«Энциклопедия торговых стратегий» — это книга, в которой автор представляет обширное собрание различных торговых стратегий для финансовых рынков. Книга содержит краткие описания и объяснения более чем 40 различных стратегий, включая технический и фундаментальный анализ, арбитраж, скальпинг, долгосрочную инвестицию и многие другие.
Каждая стратегия представляет собой отдельную главу, в которой автор описывает ключевые принципы, инструменты и методы, используемые для применения данной стратегии. Он также предоставляет примеры и рекомендации по тому, как лучше всего использовать каждую стратегию на практике.
Важно отметить, что книга охватывает множество стилей торговли, что делает ее полезной для трейдеров с разными предпочтениями и уровнями опыта. Она также подчеркивает важность понимания собственных целей, рисков и временных рамок при выборе стратегии.
Книга «Энциклопедия торговых стратегий» является полезным ресурсом для трейдеров, которые хотят расширить свои знания и навыки в области финансовых рынков. Она помогает читателям лучше понять разнообразие доступных стратегий и выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует их целям и стилю торговли.
Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции. Тестовые данные были собраны по данным BTC и ETH за 4-часовые временные интервалы, охватывающие 1035 дней.
Бектест
пошаговая процедура, приведенная ниже:
1. Используйте регрессию фильтра Калмана (как показано в книге EC), чтобы рассчитать коэффициент хеджирования между BTC и ETH.
2. Рассчитайте спред следующим образом: S = BTC — (коэффициент хеджирования * ETH).
3. Рассчитайте Z-балл спреда (ов), используя скользящее среднее и std. (можно использовать период полураспада из расчётов Калмана или установленный период ретроспективного анализа, например, 10).
4. Определите длинный вход как -2, короткий вход как 2 и выход из сделки как 0.
5. Открывайте длинную позицию, когда Z баллов <= -2, выходите из сделки, когда Z баллов >= 0.
По итогам I полугодия 2023 года наибольший прирост подписчиков продемонстрировала высокорисковая стратегия «Разумное решение», к которой за шесть месяцев подключились 825 инвесторов. Среднегодовая доходность стратегии составляет 107%, а с момента запуска в июне 2022 года она принесла подписчикам более 138%. Минимальная сумма инвестиций для подключения к стратегии — 120 000 рублей.
Вторая по популярности стратегия — «Проще некуда стратегия», подписчиками которой в I полугодии стали 678 пользователей сервиса «Финам Автоследование», предпочитающие инвестиции с умеренным уровнем риска. Стратегия была запущена в июне 2018 года и за все время принесла подписчикам более 950% при среднегодовой доходности 58%. Чтобы воспользоваться стратегией, достаточно иметь 210 000 рублей.
Среди консервативных стратегий наибольшей популярностью пользовалась стратегия «Накопительная. Акции РФ» — ее за период с января по июль выбрали 522 инвестора. Среднегодовая доходность стратегии превышает 76%. Стратегия стала доступна для подключения всего год назад, и за это время ее подписчики могли заработать почти 83%. Для открытия возможностей стратегии потребуется 54 000 рублей.