rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!
Итак, смотрим да, красота ляля тополя, а зачем это хеджировать то?
Ответ прост. Если торгуешь ну до мульона или разбрасываешь в один алгоритм всего пару сотен, то конечно убыток потерпеть можно (знаю о чем говорю). Но тут я представил, к примеру робот торгует штатно 1-2млн денег. (сделки не каждый день могут открываться так что в вопросе по ликвидности пройти — реально, без сильного ущерба в виде проскальзования).
И вот представить нужно не помноженный доход на количество денег, а вот такую ситуацию
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Да да, тот самый гэп недавний на +-18т пунктов. ну грубо говоря на 1млн денег — 1.5млн убыточка за 1минуту. 
Думаешь было б куда менее болезненее если перекрываешь позицию по си
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

По сделкам 10.03 видно — ртс получил убыток в 18340п (в рублях наверное +-24т.р) Си при этом часть убытка отбивает, но естественно не всю, но куда приятнее такой эффект иметь, чем просто получить сухой убыток.
Так вот, что я сделал для теста. Алгоритм торгует как есть (п.с. сделки при переносе. на гэпе не могут закрыться, потому и в тестировании закрытие только на след баре, и хоть сейчас конечно проще все, в плане гэпов, большинство сделок могут куда лучше закрыться если пытаться на гэпе, но все же в этом алгоритме нет такой возможности) далее, в 23:45 по мск, если есть активная позиция, то в том же направлении открывается сделка по си с количеством по расчетной формуле. Старался посчитать по стандарту, только вместо курса доллара использовал курс си, в итоге получается на 1 контракт ртс, в разные периоды торговли от 2 до 5 лотов си открывается. На утро си закрывается по рынку в 10:01
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Вот такой доход по си получается (так как ртс в плюсе, предполагается что си естественно должен быть в убытке и только 1 раз дает заметный «прирост» в тот самый день 10.03.2020 года.
Ну дальше каждый конечно волен сам себе предполагать, что ему лучше. в целом это перекрытие, съедает только ну около 10% профита.
Но потом вспомнил что ртс то считается в «попугаях» и не совсем верный тест имеем, пришлось пересчитать в ориентировочный доход в рублях.
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!


Пока еще не совсем уверен все ли верно пересчитал (хотя график больше похож на тот что был реально) так как окно эквити в тслаб считает по каким то там собственным сценариям (типа чем больше истории тем больше период усредняется).
Решил еще для эксперимента показать — как выглядело б если, си торговать не по направлению ртс, а против него (увеличивая свои риски тем самым). Очевидно получилось лучше доходность, так если мы хеджимся то идет убыток по си, а в обратном направлении естественно получаем плюс.
Но тут что интересно — сравнить результаты.
Вот так посчитанная мной доходность (правда пока что не понимаю, учитывает она комисс или нет)
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Специально не объединяю эквити ртс и си (сверху видны отдельные вкладки для каждого тикера) чтобы не смешивать пункты и рубли) 
А вот такой результат считает программа
Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Тут важно просто мысль для тех кто тестирует в чистом виде. Пересчитывая пункты в рубли — можно сильно удивиться результатам конечным. Буду еще перепроверять, все ли верно в формулах перевода из пунктов в рубли считает, и правильно ли считается доход в используемом блоке, но все же Даже если берем например во внимание, что все посчитал верно то получается так. Доход 954т в рублях, против 683т комбинированных пунктов и рублей, или же 501т пунктов по ртс( стоимость пункта менялась во времени от ~0,5 до 1,5р) и си 175т то есть получается порядка 770т в рублях на ртс вместо расчетных 500т пунктов. Конечно это не так важно, если торговать в одном роботе 1 инструмент, но если комбинируете, и есть зависимость от доходности — то лучше конечно пересчитывать. 

Немного отвлекся от основной мысли)) так вот, для себя понимаю, что пока что терплю убытки, не хеджируясь. А как вы поступаете? если переносятся позиции, то реагируете по си, чтобы обезопасить себя, или это уже пережитки прошлого? 

★9
47 комментариев
акцентировать на нем внимание не будем

 

Почему же? Было бы интересно почитать и про алгоритм для полноты картины. Если тема уже обсуждалась, киньте ссылку на топик, пожалуйста.

avatar
ch5oh, Ссылка видео зал в статье есть) рассказывать конкретно весь алгоритм конечно не стану)
avatar

Не очень понимаю, что Вы хотите получить?

 

Самый гладкий способ пройти через ночь — закрыть позицию в 23:44 и восстановить её утром следующего дня. Не нужно заниматься шаманством с сишкой.

avatar
ch5oh, в принципе тоже верно, сейчас проверю эту мысль. Но, в целом это если частота сделок хотя бы 1-2 в день. если поза провисеть может неделю — то на проскальзовании и костах сильно больше потеряется. Но все же момент — проверю
avatar
Микаелян Саро,  Проверил — в два раза убивает все, но «тенденция» остается прежней… забавный эффект в целом.

avatar
Микаелян Саро, если боишься гепов по 18 тысяч пунктов против позиции, то закрывай на ночь. Если не боишься, то не закрывай. =) Всё просто.
avatar
ch5oh, одно дело бояться — другое дело понять, есть ли в этом смысл. Статистика в этом плане расставляет все по своим местам)
avatar
Микаелян Саро, 
Если в тестах есть МаксДД в 18 тыс пунктов, то какого лешего системе давать столько денег, чтобы она убила пол-депо?
Трендовая система статистически на гепах должна выигрывать, зачем их отрезать снова не понятно.
Дмитрий Овчинников, Все так, если сделок на самих гепах нет. 
avatar
Микаелян Саро, 
не понял про сделки на гэпе. Что вы имеете ввиду?
Дмитрий Овчинников, В примере вот у меня в статье скрин сделки, если систему неправильно собрать то она покажет, что по 122т позиция из лонга перевернулась в шорт, и мы не убыток терпим, а заработали кучу денег. 
Имел ввиду если такие сделки исключать, то да. обычно гэпы идут по тренду, и закрываться нет смысла. у меня закрываются только в случае если мы на ночь идем с очень близким стопом, либо позиция закрывалась после 10вечера, тогда повторно не входит в рынок на ночь глядя и формирует сделку только утром
avatar
Микаелян Саро, 
так это те, кто не умеет собирать, те пусть так и торгуют. Вы то понимаете, что в первую минуту вам ничего не светит.
Дмитрий Овчинников, Кстати на счет светит или нет — это вопрос. первые сделки как раз от 122т и начинались. тут выигрывает уже скорость, и видел как человек организовал все в колокейшене биржи, хоть и торгует на минутках и выше, но это дает свои плоды. то есть в зависимости от «конкуренции» но намного лучше меня или любого трейдера, кто не вложился в инфраструктуру входит, а с учетом объемов денег, затраты это окупает. Но я пока что не двигался в этом направлении так как, и проще и дешевле мне, входить уже после гэпа. 
avatar
Микаелян Саро, 
первые сделки как раз от 122т и начинались
И что из этого следует? Человеку в колокейшне  с минутками :) эти сделки тоже не светят. 
Возьмите ордерлог за этот день, разберите первую минуту и посмотрите как там проходят сделки.
Обычно все вкусное заканчивается в 10:00:00.001
Дмитрий Овчинников, ну не .001 но да)) опять же, «элита» все равно зафиксирует поменьше лося) но это уже отдельная тема) без личного опыта не берусь утверждать
avatar
Дмитрий Овчинников, разговор надо в другую сторону думать. Понятно, что в тестах НЕТ ДД на 18 тып. Но Саро хочет так залезть на ёлку, чтобы когда этот геп случится в будущем, чтобы ему не было мучительно больно с этой ёлки падать.
avatar
ch5oh, 
не понял, почему в тестах то нет? Вроде есть, насколько я вижу в табличке. 

Дмитрий Овчинников, мы тестируем на истории. Там всё хорошо. По определению. Иначе нам тестер плохую эквити не покажет. Теперь запускаем на торги, всё хорошо, увеличиваем сайз, ставим 10 лямов. И тут «ой-ой, гепчик...»

 

Вот ТС и задумался как эффективно закрыть риски, но при этом не потерять доходность на ночных гепах ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОЗИЦИИ… =) Звучит как «никак».

avatar
ch5oh, Ну вот когда будут прям крупные суммы, то буду на ночь перекрываться по си, а утром си закрывать. все таки это снижает риск как и доход, но при этом потери не такие и великие. 
avatar
У вас почти в каждой статье такие графики доходности рисуются крутые. Такое ощущение что при помощи тслаб можно написать просто беспроигрышный скрипт и всё время быть в плюсе. разве такое бывает? я только недавно начал изучать программу и торговать на бинансе. у меня таких результатов получить пока не получается (((
avatar
Сергей, На бинансе то? у меня тож не получается на крипте хороших результатов. А в каждой статье красивые доходности так как один и тот же алгоритм))ну в основном... 
avatar
«Пока еще не совсем уверен все ли верно пересчитал (хотя график больше похож на тот что был реально) так как окно эквити в тслаб считает по каким то там собственным сценариям (типа чем больше истории тем больше период усредняется).» — это как? где почитать? Тестируешь тестируешь — а тут бац, и не факт что правильно получается?
avatar

Frend, Речь об отрисовке, то есть если взять и побарно впихнуть все на график как сделал я в посчитанном мной доходе, это оочень сильно влияет на производительность так как 3млн бара впихивается в пару тысячу пикселей. Если так же будет делать тслаб, на графике эквити — то не каждый компьютер «вывезет» это. 

Если приблизить график на такой истории то увидим что в среднем 1 «полоса» дохода сжимает пол дня торговли, то есть по идее мы видим усредненное значение за пол дня на каждой «точке»



avatar
Микаелян Саро, Принял, понял о чем речь 
avatar

Микаелян Саро, плохо. По идее, эквити должно рисоваться в режиме свечей.

Даже если в 1 свечку агрегируется неделя календарного времени, обязательно должны быть показаны OHLC.

 

Это Вам на доработку визуализации feature request.

 

Кстати, есть ещё такой кейс. У нас история минутных баров. На каждом баре есть текущая прибыль (сумма по всем закрытым позициям + плавающая прибыль по открытой позиции).

 

Нужно выгрузить эту эквити с минутным разрешением во внешний текстовый файл (допустим, в формате CSV).

 

Есть какой-то стандартный способ как это сделать? Какой-то кубик в коллекции vvTools может быть?

avatar
ch5oh, О тут не могу знать. в телеграмме недавно обсуждался этот вопрос. как итог пошли писать программистам. скорее всего появится доп функция.
avatar
Никаких хеджей. Если роботы на 2 плеча в лонгах — идут через ночь-выходные (НГ особый случай). Риск — гэп против позы. Если хеджирующая система сработала в шорт в течении дня — тоже переносится шорт через ночь. Мани-менеджмент подбираю так, чтобы в случае сильного гэпа против позы получил обычную квартальную просадку. За подобные взятые незастрахованные риски рынок хорошо платит. Скидывал-восстанавливал раньше позы. Прекратил. 1. Такая тс недоходная. 2. Спреды платишь всегда.

В феврале-марте в принципе лонгов трендовых не было (кроме 1 отстопа в сбере). Шорт Ри включен, Си в лонге. Общая позиция от нейтральной до полуплеча вниз. Там вообще плевать было, куда гэп. Если такого баланса на такой воле нет — допиливать портфель тс))
avatar
krolix, Обычная квартальная просадка — к слову, у меня меньше того самого гэпа, потому тут интересно, в вашем опыте квартальная просадка обычная — больше либо меньше? или это утрированный пример?
avatar
Микаелян Саро, этот год неадекватен. Макспросадка 7% на доху 115%. Но вообще обычная квартальная 5-6%. Максимальная с 2010 года 16% бэктест, в 2008 25% была бэктест. На гэпах против позы по памяти ловил минус 3-4% от депо за раз. Это оч дискомфортно, но математически приемлемо.
avatar
krolix, спасибо. Да я в принципе не знаю особой нормы… что норма сегодня. завтра аномально.) сюрпризы бывают, но всегда разово. потому, да — манименеджмент многое определяет!
avatar
Микаелян Саро, важно понижать сайзы на воле. У меня даже в спокойном 4ом квартале сайзы автоматом режутся по атр, а уж в марте там вообще все в несколько раз бы уменьшилось, если бы был задерг вверх, на который роботы бы отреагировали. Но падали ровно и потом в апреле уже системные лонги пошли.
avatar
krolix, в этом алгоритме есть мониторинг «треша», если видит треш — перестает торговать до лучших времен)
avatar
Микаелян Саро, я читал, что многие так делают. Но в упор не понимаю зачем. Есть импульс, который статистически профитно играть, но актив ходит за день не на 2%, а на 20%. Так и берем его на 1/10 обычного. Зачем игнорить сигнал? Или на трэше тс ломается и дает непрофитные сигналы?
avatar

krolix, не знаю как у других, но у меня есть период адаптации к новому рынку. Как на «умных» коробках передач, которые подстраиваются под стиль вождения. вот тут так же, роботу нужно время чтобы адаптироваться под рынок. расчитать новый уровень с учетом движений и тд. 

причем «слепая» торговля без адаптации тоже есть, и это как раз часть диверсификации. 

avatar
krolix, обычно высокая волатильность даёт высокую прибыль. Поэтому снижать объём только потому что «вола высокая» неправильно.
avatar
ch5oh, смотря что у вас во главе угла. У меня — рикавери фактор. Поэтому залезать в марте в сбер по 200 стандартными 60% депо и через час получить -3.6% к депо при походе на 188 для меня неприемлемо, потому сайз режется. А сколько таких походов на 10+ рублей в час еще будет на таком рынке я не знаю ;)
avatar
ch5oh, 
я тоже не торгую направленные алгоритмы на экстремально высокой волатильности. 
Обоснования такие:
-трендовые системы, вошедшие в процессе наступления высокой волатильности УЖЕ будут в позиции.
-поймать откаты и шараханья на откатах после закрытия изначальной позиции я не хочу.
-входить тогда, когда волатильность высокая уже поздно.
-ГО в такие моменты уже выросло и остальным системам и так будет не хватать лимитов.
-рыночные закономерности и неэффективности в период высокой волатильности меняются.
Дмитрий Овчинников, видимо, всё зависит от личного опыта и индивидуальных особенностей ТС.
avatar
Вот для чего нужен смартлаб… для интересных идей. Спасибо ))
avatar
«Вот так посчитанная мной доходность (правда пока что не понимаю, учитывает она комисс или нет)» — как понять? опять сомнения, не вселяющие уверенность :)
avatar
Frend, Комисс учитывается
avatar
Frend, Ну мне как то не особо было интересно учитывает ли этот блок комисс.) стараюсь его не использовать так как на длинной истории пересчет скрипта будет в часах)) тут только ради статьи пришлось его взять. 
avatar
А вообще конечно лучше сделать трендового робота на СИ тогда ничего хеджировать не надо))
avatar
ICEDONE, ну тут вопрос скорее, относительно отдельного робота, а не по портфелю в целом. иначе. конечно правильнее диверсифицироваться.
avatar
ICEDONE, и этот робот встанет в шорт по СИ в этот день (потому что «по тренду») и будет двойная радость утром.
avatar
ch5oh,  верно подмеченно))) ну зависит конечно от алгоритма.)
avatar
можно вопрос? Например, я определила точки входа открытия позиций на графике, определенным методом, меня интересует вопрос, я хочу найти пареметр периода EMA самый близкий к этим точкам? Можно ли написать такой алгоритм?
avatar

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW