Немножко о паттернах, с помощью питона.

Немножко отвлечеся от нейросетей. Есть такая библиотека в питоне talib. Воспользовавшись ей, можно автоматически посчитать кучу всяческих индикаторов, а кроме того пощупать патерны. Тема паттернов мне близка, а тут еще все готовенькое, так что ничтоже сумняшеся я загнал туда все более менее ликвидные отечественные котировки на разных таймфремах. Некоторые результаты мне показались вполне такими интересными. Вот например на 15 минутках такое:


С 0,06-0,07% на сделку особой каши не сваришь, комиссиии, проскальзывания, спрэды сожрут больше (впрочем я не специалист, может кто на тикерах сидит по другому оценят все это) однако привлекло меня другое — для всех лет и для всех фишек не было ни одного убыточного года, а винрейт 63% для шорта и 57% для лонга.   Такое я люблю. Ну а то что профит не велик, ну так это 15 минутки, далеко ли фишка убежит за 15 то минут? Убрав дублирование (это когда в одно и то же время срабатывают сигналы больше чем по  фишке) получаем по 6000 сделок в год по +0,089%  в лонг и + 0,074% в шорт. В последние годы профитность падала, но если перемножить, все равно выходим на сотни процентов годовых. Осталось только найти план без комиссий и научиться торговать без проскальзывания. И если с ликвидными фишками торговлю без проскальзований еще можно как то представить, то с каким нибудь Аэрофлотом… пупок развяжется.
Впрочем, есть парочка методов против Кости Сопрыкина. Понятно что низкий профит на сделку это вопрос наличия хорошей дисперсии. Если фишка стоит на месте, то убрав эти куски можно как то поправить нашу беду. В общем немножко пошаманив можно выйти на что то вроде этого, для шорт:




Время удержания позиции в среднем полчаса-час. Тут мы держим позицию чуть подольше и фильтруем по  наличии волатильности.
Сразу бросается в глаза как просели результаты после 2013 года. Видимо в силу ее простоты ее нащупали, и заиспользовали до дыр.
Для лонга я отдельно для голубых фишек и всех остальных  сделал, так как техника отличается.
Для голубых

Остальных
 

Если убрать сдвоенности, из 36528 сделок останется тысяч 25, средняя профитность сохранится на уровне 0,34. Время удержания позиции около получаса +-15 минут.