У нас торгуются вечные фьючерсы на доллар/рубль и квартальные фьючерсы на индекс московской жилой  недвижимости.
Эти два инструмента  часто рекомендуют как средство сбережения и накопления.
Насколько это оправданно или нет в данный момент,  смотрите  график за последний год.

Собственно,  параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!

«Украина будет мстить, „часть России запылает“. После этого Путин примет „два-три решения, которые принесут нам Победу“

Такое мнение в комментарии нашему каналу высказал философ Александр Дугин. „Я общаюсь со многими военными. Они ждут от киевских нацистов мести за их энергетику, за наши прекрасные ракетные удары. Говорят, что часть России запылает, под угрозой даже Москва. Но это хорошо, это будет прорыв“, — сказал он.

На вопрос, что в этом хорошего, Дугин ответил: „Месть врага, месть НАТО, уверен, сподвигнет Владимира Владимировича принять два-три решения, которые все изменят. И после этих решений будет Победа“.

Какими будут данные решения, Александр Гельевич отказался говорить, но заметил, что все их лично он предлагал Путину.

Дугин за последние месяцы предлагал президенту объявить мобилизацию 1,5-2 млн человек, а также запретить доллар и разводы в России. Мы узнали у источников в Кремле, планируются ли такие решения.

Собеседники от комментариев отказались. Один из них сказал лишь, что „Дугину иногда стоит помолчать“. При этом он признал, что „определенное влияние на Владимира Владимировича Александр Гельевич имеет, но не стоит его преувеличивать“.

( Читать дальше )

Много кто слышал, много кто использует, чаще всего люди имеют следующее представление об этом фонде: ну он растёт постоянно, стоит дёшево, что-то там РЕПО и всё.

Пишу этот пост, чтобы ни у кого не осталось ни одного вопроса по этому фонду.

Начнём изучение с определения, которое даёт тинькофф: Фонд вкладывает средства в краткосрочные операции РЕПО сроком от одного дня до трёх месяцев. Такие сделки имеют очень низкий уровень риска за счёт использования в качестве активов высоконадёжных инструментов — облигаций федерального займа или клирингового сертификата участия. Благодаря этому фонд может генерировать доходность, близкую к уровню ключевой ставки.

Тут есть 2 определения, которые сразу вызовут реакцию непонимания у 90% читающих: РЕПО и клиринговый сертификат участия.

Операции РЕПО

Пойдём сразу с примера.

У нас есть компания и фонд. Это наши действующие лица на примере которых разберём всю суть РЕПО.

Компании срочно потребовался 1 миллион рублей на 1 неделю, у неё есть активы на 1,1 миллиона, но с ними расставаться она не хочет, тогда она решает заключить сделку РЕПО и продаёт фонду свои активы за 1 миллион рублей, но с условием, что через неделю выкупит эти же активы за 1,01 миллиона рублей.

( Читать дальше )

На днях в ТГ Мосбиржи прочитал такие  удивительные и невероятные новости.

«Индекс IMOEX в середине августа обновил годовой минимум и просел ниже 2800 п. Что делать владельцам портфелей акций в этих условиях?

/>/>🚀 На срочном рынке представлены 58 фьючерсов на самые популярные акции. Эти инструменты позволяют захеджировать снижение стоимости акций в портфеле: чтобы избежать потери от падения цен акций можно продать фьючерсы на эти ценные бумаги

Как это работает? Разбираем на примере

🔘Вы держите 100 акций компании Х
🔘Не хотите их продавать, но ожидаете падение цены
🔘Решение - продать 1 фьючерс с лотом 100 акций компании Х

Что в результате?

/>/>✅ Убыток от падения стоимости акций будет компенсирован прибылью по фьючерсу

/>/>✅ Акции продавать не нужно

/>/>✅ Сохранено право на получение дивидендов

/>/>✅ Сохранены налоговые льготы

/>/>
💡 Для продажи фьючерсов можно использовать не только рубли в качестве гарантийного обеспечения.
Ряд брокеров дают возможность открывать позиции во фьючерсах под залог имеющихся акций без необходимости внесения дополнительных денежных средств. 

( Читать дальше )

На валютном рынке у нас сегодня наблюдается полная раскоряка.
Доллар  есть в виде безнала на внебирже, частично на бирже и в виде нала в обменниках.

Но заградительные ограничения и комиссии  делают его труднодоступным для частных лиц.
И купить, и продать «зеленые» стало весьма обременительно и невыгодно.
Сразу вспоминается известная басня про Лису и Виноград с моралью  — "  хоть видит око, да зуб неймет".

Курсы ЦБ, биржи и в банках часто значительно расходятся и не стремятся к консенсусу.
Но как валютный актив $ надежен, волатилен и популярен по-прежнему.

Как же все-таки заработать на разнице валютных курсов в отсутствие биржевого спота?

Имхо, в рамках FORTS  есть такие возможности.
Если посмотреть, например, на декабрьские котировки деривативов ( вечный фьючерс и опционы колл).

N номинал депозита ( начальный кэш)
+  плановая прибыль
ВФ  вечный фьючерс на Si
С100000 на декабрь под хедж
С107000 на декабрь под фандинг

в итоге получаем
 
N = +ВФ-2С = N+

Эта незамысловатая формула позволяет купить квази-спот, защититься от  неблагоприятного фандинга и заработать на управляемом дельте-хедже.

( Читать дальше )

В связи с негативными новостями по валютному рынку и его туманному будущему, даже у нас на бирже, вынужденно приходится искать 
альтернативы.

Одна точно есть — это премиальники (ПО) как целый пласт опционов на АКЦИИ.
Их уже более 35+, и постоянно добавляются новые.
Они исключительно российские ( санкции не грозят), рублевые ( без валютной переоценки) и есть  уже несколько ММ.
Да, они только расчетные, с ограничениями у большинства брокеров, с несоразмерными комиссиями, с отсутствием  ежедневной вармаржи и другими нюансами.

Но куда деваться бедному крестьянину?

Фьючерсы и фондовый спот торгуются нормально.
Денег на рынок приходит много.
Осталось только добавить ПО, и  можно строить стандартные стратегии без поставки и только на расчетной основе.

Скептикам и интересантам полезно взглянуть на текущий опционный деск в Квике и обратить внимание на растущий ОИ, плотные
недельную, месячную, квартальную и годовую торговые сетки.

Например, есть любимый или нелюбимый, но популярный Газпром.

( Читать дальше )

«В России жизнь продолжает дорожать, и последние данные показывают значительное увеличение цен на различные услуги и товары за год с июля 2023 по июль 2024 года. В данном обзоре мы рассмотрим основные тенденции и изменения в стоимости медицинских услуг, продуктов питания, недвижимости, автомобилей, услуг и путешествий.

Начнем с медицинских услуг. Поразительные цифры демонстрируют рост цен на такие услуги, как общий анализ крови, который подорожал на 485,2%. Также значительно увеличилась стоимость бисакодила (слабительного) – на 178,3% и УЗИ – на 172,9%. Это подчеркивает необходимость пересмотра подходов к доступности медицинских услуг для населения.

В сфере продуктов питания также наблюдается ощутимое подорожание. Бананы, яйца и чеснок подорожали на 38,8%, 36,7% и 35,7% соответственно. Цены на помидоры и баранину увеличились на 35,6% и 32,7%. Это говорит о сложностях в аграрной сфере и высоких затратах на логистику и производство.

Недвижимость в России также не осталась в стороне от роста цен. Аренда однокомнатной квартиры увеличилась на 29%, а двухкомнатной – на 27,9%. Это затрудняет доступность жилья для многих граждан и поднимает вопросы о необходимости повышения зарплат и улучшения условий для арендаторов.

( Читать дальше )

Путина просят срочно запретить доллар и разводы в России. Тогда мы «отобьем Курскую область и возьмем Киев»

С такой просьбой к президенту обратился инициатор этих запретов – философ Александр Дугин.
«Знаю, что все готовится. Разводы запрещают понемногу, от вражеской валюты мы будем отказываться. Но все идет ужасно медленно. А нам сейчас очень срочно нужно отказаться от всего западного, разлагающего русскую культуру и русский дух. Тогда народ увидит новую реальность, настоящие ценности. Объединится вокруг них. И мы победим. Не только Курскую область отобьем, а возьмем Киев, Днепропетровск, Харьков, Одессу. Уничтожим Украину – так, что о ней все забудут», — рассказал Александр Гельевич в комментарии нашему каналу.

По его словам, он уже «имел короткий разговор с Владимиром Владимировичем на эту тему». И верит, что президент его услышит.

В Кремле нам подтвердили факт разговора Путина с Дугиным. Но отказались говорить, рассматриваются ли именно сейчас вопросы запрета доллара и разводов.

( Читать дальше )

… Встречали торжественно, пытались поднять как знамя новой России, имитировали прислушивание, но в итоге так и не услышали.

Александр Солженицын:

«Термин «национальная идея» не имеет чёткого научного содержания.
Можно согласиться, что это — когда-то популярная идея, представление о желаемом образе жизни в стране, владеющее её населением.
Такое объединительное представление понятие может оказаться и полезным, но никогда не должно быть искусственно сочинено в верхах власти или внедрено насильственно...
Когда дискуссия о «национальной идее» довольно поспешно возникла в послекоммунистической России, я пытался охладить её возражением, что, после всех пережитых нами изнурительных потерь, нам на долгое время достаточно задачи сбережения гибнущего народа»...

Сказано давно, актуально и поныне.
Ничего не предложено взамен.
Значит, впереди снова годы безыдейности и поиска особого пути.
Если опыт других успешных и процветающих  стран  не востребован.

Проблемы есть везде в мире, но важно иметь рецепты их решения.

( Читать дальше )