Сила опционов в нелинейности их ценообразования.

Инструмент поистине величественный. Если оказаться в нужное время в нужном месте.
Какой бы ты ни был умный, просчитанный, дисциплинированный, но иногда для достижения конечного большого успеха требуется доля везения. Даже не иногда, а практически всегда. Только доля у всех разная.

И если так повезет, то опционы — это та вещь, которая за несколько часов может неслыханно обогатить человека. Сделать из среднестатистического гражданина мультимиллионера.

Вот и на днях нефть продемонстрировала подобное. Путы со страйком 3. Понятно, мало кто вообще думал о таком. Но кто-то думал. На объемах видно. А на 1-м страйке было еще больше страждующих.

Опцик отдавался по цене в 0.01. Пик был на следующий день. В моменте — 4.00 или 40 000%. Или х400. Купили путов на 100 баксов и получили 40 000 баксов.



Сразу предвосхищу. Нас там не стояло.

Но даже не участвуя, невозможно не наслаждаться красотой подобной ценодинамики.

( Читать дальше )

Приветствую.

В одном из заданий (собрать алго) я давал «болванку» скрипта. абсолютно примитивный контртрендовый скрипт, в сделке меньше минуты проводит и решил на нем тестировать стабильность на бинанс фьюче, так как рынок новый и не знал какие есть в нем косяки. 
не суть в логике торговли. рынок реально новый для меня, и первое что понял, коммисс при торговле лимитками — значительно меньше (в половину) а потому чуток пришлось подшаманить для «экономии» на тестах.
Вначале только на битке торговал, потом добавил эфир. недавно добавил бнб линк и прочие незвучные (для меня) названия более менее активных тикеров.
в целом конечно все более менее стабильно и в исполнении и в «стресс тестах» когда рынки резко припали и их заштормило (+конечно везение)
Но заметил что на эфире чаще всего стабильность стремится к 100% а на битке чаще пропускаются входы если ставится лимитка. 
Ниже агент по битку

расчетные цифры из лабы 

( Читать дальше )

Всем привет.

В тот раз я написал про стратегию медвежий колл-спрэд, люди стали добавлять в избранное, значит интерес есть, продолжим.

Сделаю небольшое лирическое отступление и сразу скажу, что покупка медвежьего колл-спрэда лично мне уже третью неделю подряд приносит профит, так как рынок сползает вниз, а эта стратегия оптимально заточена под как раз такое вот вялое сползание.

На самом деле в тот раз мы перепрыгнули через голову, опционным новичкам необходимо для начала понять как работают простейшие стратегии «купить call», «продать call», «купить put», «продать put». Сегодня будем как раз их обсуждать, это база, основа основ.

Всем новичкам, которые хотят разобраться в опционной теме, рекомендую начать с самой главной книги по опционам Саймона Вайна «Опционы. Полный курс для профессионалов». В этой книге есть все. Там расписано такое множество опционных стратегий, что могут глаза разбежаться. На практике же мы обычно используем 2-3 основные стратегии, множество опционных стратегий проходит стороной, все зависит от человека и его темперамента. Каждый опционный трейдер подбирает стиль торговли под себя, поэтому необходимо для начала ознакомиться со всем арсеналом возможных орудий и лишь потом подобрать для себя 2-3 тех самых, которые больше всего подходят тебе.

( Читать дальше )

YouTube канал Mr Mozart я бы поставил на первое место в рейтинге каналов связанных с трейдингом. 



Крайнее его видео посвящено теме (см. заголовок) вот собственно все тезисы:

1. Способность быть вне рынка, в ожидании хорошего сетапа.
Желание постоянно находиться в позиции губительно.

2. Грамотная растановка стопов, а также использование логических стопов.
Никаких АТР*N; никаких фиксированных стопов N (0,5 — 2% от депо) (как рекомендует Элдер например); никаких индикаторов для выставления стопа (например зона безопасности Элдера).

3. Грамотная расстановка тейков.
Тейки только по следующим уровням (зона интереса). Никаких тейков по формуле: стоп*N (2-3); никаких тейков на мувингах или каналах.

4. Быстрый перевод в безубыток.

5. После открытия сделки необходимо быть на рынке на закрытии каждой рабочей свечи.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Сегодня задаем наши вопросы участнику Лисицин. Конкурсант заявлен в номинации БОТ, для участия заявлена, насколько я понимаю, вторая по величине рабочего счета сумма среди конкурсантов.

Графики по участнику:

Рис. 1. Общий график изменений цифр по счету

Рис. 2. График доходности с учетом ввода-вывода средств

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Инструмент РИ.
Маржа +32210 пунктов РИ (42140 руб).
Комис бирже 2220р.
Комис брокеру — фикс.
Количество трейдов 14.
Оборот 1258 контрактов (629 куплено и 629 продано).
Количество потраченного времени — 15 минут.

Раньше на Смарт-Лабе я уже рассказывал, как можно создать свой индикатор в ТСЛаб (ссылка>>>). Но, как говориться, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Поэтому специально для тех, кому удобнее смотреть чем читать провёл две онлайн-встречи в ходе которых подробно рассказал и показал весь процесс создания кубиков. Чтобы не пропускать анонсы наших бесплатных онлайн-встреч (обычно проводятся в среду) подписывайтесь на телеграм-канал ( t.me/TradingLaboratory )

На первой встрече мы создавали кубик СПРЕДа (методом деления) с помощью кубиков — это удобно для тех, кто не умеет использовать язык C#. Однако, как выяснилось, удобно это и для тех, кто собирается писать код и хочет заранее наметить план создания кубика.

Вот как выглядит результат создания СПРЕДа




Вот видео: Как создать свой кубик (индикатор) для ТСЛаб с помощью кубиков (

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )