Блог им. VDV

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас


Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

Они чуть ли не с калькулятором считали спред на покупку и спред на продажу и вручную совершали сделки:

Вариант 1: Продать фьюч  — купить акцию
Вариант 2: Купить фьюч — продать акцию

Со временем их мозг начинал практически в автоматическом режиме считать раздвижку, как не странно, это приносило неплохой доход.

Со временем все процессы автоматизировались — рассказывать подробно об этом уже не очень хочется.


Залез на форум ТСЛаб и обнаружил довольно — таки длинную тему с кучей постов ( ссылка >>> )

Причём в связи со сменой версии программы индикатор СПРЕДа, которым пользуются участники дискуссии устарел.


1) Самое простое решение — прикинуть — как будет выглядеть создание индикатора в виде кубиков.

Если сравнивать создание Индикатора (кубика в терминах ТСЛаб), с рисованием картины, то использование кубиков для меня — это наброска в виде предварительной зарисовки простым карандашом.

Вот что примерно вышло:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Здесь хорошо видна логика создания СПРЕДа:

1) Есть первая нога (Финансовый инструмент №1)
2) Есть вторая нога (Финансовый инструмент №2)
3) Есть коэффициент для первой ноги
4) Есть коэффициент для второй ноги

Мы, используя эту входящую информацию создаём новый синтетический финансовый инструмент (СПРЕД)

Методы создания СПРЕДа могут быть разными:
а) Можно просто вычитать стоимость одного инструмента из стоимости другого
б) Можно разделить один на другой
в) Если это фьючерс и Спот — можно представить СПРЕд в качестве синтетической облигации и выразить раздвижку в виде доходности
г) прочие методы — если есть желание — пишите в комментариях СПРЕД какого вида Вам нужен — я без проблем сделаю его

В данном случае я не стал изобретать велосипед, а взял тот метод, о котором говорят участники дискуссии на форуме ТСЛаб (благо есть исходник для расчёта для старой версии).

Суть этого метода расчёта:

1) Берём цену Open для ноги №1  и множаем эту цену на коэффициент для ноги №1
2) Берём цену Open для ноги №2 и умножаем эту цену на коэффициент для ноги №2
3) Вычитаем из результата, который получился на первом шаге результат, который получился на 2-м шаге.
4) Таким образом мы посчитали цену Open для нового финансового инструмента (СПРЕДа)

Последовательно делаем такие расчёты для цен High, Low, Close и Volume

Весь алгоритм виден на рисунке

После того, как у нас есть цены Open, Close, High, Low и объёмы для нового финансового инструмента с помощью кубика «Конструктор баров», который появился в ТСЛаб 2.0 создаём новый финансовый инструмент (СПРЕД).

Я бы хотел, чтобы можно было с помощью метода, созданного из кубиков получить прямо фин. инструмент, но к сожалению, кубик «Возвращаемое значение» может работать только со списками.

Поэтому Приходится использовать кубик «Медианная цена», чтобы получить значение по СПРЕДу (High+Low)/2 и использовать именно этот показатель как возвращаемое методом значение.

На рисунке всё видно. Если нужен кубичный скрипт этого индикатора (а самому делать лениво) — можете зайти на телеграм-канал проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ) — сразу же после опубликования статьи я выложу туда этот скрипт.

Теперь пришла пора превращать карандашный набросок в картину.

Делать я это буду с помощью очень удобного инструмента (нет, не с помощью кисти) — с помощью Visual Studio.

Там, конечно тоже нужно обладать некоторыми навыками, но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Если Вы никогда ещё не пробовали создавать стратегию (или индикатор) с помощью кода — можете посмотреть онлайн — встречу, на которой я рассказывал как это делается (смотреть >>> ).

Что же получилось в итоге?

А получилась вот такая «Картина маслом»:

ТСЛаб: инструменты для парного трейдинга и арбитража - новый кубик для Вас

Т.е. чтобы создать свечи по СПРЕду (методом вычитания) — теперь просто нужно схватить кубик (который находится в разделе «TradingLaboratory — Парный трейдинг») бросить его в редактор и подвести на вход в этот кубик два финансовых инструмента.

Да, самое главное, что нужно сделать, чтобы этот кубик оказался у Вас в программе? Нет ничего проще:

1) Забираете файлы:

LaboratoryTrading_Indicators.dll
LaboratoryTrading_Indicators.pdb

в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )


2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:

c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать
3) Перезапускаете ТСЛаб

4) Пользуйтесь на здоровье!

Надеюсь, что материал, который я подготовил  и выложил окажется для Вас полезным в практической деятельности. Буду рад, если плюсанёте этот пост. Готов и дальше делиться некоторыми своими наработками.

PS: Приглашаю Вас посетить бесплатную онлайн — встречу на которой продолжу рассказ о том, как переделать стратегию, созданную с помощью кубиков в код на языке C#. Умничать, как всегда, не буду — всё расскажу максимально простым языком.

Мероприятие начнётся вечером в 20-00 в среду 06 марта. Ссылка на вход и напоминание будет в нашем телеграм-канале: ( http://t.me/TradingLaboratory ). Подписывайтесь там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров. Сразу же после опубликования статьи выложу туда кубичный скрипт индикатора, скрипт стратегии для построения СПРЕда, файл TradingLaboratory.dll

Ставьте плюсики и пишите Ваши пожелания я готов на тему парного трейдинга и арбитража сделать те инструменты, которые Вам нужны, а мне покажутся интересными.
★46 | ₽ 200
А Вы чем то ещё  занимаетесь для денег, кроме семинаров и алготрейдинга?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, У нас с женой собственный детский клуб в городе, есть арендная недвижимость, портфель из инструментов с фиксированной доходностью. Зарплата есть. В общем, я как и всегда сторонник широкой диверсификации. А Вы с какой целью интересуетесь? :-)
Дмитрий Власов, да просто так, интересно. Подумал было, что программистом работаете в каком нибудь проекте действующем:-) производите впечатление технически подкованного специалиста:-)
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Я про программирование практически ничего не знаю (кроме того, что нужно для создания торговых стратегий и написания индикаторов).
Дмитрий Власов, не было желания всё бросить и все деньги вложить в трейдинг? У Вас неплохо идёт, не много бизнесов столько выдают. Тем более с таким пониманием дела и умением писать алгоритмические стратегии. Что останавливает? И какое плечо макс добираете?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Я понимаю, что трейдинг это рискованное дело. Очень интересное, но нестабильное (если про трендовые стратегии говорить). Поэтому только одним чем-то заниматься — не в моём характере.
Дмитрий Власов, за 4 года получить 700+ % — это с каким плечом средним интесно? Рискованное, конечно. Зато выхлоп какой. Алготорговля не такая уж и рискованная, если прошли огонь и воду и медные трубы.., как руками торговать все же. А где его нет, риска? там где на дядю только за зп, и то есть риск остаться без работы никому не нужным в любой момент, что случись не дай бог.
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Да. но если Вы посмотрите на график, 2 года были застойные. Конечно, если подключить арбитраж, парный трейдинг, то было бы всё намного стабильнее. Зато времени свободного не было совсем. А мне с дочкой нужно в течение года минимум на 8 выездных соревнований выезжать. Хочу вырастить чемпионку мира по шахматам. Поэтому везде есть свои плюсы и свои минусы.
Дмитрий Власов, это и у меня такие долгие боковики бывают, главное слива конкретного нет, тут ничего не поделать, главное Итог. А Итог у Вас гениальный! Плечо то макс набиралось какое?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Я когда тестирую каждую отдельную стратегию — подбираю метод управления капиталом таким образом, чтобы на длительной истории (более 5-ти лет) максимальная просадка не превышала 30%. Это очень агрессивно. Плечо будет определяться в зависимости откачества стратегии. Если стратегия хорошая, то плечо будет больше (т.к. 30% просадки труднее достичь). Если средненькая стратегия, то достигает 30% просдки исторической при меньшем плече. Сейчас, когда переставляю стратегии на ТСЛаб 2.0 — провожу оптимизацию и буду использовать показатель просадки не 30%, а 20%. Но даже при бывшем подходе никогда не было, чтобы в виде ГО было заморожено больше чем 50% средств, находящихся на срочном рынке. Всегда 50% средств (а часто намного больше) «пролёживает». Поэтому даже повышение ГО для моего стиля торговли — некритично.
Дмитрий Власов, я использую стратегии, только если нормально идет за всю доступную историю:-) тоже 30-35 процентов чтобы, но я больше 30% го не пользую, но иногда хочется зарядить. На истории показывает, что даже 10 плечо за всю историю проходит:-)) но нервы мои этого точно не вынесут:-)) пробовал, психологически не держу больше 30% го
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Чтобы нервы пощекотать — попробуйте форвардный анализ для стратегий… После этого настроение часто портится. Но я 30% просадки для одной стратегии на истории позволяю. Так как более 20-ти стратегий одновременно торгуется и одной страте не даётся более 5% от всех денег, теория Марковица работает. Пусть и не для портфеля акций, а для портфеля стратегий. Поэтому на истории совокупная просадка не должна превышать 20% (при 30% на одну стратегию). По факту была просадка более 35%. Даже по портфелю стратегий.
Дмитрий Власов, я лет 7 назад написал первый робот. С тех пор было написано не одна сотня подходов. Из которых осталось только 2. Два абсолютно разных основы трендовых, но за счет вариаций можно получать разные входы и выходы и менять кол во сделок. В тслабе нет такого форвард тестирования? У меня реалом проверено:-) В боквом режиме долгое время все менялось и преобразовывалось. Давно уже особо ничего не менял, использую толко трендовые с подключением контренда иногда. И не торгую многосделок
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, заметил что те, кто копают арбитраж, копают только его и на определенном уровне понимания там таки можно зарабатывать. Пока тоже остановился на трендовых, но я арбитраж так глубоко на тестировал. ТСлаб в варианте с кубиками просто не даёт таких возможностей, на коде и с правильными вычислениями Excel + много тикеров (фьючей) работать можно. Говорят… Хотя на Мосбирже за пол-года со спецом у нас не вышло ничего заработать.
Дмитрий Власов, почему от форварда (Уолк-Форвард, если я правильно понял), портится настроение?
avatar

Friendly Deep Space

Дмитрий Власов, когда есть талант к делу. Надо идти на риск и сокрашать диверсификацию. Все же работаем ради денег
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Не только ради денег. Если дело мне не нравится — я ни за какие деньги этого делать не буду.
Дмитрий Власов, смотря о какой сумме пойдёт речь видимо:-)
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, с 10 лямов за 5 лет риска можно получить поюс 100 млн вашими темпами:) какие див акции)
avatar

Oleg Only Algo

Дмитрий Власов, ну мало ли, вдруг домик в Мюнхене, лям рублей в месяц дохода, вот люди и интересуются)
avatar

Чужой

Чужой, Нет, я в Воронеже — ведь лучше чем Воронеж — нет города нигде… Даже в Мюнхене :-)




Дмитрий Власов, зарплата?
Тарас Громницкий, Да. Есть.

Спасибо, Дмитрий!

Очень интересный материал.

avatar

IgorMushtriev

во!!! ваш чердак забит…
avatar

HUKS

расходимся господа… арбитраж умер еще 2009ом… я тестил… до 2009 там была доходность, а потом все сторговали в 0 (говорят айти сторговал)

у вас никогда не будет нулевых комиссов как у ммов… т.е нога в акциях у них бесплатная… а вам она обойдется в 0.02% минимум, т.к. вход — выход

есть арбитраж америка — россия… но его вроде тож сторговали...
был арбитраж ED=EU-Si но там неликвидно все...
был арбитраж сбер-сберпреф и сурпреф-сурок… вот тут есть варианты... 
жаль на омерике нет префок… там у них вместо префок голосующие облиги

вобще любой арбитраж упирается в ликвидность… можно легко посчитать потенциальную доху арбитража исходя из дневных объемов торгов и закрыть эту тему… на россии

а да… еще… арбиражить на сторону контанги… тогда комиссы отбивать легче
avatar

ves2010

ves2010, А парный трейдинг (фьюч — фьюч) с большим количеством инструментов и настроек
Дмитрий Власов, я уже писал… сбер — сберпреф… но в день проходит 12000 контрактов по сберпрефу… арбитраж возникнет примерно в 1% времени… т.е. весь объем арбитража 120 штук в день*3руб средний профит=500 руб в день… т.е. выхлоп ниочем… поэтому и есть этот арбитраж, т.к он никому не интересен

+ мало кто реально арбитражил… стакан и цена запаздывают весьма сильно… нужен скоростной протокол… за 9000 руб в месяц

а парный трейдинг он парный трейдинг — отдельная тема… там более редкие сделки… примерно раз в неделю… и выхлоп на уровне 10-15% в год… впринципе даст копеечку заработать… но… в акциях у тебя деньги берут за шорт как раз 13-15% в год… т.е. в акциях парный не окупается...

есть вариант… берешь портфель на долгосрок… а затем делаешь парный… тогда шорт будет просто сокращение доли бумаги в портфеле...
это еще более менее нормальный вариант… где то до 5-10 мио можно присунуть рублей… там получается где то 8пар для российского рынка… причем половина бумаг будет неликвидом с объемом торгов 100-150 мио в день

есть на первый взгляд хорошая пара сбер-газпром… но если присмотрется — основной профит в паре идет от сбера, поэтому газпром не нужен 
avatar

ves2010

ves2010, 
расскажите об этом секте Юрия Юдина: https://vk.com/robotforts
У них арбитражится все со всем, вопрос только в подборе коэфициентов и ожидаемой двух или трехзначной прибыльности стратегии.
Дмитрий Овчинников, я глянул его видос у него часто не пары, а группы или пакеты… кроме того сам глянь… у него везде сбер или си… имхо вся доха его от них… и тесты от 2015г а не за максимальный срок и средняя сделка в 0.05%
имхо он слишком озабочен красотой эквити, а не средней сделкой

я помню как он начинал… пытаясь абитражить ближний — дальний фьюч магнита
avatar

ves2010

ves2010, 
по мне так он больше озабочен своими почитателями.
Умиляет торговля фьючами роснефти или лукойла, по которым стандартный спред около 15 пунктов, а в лучших бидах-асках в стакане по одному-два контракта.
А тестирование всего этого зоопарка не по тиковой истории, а по 5-минутным барам это вообще за гранью понимания.
Дмитрий Овчинников, это да… я ему про это говорил когда он только начинал... 
avatar

ves2010

Дмитрий Овчинников, Секта… Улыбнуло.
Это я, тот самый Юдин. Случайно наткнулся на пост. Комментировать ничего не буду. Всем добра!

Это же старинный кубик SpreadK пару недель назад его под версию 2.0 пересобрал. Не думал, что это какая-то проблема.

Кубик вычисления спреда

avatar

ch5oh

ch5oh, ну да, он. Но в более красивом исполнении чем раньше был (как мне кажется) :-) не видел, что Вы его тоже пересобрали. Мне интересно было практику получить по созданию кубиков.
Дмитрий Власов, сразу Вам про это написал: если чего-то не хватает в ТСЛаб, надо просто писать свой кубик. А не заниматься «переписыванием скрипта на C#». =)
avatar

ch5oh

ch5oh, Так людям сразу сложно «свой кубик» написать. С чего-то же начать нужно, чтобы понять какие объекты есть, какие методы, где что находится и т.д. Поэтому это «переписывание» — это необходимая практика, чтобы переходить к следующему этапу. Я сейчас в своих стратегиях даже логику входа и выхода в отдельные кубики засовываю. Удобно.
Спасибо!
avatar

Павел Дуков


теги блога Дмитрий Власов

....все тэги



2010-2020
UPDONW