Обожаю ресурс www.portfoliovisualizer.com, но к сожалению он не так полезен для российского инвестора, как мог бы быть, если бы в нем можно было посмотреть посчитать портфели с российскими активами хотя бы с начала индекса Мосбиржи.
Решил замутить тест сам.

Суть теста в следующем, используем статическую ребалансировку с ценами по итогам года, используя реальную доходность (за вычетом ИПЦ) в рублях.
Активов использовалось 5.

Индекс РТС с дивидендами в рублях (он появился в сентябре 1995, тогда как индекс Мосбиржи на 2 года позже)
Долларовый кэш по курсу ЦБ
Золото по курсу ЦБ
S&P500 с дивидендами в рублях по курсу ЦБ
Индекс потребительских цен (так как облигации в среднем дают схожую доходность, а данных по облигациям и депозитам в рублях с начала 1996 года нет).

Отвечаю на резонный вопрос, где я взял данные по индексу РТС с дивидендами.
Начиная с 2004 го года данные по индексу полной доходности есть на сайте Мосбиржи.
Стартует он со значений простого индекса РТС, соответственно до 2004 года использовался обычный индекс РТС.

( Читать дальше )

Из рубрики «Полезно знать».
Едва ли не каждый день мы слышим новости про Северный поток-2 (Nord stream-2). А меня не покидает стойкое ощущение дежавю. Ведь всё это уже было, почти 50 лет назад (прямо дежавюйный юбилей, да), как под копирку. Всё те же санкции американцев против нас. Всё такое же давление США на Германию, чтобы не вздумали с нами сотрудничать. И немцы, которые упёрлись рогом и ни в какую не хотят подчиняться своему старшему натовскому «брату». Всё те же постоянные разговоры про поставки природного газа, опять повсюду мелькают слова про трубы и трубопроводы… Газ, Германия, Россия, санкции, США, трубы (по алфавиту). Согласен, что ничего не поменялось, но кое-что таки изменилось. Есть, так сказать, некоторые отличия. Поэтому, думаю, нам стоит присмотреться повнимательнее к тому, что изменилось с той поры. Но, давайте, пойдём по-порядку.
Окунула меня в дежавю вот эта новость:

Проект «Северный поток-2» не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду для Германии. Такое мнение в интервью изданию Bild высказал 

( Читать дальше )

Предисловие:
«Рынок долга — самый умный. Это всегда было, есть и будет опережающим показателем… Бл.!».
Василий Олейник


Вы обеспокоены надвигающейся рецессией? Или наоборот — предвкушаете покупку подешевевших активов в долгосрок, да на значительной просадке?
Тогда эта таблица для Вас:

В ней большой экономический цикл разбит на четыре стадии: Рецессия, Восстановление, Рост и Замедление. В каждой приведены средние доходности для наиболее значимых активов.

1. Рынок долга — это то место, где находятся самые большие деньги. Крупнейший долговой инструмент — облигации. Они — лучший индикатор движения крупного капитала.


( Читать дальше )

сегодня, 18:10
МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Новость о рекомендации правления «Газпрома» по дивидендам пронеслась как гром среди ясного неба. Компания объявила о новом размере предполагаемых дивидендов по итогам 2018 года: он в 1,6 раза больше апрельской рекомендации и составляет 16,61 рубля на акцию. Если общее собрание акционеров одобрит предложение, дивиденды вырастут более, чем в 2 раза к 2017 году. Это станет историческим рекордом для компании.

На новостях о дивидендах акции газовой монополии обновили максимум с начала апреля 2012 года, взлетев более, чем на 10% – выше 182 рублей.

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2018 год выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом и составила 1,5 трлн рублей. Таким образом, дивиденды по итогам 2018 года могут составить 27% от прибыли.

Дивидендные ожидания по акциям «национального достояния» были достаточно скромными, никто не рассчитывал, что «Газпром» пойдет на выплату более 25% прибыли уже в этом году, говорят аналитики. Щедрость компании объясняется нуждами федерального бюджета, который ждет увеличения дивидендных выплат вплоть до 50%.

( Читать дальше )

В данной статье мы рассмотрим некоторые статистики по торговому инструменту. Использование этих статистик позволит нам получить общее представление об инструменте, с которым мы будем работать.

Для примера, я скачал дневные данные открытий, закрытий, максимумов и минимумов фьючерса Brent биржи ICE за последние 30 лет. Так выглядит график цен закрытия для этого инструмента:


Посчитаем некоторые статистики для Brent: 

Процент растущих дней: 50.01%.
Средний возврат дня: 0.023%

Фактически это означает, что использовать инструмент Brent для долгосрочного инвестирования не очень хорошая идея. Так как средний возврат дня близок нулю, а процент растущих дней от общего количества фактически совпадает с процентом падающих дней.

Далее рассмотрим следующие статистики: 

Процент растущих дней, если предыдущий 1 день падал: 40.71%
Процент растущих дней, если предыдущий 1 день рос: 59.72%

( Читать дальше )

Будет много текста но интересно, читаем. 

Анализ финансового состояния 500 крупнейших компаний Америки, которые входят в индекс S&P 500. Эти 500 компаний составляют почти 85% капитализации их фондового рынка. Для этого скачал с сайта finance.yahoo.com годовые балансы, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств за последние 4 года (на сайте публикуются данные только за 4 года). Далее суммировал полученные данные в единый баланс. Финансовые показатели в балансе показывают текущие значения на конец финансового года (он приходится на разную дату у большинства компаний, не совпадает с календарным годом). А отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств показывают результаты компании за год. По этим отчетам можно сделать выводы за 4 года деятельности компаний. А по балансам можно посмотреть, как менялись активы за 3 года (с конца 2015 до конца 2018). По некоторым компаниям еще нет годовых отчетов за 2018 год, поэтому возможна небольшая погрешность за последний год.

( Читать дальше )

Критерии перспективного клиента для брокера (которые генерят львиный доход): 
зп = 75+ тыр/мес
сбережения = 300+ тыр

всего потенциальных клиентов в России: 2,2 млн осталось

БКС Премьер поделил людей по категориям, и выявил средний чек для них:

• самостоятельные эксперты (15%)=1,5-2 млн руб
• прогрессивные деятели (15%)=3 млн руб.
• перспективные жизнелюбы (16%)=1,5-2 млн руб
• активные обыватели (15%)=0,3-0,5 млн руб.
• консервативные (9%)
• невовлеченные (22%)

https://www.kommersant.ru/doc/3908790

Сейчас основной мой ресурс по поиску идей - https://seekingalpha.com/  Кого конкретно читаю распишу потом.
Также использую - https://www.zacks.com/ (тоже распишу), https://etfdb.com/ , https://www.dividendinvestor.com/, https://www.dividend.com/ , https://www.elliottwavetrader.net/marketupdate/ , https://navelliergrowth.investorplace.com/portfolio-grader/ , https://www.simplysafedividends.com/intelligent-income , https://investorplace.com/ , https://www.investorsalley.com/ .
Также читаю taxfree  в жж (платная подписка).
Больше платных подписок нет, но подумываю про подписки в seekingalpha .
Возможно что-то забыл указать.
А вы чем пользуетесь?

В 2019 г. российский фондовый рынок удерживает самую высокую дивидендную доходность в мире. Согласно данным Bloomberg, trailing dividend индекса Мосбиржи оценивается в 5,8% годовых.

Первое полугодие – время подготовки к выплатам финальных дивидендов за 2018 г. Часть российских корпораций уже опубликовала финансовые отчеты за прошедший год, что позволяет с высокой степенью точности прогнозировать размер дивидендных выплат.

Мы публикуем наши расчеты в преддверии начала дивидендного сезона 2019 г., разделив российские акции на три группы:

• Акции, дивиденд по которым анонсирован менеджментом и/или советом директоров;

• Акции, эмитенты которых уже опубликовали финансовую отчетность за 2018 г., и с учетом дивидендной политики финальный дивиденд может быть спрогнозирован с высокой степенью точности.

• Акции, эмитенты которых не опубликовали финансовую отчетность, либо дивидендная политика до конца не конкретизирована. Здесь выше вероятность отклонения фактического дивиденда от прогнозируемого.

( Читать дальше )

Про многочисленных американских дивидендных аристократов написано уже немало, и каждый сам волен решать нужны ему эти «скучные» акции с див.доходность около 3% в портфеле или нет. Для тех, кому они интересны, есть два пути. Первый — это самостоятельно выбрать наиболее интересные (с Вашей точки зрения) акции. Используя нужные параметры (например, классические для США 25 лет непрерывно повышающихся дивидендов), Вы получите длинные выборки, которые придется изучить поименно, чтобы отсеять компании с теми или иными изъянами (опять же по Вашему мнению).

Также можно купить всю выборку сразу или воспользоваться экспертизой акул инвестиционного бизнеса за сравнительно небольшую комиссию. Существует масса подборок хороших дивидендных акций, как американских, так и других стран. На рынке можно найти (и купить) разные биржевые фонды (ETF), инвестирующие в дивидендные истории. И методики отбора эмитентов у них различаются. Но основной критерий в виде стабильных и высоких дивидендов у всех подобных фондов на первом месте. Просто каждый добавляет свои, так сказать «авторские», фильтры. А некоторые просто повторяют какой-нибудь из «аристократических» индексов, например S&P 500 Dividend Aristocrats (тот самый, в котором 25+ лет роста выплат).

Выбор дивидендных ETF велик, вот лишь некоторые из наиболее крупных фондов (таблица составлена по данным сайта ETFdb.com):

( Читать дальше )