Блог им. afecn19

Немножко о паттернах, с помощью питона.


Немножко отвлечеся от нейросетей. Есть такая библиотека в питоне talib. Воспользовавшись ей, можно автоматически посчитать кучу всяческих индикаторов, а кроме того пощупать патерны. Тема паттернов мне близка, а тут еще все готовенькое, так что ничтоже сумняшеся я загнал туда все более менее ликвидные отечественные котировки на разных таймфремах. Некоторые результаты мне показались вполне такими интересными. Вот например на 15 минутках такое:
Немножко о паттернах, с помощью питона.

С 0,06-0,07% на сделку особой каши не сваришь, комиссиии, проскальзывания, спрэды сожрут больше (впрочем я не специалист, может кто на тикерах сидит по другому оценят все это) однако привлекло меня другое — для всех лет и для всех фишек не было ни одного убыточного года, а винрейт 63% для шорта и 57% для лонга.   Такое я люблю. Ну а то что профит не велик, ну так это 15 минутки, далеко ли фишка убежит за 15 то минут? Убрав дублирование (это когда в одно и то же время срабатывают сигналы больше чем по  фишке) получаем по 6000 сделок в год по +0,089%  в лонг и + 0,074% в шорт. В последние годы профитность падала, но если перемножить, все равно выходим на сотни процентов годовых. Осталось только найти план без комиссий и научиться торговать без проскальзывания. И если с ликвидными фишками торговлю без проскальзований еще можно как то представить, то с каким нибудь Аэрофлотом… пупок развяжется.
Впрочем, есть парочка методов против Кости Сопрыкина. Понятно что низкий профит на сделку это вопрос наличия хорошей дисперсии. Если фишка стоит на месте, то убрав эти куски можно как то поправить нашу беду. В общем немножко пошаманив можно выйти на что то вроде этого, для шорт:

Немножко о паттернах, с помощью питона.


Время удержания позиции в среднем полчаса-час. Тут мы держим позицию чуть подольше и фильтруем по  наличии волатильности.
Сразу бросается в глаза как просели результаты после 2013 года. Видимо в силу ее простоты ее нащупали, и заиспользовали до дыр.
Для лонга я отдельно для голубых фишек и всех остальных  сделал, так как техника отличается.
Для голубых
Немножко о паттернах, с помощью питона.
Остальных
 Немножко о паттернах, с помощью питона.

Если убрать сдвоенности, из 36528 сделок останется тысяч 25, средняя профитность сохранится на уровне 0,34. Время удержания позиции около получаса +-15 минут.

★1
4 комментария

А что эта хреновина делает?) — По OHLC ряду вычисляет индикаторы и метки True/False по паттернам проставляет?

А что сигнал для индикаторов? Ну т.е. поверх выданных либой значений навешивается какое-то условие для входа а-ля выше покупаем, ниже продаем? И в таблице агрегированные данные по тикерам?

 

Мож лучше нейросети?))

avatar
Replikant_mih, нет просто выставляет метку на баре 100 или -100. а я уже от клоза на этом баре считаю прфиты на 15 минут вперед, 30, 45, 60 и 75. И смотрю по какому паттерну есть какой то профит. причем поулчается забавно, как понимаю 100 это лонг а -100 шорт. а у меня получилось наоборот 
avatar
угу понял, спсб
avatar
«Осталось только найти план без комиссий и научиться торговать без проскальзывания» — вот он, Грааль!
avatar

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW