Excel — главный рабочий инструмент многих частных инвесторов. Здесь ведут портфели, стратегии и мониторинг котировок. Но получить от Московской биржи лучшие цены на покупку (BID) и продажу (OFFER) из стакана прямо в таблицу — задача не из простых. Даже платная подписка на сайт биржи не даёт получать котировки в Excel напрямую.

Но слово «взлом» в названии статьи — это художественное преувеличение. Мы не будем нарушать никаких законов или пытаться обойти защиту биржи и вообще даже не дышим в сторону серверов Мосбиржи. Однако голь на выдумки хитра — построим элегантное решение с помощью официального API от любого брокера.

Идея проста: создать локальный сервер-прокладку, который Excel сможет опрашивать через веб-запросы. Сервер будет обращаться к API брокера, получать данные стакана и возвращать их в понятном для себя XML формате прямо в вашу таблицу, в ячейке которой будет отображена нужная цифра.

📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации — в чате Иволги: 👉👉👉 t.me/ivolgavdo/14558 (желтым в нем подсвечены новые позиции, которые мы рассматриваем к покупке)

Новые списки облигаций с кредитными рейтингами от BB- до A+ и с дюрацией от 0,5 до 2 и от 2 до 4 лет (торгуем в этих рейтингах, обычно в дюрации 0,5-2), 👆самых доходных и 👇самых не доходных. Если сравнивать по «справедливой» доходности и по доходности относительно рейтинга.

|«Справедливый» уровень доходности для каждого из кредитных рейтингов предполагает, что облигационная доходность равна доходности денежного рынка, если поправить ее на вероятность дефолта (рассчитывается на статистике дефолтов от 3 рейтинговых агентств) и возможность продать облигацию по цене 25% от номинала.|

Чем больше премия доходности отдельной облигации к ее справедливому уровню, рассчитанному нами, тем выше эта облигация в 👆первой таблице.

Чем, наоборот, больше дисконт – тем ниже облигация во 👇второй таблице.

Зеленым выделены бумаги, входящие в публичный портфель PRObonds ВДО, где мы стремимся держать облигации из первой таблицы и избегать из второй.

Давняя история, со 100к путь до миллиона, которую выиграл Мурад. Щас там 215к, х2 сделал на БСП, щас там 200% СКБ.

Ну так вот, плечо 100%. Жду за два года рост базового актива без учёта дивидендов в два раза.

Докупая каждые 10% роста до плеча в 100%, рост базового актива даст прибыль в 500%.

Минус плечо, +дивиденды ~+400%.

Думаю ещё пара лет до миллиона в общем. Магия плеча.

Но по нормальному конечно нельзя 200% в одну бумагу.

https://t.me/LadimirKapital

Посмотрим, где находиться стандартная сетка OsEngine в исходном коде. Её тоже можно модернизировать, весь код открыт.

 

0. Расположение в проекте.

Внутри проекта стандартная сетка располагается здесь:

Практически любой робот в OsEngine может создавать внутри себя сетки как в ручном, так и автоматическом режиме. В этой статье будем учиться делать это в ручном режиме. Также в ней есть описание всех настроек сетки в первом приближении.

Создаём робота с источником BotTabSimple.

Сетки создаются в любом роботе с источником BotTabSimple. Для примера мы создадим робота без логики, который называется “Engine”:

В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.

*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.

1. В чём основная идея сеточной торговли?

Торговля диапазонов и различных видов контртренда.

Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.

При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров: