Алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Анализ объемов - начало

Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями)

Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

У большинства трейдеров сформировались уже свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.
Анализ объемов - начало

В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом(рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).
Анализ объемов - начало



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Криптоботы - х10 за пол года

Закрыл руками аккурат перед корректом. Пока отдыхают.
Криптоботы - х10 за пол года


Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма

Приветствуем Всех!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»
Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Пример противоположной позиции при убытке

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Пример противоположной позиции при убытке



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Пробуем "умный" стоп-лосс

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.


Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.
Пробуем "умный" стоп-лосс
Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Батник для отправки скриншотов на емейл

    • 11 февраля 2021, 14:58
    • |
    • krolix
  • Еще
Пришлось поизобретать велосипед. Помимо этого стоит VNC-сервер, но хотелось более автоматизированных отчетов.

Профи это не интересно, но обычному частнику со смарт-лаба может быть полезно, ху ноуз.

@ echo off
nircmd.exe cmdwait 1000 win hide ititle «taskeng.exe»
nircmd.exe savescreenshot «C:\Screenshot.jpg»
Swithmail /S /XML «mail.xml»
nircmd.exe cmdwait 4000 filldelete «C:\Screenshot.jpg»

Софт качается и exe-файлы кидаются в общем случае в c:\windows\system32 
www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
sourceforge.net/projects/swithmail/

Swithmail запускается и конфигурятся данные почтового сервера, сохраняется xml, пароль можно зашифровать.
У меня работает с яндекс-почтой на 587 порте с включенным SSL. Про настройку уведомлений почтового приложения на смартфоне под именно эти сообщения писать не буду уж.

Далее запускаем taskschd.msc и добавляем новую задачу. 
Действия — запуск программы — указываем наш батник. Тут же указываем рабочую папку, где лежит xml-файл, чтобы он подгрузился.
Триггеры — ежедневные повторения — указываем, например, повторять с 10:59 в течении 12 часов.

Батник для отправки скриншотов на емейл


( Читать дальше )

Нужна помощь математиков или программера

Головоломательная математическая задача по эффективности процентной ставки по кредитной линии… интуитивно понимаю, нужно  вывести  формулу и сделать расчет… Есть на сайте  математик, знакомый с вычислением процентов, аннуитетов и кредитных линий ? 
простой житейский вопрос ..  Какие ежемесячные потери , если получены  деньги по кредитной линии  под 8% годовых со сроком окупаемости проекта -4года , а вместо этого приходится содержать проект с сроком окупаемости 10 лет?

Необычный метод, использовать объем в алгоритме

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Настройка MetaTrader для торговли роботами(советниками)

Коллеги-трейдеры, всем привет!

Если вы торгуете на форекс, то вам знакома платформа MetaTrader.

В видео рассказываю как оптимизировать платформу для торговли роботами и советниками, чтобы она меньше пожирала ресурсы вашего выделенного сервера.



( Читать дальше )

Почему на бектесте +100%, а в реале -100%?

    • 06 февраля 2021, 17:40
    • |
    • $100
  • Еще
Глядя на графики, ты замечаешь, что сегодняшний график похож на вчерашний, а вчерашний похож на позавчерашний. График за текущий месяц похож на график за прошлый месяц. А график за прошлый год мало чем отличается от графиков за предыдущие годы.

И тут тебе в голову приходит гениальная идея:

Нужно придумать несколько торговых стратегий и протестировать их на исторических данных! Торговать нужно по стратегии, которая покажет максимальный профит с минимальной просадкой с учетом комиссий и проскальзываний! Ура!

И вот, через некоторое время ты создаешь стратегию, которая с учетом всех потерь показывает 100% годовых на 10-летнем бэктесте с просадкой менее 30%. Понятное дело, ты покрываешься счастливым потом и кидаешься считать доход с учетом капитализации. От полученных цифр теряешь сон и начинаешь торговать по своей гениальной стратегии.

Через год ты получаешь убыток -100%. Как так??? Что за муда$кий рынок????

Мой дорогой друг, спешу тебя утешить. Рыночек меняется. Хотя выглядит на графике всегда одинаково. Сравни графики звуковых колебаний:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW