Блог им. afecn19 |Чем проще тем лучше.

Прошлый пост был на модную тему, но с пфуком на выходе, для баланса запостю результаты использование старого доброго градиентного бустинга, с не пфуком на выходе. Использовал 6 наиболее ликвидных фишек, что не просто, фишки маловолатильные.  Период с 2006 по 2020 год, по схеме: прогноз 2010 года на основе данных 2006-2009, прогноз 2011 год на основе 2006-2010, 2012 на основе 2006-2011… итд. 
Так как показатели roc_auc_score, confusion_matrix, accuracy_score нас как трейдеров мало интересует, нас интересует потенйциальный гешефт, переводим сразу все в финансовые результаты, а именно профитность сделки. 
Получилось что то вроде этого:

Чем проще тем лучше.
Это все сделки, но их надо почистить, убрать сдвоенности. Допустим у вас за день 10 сделок выскочило, в разное время, но находясь в момент срабатывания первой сделки вы не в зная будут ли сегодня еще сигналы, совершаете сделку сразу на все. Или например на 2 фишки сработал сигнал одновременно. Но реально то сделка будет одна, так к чему нам вместо 1 реальной сделки рисовать две? Поэтому в следующей таблице уже представлены не сделки, а средняя профитность дней и их количество. 

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW