SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Биржевой Майнинг на ЗОЛОТЕ
- 20 января 2026, 15:31
- |
Дисклеймер — золото в среднесроке и долгосроке
Если создать комби-спрэд из спота, ВФ и КФ в нужной пропорции, можно безрисково и монотонно майнить национальную валюту)
Даже из 1 грамма благородного металла.
Хоть 12 месяцев, хоть 3-6 месяцев.
День за днем.
Если вы знаете, понимаете и используете КОНТАНГО.
Это основная конструкция в виде тримарана.
Просто, надежно, доходно.
А если опционщики добавят обвязку из краткосрочных опционов, как бустер, получится еще лучше и прибыльнее.
Конечная цель — обогнать доходность банковских депозитов в 2-3 раза.
ВАЖНО
Речь только о РУБЛЕВЫХ контрактах.
Но при желании можно подключать ВАЛЮТНЫЕ фьючерсы и опционы в тройских унциях (31.1 г).
Тогда общая картина получится еще масштабнее и более впечатляющей.
Контанго как потенциал дохода на «золотых» деривативах ( рубли).
График в валюте не помещается на мониторе )
Если создать комби-спрэд из спота, ВФ и КФ в нужной пропорции, можно безрисково и монотонно майнить национальную валюту)
Даже из 1 грамма благородного металла.
Хоть 12 месяцев, хоть 3-6 месяцев.
День за днем.
Если вы знаете, понимаете и используете КОНТАНГО.
Это основная конструкция в виде тримарана.
Просто, надежно, доходно.
А если опционщики добавят обвязку из краткосрочных опционов, как бустер, получится еще лучше и прибыльнее.
Конечная цель — обогнать доходность банковских депозитов в 2-3 раза.
ВАЖНО
Речь только о РУБЛЕВЫХ контрактах.
Но при желании можно подключать ВАЛЮТНЫЕ фьючерсы и опционы в тройских унциях (31.1 г).
Тогда общая картина получится еще масштабнее и более впечатляющей.
Контанго как потенциал дохода на «золотых» деривативах ( рубли).
График в валюте не помещается на мониторе )
1.4К |
Читайте на SMART-LAB:
Как масштабирование бизнеса меняет экономику МГКЛ
📈 Масштабирование бизнеса МГКЛ — это не просто рост показателей. По мере увеличения объёмов меняется экономика компании и то, как она...
10:00
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
18:36
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
«Конечная цель — обогнать доходность банковских депозитов в 2-3 раза.»
и LQDT тоже
LQDT — это управляемый денежный рынок через РЕПО и ставки.
«Биржевой майнинг на золоте» — это арбитраж контанго на срочном рынке драгметалла.
Доходность может выглядеть схожей, но источник дохода и профиль рисков — разные.
вам бы писать рекламные буклеты)
но суть вы уловили.
я бы добавил еще дополнительно "… и факультативное извлечение тэты".
опционщики поймут.
в моих портфелях раньше никогда не было спота.
но после того, как ВТБ дал возможность открываться виртуально на рублевых драгметаллах и включил их в ЕБС, такая возможность появилась.
тем более в такой схеме «собирается» фандинг от ВФ плюс контанго.
то есть практически 1,5-2 ключа.
но если подключить НЕунылые премиальники на золото, то получим и 3-й ключ.
хотя это, естественно, факультативно.
суть в чем — все это возможно исключительно в рамках единого биржевого неттинга на основе льготного ГО и ЕБС.
если же иметь 2 моносчета -брокерских и срочный — то 2-3 ключа можно получить за счет пропорциональных спрэдов 1 к 2...3.
но это уже, как понимаете, более рискованно.
этот год покажет, насколько мои расчеты и ожидания корректны.
пока все оправдывается ).
Stanis, биржа опубликовала недавно статистику по фандингу и контанго, за последние полгода — с момента начала снижения ключа — среднее ежемесячное значение фандинга и контанго 16%. Если безрисково перекрывать спот фьючем 1 к 1, то итогом и будет это значение, откуда Вы собираетесь получить предполагаемые 1,5-2 ключа?
недавно разметил пост Фандинг vs Контанго — итоги 2025 г. (самые свежие данные)
именно по золоту фандинг за год 14-28%, в среднем 20-21%.
+спот -ВФ- КФ = +20+16=36%
если ставка в этом году будет снижаться, все равно примерно 30% годовых получится.
при добавлении еще одного КФ или опционов и на 3-й ключ потянет.
как-то так.
Stanis, я видел ту таблице в канале биржи, среднее с августа по декабрь — ровно 16 по обоим.
Вижу формулу +спот -ВФ- КФ = +20+16=36%, а каким образом Вы продаете два фьюча на один спот? Лонг спот, шорт любой из фьючей = безрисковые 0,9 ключа, с учетом обеспечения по второй ноге. А шорт второго фьюча ни чем не перекрыт, это направленная поза со всеми вытекающими рисками. И откусит ГО от спота.
по синтетике риски как бы перекрыты, если вы имеете в виду ДХ
у нас же, если быть точнее, есть спот и квазиспот (ВФ).
и КФ в чистом виде, то есть дальний фьючерс.
источники дохода — фандинг и контанго.
а на ЕБС ввобще нет ГО по версии ВТБ.
там свои сложные формулы.
по точности %% найду таблицу и вам отвечу.
данные за весь 2025 год
«А шорт второго фьюча ни чем не перекрыт, это направленная поза со всеми вытекающими рисками.»
формула общая, без коэффициентов, а они есть.
ответ в первом предложении поста
«Если создать комби-спрэд из спота, ВФ и КФ в нужной пропорции,» ©
то есть изначально строится паритетный спрэд по купленной и проданной ноге.
спот это 1, 2,3......31 грамм для ясности.
насчет лдв абсолютно не в курсе.
а спот это 1 грамм спот 12000 руб.= 1 г фьючерс (1500 руб. ГО) = КОЛЛ на ЦС (7500 руб. ГО) в моменте как эквивалент на 3 месяца.
и тогда «всё равно в итоге доход 0.9 ключа» превращаются в 1,5-2.
благодаря синтетике.
как-то так.
с тройскими унциями в валюте даже проще получается, но нужен депозит побольше, так как требуется еще и хеджинг курса доллара.
если ориентироваться изначально на чисто опционные спрэды с контролируемым риском и ДХ, то получается на практике до 40-50% годовых.
но это уже другая история.
Фандинг положительный, его не к доходности а из доходности спреда, надо уменьшать
Для короткой позиции (продан вечный фьючерс):
Если фандинг положительный — трейдер получает фандинг (это прибыль).
Если фандинг отрицательный —трейдер платит фандинг (убыток).
Спрэд +cпот/- ВФ ( часть общей формулы)
Что не так?
Спрэд +cпот/- ВФ ( часть общей формулы)
Не совсем понятно
Спрэд — это какой инструмент?
если 1 нога лонг спот, 2 я шорт вечника, вы просто берете фандинг примерно 8 руб в день на контракт (денег кот наплакал)
если брать плечо- то за него надо платить ключ+ еще процентов 5
«если 1 нога лонг спот, 2 я шорт вечника, вы просто берете фандинг примерно 8 руб в день на контракт (денег кот наплакал)»
спот 12000
фандинг 8х254=2032
2032/12000=16,9%
то есть 15-16% годовых
кот наплакал нормально)
а вторая часть спрэда через синтетику даст в плюс контанго.
меня такой расклад устраивает.
если все формализовано, то это значительно упрощает процесс управления.
а алкоголь губит все хорошее в любом деле (((
По поводу майнинга. Слабое звено- это брокер и твиты Трампа. Он твитанёт за чашечкой кофе некую, невиданную пургу. Раз и капитал остаётся у брокера в замороженном виде, а курс бакса при этом уже 115 руб. и имеет тенденцию к росту каждый день…
Как нейтрализовать такие риски?
так мы такое уже проходили в феврале 2022 года.
с тех пор еще более убедился, что нужен адекватный брокер и постоянный хедж портфеля.
рыночных рисков тут не вижу, а НЕрыночные есть всегда.
«Как нейтрализовать такие риски?»
единственное, что приходит в голову, это ВСЕГДА торговать только от покупки коллов и путов.
на повышение и понижение.
тогда вам ничего не страшно будет, если сам брокер останется на плаву )))
надеюсь, что мои 4 брокера все адекватны и твиты Трампа не повлияют на их надежность и платежеспособность.
Давно понял, что в сделке нужно находиться не более 1 часа, после чего вывод денег от брокера на карту до следующего дня, лучше обналичка при этом. На следующий день снова класть на карту и затем брокеру и так каждый день. Торгую фьючерсы.
все индивидуально.
у меня толерантность к рискам и доверие к брокерам выше.
поэтому уже не первый год торгую по своему алгоритму.
так как на %% от депозитов не прожить…