ФР МБ: итоги октября и портфель на ноябрь

01 ноября 2018, 00:26
|
MadQuant

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/496726.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на октябрь:

Несмотря на пару купленных ахтунг-тикеров (Мечел и Иркут), модель показала за месяц результат -3.96%, на 1% опередив индекс ММВБ, потерявший за тот же период почти 5%. На реальном счете результаты аналогичные. Однако я total return инвестор, поэтому несмотря на опережение индекса — месяц, конечно, был ужасный, просадень внутри месяца достигала 5%, чего в этом году еще близко не было, даже 9.04 (тогда в моменте было -3%).

С начала года заработано 12.6% с максимальной просадкой 5%, это лучше индекса по доходности и особенно по рискам, так что продолжаем торговать. Годовой таргет 20% после такого октября теперь будет достичь достаточно сложно, однако если получится еще чутка поднаварить — для такого года я буду доволен. На треть счета модель залезла на забор, поскольку таргетов для приобретения сейчас видится совсем немного.

НА ПОКУПКУ: FXMM, TRNFP, UPRO
НА ПРОДАЖУ: GAZP, CHMF, AKRN, ROSN, MTLR, TATNP, NVTK, BANEP, GMKN, TATN, IRKT, MAGN, NLMK
ДЕРЖАТЬ: ALRS, LKOH, PIKK, SIBN, SNGSP

Итоговый портфель на ноябрь:

спецраздел:
торговые роботы

3.6К | ★2

5 комментариев

т.е это демо портфель? а ваш реальный где?

Dmitry 500% Sheptalin

01 ноября 2018, 08:34
Ответить

Scanz, что значит «демо-портфель»? Вверху скрин с реального счета, на котором торгуется эта же модель, но с немного другим составом тикеров и временами ребалансировок

MadQuant

01 ноября 2018, 09:07
Ответить

MadQuant, демо это значит где нет денег, просто вести табличку без сделок

Dmitry 500% Sheptalin

03 ноября 2018, 17:44
Ответить

Пара вопросов:
1. Помнится, у вас были проблемы с закрытием счета в открытии ради лояльности к комплаенсу. Почему продолжаете торговать?
2. Зачем при месячном удержании использовать FXMM? Там же за месяц доходность едва ли окупит издержки? Расчет на то, что основная часть позиции в FXMM будет тянуться из месяца в месяц?

Sergey Pavlov

01 ноября 2018, 10:45
Ответить

Sergey Pavlov,
1. Сейчас проблем нет — у меня нет счета в открытии
2. Расходы на круговую транзакцию в FXMM: 9 бипсов брок. комиссий + 0.1 / ~1500 ~ 1 бипс спрэда, итого ~0.1% всего костов на круговую транзакцию. А заработок за месяц — где-то 0.3-0.4%. Итого совсем не «доходность едва окупит издержки», издержки максимум треть прибыли получаются. Да и даже если бы вся прибыль уходила в издержки — все же это лучше чем держать у брокера кэш, который он в любой момент сможет вывести и свалить с ним в Лондон. А на всех сваливших в Лондон менеджеров лопнувших банков и брокерских контор «новичка» у нас пока не хватает, к сожалению (или жалеют) =(

MadQuant