Избранное трейдера Lizz Moore
Я в основном пишу статьи про макроэкономику и большие циклы, потому что в моем методе торговли это главная тема — рассчитать и поймать большую и длинную волну, а это только макроэкономика. Мало движений — много профита, меньше нервов, меньше налогов и корма брокеру.
Но в моей практике было много случаев, когда простая и незамороченная идея давала неплохую торговую модель. Одну такую идею хотел бы обсудить сейчас.
Мне попался график торгового баланса России от ЦБ. У меня давно витает мысль, что фондовый рынок — это суть предложение денег за риск, то есть уровень рынка — это уровень количества денег за те перспективы, что сулят акции в будущем. Значит мы должны внимательно смотреть на два фактора — объемы риска в моменте и объемы денег, которые могут быть направлены на покупку этого риска.
Объемы риска — вещь глубоко субъективная. Вот тут у другого блогера, спасибо ему, позаимствовал хорошую картинку со всеми прогнозами наших ведущих инвестдомов на 2024 год, что они ждут от индекса Мосбиржи.
В этом обзоре разберем техническую картину двух компаний. Смотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графике. Для чистоты ведения позиций, сделки будут взяты по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.
В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:
— Роснефть — ROSN-6.24 (RNM4)
— Мечел — MTLR-6.24 (MCM4)
— Лукойл — LKOH-6.24 (LKM4)
Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.
В этом разделе применяем оптимальные параметры:
— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.
Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.
По мере накопления капитала на бирже начинает расти не только портфель, но и количество вопросов от друзей/знакомых/родственников – какую бумагу лучше купить?
С одной стороны, если такой вопрос задает незнакомый человек, то можно отшутиться по типу — “Покупай, что вырастет, а что упадет не покупай”. Однако если с таким вопросом приходит друг, с которым ты проводишь большую часть времени, или родственник, то такой смешной ответ уже не прокатит.
Далее начинается внутренняя дилемма: советовать инструменты, в которые я сам не вкладываю, но которые являются наиболее простым вариантом – индексное инвестирование и облигации; или говорить конкретные акции, в которых сам держишь большую часть капитала.
Сначала я пытался усидеть на двух стульях, объясняя людям все плюсы и минусы той или иной идеи, но для неподготовленных людей это просто белый шум. Поэтому выбрал второй вариант – говорить им какие лично акции в конкретный момент я покупаю сам и почему.
Сразу хочу сделать помарку любителям индексного инвестирования.
корректируем свой старый файл pubring.txk Открытия
меняя строчку: [АО ОТКРЫТИЕ БРОКЕР(Open)]
на: [Информационно-торговая система QUIK «BTB_24» (VTB24-Bank)]
и загружаем его в кабинет ВТБ в разделе Quik
Пояснение: это просто имя секции хранящей в себе публичный ключ самого брокера, если не сменить эту шапку, то ЛК ВТБ будет отторгать пабринг Открытия как инородное тело, кодировка в этих файлах 866 (но как выяснилось она не так и важна, как сам правильный набор символов)
На самом деле компаний, достойных среди ваших запросов очень много. Себе записал пять, буду по возможности выкладывать комментарии — это банк СПБ, VKCO, Новатэк и Ленэнерго. А сегодня говорим о Магните.
Вероятно, вы уже начинаете привыкать к модели диагональника на российском рынке (подробнее здесь) Магнит — не есть исключение.
С 2022 года формируем движение тройками, сейчас развиваем волну 3. Данная формация является конечной в коррекционной тройке АВС с 2020 года
Письмо
№ БС-3-11/11501@ от 05.09.2023
Ответ: Управление налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России (далее — Управление), рассмотрев обращение, поступившее письмом от 16.08.2023 (далее — обращение), по вопросу корректности расчета налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, в рамках своей компетенции сообщает следующее.
Согласно статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 Кодекса.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами установлены статьей 214.1 Кодекса.
Сегодня исполняется год со дня смерти Владимира Вольфовича Жириновского — аналитика высочайшего уровня, которого при жизни многие считали эпатажным провокатором, но по прошествии времени стало понятно, что мы потеряли патриота и настоящего доктора наук с большой буквы. Его самые жесткие прогнозы сбылись и сбываются с пугающей точностью. «Таких нужно беречь» — это его последние слова. В точку.
И этот пост я хочу посвятить самой профессии аналитика и долгосрочным прогнозам. Буду предсказывать будущее индекса нашего врага №1 — США.
Я давно являюсь сторонником больших циклов. Потому что, по моему мнению, именно они правят рынком. И можно сколько угодно пытаться переиграть пилу случайных движений в рамках локального тренда, но только понимание настоящих долгосрочных тенденций принесет настоящие деньги. И убережет от убытков. Да-да, лучше быть Баффетом, легко сказать… но выбора нет. Особенно, если вы управляете портфелем, который для вас неприемлемо слить, а не крутите спекулятивный счет, ради поднятия самооценки и адреналина.
Решил собрать воедино информацию, доступную в открытом доступе на моем сайте для всех желающих погрузиться глубже в тематику волн.
🔹 Получить ответы на самые распространенные волны по волнам можно в моем FAQ
🔹 В авторском блоге представлена серия статей, посвященных волнам Эллиота от структуры рынка до психологии торговли. Полезная информация для начинающих.
▪️ Структура тренда
▪️ Формула рынка
▪️ Субъективность теории волн Эллиота
▪️ Правила формирования импульсной структуры
▪️ Дополнительные правила
▪️ Теория волн и Фибоначчи
▪️ Виды коррекции
▪️ Простые коррекции
▪️ Сложные коррекции и X-волны
▪️ Свойства волн
▪️ Гэпы в волнах
▪️ Порядок волн
▪️ Окончание волновой структуры
▪️ Варианты открытия позиций
▪️ Управление рисками
▪️ Возможные варианты торговли
▪️ Психология торговли
Рекомендую литературу:
🔹 Пректер и Фрост “Волновой принцип Эллиота”
🔹Т. Джозеф “Практическое применение мех.системы торговли”
Прошедший год — это просто буйство плохой и ужасной аналитики. Ну а как может быть иначе, война идет. Пропаганда с обеих сторон плюс нервный накал и стресс. Но все же для целей прогнозирования нужно оставаться предельно беспристрастным.
Я хочу дать среднесрочный прогноз по общей ситуации и рынку. Буду собирать общий вывод из кусочков мозаики, теперь, видимо, такая форма становится нормой. Уж больно хаотично фрагментарен новостной и бизнес фон. Никогда еще в мире не было такой поляризации мнений, прогнозов и позиций. Но нас интересует достоверность, итак...
Для начала пройдусь по недавним упоминаниям и сюжетам о Крымской войне. Это важно.
Уж больно много их было за последнее время и неслучайно. Передачей об этой войне отметился господин Мединский, потом большое время ей уделил господин Соловьев, а потом мне на почту стали приходить ссылки на блоги, где вся эта война 1856 года разбиралась подробно. И везде прямо с энтузиазмом транслировалась мысль —