднему за период или равно будет или индекс будет в выигрыше?
0
- MadQuant
  29 сентября 2018, 12:23
  Куницын Евгений, а что такое «эпопея»? В реальной торговле индекс обыгрывается с лихвой: в прошлом году ~+20% на счёте против 0 по ммвб. В этом — тоже уделываю на несколько % пока. Но это ещё индексу везёт — он растет. По модели долгосрочно — тоже в районе 20 годовых, что сильно больше чем индекс. И опять же — у меня за 2 года торговли ещё просадки 5% не было, а ммвб тут гулял сильно поболее.
  0
  - Vad
    29 сентября 2018, 21:15
    MadQuant, а чем ограничивается просадка? удачным подбором бумаг?
    0
    - MadQuant
      29 сентября 2018, 22:04
      Vad, грамотным составлением портфеля в первую очередь, во вторую — выбором бумаг (в частности, я не покупаю летящие ножи)
      0
Роман incognito
02 октября 2018, 16:55
ребаланс америки когда ожидать?
0
- MadQuant
  02 октября 2018, 16:59
  Роман incognito, ну раз это кому-то интересно — видимо сегодня) Там революция в весах
  0
  - Роман incognito
    02 октября 2018, 23:45
    MadQuant, ага, всегда интересно, я бы плюсы ставил но не хватает рейтинга.
    0