Блог им. VDV

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).
4) Выходим из длинной позиции в тот момент, когда цена закрытия (Close) закрывается ниже сдвинутого уровня — на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

Торгуемый инструмент: Si (склейка) таймфрейм 5 минут.

Вот как выглядит правила этой стратегии в графическом виде:

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

Получить код этой стратегии можно в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )

Выполняем стратегию и смотрим результат:

а) График доходности:
Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

б) Сделки
Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

в) Результаты
Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

Как видим, торговля идёт всё время одним контрактом.

А что, если мы хотели бы проводить расчёт — каким количеством контрактов нужно входить в сделку в зависимости от располагаемого капитала в момент входа в сделку. 

Вот технология расчёта:

1. Узнаём количество денег в момент входа в сделку. Такая возможность в ТСЛаб уже есть. Есть специальный кубик, который называется "Оценка портфеля".


Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать


2. Мы должны указать, сколько процентов готовы терять за одну сделку. В результате умножив количество денег в момент входа в сделку на процент возможной потери мы определяем сумму, которой готовы рисковать в одной сделке.

3. Чтобы определить кол-во контрактов на покупку (продажу) мы должны понять, сколько рублей теряем при срабатывании стоп-лоса при торговле одним контрактом.

Для этого нам нужны следующие сведения:

а) цена входа в позицию
б) уровень стоп-Лосс в момент входа в позицию
в) количество акций в одном лоте
г) стоимость пункта

Алгоритм расчёта будет такой: узнаём сколько пунктов теряем при торговле одной акцией, умножаем на количество акций в лоте, переводим пункты потери в рубли (умножая на стоимость пункта)

4. На последнем этапе мы делим сумму, которую готовы терять в одной сделке на сумму потерь при торговле одним лотом и узнаём количество лотов, которое можно использовать в сделке (при этом дробная часть отбрасывается).

Как раз всё то, что перечислено в пунктах со 2-го по 4-й делает кубик, который я создал.

Вот как он выглядит:

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

В результате схема стратегии будет выглядеть так:

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

Эквити приобретёт такой вид:

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

Сделки уже будут совершаться не одним контрактом, а в полном соответствии с тем алгоритмом, который я описал выше:

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

Ну и результаты, соответственно изменятся. Обратите внимание сколько была доходность в год и максимальная просадка и фактор восстановления («До» и «После») применения метода управления размером позиции (lots_maxPercentRisk).

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

Ну и естественно, вопрос — а как сделать так, чтобы раздел «Управление размером позиции» появился в Вашей программе?

Всё очень просто:

1) Забираете файлы:

LaboratoryTrading_Indicators.dll
LaboratoryTrading_Indicators.pdb

в телеграм-канале Лаборатория Трейдинга ( http://t.me/TradingLaboratory )


2) Выкладываете эти файлы по этому адресу:

c:\Users\<NAME>\AppData\Local\TSLab\TSLab 2.0\Handlers\

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать
3) Перезапускаете ТСЛаб

4) Пользуйтесь на здоровье!

Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать


Надеюсь, что материал, который я подготовил  и выложил окажется для Вас полезным в практической деятельности. Буду рад, если плюсанёте этот пост. Готов и дальше делиться некоторыми своими наработками.

PS: Приглашаю завтра на бесплатную онлайн — встречу ( писал об этом здесь >>> ) на которой покажу как переделать стратегию, созданную с помощью кубиков в код на языке C#. Умничать не буду — всё расскажу максимально просто.

Мероприятие начнётся вечером в 20-00 в среду27 февраля. Ссылка на вход и напоминание будет в нашем телеграм-канале: ( http://t.me/TradingLaboratory ). Подписывайтесь там уже достаточно большая тусовка алготрейдеров.

Уверен, что кто-нибудь ссылку на онлайн — встречу выложит и здесь в комментариях.

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★33 | ₽ 50
6 комментариев
Шикарно! Лучше чем видео )
avatar
1 там все логично… в 14 году — большой движняк  большие стопы маленькая поза и мелкий профит...
2 проблема только в 1ом- 100шт в стакане пропихнуть сложно...
3 я бвы не доверял расчета тслаба в плане просадки и средней сделки
4 и это… у тя сделки идут в вечерний клир 19.05 ... 
avatar
ves2010, Тут стратегия просто для демонстрации возможности кубика для расчёта размера позиции. Я даже комиссию не подключал. Это нерабочая стратегия.
avatar
Спасибо, вот таких бы постов побольше
avatar
Спасибо что поделились. Я бы добавил ограничение по количеству лотов ещё. Чтобы не было супер рисклвых позиций. То есть либо в лотах, либо в размере плеча. А то можно взять стоп 100 п, а можно пролететь на гэпе на 500 с тем же стопом.
Спасибо!
avatar

теги блога Дмитрий Власов

....все тэги



UPDONW