Постов с тегом "торговые стратегии": 264

торговые стратегии


Неожиданный результат

    • 10 сентября 2022, 18:29
    • |
    • $100
      Популярный автор
  • Еще
Спасибо участникам вчерашнего опроса:

Неожиданный результат

Если участники — трейдеры, то результат выглядит неожиданно. 

Тесты показывают, что прибыльность стратегии определяется правильностью выбора направления сделки. Тейк и стоп не способны вытянуть прибыль из неправильных сделок. Поэтому, умение выйти из сделки и инфоцыганское «умение управлять рисками» — вторичны к умению правильно входить в сделку.

Не верите?

Займитесь тестингом стратегий и через пару лет поймете, что главный приоритет — направление входа. Если направление правильное, то извлечение прибыли — дело техники. Если неправильное — то тогда остается только управлять рисками.

Прошу заметить, инсайдеры открывают сделки в правильную сторону. Поэтому они зарабатывают. И срать они хотели на управление рисками. И книжки про трейдинг они не читают))




Проверяем грааль на прочность

Что необходимо для того, чтобы стоимость акций компаний росла?

Чистая прибыль должна расти каждый год, и чем быстрее этот рост, тем больше заработают акционеры.

Но как правило, когда у компании устойчиво растет прибыль, рынок уже заметил эту компанию, и ее мультипликаторы находятся на высоком уровне.

Покупать такие компании уже смыла нет, потому что потенциал роста не такой большой. Зато всегда есть риски замедления темпов роста по мере того, как компания становится достаточно большой.

Поэтому взамен прибыли можно посмотреть натемпы роста выручки. При этом если у компании надежный и качественный бизнес, компания будет повышать рентабельность прибыли до уровня среднего значения по отрасли, или даже выше.

Таким образом, рост выручки может выступать как опережающий показатель.

Второй критерий, как Вы уже поняли, компания не должна стоит слишком дорого.

Мы проверили портфель, который составили из компаний на бирже NYSE, отвечающих 2-м критериям:



( Читать дальше )

Почему я занимаюсь арбитражными стратегиями трейдинга ?!

Начало моей торговли арбитражными стратегиями было положено 09 февраля 2021 г.

Тогда я опубликовал этот топик:

Дивиденды по акциям Яндекс?! Арбитраж по контрактам YNH1 и YNM1 (фьючерсы на срочном рынке)

Я продолжил работу и сделал ещё пару записей в закрытом блоге на смартлабе.

За 15 месяцев труда я могу сформулировать следующие утверждения:

✅ Арбитражный трейдинг (АТ) возможен для частного трейдера на Московской бирже

✅ Широкие окна возможностей открываются не часто, но появляются с ростом волатильности базового актива

Доходность АТ выше простых пассивных инвесторов в акции

Риски АТ сопостовимы или даже ниже

( Читать дальше )

ЛУЧШИЕ СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКА

    • 30 апреля 2022, 11:13
    • |
    • Ztrader
  • Еще
✅ Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал ютуб. Чтобы увидеть больше обучающих видео переходите в ТЕЛЕГРАМ канал по этой ссылке 👉https://t.me/+b7kQ2ecUhLUxM2Ji


Констатируем факт

Хочу ответить на вопросы по моим стратегиям, которые всех обыгрывают, что это грааль или нет.

Я не знаю как выглядит настоящий Грааль, но пару слов о стратегиях могу сказать, на чем они основываются, в чем фишка:

Моя торговая стратегия направлена на поиск и выявление дисбаланса между внутренней стоимостью и текущей рыночной ценой базового актива, фокус направлен на инвестирование с разумными ожиданиями по доходности выше среднего и управления рисками на основе временных рядов. Доходность значительно превышает рыночные бенчмарки.

Кто знает кто еще пытался решить эту проблему, когда в какой стране это было — плюс в карму)


Моделирование стратегий на Python. С чего начинать.

    • 11 февраля 2022, 19:13
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В предыдущей теме слегка неосторожно обмолвился, что помогу желающим начать программировать на Python. Таковых желающих уже оказалось несколько человек. И выбор — либо отвечать всем по очереди и, с вариациями, почти одно и тоже, либо написать топик, почти очевиден — написать топик и ответить всем разом. Кроме того, есть вероятность, что меня дополнят и поправят.

Итак, чтобы начать работать с Python, надо установить среду Python. Для совсем начинающих я рекомендую Anaconda. В Anaconda все в одном флаконе — большинство необходимых модулей, среды разработки, документация — вам ни с чем не придется заморачиваться, сиди работай и ни о чем не беспокойся. Из сред разработки я предпочитаю Spyder — он уже изначально входит в комплект поставки Anaconda, и вам опять ни о чем беспокоиться не надо. Многие предпочитают другие среды разработки, но это их выбор.
Более продвинутые могут установить Miniconda, что я и делаю на данном этапе. Начинать и даже продолжать со среды Python я бы не советовал, но это, опять таки, мое личное мнение. Можно я больше не буду после каждой фразы писать ИМХО — ИМХО, это очевидно, а чье же еще это мнение.)

( Читать дальше )

Выбор оптимальной ТС

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?


Полезные уроки из «стратегии черепах»

    • 05 января 2022, 18:44
    • |
    • NPBFX
  • Еще

Наверное, найдется не так много трейдеров, кто никогда на слышал про «стратегию черепах». В сети можно найти много информации с детализированным описанием этой ТС и каждый сам для себя может решить, брать ее на вооружение или нет. Однако, самое интересное на мой взгляд, заключается не в самой стратегии, а в том, как и для кого она была разработана!
Полезные уроки из «стратегии черепах»


Итак, стратегия родилась в споре между знаменитым инвестором Ричардом Денисом и другим известным трейдером — Вильямом Экхартом. Ричард утверждал, что можно обучить успешному трейдингу любого человека, если снабдить его четким алгоритмом действий и натренировать на правильное принятие решений, в то время как Вильям утверждал обратное. В результате, Ричард доказал свою правоту тем, что набрал группу учеников, никогда ранее не сталкивавшихся с трейдингом и добился того, что каждый из них смог заработать внушительную сумму на биржевых торгах. Стратегия, разработанная для этой группы людей и была названа «черепашьей», так как спор был заключен на черепашьей ферме. По сути, главный вывод который можно сделать из этого эксперимента —



( Читать дальше )

Скрещиваем две стратегии: пирамидинг и усреднение. Robot-Scalper.ru

Сегодня мы выдвинем несколько гипотез и проверим их на бэктестах.

Скрещиваем две стратегии: пирамидинг и усреднение. Robot-Scalper.ru

Гипотеза: торговать можно во всех фазах рынка, нужно лишь правильно определять эти фазы и использовать переключатель стратегий.

Как мы знаем, существует 3 фазы рынка: растущий тренд, падающий тренд и флет.

На трендах, очевидно, нужно использовать трендследящие стратегии, а на флете контртрендовые. И нужно вовремя переключаться между этими стратегиями.
На первый взгляд всё просто. Но об эту задачу обломали свои копья миллионы трейдеров, так как есть один подвох, который не позволяет при данном подходе сделать своевременный переключатель стратегий. То есть, если мы торгуем контртренд и вдруг начался тренд, то наша текущая позиция будет направлена против движения тренда. И убыток будет только нарастать.
Переключаться на трендследящую стратегию теперь можно будет лишь зафиксировав убыток, чего делать совсем не хочется. И, более того, переключившись на трендследящую стратегию нет никакой гарантии что рынок тут же не перейдет во флете или вернётся к прежним ценам. Что приведет ещё к большим убыткам. Так торговать не имеет смысла.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW