В последнее время я все больше задумываюсь над тем, как выгодно вложить свободные средства. Кэш в моем портфеле подошел к доле в 50%. За август я значительно сократил позиции и даже вышел из некоторых акций. Несколько лет назад для этих целей подходили короткие облигации. Вместе со снижением ставки ЦБ, инвестиции в них стали неэффективными. Следующими на ум приходят ETF фонды, о которых мы и поговорим сегодня.

В этой статье я решил сделать сравнительный анализ всех ETF от Finex. Посмотрим, какие ETF нас защитят от валютных рисков, а какие диверсифицируют наши инвестиции. А начнем мы с краткого описания всех доступных нам ETF.

Самая оперативная информация в моем Telegram

ETF из акций по странам:

FXRL — фонд, состоящий из крупнейших компаний России. Вес акций пропорционален капитализации компаний, которых в составе фонда 39. Подвержен влиянию, как страновых, так и валютных рисков, в случае покупок в рублях. Коррелирует с индексом Мосбиржи. Основная идея — продолжение роста российского рынка акций.

( Читать дальше )

В этом году у меня своеобразный юбилей — 10 лет назад придумал и запустил первый портфель торговых роботов. Как вспомню те времена аж ностальгическая слеза наворачивается… Под роботов купил с рук отдельный компьютер, поставил в чулан, установил на него teamviewer для контроля с работы. Тогда в ЖЖ можно было почерпнуть много информации по алготрейдингу, тема была «на волне», много энтузиастов любителей писали интересные статьи с идеями и практически готовыми стратегиями.  Что-то с тех времен даже до сих пор работает..  На моем веку с 2010 было как минимум 4 года, когда можно было удвоить депозит (2011, 2014, 2015, 2018) и это не считая текущего. Были и неудачные года с серьезной просадкой, сильно давившие на психику. Отключал торговлю я только раз на месяц в марте 2013, так сказать на пике своего эмоционального разочарования в алготрейдинге (хорошо потом переработав портфель и поразмыслив, перезапустил все обратно, следующий год «девальвации» и «Крыма» с лихвой отбил все предыдущие потери). Но не об этом. Решил я кратко и тезисно изложить проблемы, с которыми пришлось мне столкнуться за годы активного алготрейдинга.

( Читать дальше )

Одной из самых таинственных компаний на российском рынке можно назвать Сургутнефтегаз (далее СНГ). Структура собственников не раскрывается с момента приватизации (1993 год). Из-за закрытости компании многие инвесторы обходят ее стороной, но история показывает, что на этой компании можно неплохо зарабатывать если знать несколько простых нюансов, про которые и поговорим сегодня.

Капитализация СНГ составляет около 1,7 трлн. руб., долгов нет (по РСБУ), сумма средств на счетах составляет 3,7 трлн. руб., суммарно активов на 5,3 трлн. руб (РСБУ). Вы бы купили такую компанию? Давайте разбираться.

дивиденды по префам" title="Сургутнефтегаз, прикинем дивиденды по префам" />

Операционная прибыль по РСБУ от основной деятельности (реализации нефти, нефтепродуктов, газа и пр.) в среднем за последние годы составляет около 400 млрд. рублей. А вот чиcтая прибыль (далее ЧП) постоянно плавает, за 2018 год — 850 млрд. руб, за 2019 год — 106 млрд. рублей, за 1 квартал 2020 года СНГ заработал 717 млрд. руб против убытка в 83 млрд. руб годом ранее.

( Читать дальше )

Из за того, что у меня накрылся на прошлой неделе арендуемый физический сервер, я решил его проапгрейдить  заодно установить в ВТБ новый квик.
В ВТБ  в частности постоянно прилетало сообщение, что надо устанавливать новый квик, что то там с нумерацией заявок на срочном рынке, а так же о том, что версия ЛУА, встроенного в квик, тоже проапгрейдится, и возможно скрипты работать не будут.

Все это пугало, так как программист из меня никакой, все что я умею, это нагуглить, как написать простые логические действия в Питоне или Луа.
В каждом втором посте было что то  про перекомпиляцию, а это для меня вообще не понятно, о чем речь.
Что значит перекомпиляция, если я в блокноте написал код, потом выбрал этот файл в квике, и запустил его нажав на треугольничек?

Ну ладно, деваться некуда, тем более, что когда с сайта ВТБ качаешь дистрибутив квика, там сейчас безвариантивно доступна только версия 8.5

Установил запустил. Скрипт, как и следовало ожидать, на первый взгляд, заработал сразу, без всяких «перекомпиляций». Потому что он написан в блокноте, а переводит в машинный код его (если я правильно понимаю, как все устроено) непосредственно встроенный в квике модуль ЛУА. 

( Читать дальше )

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии на Мосбирже. В прошлый раз была проверена стратегия Value через мультипликаторы P/E и P/BV https://smart-lab.ru/blog/609357.php В этот раз мы проверили стратегию Momentum на российских акциях.

Суть ее очень проста – покупаем акции, которые сильнее всего выросли за последние 6 месяцев и шортим акции с худшей динамикой цены за тот же период. Стратегия получается рыночно нейтральной (в теории, на самом деле — корреляция с рынком очевидна) и если у такого лонг-шорт портфеля есть положительная доходность, то мы можем сказать, что на Мосбирже есть моментум эффект.

Воспользовавшись поиском по Смартлабу можно найти несколько интересных исследований по моментуму (если что-то упущено, пожалуйста, дайте ссылку в комментариях) – «Есть ли сила в моментуме» от at6 https://smart-lab.ru/blog/596080.php и «Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)» от AlexChi https://smart-lab.ru/blog/499362.php

( Читать дальше )

Недавно начал учить язык программирования Python. Жаль, что я к нему приступил в 36 лет, а не в 16. Он прекрасно подходит для анализа исторических данных. Выкладываю скрипт, который заходит на сайт финама, скачивает оттуда котировки акций и записывает их в файл quotes.txt. Для того, чтобы всё работало, должен быть установлен Питон https://www.python.org/.
---
В интернете есть информация, как качать котировки с Финама не вручную, а с помощью скрипта. Вот эти статьи. Ими я пользовался при написании своего кода:
Программный сбор данных о котировках
Загрузка котировок валют с сайта finam.ru
Дополнительно пришлось хорошенько поработать головой, чтобы адаптировать эту информацию для моих нужд. Там кое-что устарело и коды авторов потребовали доработки. Также в моём скрипте вы найдёте цифровые символы, которые соответствуют каждой акции. Например Алроса лежит на сайте финама под цифрой 81820.

( Читать дальше )