ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/496726.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на октябрь:


Несмотря на пару купленных ахтунг-тикеров (Мечел и Иркут), модель показала за месяц результат -3.96%, на 1% опередив индекс ММВБ, потерявший за тот же период почти 5%. На реальном счете результаты аналогичные. Однако я total return инвестор, поэтому несмотря на опережение индекса — месяц, конечно, был ужасный, просадень внутри месяца достигала 5%, чего в этом году еще близко не было, даже 9.04 (тогда в моменте было -3%).

С начала года заработано 12.6% с максимальной просадкой 5%, это лучше индекса по доходности и особенно по рискам, так что продолжаем торговать. Годовой таргет 20% после такого октября теперь будет достичь достаточно сложно, однако если получится еще чутка поднаварить — для такого года я буду доволен. На треть счета модель залезла на забор, поскольку таргетов для приобретения сейчас видится совсем немного.

НА ПОКУПКУ: FXMM, TRNFP, UPRO
НА ПРОДАЖУ: GAZP, CHMF, AKRN, ROSN, MTLR, TATNP, NVTK, BANEP, GMKN, TATN, IRKT, MAGN, NLMK
ДЕРЖАТЬ: ALRS, LKOH, PIKK, SIBN, SNGSP

Итоговый портфель на ноябрь: