Блог им. goryinyich

ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Давно у меня чесались руки наладить анализ результатов ЛЧИ, чтобы найти реально толковых ребят, которые умеют торговать
, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. Для этого пришлось разобраться, как устроена структура данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу.

Первое, что становится очевидно из анализа этих данных — это то, что занимаются организацией конкурса эпические долбо… бы. Вот что вы ожидаете увидеть, например, заходя в папку «20200918», и открывая файл «result_1.csv»? Ну правильно, результаты по первой номинации (фондовый рынок) за 2020-09-18, очевидно? Фигушки вам. Во-первых, файл почему-то перезаписан 08.10.2020 (???), во-вторых, если его открыть, и выгрузить, например, информацию по какому-нибудь участнику — там обнаружится, например, 78 записей (!!!) дневных результатов торгов (напомню, со старта конкурса прошло 26 торговых дней). Все на срочном рынке (??? — мы же файл для результатов на фондовом смотрим).
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов
Поколупавшись, обнаруживается, что это тупо результаты торгов всех участников на всех рынках, за все дни до 08.10.2020 (когда файл был обновлен), в совершенно произвольном порядке, и многие записи задвоены-затроены-зачетверены. Вопрос только один: данные торгов МосБиржа тоже хранит ТАК? И что тогда творится в торговой системе? Я, в общем, начал переживать за свои лежащие на МосБирже деньги. Поахав, я таки-придумал как вытаскивать результаты: сортирую все дневные результаты по суммарному количеству сделок с начала конкурса (чтобы был верный порядок дней), и затем убираю все дублирующиеся записи. Попробовал посмотреть, что получается — вроде эквити недавних чемпионов строится правильно:
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

Далее я отбирал участников по следующим фильтрам:
  — количество торговых дней >= 15 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней (хотя даже 15 — это пока очень мало)
  — количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > 1 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > 1. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, каждая неделя в плюсе, и при этом без жестких колебаний эквити.


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. Пока вы лучшие!

Кстати, колонка «ret» — это доходность торговли, с начала конкурса. Заметьте, до сих пор я нигде ее не упоминал — она меня интересует в последнюю очередь. На долгосрок важнее стабильность результата. И по участникам она сильно разнится — от 1.76% до 56.5%. Заметьте, ни у кого нет +100500%. Но я могу гарантировать, что до конца конкурса у этих ребят гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов.
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак просто творит чудеса с акциями:
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов
Отбирал все по тем же простым показателям, что и участников фондовой секции — и снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души! И снова мы не видим мега-доходностей — разброс от 5 до 50.4% (хотя даже 5% за чуть более чем месяц — это ого-го какая доходность). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.
И эквити участника ALANES в этой номинации с наилучшим показателем worst5:
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов

*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
ЛЧИ: ищем реально крутых трейдеров, а не лудоманов
Как видим, из 12595 участников валютной секции немногим удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
★26
85 комментариев
Круто…
avatar
Срочно в ТОП!!!
avatar
Телеграма нет — уже молодец, даже это достойно уважения.

А сам то в ЛЧИ — что? :)
avatar
Turbo Pascal,
А сам то в ЛЧИ — что? :)
Что — что? Участвую. Как видите, в табличках выше меня нет, конфликт интересов не возник)
avatar
MadQuant, если не трудно, можешь такой же обзор в декабре, под конец конкурса сделать? Вот это реально научный подход
Винету Карабасович Монетка, сделаю, может еще где-нибудь по дороге (через месяцок) сделаю. У меня была идея и другие вещи интересные посмотреть (типа как зависит результат от плеча).
avatar
Круто! Кто-нибудь из героев тут присутствует?
avatar
Открыл глаза. Спасиб за ресерч.
avatar
Реально крутые трейдеры живут в пентхаузах в центре, ездят на бентлях и тусуются в монако 
avatar
chizhan, нет это брокеры😁😈
avatar
chizhan, Зачем в центре.
В центре в пентхаусах живут те кто РАБотает в центре.
Топ Менеджером.
ОБЯЗАН каждый день быть в центре.
И по этому вынужден жить в центре.


avatar
Насчёт валютной секции — это был лёгкий троллинг, глюк загрузки картинки или это толькл у меня одна шапка видна? 
avatar
Носорог, никаких глюков, в табличке — все, кто прошел отбор)
avatar
 За обзор — спасибо! Хороший подход. 
avatar
Там же название ЛЧИ а не ЛЧТ и не ЛЧС (скальперов).... 

avatar
еще бы отфильтровать по ликвидным/неликвидным инструментам и капиталу от миллиона
avatar
Vladimir T, там вообще 1.5 человека останется)
avatar
MadQuant, он-то нам и нужен!))
avatar
Vladimir T, ну вы можете взять шорт-лист и сами поанализировать дальше. Моя задача была — провести грубый количественный анализ по «доходность-риск», как это могло бы выглядеть в более правильном рэнкинге. А уж качественный анализ — это более трудоемкая и субъективная работа.
avatar
ALANES появился это клево а то в марте он исчез почему то
avatar
 Пля, этим обязаны заниматься организаторы, а не Уважаемый коллега...
Что то мне ЛЧИ все больше напоминает?
avatar
Mezantrop, ну про организаторов я же коротенько написал в начале) Они поди даже что такое «Шарп»-то не знают
avatar
У этого ALANESA доходность хуже, чем даже у меня, а торгует в основном опционами, это любопытно
avatar
Чужой, ну я же написал — я не по доходности отбирал участников
avatar
 Спасибо за методу!
avatar
критически не хватает хорошего коментатора ЛЧИ.Осколков ленивый, Карпуха гнёт своё.опять же оба участвуют, а знач не могут качественно глумиться… ностальгия...


avatar
Вопрос только в том, какое все это отношение имеет именно к инвестициям. Лучший частный скальпер тогда уж…
Дмитрий Ворожцов, а где я писал про инвестиции? Для меня инвестиции — это частный случай трейдинга, с низкой частотой сделок, а потому — с менее стабильной эквити (при условии заработка, разумеется).
avatar
Надо бы учитывать наличие дивидендных гэпов в эквити.
avatar
MS, надо бы, но как это делать?
avatar
MadQuant, если есть данные по всем сделкам (и позициям), можно за месяц прибавить формулы к результатам по известным бумагам. Сбер, к примеру.
avatar
MS, данные по сделкам я не выгружаю. Теоретически это можно сделать, но в лом. Тем более, что это явно не единственный косяк в результатах.
avatar
просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак просто творит чудеса с акциями
на сколько помню живых римских императоров причисляли к Богам...

тепереча осталося выяснить — какой такой божественной стратегией пользуется…
avatar
Лично для меня, ЛЧИ вообще какая-то бесмыслица. Была бы моя воля, я бы этот конкурс вообще запретил бы. 
Исанмесез дуслар !!, с такими мыслями — вам надо прямо в ГосДуму баллотироваться
avatar
MadQuant, достаточно интересный подход, спасибо за такую статистику. Я видимо не попал из-за пункта 4.

Очень не хватает сервиса, где можно было бы поиграться параметрами и поискать интересных участников конкурса.

В прошлом году мне понравился сервис ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/ — сейчас посмотрел — они добавили статистику ЛЧИ 2020.
avatar
KarL$oH, ну понятно, околорыночникам главное +100500% доходности показывать, для привлечения лохов.
Это же только скучные дядьки с миллиардами долларов смотрят на Шарп)
avatar
MadQuant, при продаже опционов можно долго делать хороший Шарп. Что кстати и наблюдается в Вашем рейтинге по опционам — там светится знакомый никнейм. И если посмотреть сделки лидера фондовой секции то там тоже своего рода продажа опционов.

Давно заметил что в случае слабодиверсифицированного частника если он не hft или не торгует неликвид на две копейки хороший Шарп скорее обманывает.

Шарп без понимания того что чел торгует это действительно для лохов которые считают себя умными.
avatar
quant_trader, про опционы да и вообще срочный рынок я в посте отдельно написал, если вы прочитали. Предложите, по какому критерию еще фильтровать участников, чтобы это наиболее адекватно отражало соотношение доходность-риск?
avatar
MadQuant, действительно пропустил — Вы собственно то же самое и написали, признаю. Но топ листа именно опционщик и есть, причем известный. Причем они так и будут в топе по срочке. Какой смысл тогда?

Но сам вопрос шире. У Вас и в фондовом почти продавец опционов — там контртренд с усреднениями в среднеликвидах. Я сомневаюсь что и там Шарп что либо отражает. Как показывает опыт форексных ПАММов можно очень долго разводить лохов сеточными усреднениями. Это я не критикую топа Вашего рейтинга — ну контртренд и контртренд. Это я сомневаюсь в возможности оценки рисков.

«Предложите, по какому критерию еще фильтровать участников, чтобы это наиболее адекватно отражало соотношение доходность-риск?»

Не знаю. Я скептически отношусь к оценке доходности-риск по еквити. Это комплексная величина.

Для срочки важен уровень загрузки ГО. Величина риска на трейд при трендовой торговле — я как то приводил картинку как трендовуха удачно проскочила трейд где после переворота стоп уехал на двузначную величину в декабре 2014. Проскочила и на еквити мы этого не видим.

Моя точка зрения что предполагаемые риски стратегий типа «покупка риска» (тренды, направленные опционы итд) завышаются и Шарпом и Сортино и просадками а стратегий «продажи риска» (голая продажа опционов, контртренд) занижаются.

Т е без рассмотрения того покупает участник риск или продает эта метрика мало о чем говорит. А для этого нужно сделки смотреть и реверсить стратегию.
avatar
quant_trader, ну цель моего упражнения была не в том, чтобы глубоко копаться в сделках каждого участника, а в том, чтобы как-то объективно механически упорядочить их более умно, чем делает это МосБиржа тупо по доходности. И рассуждения что «вот Петя торгует правильно, хоть у него ретурны и не очень, а вот у Васи отличные ретурны, но стратегия все равно плохая, потому что контртренд и может слить» — это неправильные рассуждения для спортивного соревнования, уж извините. Есть объективный результат в виде ретурнов — вот его мы и анализируем.
А объективно оценить риски стратегии все равно невозможно, даже имея на руках все трейды (вы же сами привели пример — плохая стратегия могла удачно «пропустить» ужасные трейды, а хорошая наоборот случайно взять их).
avatar
Интересно, что случится с этими десятками к концу конкурса, на сколько % они обновятся.
avatar
SergeyJu, мне самому интересно. Учитывая, что еще всего ~20 дней прошло — думаю, обновятся сильно. Но в акциях — я думаю, лидеры в среднем продолжат зарабатывать. Про срочный рынок я такого утверждать не могу — опционщики могут и слиться напрочь.
avatar
KarL$oH, я написал *в посте* что нелинейные деривативы не оценивают по Шарпу. Опционщиков никто и не станет по Шарпу отбирать, там надо глубоко анализировать каждую стратегию и стиль торговли. Что НЕ являлось целью моего упражнения. Я бы их вообще отфильтровал, если бы можно было.
avatar
плаваю в расчетах, читал быстро. Но такие еквити еще можно получить усредняясь и пересиживая. Другая дело, я так понял, тут учтен подневный результат, то есть если усредняться или пересиживать только внутри дня
avatar
KarL$oH, «вон по кривой сверху» опционщикам деньги никто не дает, поэтому мне не надо предлагать ее оценивать — это бессмысленное действие.
avatar
MadQuant, а как оценивают, интересно? Дайте подсказку.
avatar
Kot_Begemot, ну, чтобы давать «подсказки», надо самому знать абсолютно точный правильный ответ, которого, наверное, нет. Да и большим спецом по опционам я не являюсь. Точно знаю, что смотреть Шарп — глупо, потому что видел реальные эквити с шарпом в районе 5 за несколько лет, и потом эпическим сливом.
Точно надо смотреть: общую логику стратегии, опционами на какие активы торгует, насколько диверсифицирован портфель (чтобы там были реально слабокоррелированные активы), перекосы по грекам, загруженность депо и смотреть что было с портфелем в моменты больших скачков ГО.
avatar
MadQuant, аланеса выбрасывай. Он как раз опционщик и весной страдал сильно.
avatar
ch5oh, мне лень руками лезть и проверять, кто там опционщик, кто нет. Может, там и в акциях мартингальщики есть и они сольются.
Этот топик — попытка механического подведения итогов (как и положено на соревновании), только не тупо по ретурнам, как у МосБиржи а, имхо, чуть более умно. Вы же на соревнованиях не говорите «а, этого бегуна снимаем, у него колено больное, он все равно не добежит». Мы всех упорядочиваем по показанному результату, и никак иначе. А кто не добежит — тех потом исключим.
avatar
KarL$oH, 
нормальные трейдеры показывают эквити за 1-2-3 года перед ДУ и тебе никто сделки не покажет

Вот что ты мне херню несешь? Я вижу, как у нас крупный капитал привлекается (в миллиардные фонды), и с эквити за 1-2-3 года тебя только на 3 буквы пошлют.
avatar
MadQuant, а какая должна быть эквити, если не секрет?
avatar
Kot_Begemot, «какая эквити» для чего? Чтобы денег привлечь? Ну, общий ответ: она должна нравиться потенциальному инвестору — т.е. обгонять индексы по доходность / риск, или быть с ними некоррелированной. Вообще, это уже искусство продавца — я видел людей, которые привлекают деньги под откровенное говно или СнП с плечом. В России так деньги вообще до сих пор иногда привлекаются под красивые картинки с бэктестами, которые даже к реальным результатам отношения не имеют))
В процессе также надо удовлетворительно отвечать на «опросники» инвесторов — а вот они уже у каждого свои. Кто-то хочет подробностей про стратегию, кто-то — про то, изменяете ли вы жене (я серьезно — такой вопрос от крупных инвесторов встречался).
avatar
MadQuant,  а что отвечать-то надо? Изменяю или нет?!


уже искусство продавца

Я просто подумал, вдруг вы напишите — лет 10, и я сразу задам ещё 10 вопросов, ответы на которое по-моему не возможны. Я то сам прихожу к выводу, что ДУ по сути это «доверительное» дело и в основе тут личные отношения. Например, кто будет инвестировать в фонд с историей 100 лет, если за 100 лет там уже поменялся ни один десяток управляющих? А вот в управляющего без эквити фонда — проинвестировать можно вполне. Ну и конечно, дело не только в эквити… В этом смысле вопросы по поводу жены я очень даже понимаю.
avatar
Kot_Begemot, 
а что отвечать-то надо? Изменяю или нет?!
В том конкретном случае инвестор проверял, честен управ или нет. Если врет даже жене — о чем с ним говорить? Но есть, может, и те, кто проверяет, насколько ты агрессивен — типа, если нет любовницы — то и не мужик, и торговать не умеешь.
Я просто подумал, вдруг вы напишите — лет 10
Есть и те, кому 10 надо, есть и те, кто с 3 готов разговаривать. Но в этом случае должна быть, конечно, более длинная история других фондов и еще какие-то вещи.
avatar
Очень интересно и полезно! Респект! Если можно делайте такой разбор еженедельно! Спасибо!
avatar
Тарасов Виктор, раз в неделю, имхо, будет слишком часто. Но раз в 2-4 денели буду выкладывать, раз уж заскриптил и народу, кажется, интересно.
avatar
Не совсем согласен, что тех, кто ухватил пару сделок нужно отбросить, всё-таки тут сроки маленькие. Если же человек ухватывает пару сделок каждый месяц, например, его результаты будут не хуже. А вцелом интересный пост. 
avatar
А смысл поиска лучших? Огромный доход подразумевает огромный риск.
Отсюда вопрос — отнесли бы вы победителю ЛЧИ все свои кровные на ДУ?
avatar
Врач-бондиатОр, а вы пост прочитали? Я и пытался найти не людей с максимальным доходом, а людей с максимальным доходом на единицу риска (по крайней мере, видимого). Доходность у многих как раз довольно таки скромная по меркам ЛЧИ.
avatar
Спасибо! Вот что такое профессионализм!
Моё почтение-уважение!
KarL$oH, да. Дело кончилось плохо?
avatar
KarL$oH, тоже считаешь, что все опционщики обречены на слив?
avatar
KarL$oH, ты вообще читаешь хоть какие-то ответы, которые я пишу? Топик хотя бы?
avatar
KarL$oH, в продаже краев нет никаких проблем, это читай продажа страховки. В мире достаточно много страховых компаний, которые работают не один век. Просто продавать надо не жадно, чтобы было 50% годовых, а без преч или с плечом 2 максимум — и проблем не будет.
PutWrite Index погугли для самообразования, и чтобы фигню не пороть в дискуссиях.
avatar
KarL$oH, Теория Игр не запрещает плюсовых стратегий))) А плечи, например, да — убивают время от времени счета с прекрасными стратегиями.

avatar
Вроде (в 2020м году) на МОСбирже 248 торговых дней если тупо сложить праздники www.moex.com/s223.
avatar
Справедливости ради можно глянуть худших по тому же признаку, стабильно сливающих с гладкой кривой на любом промежутке времени. Если их число будет >= кол-ву лучших, значит все лудоманы.
avatar
Извините, но это ерунда. Много лет профи проводят конкурс, а тут вдруг один «талант» резко выявил, что все д-бы а он понял как нужно определять победителей!!! Смешно. Что за критерий — побольше сделок???? Это идиотизм, зачастую правильную позицию удержать на порядок сложнее, чем скакать из сделки в сделку, зарабатывая больше для брокера чем себе. И подача «мы», «нам» не надо и т.п. Кому «вам», ваш опус, так и пишите от своего имени, «я» считаю, «мне» нужно и т.д. На самом деле все как всегда, кто то может торговать, а кто то умничать
avatar
Никита Фалеев, 
Много лет профи проводят конкурс

«Профи» в чем, и звание «профи» кто раздает? А только по доходности никто управов еще с середины прошлого века не отбирает, поинтересуйтесь, как коэффициент Шарпа появился. Поэтому я не вижу, где здесь «профи» среди организаторов.
а тут вдруг один «талант» резко выявил, что все д-бы а он понял как нужно определять победителей!!!

Я-то как раз использую классические в ассет менеджменте подходы к определению качества управления. Вот организаторы испльзуют «народные метрики» — ну, для народного конкурса оно может и ок. А мне как раз было интересно выявить нормальных трейдеров, которые на гора выдают не космические доходности (в основном случайно), а показывают устойчивые результаты из недели в неделю. «Д-бы» — это относилось не к используемым организаторами метрикам, если вы удосужитесь пост прочитать.
Что за критерий — побольше сделок???? Это идиотизм
Самый стандартный критерий, если вы хотите выявить на коротком отрезке участников, которые *скорее всего* заработали не случайно. Идиотизм — это среди 10000+ человек выбрать одного, с самым большим ретурном по результатам 2-х сделок — и сказать, что он супертрейдер)
И подача «мы», «нам» не надо и т.п. Кому «вам», ваш опус, так и пишите от своего имени, «я» считаю, «мне» нужно и т.д.
Вам надо успокоиться, батенька, не забыть принять обычных утренних таблеток, и таки-прочитать мой пост, вот некоторые отрывки из него:
Давно у меня чесались руки наладить анализ результатов ЛЧИ
Далее я отбирал участников по следующим фильтрам
Заметьте, до сих пор я нигде ее не упоминал — она меня интересует в последнюю очередь.
Но я могу гарантировать, что до конца конкурса у этих ребят гораздо выше вероятность заработать денег
и снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души!
За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться
avatar
Аланес опять за свое? Молодец, были предположения, что его потрепало сильно в апреле  
avatar
Профи я имел ввиду сотрудников биржи, работающих там людей, чья профессия работать на бирже. Не более. Я новый человек в трейдинге, к сожалению значительную часть ваших возражений, в силу недостатка в знаниях, я тупо не могу понять и как следствие оценить. Вы выложили свое мнение, я свое, проблем тут не вижу, сам спокоен и вам того желаю. При чем тут управ фондами? Конкурс призван выявить трейдера который сможет поднять больше всех бабла за заданный период в относительном выражении и все. Была бы цель выявить самого стабильного или ещё какого были бы другие правила. Вообще есть же номинации «легенда» и т.п. где можно уже судить о постоянстве дохода. По мне концепция конкурса хороша как раз своей народностью — поднял бабла — победил, красавчег. Не поднял, отторговал в убыток — слабак. Конечно я тоже выберу трейдера который на протяжении 5 лет делает стабильно за 3 месяца 5+ процентов прибыли, нежели того, который один раз сделает 100 и четыре раза отторгует в минус. Конкурс кстати это позволяет оценивать так трейдеров. Но опять же, есть же стратегии которые подразумевают например умеренные убытки на протяжении длительных периодов и крупные прибыли в моменте, которые на дистанции обеспечивают хороший положительный результат и т.п., вариантов торговли бесчисленное множество. Ваш вариант оценки значительную их часть не учитывает, а используемый в конкурсе «народный» учитывает все, что укладывается в заданный срок. Поэтому продолжаю считать ваш метод ерундой, ну или если и не ерундой, а как минимум менее эффективным способом оценки. Конечно интересно будет теперь понаблюдать за вашими фаворитами, результат то как раз и может нас отчасти рассудить.
avatar
   Спасибо за проведенный анализ результатов ЛЧИ. Присоединяюсь к выше высказанному предложению — повторить такой анализ в конце конкурса.
   Возможно, критерии отбора имеет смысл обдумать и несколько изменить. В частности выбранная гладкость кривой наилучшим образом подходит для торговли интрадей, а при удержании позиции более недели, думаю, нужен менее жесткий критерий. И еще — можно добавить показатель «количество торгуемых инструментов». 

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW