Один широко известный в узких кругах опционщик регулярно постит и удаляет графики нестандартных профилей PnL.

Есть две версии — это обычный троллинг или  такое вполне  возможно.




Единственное, что пришло в голову, это «рождественская елка», но она иногда опускается ниже 0.



( Читать дальше )

Многие в своих тг-каналах используют телеграф для лонгридов. Я для своего канала «Умный трейдер» решил попробовать использовать смарт-лаб:) 

В этой статье я дам общие сведения об арбитражных стратегиях. И немного поговорим о парном трейдинге. А еще чуть-чуть о рисках и подводных камнях таких стратегий. 

Классический арбитраж — это рыночно-нейтральная стратегия, при которой совершается одновременно покупка и продажа одного и того же инструмента. Когда мы встаем одновременно и в лонг, и в шорт, мы не зависим от направления движения самого инструмента (ну, почти). При этом, мы исходим из допущения, что на различных биржах и площадках инструмент почти всегда будет стоить одинаково. 

Арбитражная возможность возникает тогда, тогда рыночные механизмы несовершенны, вернее сказать неэффективны. На эффективном рынке все участники на всех рынках и биржах одинаково оценивают справедливую цену инструмента, а когда приходит крупный игрок, желающий совершить крупную сделку, на эффективном рынке ему хватает ликвидности, чтобы своей сделкой не повлиять на цену. 

( Читать дальше )

Для того чтобы научиться торговать вам нужно просидеть перед мониторами невероятное количество часов. Однако, как только вы придете к четкому торговому плану, «мониторные марафоны» начнут работать против вас.

👀 Наблюдая за графиками больше четырех часов в день вы будете совершать ошибки не потому, что с торговым процессом что-то не так, а потому, что на работу начинают влиять:
🟡 торговая скука;
🟡 информационный шум;
🟡 FOMO.

🔖 Эти вещи провоцируют переторговку, а она приводит к необязательным потерям и неизбежному росту комиссий.

📀 Для расчета оптимального экранного времени можно использовать таблицу (на картинке) с формулой «сумма очков минус 20%»

✔️ Например, для краткосрочника, работающего на H4, оптимальным экранным временем будет 2 часа 24 минуты в сутки, так как 120 + 60 = 180 минут, а 180 — 36 (20%) = 144 минуты.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Новость от прошлого года.

«С 18 ноября на СПБ Бирже станут доступны расчетные фьючерсные контракты с еженедельным исполнением на акции ВТБ, ЛУКОЙЛа, Сбербанка, Т‑Технологий и Яндекса. Расчеты будут идти в рублях, контракт номинируется одной акцией, экспирация контракта будет производиться по четвергам, расчетный день — следующий торговый день после обращения. Кроме того, режим торгов: с 10:00 до 00:00 мск, маркетмейкеры обеспечивают ликвидность.»

Если кто в курсе — так ли это?
У каких брокеров это работает)

Обращает на себя внимание номинал фьючерса — 1 (Одна) акция!!!

Дисклеймер — для тех, кому важен и нужен нормальный опционный рынок

Почему глубина и шаг страйков по премиальным и маржируемым опционам, например, по ВТБ не совпадают при одной дате экспирации?Это же неудобно для арбитража / хеджинга и обычного трейдинга.Планируется ли унифицировать эти параметры?
Есть вопросы -нет ответов. Про разную ЛОТНОСТЬ уже и не говорю.

На мое письмо биржа ответила, что физлиц-клиентов  не консультирует, так как  имеет договорные отношения только с профучастниками и рекомендовала обратиться к брокеру. 
Поэтому такая просьба.Попросите и вы своих брокеров направить соответствующий запросы на биржу. 
А какие еще странности вы заметили в наших опционах?Или в таких отличиях есть какая-то скрытая логика?

Под лежачий камень вода не течет.

Поэтому если  мы хотим хоть как-то улучшить трейдинг на наших опционах, давайте проявим активность для этого.



ВТБ- МО март  ВТБ — ПО март

( Читать дальше )

Когда-то на FORTS относительно популярна была именно такая стратегия.
Риск умеренный и контролируемый.
Доходность приемлемая.
Сроки гибкие — от 1-2 недель

Интересно, а сегодня кто-нибудь торгует такую «кочергу»?

Дисклеймер — линейные трейдеры могут не читать этот пост

Сегодня каждый день мы читаем в интернете и на СЛ, слышим по Бизнес ФМ и видим  на РБК  аналитиков и экспертов с прогнозами по рынку.
Бесчисленное количество инфоцыган и гуру,  по сути на кофейной гуще, глубокомысленно выдают свои рекомендации, а наивные и доверчивые инвесторы им внимают с благоговением и верой в точность таких предсказаний.
Однако статистика неумолима.
Шансы всего этого шаманства остаются на математическом уровне 50/50.

Кому же и чему можно все-таки верить в этом информационном шуме?
Имхо, только колективному разуму и биржевым данным, основанным на реальных ставках трейдеров, рискующих своими деньгами.

А конкретно простым индикаторам и лайфхакам, известным каждому опционщику.

1. Паритет коллов/путов на ЦС.

 Если путы стоят дороже колл-опционов, это к падению.
 Если коллы стоят дороже путов, это к росту.

2. Улыбка волатильности

Ее форма и наклон показывают текущий тренд и ожидания рынка.

Всего 3  возможных варианта.

( Читать дальше )

Исходя из запросов в личку, я понял общую проблему, которая волнует многих

«Можно ли совмещать работу на бирже с основной работой с 8 до 17?»

«С моим графиком работы получится ли торговать опционами?»

«Я в офисе, не смогу установить TSLab физически. Как быть?»

Узнаёте себя?
Люди не изучают опционы, потому что думают:

• Работа на бирже с опционами = сидеть у монитора весь день
• Это несовместимо с основной работой
• Нужно выбирать: или работа, или рынок

А теперь правда
Раньше, лет 10-15 назад, так и было. Нужно было сидеть перед монитором, отслеживать каждое движение, вручную управлять позицией.

Но сейчас 2026 год
Есть профессиональный софт TSLab с автоматизацией на 80-90%.
Есть профессиональное понимание опционов, где ключ — не в том, чтобы ловить каждое движение рынка, а в том, чтобы управлять позицией и рисками.

Поэтому можно выстроить торговлю так, что сидеть у монитора по 15 часов не нужно.

Сейчас расскажу, как именно.

 

Как устроена моя торговля

 

У меня есть выделенный сервер. На нём — всё необходимое для работы.

( Читать дальше )

Дисклеймер — расширение линейки БА для комби-спрэдов с условным безриском ( фьючерс+опционы ПО/МО)

В продолжение вчерашней темы (на примере Si)  стоит отметить, что на голубых фишках также можно строить аналогичные спрэды.
И поскольку опционная ликвидность постепенно перетекает  на премиальники (ПО), то проще всего это делать на Газпроме, Сбербанке и ВТБ.

Сам всегда торговал преимущественно на валютных деривативах, но, очевидно, пришло время возвращаться к истокам нашего рынка.
Благо сегодня возможностей стало значительно больше.
А минимизировать и контролировать риски значительно легче.

Надеюсь, опционщики внимательно изучат биржевые стаканы и оценят возможные профили PnL.

Норма прибыли стандартная — от 30...50% годовых ( относительно ГО).

Остальное — стратегии, выбор БА,  оптимальные сроки и т.д. на личное усмотрение.

Имхо, игнорировать такие кэрри-трейды именно на срочном рынке, значит, упускать отличные возможности для комфортного позиционного трейдинга.

PER ASPERA AD ASTRA!

( Читать дальше )

Загадочная улыбка на полотне известного шедевра дает подсказку, куда пойдет Si на март, а вслед за ним и валютные опционы.

Хотите верьте, хотите проверьте.

Этот барометр не ИИР, но ему можно верить ( частично!)