Записи по тегу "Алготрейдинг"

Ох как нужен автомат.

Нет, не АК47, хотя, тоже бы не помешал. В смысле, робот для торговли.
Когда-то у меня был, и не один. Штук пять, наверное, не одновременно, последовательно. Сейчас нет. Пишу, но оч медленно. Пыл пропал. Лениво как-то. А, ведь, нужен.
А выбор?...Читать далее

Коннектор OsEngine FIX/FAST к фондовой секции Мосбиржи: Инструкция по подключению в реальных торгах на примере АЛОР

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к боевому серверу Мосбиржи по протоколам FIX и FIX/FAST для фондового рынка.
На примере DMA АЛОР брокера.
1. ЧТО ДЕЛАЕМ НА САЙТЕ БРОКЕРА
1. Подключаем услугу DMA (Direct Market Access), или по-русски прямой доступ к рынкам....Читать далее

Новый коннект на алгоритмической платформе Викинг

Мы рады представить новый коннект к Just2Trade — международному брокеру, предоставляющему обширные возможности для трейдеров и инвесторов.
— Фьючерсы: более 5 000 инструментов с ключевых мировых рынков, включая CME, EUREX и NYSE, с прямым доступом и скоростью исполнения на уровне HFT....Читать далее

Сводка и визуализация по крипто-монетам на 28.01

Чем больше красного — тем больше изменение цены за последний день.
Чем больше синего, тем более волатильна монета.

О том, как я сделал такую визуализацию, я рассказываю в отдельной статье.
В общем, в топе волатильности появилось еще больше мем-токенов, а также проектов, которые косят под что-то серьезное....Читать далее

Предсказать цену акции на год вперед? (Не IV модели)

Я хочу построить модель, предсказывающую распределение цен акций на 2 будущие даты: через +180 дней и +360, дней на основе исторических данных. Это распределение я хочу использовать для оценки стоимости европейских опционов, с помощью метода Монте-Карло....Читать далее

Немного денежек ~ 25% в месяц

С начала января

+913951,
в среднем 60930 в день,
15 торговых дней.

График:
Комиссии с этого за тот же период:

брокеру — 18997
бирже — 167257

Стартовый рабочий капитал:

~ 5 млн,
средняя загрузка — 50%
2,5 млн обычно свободно....Читать далее

Половина января

Не делайте как я — делайте лучше!
Январь пока что не радует меня хорошей волатильностью.
Было несколько движений вниз с медленным откупом, на которых довольно сложно не то что заработать, а хотя бы не потерять.
Тем не менее за 15 дней месяца торговая стратегия показала положительный результат в размере 0,64 % при довольно низкой максимальной просадке – 1,02%....Читать далее

У кого-нибудь работает закрытие сделки в безубыток?

Вот сколько разных стратегий тестирую — закрытие сделки в безубыток почти никогда не приносит ощутимого результата. Но при этом слышал что множество ручных трейдеров его использует.
Вопрос алготрейдерам — вы его используете?

Gaussian Mixture vs Generalised Hyperbolic, Прогноз Цены Акций

Апроксимация Распределения Вероятностей цен MSFT за 360, 180 и 30 дней.
Явно видно что Нормальный Микс из 3х компонент намного лучше повторяет форму распределения чем Обобщенная Гиперболическая Модель.
Проблемы:
— Непонятно как менять его волатильность?...Читать далее

Итоги 2024 года 📈💼💰

Доходность стратегии Alfa-Quant за 2024 год — 64,8%.
Доходность стратегии за 4-й квартал — 31,6%.
Доходность за 2,5 года с учетом реинвестирования — 190,8%.
Доходность за последние 12 месяцев — 64,8%.
Средняя доходность за весь период — 51% годовых....Читать далее